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2008年07月の記事
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ＰＩＮＧ
くだらない、宣伝コメントを久しぶりに削除しました。設定も見直していたら、ＰＩＮＧ飛ばしって、こういう奴らを呼び出していると言うこと？
2008.07.30
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システム開発、次の挑戦
ディトレが暗礁に乗り上げたことで、次のターゲットを模索中です。しかし、自分は株式投資をしたいのか、システムを作りたいのか。。。結局、プログラムでアルゴリズムを考えているのが好きなんでしょうね。本格的にシステムトレードを目指しだしてから、１年強になりますが、その間に開発したプログラムは、数十本になります。私のメインパソコンは、連続シミュレーションのために、ほとんど電源を落とすことはありませんでした。主だったテクニカル手法もほとんど試しました。私は、トレンド系の指標の方が、システム的には成果が出やすいと思っています。移動平均、ＭＡＣＤ，ドンチャン、ボリンジャーバンドなどが成績的には良い結果が出ていました。これらのツールは、スイングトレードでは結構使えるところまで出来ていました。ただし、昨今のような荒れ相場では、トレンドが暴れるので、これらの手法が役に立たないと感じています。これらのツールは、上げ相場、下げ相場等のトレンドの出やすい相場では威力を発揮します。別のシステムトレードを開発している人のブログで、昨今成果が悪いとの書き込みがありましたが、やはり同じことを感じている方がいるように思います。最近、次のターゲットとして考えているのは、裁定取引です。確実性の高い「さや取り」といわれる手法です。但し、花形銘柄の５％上げ、２０％上げ、１０倍上げなどという世界とは、完全に異なり、きわめて利益幅の小さいところを丹念に拾っていくという手法です。ある意味、ディトレと同じかなと思いますが、ディトレのようにザラ場中は、最高度の緊張感の中でトレードをするのとは違ってスイングトレードの間隔／感覚で実現できる手法です。実は、この手法は、アメリカの有名な金融恐慌を起こした、ＬＴＣＭが採用していた手法でもあります。結局、このシステムはリスクマネージメントが組み込んでいなかったため、損切りが出来ないという致命的な欠点を持っていたようです。航空宇宙学の数学の天才が開発したらしいですが、かなりの自信家だったのでしょうねということで、さや取りの完全自動化は、まだ先のこととして、実践検証からはじめています。お約束の開発画面です。ボリンジャーバンドの適用は、パンローリングの上野さんの書籍を参考にしています。良い本です。
2008.07.29
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デイトレツール足踏み
どうもいけません。シミュレーションと実運用での決定的な障壁にぶつかってしまいました。それは日本の証券会社が完全なシステムトレードに対するＡＰＩを提供していないことにあると行って良い点です。現在、楽天のＭＫＳに対して、ＶＢからの指示を、ＵＷＳＣと言う、画面制御のスクリプトで行っていますが、制御遅延によりスリッページが大きくなりすぎてしまうと言うことです。スリッページとは、注文したい金額に対して約定単価が買いで、数ティック上になったり売りで数ティック下で約定してしまうということです。本当は指値注文と約定監視を入れたいところですが、スクリプトではどうにも限界です。大体ＭＫＳは余計なメッセージウィンドウが多かったり、画面ごとに構成が違うなどカスタマイズが山のようにあったりします。ということで、ＥＸＣＥＬからＶＢに移行したのに、暗礁に乗り上げた格好です。ディトレは、数ティックを取りに行く手法なので、スリッページの制御が出来ないことは致命的だと、今頃気付いた次第です。スイングのときは、ここまで気にしていなかった。。。一応、ＶＢの移行画面など、掲載しときます。
2008.07.29
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オートデイトレツール
一週間ザラバでの非売買での運用テストをやっていますが、おおむね成果を吐き出してくれています。こんな最悪の相場状況ですが、個別には動くものがあるので丹念に監視して拾っていくようになっています。本日の成績は、平均点ですが、昨日のように相場に活況、トレンドが無いと、さすがに成果は出せずに損失が出てしまう様です。やっはり、トレンドはフレンドの通りです。ボチボチ実運用に入りたいところです。久しぶりに運用テストと平行で、デイトレをしましたが、一応成果を出すことが出来ました。今の相場は、一日ごとに様子が変わるので、とても持ち越しの勇気がありませんね。
2008.07.16
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米国のファニーメイとフレディマック
ついに来るべきものが来たという感じになりました。結局、ここが米国の最後の頼みの命綱と言うところのようですね。ここの債権はアメリカ国債と同様に扱われていたとのことで、日本の銀行も大量に保有しているとのことです。５００兆円もの超超巨額の債権です。いよいよ母屋に火が付きだしたので大騒ぎになってきました。一応、政府が損失補填すると言っていますがアメリカ国債をしのぐ規模の債権なので、ちょっと考えれば、”そりゃー無理だろー”と容易に想像が付きます。損失補填をカバーできなくなるとアメリカ経済のみならず、全世界の経済は大幅に冷え込むと想像できます。日本も中国もアメリカの債権を大量に保有しているらしいのですが、やばいからと言って簡単に処分できません。それはその他の国も同様です。迂闊に処分すると債権の暴落で自分の首を絞めてしまいますので、いわゆる損切り出来ない塩漬け株と同じです。無理に処分すると自分の処分で市場価格を下げてしまいます。処分できずに目の前で暴落していくようなものです。すでにアメリカが袋小路に入ってアメリカ経済が衰退していくのは目に見えてきたので、いずれ最悪のパターンになると思っています。いわゆる負の連鎖（悪魔のサイクルとも言う）が始まっています。話変わって先日のサミットでのアメリカには、やっぱりあきれてしまいました。"強いドルを望むと言っても担保するものがないだろー"と言いたい。また、先頭に立って、ＣＯ２の大量まき散らしをやっている国が、”後から追っかけてきた中国やインドも削減をやらないと、おれもやらないよ”と言っています。中国やインドも、”後から追っかけてきた俺らよりも、先頭立っているヤツがやらないとやらない”と、こっちもこっちです。現状認識が出来ないのか、しないのか、させられないのか。ガキ同士の言い合いのようです。結局、行くところまでいかないと分からないのでしょうかすでに手遅れだと感じていますが、困ったモンです。
2008.07.16
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アメリカ人て、中国人て。。。
先日、テレビで面白いことを言っていた。アメリカは規制を嫌う。絶対的に神を信じて、Ｂ型人間が多く楽観的である。アメリカの政治は宗教で動いているというのは、有名な話らしい。二酸化炭素排出量ダントツの彼らが規制しないのは、規制されることをきらう国民性らしい。ようするにやりたいことをやりたいようにやるはじきを持ったガキ大将みたいなものです。相場の動きを見ていると楽観論は理解できる。また、目先のことにしか注意を払わない用にしか見えない。何度も書いていることだが、景気は明らかに悪くなっているのに、一日ごとの良いニュース、悪いニュースに大騒ぎして、相場が乱高下している。そういえば会社経営での社長の成果も短期でしか評価しないというのも理解できる。こんな国でウォーレン・バフェットが育ったのは驚異かも知れないと改めて感じた。一方、中国では共産主義国家なのに株式投資に夢中になっている国民だらけである。中国人は毛沢東が共産主義に持って行く前までは、華僑に代表されるように世界有数の商売人の国であった。人々の中には脈々とそう言うＤＮＡが蓄積されているようだ。さて、昨年の株式暴騰の時は中国はバブルではない、中国人の人数から考えると相場参加者は１割程度である。タンス貯金を考えるとまだまだ上がると言っていた人が居るが、やっぱりバブルでしたね。普通のおばさんまで参加した大相場でしたが、国民全員での高い勉強代に終わったようです。ＤＮＡと判断力は別物だったようですね。^_^;
2008.07.05
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デイトレツールが形になってきた
散々の相場で１２日連続下落の大記録更新中のようです。私は、空売りも積極的に実行するタイプですが、下げ相場での下げの判定は中々に難しいです。そもそも空売りとは、上げすぎた銘柄に対して行うものなので、絶好の買い価格と思われるようなところで、売りを仕掛けるのは勇気が要ります。これ以上の下げがあるのかと思うと中々に仕掛けずらくなります。長期保有目標で持っていた銘柄も、含み損が無視できなくなってきたので先日深呼吸しながら処分しました。(T_T)テーマ株などの、一部のにぎわう銘柄は、直ぐに仕手化するのでボラティリティが大きくて、よそ見していると直ぐにやられてしまいます。さて、そんなこんなで自己判断のデイトレの限界を感じています。ということで先日のリアルタイム株価監視ボードに自動売買機能を追加しました。前々回もエクセルの機能限界ギリギリのところで動作させていたようでエクセルファイルが壊れてしまいました。今回も前回よりも機能を軽量化して開発を進め、不安定になりやすいところを調整しながら、どうにか形になってきたようです。昨日、一日借運用で動作させてみたところ使えそうな手応えを得ました。本当は、ＶＢやＶＣ等にアクセスを連携させて作りたいところですが、エクセルの手軽さが捨てがたいので、アルゴリズム検証をかねて、どうしてもエクセルを使ってしまっています。こんどはものにしたいところですが、さてどうなるでしょうか
2008.07.05
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