2010年05月の記事
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６限１週目 ～OPトレードの勉強の仕方～
すみません、連日の荒れ相場で２２５の夕場まで見ていたら、さすがにエネルギーが切れて、ブログUPサボってました。せっかく、日中足のIVとかもキャプチャしておいたのになぁ～NYは最後の３０分で１００以上上下に動く荒れ相場独特の動きですね。ただ、そういう荒れ方の時は、荒れ相場の終焉時に見られるので、そろそろ落ち着いてくれるのかな？２００４年も高値からの急落で９６００までおちたんですよね。すみパパさんのエントリーによると、２００４年は直近高値から１４％の下落で、底までの日数２０日との事。昨日が直近高値からの下落２１日目なんですよね。チャート的にはモーメンタム系の指標がまだ反転していないので、不安は残りますが、感覚的にはそろそろかな～なんて思ってます。あ、VIXの週足が陰線引いたときは大抵IVの天井なので、その辺も注目です。OPの勉強の仕方などメッセージを送ってくださった「○○パパさん」ありがとうございます。返信方法が分からないので(コメント欄にコメントくださるとすぐにコメント返せます)、ここに返信書きますね。簡単に質問内容を書くと１：OPの勉強の仕方 ２：WEEKLY OPの留意点ということなので、両方書きます！１：OPの勉強の仕方何度も書いていますが、ズバリ２２５OPブログ(ミミブログの左にリンクしてあります)が最高のテキストでした。ポジ全公開しているブログも少ないですがありますし、それぞれの方が勉強してきた過程、成長してきた過程を一緒に体験できます。初心者にお勧めの２ブログOP道場：基礎が分かりやすくまとめてありますOPマスターウィザードへの道：カテゴリー左のOP講座の初級から読むことお勧め。辞書代わりになります。成長目標ブログボラが微笑むから：OPトレーダーに師匠とよばれているACさんのブログです。全ポジ公開ブログでありながら、初心者には難解とうつるブログなので、このブログに書いてあることがわかるようになればまずはヒヨッコ(別名：子羊)脱却です。お勧めブログの読み方長く継続してあるブログほど内容は膨大なので、お勧めはそれぞれのブログに設けてあるカテゴリー(例：戦略、ギリシャ、暴落時にコール買いはなぜ儲からないか・・などなど)の中から興味があるものを拾い読みしていくことお勧めします。次に、暴落時などの記録を読むとその時の立ち回りと成績がわかるので、勉強になります。さらにOPブログはコメント欄も秀逸で、コメント欄にしか現れないカリスマOPトレーダーさん(例：すみパパさんなど)もいますし、熱い議論が交わされていることがあります。簡単なブログカテゴリーミミブログの左の枠にリンクしてあるブログは、どれもそれなりに読ませるブログと思います。その中でも比較的特色のあるブログを勝手にカテゴリーに分けておきますw IV鞘取り/操作系ボラが微笑むから（ACさん）ご利用は計画的に(義経さん)：トレード内容はあまりないですが、カテゴリーが読ませますバチボラスイッチ（ばちさん）：ミニACさんと評判の高い方です。「OPのお勉強」カテゴリーが秀逸放置系SAEKIさん：現在休止中ですが、兼業トレーダーさんなら、一度は目を通しておきたいブログ。操作をあまりしない、放置系をされていた方です。その綿密な失敗談＆反省＆考察は一読の価値あります。カレンダー系甘ネギさん：兼業さんから専業さんに転身したこともあり、操作系に近いのですが、甘カレ(基本-2：1)と呼ばれるカレンダーを駆使して安定した成績をおだしになっています。毎日ポジションと共に更新されるので、原資＆IV動向とポジのとり方の大変良い参考になります。ツール充実系＆エクセルの魔術師ばちさん：カテゴリー(雑談)の中に自作ツールの紹介ありますてつやさん：カテゴリー(投資ツール)にたくさん紹介 てつやさんの過去ログはたくさんの戦略について熱い議論が交わされているものが多いので、それもお勧めです。すみパパさん：カテゴリー（ツール）で紹介。すごいツールです！！他の方のコメント欄での発言も大変勉強になる方です。NOPS系(ファーショートラングル)万年NOPS! ：NOPSって惹かれる手法だと思うのですが・・・更新を止めていらっしゃいますが、データは参考になります。コール売り専門系ヤギさん：現在は珍しくPUT売りをされていますが、コール売りの名手です。体系だった手法で原資の位置を測りながら慎重にコール売りをされています。IVトレードされている方からすると異端ですが、その安定した成績は圧巻です。資産が大きくなったらこの方法やりたいです。ミミは相場観も参考にしてます～売り屋(ガンマショーター)さん系たくみさん：その逃げ足の速い売り方には定評があります。兼業でありながら、ガンマショーターとして安定した成績を上げておられます。成長日記系どの方のブログも成長日記の性質はあるのですが、その強烈なOPデビューとその後の駆け足の成長振り、かつ過去ログが少なくて全読破可能なブログということで、このブログをお勧めします！ぽぽんさん：読めば分かりますwその他の勉強方法証券会社のセミナー：○○パパさんは海外在住との事なので・・・IBを初め各種証券会社が安価(もしくは無料)でネットセミナーを設けているので、それもお勧めです。OPチャット：ミミが管理人になっているチャットで、上で紹介したブログ主さんがほぼそろっています。雑談も多いですが、たまには熱い議論も繰り広げられますし、リアルタイムトレードも観察できるので、お勧めです。 ルールはコテHNです。本：この３つあたりがお勧めかな・・オプションボラティリティ売買入門 (ウィザードブックシリーズ)カプランのオプション売買戦略 - 優位性を味方につけ市場に勝つ方法 (大型本) 技あり一本!!日経225オプション取引に勝つ 基本編 (単行本) オプション特化ネットチャンネル：ミニOP講座やOP情報満載２：WEEKLY OP留意点について基本はここ見てください。最大の難点は普通の指数OPに比べて、流動性が低くスプが広いことですね。高IVの時は抜ける鞘が大きいので何とかなりますが、低IVの時は正直使いにくいです。WEEKLY OPをしている方の掲示板を見ると、いわゆるガンマトレードする方が多いみたいです。ミミはあくまで地道にセータの鞘取りに使ってます。もともとSPが多くは用意されないので、大きく動いて全てのSPがINする事が多々あります。翌日には新たなSPが用意されますが、スライド系売り戦略なら注意が必要です。以上です。また何かありましたコメント欄にコメントくださいね！ミミOPトレードツールバグはまだ戻っていないのですが、エクセルフル稼働して月曜日に放置系のWDCを仕掛けました。が・・・慣れないPBSを散らしていたため、証拠金が危なくなり、月曜日、火曜日の高いときに中を少々買い戻す羽目に FOTMでのPBSはヤギさん流の売りに屑買いをつけてベガフラットにしているだけなので、証拠金と含み損に耐えさえすればOKなのですが、他戦略と混ぜると、慣れてないので証拠金の感覚がつかめなくて困りました。1：指数6限 屑Ｐ裸L (PBSの残骸) → 6PBS （VL）→ 一部中買戻し 0％2：指数７限 PBS1 （VL）→ 一部中買戻し -0.25％3：指数７限 CBS → 屑裸C ４：指数WEEKLY WDC (微ガンショ ベガロン)証拠金：72％ ４限比確定損益：-0.25％ ４限比含み損益：-0.75％PBSはVLですが、FOTM BSなので、何とかなるでしょう。含み損は全て7限PBSで、ひどい時は-2.0％の含み見てます・・・６はもともと屑中の屑でのPBSなので、素直に中が禿げてくれて含み益推移です。６限は一回収穫しての確か去年から持っている屑の再利用なので、気楽です。WDCは最後の最後にならないと利益が乗らないので、明日からが本番だと思います。ヨコヨコIV高止まりが希望ですが、たぶんIVははげて逝きそうですね・・・それではまた！
2010年05月27日
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５限 SQ〆
アメリカは金曜日が５限のSQでした最後の２０分間で＋１５０近く上げたところなどは、荒れ相場独特でしたね。２００８年のアホボラ時代も最後の３０分で＋／－２００近く動くときが結構ありましたものね！３指数はきれいに２月の安値と、前回の下髭とで３本足をつけていますね～。 ただダウ以外は前回の下髭を一旦抜けてるんですよね。中長期の人ならこの辺から仕込んでも問題ないと思いつつも、ここががんばり所なので、抜けたらまた下落トレンドが始まってしまうという恐怖が・・・２００MAも明確に割ってきてるし、モーメンタム系の指標にも回復が見られないので、ちょっと雲行きあやしいな～と思っています。ナスの個別銘柄などはこの下落でも、２００８年の下値の2倍以上の位置にいる銘柄ごろごろしてますからね・・・ 下落余地もあるわけで・・・それとVIXのチャートの不気味なアホボラ相場との酷似ですね～ (１００年に一度っていってたのに！！！)う～む。しばらくは気が抜けない相場になりそうですミミOPトレ ５限終了1：指数6限 屑Ｐ裸L (PBSの残骸) → 6PBS （VF）2：5限5週 (サエキ式：SS+カレンダー＋PDC) → +2.2％3：5限5週 Cカレンダーショーバタ → -0.72％4：指数７限 PBS1 （VL）5：指数７限 CBS → 売り決済 → ７限 屑裸C → +0.15％6：指数６限 屑P裸(PBSの残骸) → 6PBS (VF)証拠金：52％ ４限比確定損益：+2.91％ ４限比含み損益：-0.35％VIXもそれなりに上昇してはいたのですが、PDCのべがを抑えていたせいもありましたが、いまいちでした・・アホボラ時代はもっとぐわ～んと収支が伸びていたので、それに近い今の状況で利益が伸ばせないのは歯がゆいところです。 修行が足りませんね～何よりも怖いのは例のツールのバグがまだ戻っていないんですよね・・・一応バックUPのエクセルでギリシャを追っているのですが、不安です。 なのでWEEKLYの新規ポジは建てていなく、PBSの積み増しだけしていました。VFだったのですが、ぜんっぜん値洗いが爆発してくれませんでした え～～～聞いていたのと違うぅぅ！！ミミのPBSがOTMでの屑PBSに近いからなんだと思います。値が爆発しないかわりに、そこまで悪くもならないので、適当に悪くなったら積み増していけばいいというお気楽兼業ポジかなと思います。 ただし、証拠金食うので、あまり建てられませんCBS(コールPBS)はそんなにあせって返済する必要もなかったのですが、大反発が来ても嫌なので、反発したときにまた建て直そうとさっさと返済。屑Cだけ残しました。しばらく市場も不安定になりそうなので、週末一人お勉強開始ます！それではまた～～
2010年05月23日
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５限５週目メモ２
下髭をあっという間に否定してくれましたといっても，ダラ下げムードですよね～ ACさんがベガのことを「うわこれやべーどうしよう」指数とよんでいらっしゃいましたが、そういう意味では全然パニック感が出てないんですよね～一応10K割れれたり、欧州が完全にお逝きになれば、それなりに盛り上がるでしょうが、じり安で10K割れても意外と噴かない気もします。絶対に噴くなと思うのは、前回の下髭割れ。 これはさすがに盛ると思いますwちょっとだけ気になるのは、VIXの平行移動線がクロスしそうなことと、３年間の日足で見ると、ますます例のアホボラ時のチャートに似てきてしまっていること・・・う～む。アホボラきてほしいようなきてほしくないような・・・ ミミOPトレ！ここ最近のボラの上下でBS運用者のOP先輩方はグフグフいっていてうらやまし～～せっかくIVもはねてるし、分かりやすい下値めどもあるので、練習代わりにいくつかミミもPBSを組んで見ました～組んだのは、ずーっと放置してあったP屑が復活しかけているので、廃品利用の屑PBSと７限のPBSをベガフラで。そこそこうまく組めたので、喜んでいたのですが、場が終了したあとにとんでもないことが！証券会社のツールがUpgradeされていたので、インストールしたらバグってしまい・・・それも、一番大事なギリシャ管理のところ・・・場が引けてから、チャットとメールと電話を駆使してテクサポートのお兄さん達と解決を試みたのですが、今日中に解決しなくて、明日に持ち込み・・・ひぃ～～～・・・一応引けではベガフラにしてあるし、OTMよりのPBSなので、怖いことにはならないとは思うのですが、不便！エクセルを起動させて、何とか凌ぐとは思うのですが・・・早く直ると良いな！1：指数6限 屑Ｐ 裸買い → 6PBS （VL）2：5限5週 (サエキ式：SS+カレンダー＋PDC) 3：5限5週 Cカレンダーショーバタ４：７限 PBS1 （VF）５：７限 CBS１ （VF）証拠金：54％ ４限比確定損益：+1.28 ４限比含み損益：+0.5％CBSは建てなくてもよかった気が・・・OTMのWバックなので、証拠金さえ耐えられればとりあえず全然怖くはないと思います～いまさらながらOPチャット作ってよかったなって思いました。ACさんの流れるようなトレードをリアルタイムでみられるというのは本当に幸せです ACさんいつもありがとうございます～
2010年05月20日
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５月５週目
きれいなチャート！！１００MAに突っかけて、きれいな下髭だしましたね～ 基本的に下から２００MA－１００MA－５０MA並びの上昇トレンドということから考えても、この辺が短期の２番底になるのかななんて思いました~正直もう一回くらい、きちんとした１０K攻防戦があるかと思っていたので、肩透かしでしたが、ここで一旦上昇するなり揉むなりして、油断したころに下なのかな～ダウは上げたがっても、欧州問題で下にひきづられることもあるし、なかなか難しいですね。ミミOPとれ師匠のACさんがBSでボラの往復を精力的にとっているのをみるとBSしたくなっちゃいますが、今の証券会社がSPANを使用していないというのがネックなんですよね・・・悩みどころです~とりあえず、プレミアがそこそこみれるものになってきたので、基本に戻ってサエキ式放置系を軽く仕掛けてみました。この戦略の難点はサエキさんも考察しているようにコール側。CDCって急騰に弱いんです。下手にギリシャがよく見えてしまうために、調整も難しく、コールのガンマが反転するころには何故か含み損になっていると恐ろしい戦略期先のコールベガってホンと役立たずなんですよね・・・ 同限のCBも暴れ馬で有名ですが、CDCになると暴れることすらしてくれないし・・・・というわけで、コール側だけは、カレンダーショーバタなる物を作ってみました。たいした利益にはなりませんが、急落意外なら、無難にセータがとれそうです。1：指数6限 屑Ｐ 裸買い（ＰＢＳの残骸）2：新規 5限5週 (サエキ式) 3：新規 5限5週 Cカレンダーショーバタ証拠金：0％ ４限比確定損益：+1.28 ４限比含み損益：+0.7％今日のダウが－１００くらいで仕掛けたのですが、含み益のほとんどが幻のPDCの分です。微ベガロンで仕掛けているので、上昇の時のボラドロで値洗いが増えた(ように見える)だけです~放置系なので、よほど動かない限りは放置する予定です。
2010年05月18日
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５限４週目 メモ２
相変わらず、安定感にかけた一週間でした。10600あたりでレンジ相場を形成するのかと思っていたら、前半は結構上に飛ばしていたし・・・形的にWBを作りたがっているように見えるので、もう一回下を試してから、上とかだときれいなんだけどな~その場合、VIXももう一回上昇かな？ ダウ的には10Kをもし割れたら、VIXはねるとおもっています。ミミOPトレ ５限４週目原資以上にVIXががんがん動いて、IVの波乗りがうまくないミミは苦労しちゃいました回復過程でのレンジの中心点が、ちょうど１０６００くらいと想定していたのに、その値に来るのが、ぎりぎりの金曜日になってしまい、今回は命拾いをしましたが、よい戦略ではなかったと大反省。続落想定で作った微ガンロンのDCに初めから苦しめられましたが、月曜日に一気にほぼ最大損くらいまで見ているので、そこからはネ洗いも特に変わらず、１／３でも値洗いが回復して終われば上出来かなと思っていたら、金曜日の急落で命拾いしました。褒められたトレードではないので、週末に一人反省会開きたいと思います！1：指数6限 屑Ｐ 裸買い（ＰＢＳの残骸）2：新規 5限4週 Ｗ連純カレ3：新規 5限4週 ＷＤＣ4：デルタ調整用の DEEP IN P純カレ2+3→ +2.26％4→ -0.9％証拠金：0％ ４限比確定損益：+1.28 ４限比含み損益：-0.04％屑P残して、完全にノーポジです。今週のデータをもとに週末はいろいろ研究しようと思っています~疲れたときは日向ぼっこが一番！
2010年05月16日
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5月4週目 メモ1 ～リバリバ～
ひぃ～～ 暴落時のリバってやっぱりすごいですね～～ これがあるから急落に突っ込む逆張りすとの方がいるのでしょうね～ リーマンショックのリバの10/13/2008は、もっとすごくてダウ＋900以上 前日比＋11％というのを出していましたよねｗ昨日出した1987年も下値から半戻しくらいを中心としたレンジ相場でしばらく揉む感じで下よね。って・・・半値以上戻している気もするのですが・・・ｗリーマンの＋900リバ（10/13/2008）の時の前後はどうだったか、当時のチャートとＶＩＸ出しておきますね～ ＷＥＥＫＬＹをしているので、先のことよりも今週の動きが非常に大事なミミです。で、上を見ていると、明日は上髭の陰線で決まりですね！ｗそれはさておき、1987年(この年もプログラミング売買が問題になりましたよね・・・)、2008年の暴落の直後は比較的似た動きをしている気がします。原資は今日の陽線の体半分くらいを中心としたレンジで、ＶＩＸ下落に関しては明日さらにはげるかもですが、基本は今程度の数字をしばらくは維持という感じかな？原資予想は外れてもらっても一向に構わないのですが、ＶＩＸ予想は当たってほしい！！ミミＯＰトレ今日はＶＩＸ－12にしっかりとやられましたよ・・・ あんなに荒れた相場をそれなりに乗り切った先週とほぼ同じ損を一日で出してしまいました・・・Ｗ純カレはほぼ被害ないのですが。ＷＤＣですね・・・ ＰＤＣの被害が8割ＤＣはこれが怖いとは分かっているのですが・・・ 純カレだけだと急落時のボーナスないしなぁ～～ 唯一の救いはＨＶ高騰でセータがかなりある状態なので、何とかセータの鞘で、この損失を挽回していけたらと思っています。1：指数6限 屑Ｐ 裸買い（ＰＢＳの残骸）← 成り行きでも、今日も約定無し2：新規 5限4週 Ｗ連純カレ3：新規 5限4週 ＷＤＣ証拠金：15％ ４限比確定損益：-0.08％ ４限比含み損益：-4.2％ポジ2と3増しておきました。デルタ 微プラス ガンマ0(完璧にゼロにできてた！）ベガプラス セータプラス Ｗ純カレがガンマショートなので、ＷＤＣがそれぞれ微プラスで組んであります。デルタは若干プラスに傾けてはいるとはいえ・・・暴落カモンポジです正直暴落は来るとは思えないのですが、今日の上げた分の半戻しくらいはありそうな気がするので、それ期待かな？布陣的には結構いいところにポジを置けていると思うので、金曜日まで静観する可能性高いです。今週もがんばります～～おまけきれいな景色で癒されましょう～～ 今ミミ家の近所は花盛りです～ 特にハナミズキがきれいな季節なんですよ～ これは知り合いの方の前庭です～ 左右のハナミズキがきれいです！
2010年05月11日
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５限3週目 メモ４ ～1週間で2010年を帳消し・・・～
すさまじい1週間でしたね・・・ 今日の終値で、ダウは2010年の上昇を全て打ち消したことになりました。 10日前に2010年の高値更新で、今日で2009年大納会の終値割れです・・・ほいみさんがブログのコメント欄で「リーマン第二波というよりも、金融危機最終波だと思ってます。まだこの先も大波ありそうです。」と書かれておられたのですが、確かにそんな感じですね。正直こんなアホボラ相場は100年とはいわずとも5年はお目にかかれないと思っていました。今回は値幅以上にそのスピードが凄まじかったですよね。だって1週間前は、ダウが100ドル以上動いたらそれなりに衝撃が走っていた状況なのに、ここ数日間のダウはすでに＋／－100なんてノイズ状態ですからねｗなかなか頭がついていけませんね～チャートいろいろこれこれ！！ これがアホボラ相場独特の原資が戻してもぼらは上昇するパターンですね～ 原資は安値から100以上戻しているのに、ＶＩＸはほぼピン引けでした。 正直今日は少しは戻すかなーと思っていたのですが、原資ＶＩＸともども完全に逝っちゃってました・・・普通のＶＩＸ日足だと、テクニカルの線とか全部ぶち抜いていて、よく分からないので3つ目に日足3年間分のせてみました。 恐ろしい事にこのＶＩＸの上昇角度は、例のアホボラの初期と同じ感じなんですよね・・・なので、あってほしくないし、正直ある気もしませんが、最悪またＶＩＸが3桁近くまで上昇する可能性もあるということだけは頭に入れておこうと思っています。原資は分かり易い安値のめどがあると思います。髭の先っぽでもあり、2010年2月安値。10Ｋ前後でオーバーシュート9800くらい。 9800明確に割ってきたら、ＶＩＸ３桁チャレンジが絵空事でなくなる気がします・・・・・・チャート比較ミミは相似チャート見つけるの大好きなんでスｗ テクニカルというよりも、衝撃的な出来事に対する人間の反応にはやはり似たパターンがある気がして・・・今回の大幅下落の特徴的なことは、相場が完全に上昇トレンドで、下から200ＭＡ-100ＭＡ-50ＭＡ並びになっている段階からの3つの平行線ぶち抜きかと思います。リーマンの時はすでに下から50ＭＡ-100ＭＡ-200ＭＡの下落トレンドで、すでに50ＭＡから相当乖離している段階からの、とどめの急落だったので、かなりチャート的には違うんですよね。で、探してきました、似たチャート！ｗじゃじゃん！ ブラマンチャートｗ この高値から数日間で3つの平行移動線をぶち抜くところとか大きな髭とかにてません？残念なことに当初のＶＩＸ指数のチャートはありません数日以内で髭を埋めにかかったあと、大陰線の半戻しあたりでウダウダしながら、ゆっくちと戻るという感じ？？2004年チャートはどうした！っていう感じですが、2004年もスピードはここまで速くないですが、ダウが10700付近の高値をつけたあと、一旦9800まで落ちて、ゆっくり回復しているので、ありえるシナリオじゃないかと思います～～その場合、たぶんＶＩＸは50くらいが最高で相場がもみ合いに入り次第落ち着いてくれるのではないかと思います。2004年チャートＯＰ大きく明暗を分ける相場になったともいます。ＳＳに代表されるガンショ＆ベガショ万歳相場が長く続いた為、スプレッドをくんでいなかった方や、オーバーポジ気味の方はかなりのダメージだったと思います・・・その反面、ここ1年間で『駄目な子』の烙印を押されつつあったＢＳ(バックスプレッド)をもっていた方々は久しぶりの大ボーナスだったようです。(素直にうらやましぃい！！)ＢＳの大家といえば、私達ＯＰトレーダーの師匠と慕われるＡＣさんですが、一日で3180万円ＧＥＴだったそうですさすが、ＢＳの大家だけありますね～ 今回すごく驚いたのは、ＡＣさんの詳細ポジ公開ブログとＯＰブログ＆交流場の普及のおかげで、かなりＢＳが広まっていたのに、きちんと機能していたということなんですよね。正直もう過去のような爆発力は期待できないと思っていたので、本当に驚きました。 ＢＳ恐るべし威力！ミミＯＰ（ここの部分を読む方で少々混乱されていた方がいたので・・・ 現在ミミのＯＰの主戦場はＳ＆Ｐ指数ＯＰの一つの中でもかなり特殊なＷＥＥＫＬＹ ＯＰというもので、ＳＱが毎週あります。毎週金曜日の引けがＳＱの清算値となるので、残存数時間の世界でもトレードができるという状態です。）壮絶な一週間が終わりました。ＡＴＭ付近のストラングルで相場についてこうと思ったのが間違いで、証拠金がない純カレということもあり、後半のポジ量がたぶんこの一年で最高のものになってました(汗)ダウのワープ－600の時で、完全に相場についていくことあきらめました今シミュレートしてたら、それでもルールどおりに最後まで付いていけば、とんとん収支になっていたという事実が判明して凹んでますというのも、残存が7日の時のストラングルコストよりも残存が3時間のストラングルコストのほうが高かったんですよねｗ これってすごいですよね！！金曜日は前場は仕事が忙しいので、かなりのガンショ＆デルタ大幅プラスポジをＤＣとベガ様便りで引けまで放置しちゃいました・・・・そんな事ができたのも証拠金ほぼ使ってなく＆損失限定のポジだったからですよね。結果、今日の続落でデルタはさらに大幅に傾いて終了してましたが、ＤＣとベガ様のおかげで、今月の利益吹き飛ばすくらいで勘弁してもらえました～7日前に仕込んでいる期先のＬＳはＩＶが16～18で、今日のＩＶが40超えてますからねぇ～とりあえず、来週用にＷ純カレ＆ＷＤＣを仕込んでおきました。このポジはＩＶが急落しない限りはできるだけ放置の方向でいきたいと思います。１：指数6限 屑Ｐ 裸買い（ＰＢＳの残骸）← 成り行きでも、今日も約定無し２： ５限３週 WEEKLY OP W連純カレ３： 5限3週 ＷＥＥＫＬＹ ＯＰ Ｐ純カレ４：5限3週 ＷＥＥＫＬＹ ＯＰ ＰＤＣ５：新規 5限4週 Ｗ連純カレ6：新規 5限4週 ＷＤＣ2+3+4全ポジ清算 → -4.75％証拠金：0.90％ ４限比確定損益：-0.08％ ４限比含み損益：-0.07％原資が７日間でそうとう動いたので、ありとあらゆる権利行使価格に売り買いがあり、一気に裁くのが大変でした・・・証拠金が許すものはＳＱ持ち込み消滅にさせて(期近ＰＵＴ全部ＤＥＥＰ ＩＮ！！)、残りはさせるものは指して、後半はもう板にぶつけたり、成りで手仕舞いました。成りでてじまってもＶＩＸのピンびけのおかけで、あまり不利な約定にならなかったも、今回の被害が少なかった理由かと思います。来週、原資が下値を探る状況である限りは、ポジを調整しないで済む形になっていますので、原資急騰やＶＩＸ急落の場合だけ、ポジを調整していく予定です。週末はゆっくりとして来週に備えたいですね！お疲れ様でした。
2010年05月08日
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誤発注ショック 追加チャート
ニュースによると、午後の急落の引き金になった、銘柄は2つだそうで Ｐ＆ＧとＭＭＭ。両方ともダウ構成銘柄で、この2つがダウを押し下げ、大量のストップロスを誘発し、そのストップロスがさらに急落を招き・・・・と負の連鎖だった模様です。以下のチャートの下髭すべてが20分間の間にできているので、現在ほとんどの市場で今日の14：40～15：00までの株取引を無効(２時４０分直前の水準から上下６０％かい離して実行された分)にするという話が出ているのだと思います。
2010年05月07日
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5限 メモ3 ～大暴落 誤発注ショック！？～
ＹＯＵＴＵＢＥ動画 (←クリックでリンク飛びます)今日のＣＮＢＣのライブ動画です。すでにダウが－500下落している中、相場を見ながらキャスターさんがユーロ危機について語っているのですが、約4分間でさらに－400が来る様子を写しています。途中からキャスターさん無口に・・・中継でつないでいるトレーディングルームからは悲鳴と罵声が聞こえてきます・・・ニュース(日経新聞)６日の米株式市場でダウ工業株30種平均は急落。一時、前日比998ドル50セント安となる9869ドル62セントまで下落した。 ギリシャなど欧州諸国の信用不安を嫌気した投資家のリスク回避の動きが加速。米東部時間午後２時（日本時間７日午前３時）過ぎに外国為替市場でユーロが急落したのをきっかけに、株などリスク資産の売りが一気に広がった。その後、ダウ平均は急速に値を戻したが、前日比347ドル80セント安の１万0520ドル32セントで取引を終えた。ダウ平均が取引時間中に１万ドルを割り込んだのは今年２月以来。一時998ドル安という下げ幅は過去最大。米メディアによると、ダウ平均の急落については証券会社による誤発注があったとの見方も出ている。ユーロは対円で一時、１ユーロ＝110円台半ばまで急落。対ドルでも１ユーロ＝1.25ドル台前半まで下落した。円は対ドルでも買われ、一時87円台後半まで円高・ドル安が進んだ。ダウ平均が終値で過去最大の下げ幅を記録したのは2008年９月29日の777ドル68セント安。ニュース２NASDAQはNY時間午後2時40分の終値を基準に値動きが60％を超える取引を無効にすると発表した。また、一部報道では、この株価急落について、米証券取引委員会とNY証券取引所が調査に向けて協議すると報じている。２ＣＨの分かりやすいまとめNYダウ １０８６６ ↓ １０７４８ ↓ ↓ ４０分間で １０５３７ １０５６５ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ 僅か１０分で ↑ 僅か２０分で ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ９８７５ドル －991ドル場中感想・・・・えっと・・・・すごかったの一言です。リーマンの時の一日の上げ幅+900とか－777の時も場中にいたのですが、今日のはそれよりも異質で、インパクトがありました。日本がＣＢを出した時、ＯＰトレーダーさんたちが板が消えたと、おっしゃっていたのですが、アメリカは－777の日でさえＯＰの板はしっかりと期先までロボットがいたし、もともとＨＶも高い時期だったので、－500以上の下落にも心の準備ができていたのですが・・・さすがに10分間で－600以上下落した時はもう呆然と見ているしかなかったです。ロボットがいなくなり板がすっと消え、ツールは固まりがちになり、だめもとで出していると思うとんでもない売り気配（ＯＰの屑ＰＵＴ）はでてくるし・・・場中にこんなにいろんな板がきえたのみたの初めてです。リーマン以上のショックでしたチャート2日前のブログに書いたことを一日で全て制覇してますｗ１：次の節目は10400-10500 → 今日の終値 10520２：今年中に一回は10Ｋ割れが来ると思う → 場中の安値 9869 問題は10Ｋ割れている時間が少なすぎて、現物拾うところじゃなかったし、ツールも固まってミミも固まっていたということです下髭で2月の最安値を試す展開での髭によるＷＢ・・・・ユーロ危機はある意味想定内の出来事でしょうから、今回のブラックスワンはやはり誤発注なのでしょうね・・・明日は金曜日・・・誤発注騒動や、約定取り消しが言われているので、正直明日からの展開読めませんある程度リバするかもですが、トレンドは下なので、髭の分を実体で埋めるということも十分考えれるし・・・5月は暴落アノマリーとはいえ、ちょっとやりすぎ！！ミミＯＰトレ恐ろしいトレードを朝一にしてしまい、本当に後悔です。丁度ダウが－150くらいで、ボラも程よく盛り上がっていたので、また期近のＰ裸で売ったんですよ(残存2日の)ところが、その数分後にこの大暴落・・・ 問題はペアーの買い指しが完全に取り残され・・・ その時はまだ、ちょっとした脅して、どうせ戻ると思っていたので、気楽に構えていたのですが、どんどんＰＵＴが釣りあがるので、さすがにどうしようもなく．とんでもないスリッページを払って、買いをぶつけて約定させましたでもそのスリペ払ってでもぶつけておいてよかったです・・・その1時間後に売ったＰＵＴは6倍を超えたお値段に膨れ上がっていました・・・・例の急落が始まってからは、もう完全に傍観者でした。値洗いなんてすさまじく変わって本当の値洗いは分かりません。値洗い一時は軽く今月－15％をつけたんじゃないかな・・・・ミミの使っている証券会社は、証拠金が危なくなると、勝手に玉を切られるので、このカオスのさなかの激高値で売りが返済されなかっただけよかったと思ってます。強制決済組みを狙って、ロボのいなくなった板に、とんでもない売り気配を出す個人もいましたね～なんと5セントで仕込んで、現在死んでいる屑ＰＵＴが20万ドルでの売り気配 ミミは成り行き出していたのですが、もしその価格で全部約定したら、一撃40億円ＧＥＴでしたねｗでも、払うほうになった人は当然追証なんて払えるレベルではないですから、今日の取無効の話しなんかが出ているのだと思います。１：指数6限 屑Ｐ 裸買い（ＰＢＳの残骸）← 成り行きでも、今日も約定無し２： ５限３週 WEEKLY OP W連純カレ３： 5限3週 ＷＥＥＫＬＹ ＯＰ Ｐ純カレ４：5限3週 ＷＥＥＫＬＹ ＯＰ ＰＤＣ証拠金：0.45％ ４限比確定損益：+4.67％ ４限比含み損益：-5.0％結局カレンダーで追いかけつづけて、どんなにポジ追加しても、デルタが傾くという地獄に・・・純カレ向きの相場じゃなかったんですよね・・・ＶＩＸ上昇トレンド予測してたんだから、もっとＤＣを早いうちに仕掛けて、傍観してればよかったです・・・一応ＤＣは昨日の段階で仕掛けているので、こちらはいい感じですが、それをうわまるスリペをＰカレで出してますね・・・とりあえず、今月はマイナスに転落しそうですが、致命傷を追わなかっただけよしとします・・・問題は明日のＳＱです。 ポジがかなり膨大なので、裁き方一つで、傷が広がることも・・・がんばらねば225の皆さんもがんばってください！
2010年05月07日
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5月3限メモ1 ～下抜け またまたユーロ危機！？～
いや～～またまたすごかったですね～ 先週の火曜日も急落の日でしたし、7日目のデジャブ相場でした～2008年に比べればたいしたことないとはいえ、1年近くウダウダした相場だったので、久しぶりの+/-200の動きの日々になんとなく懐かしい気持ちを抱いてしまいます(そんなかわいいものじゃないのですが・・・)ニュース (ブルームバーグ)ニューヨーク外国為替市場では、ユーロがドルに対し2009年４月以来初めて１ユーロ＝1.30ドルを割り込んだ。1100億ユーロ規模のギリシャ救済パッケージでもユーロ圏の債務危機を食い止められないとの懸念が高まった。 ユーロは対円では１週間で最大の下げ。欧州債市場では、ギリシャ発の危機が広がりつつあるとの懸念から、スペインやポルトガル、アイルランドの国債利回りが上昇した。スペインのサパテロ首相は４日、ブリュッセルで記者団に対し、スペインが救済措置を受けるとのうわさは「狂気の沙汰」と言明した。 チャート月曜日にダウが＋150近く上昇してのはそれほど驚かなかったんですよね。金曜日の段階でペナント風のチャートだったし、金曜日のヘラクラタイムで、いきなりPUTが投げられてたし・・・ ＋150っていうのは、想像よりも幅あったけれども、11200は抜けなかったし、下目線続行で・・・・鯨幕相場でしばらく揉むとしたら、今日は陰線だなと思っていのですが・・・さすがに、一気に今日レンジの下抜けは想像していませんでした。鯨幕相場で、今日は－120、明日は+80とかで日本のGW明けにはN225の位置変わらずくらいを想像していたんです当たった予測は11K抜けたら走るなということくらいw 今日は走ってましたよね～～これで、レンジブレイクしたので、[昨日のサポート(支持線)明日のレジスタンス(抵抗線)]のセオリーから、戻しても11Kで頭抑えられる気がします。 高値圏でのもみ合いからの崩れ方は1月のオバマショックの時に似ているので、最悪の場合はあと2本くらい大きめの陰線つけてもおかしくないかなと警戒しています。ちょっと前のエントリーに書いたように、売買代金から、次の節目は10400－10500あたりに思っておきます。今年はあと一回10K攻防戦が見られるのではと思っています。そこで、「2番底付けちゃうの！！？？」と脅かしてから、年末に向けてラリーというシナリオなんですが・・・(←ミミの個人的なシナリオw)今回ちょっと怖い下落に見舞われても、2008年を底とした長期上昇相場のトレンドは崩れないと思っていますので、10K付近にきたら、長期投資口座で追加で何か仕込もうかな～なんて思ってます～ちょっと上で怖いこと書いちゃいましたけど、vix的には、明日続落で大きな陰線引く感じには見てとれないんですよね～続落する気配があるときって、丸坊主の陽線の時が多いのですが、今日これだけ下落したのに、結構な上髭なんですよね・・・というわけで、明日は小動きで様子見の日なのかな？と予想しておきます～ VIX日足3年間分 とりあえず、まだ平行移動線の下で推移していますから、これが上で推移し始めたら、本物のアホボラ相場警戒かな。正直今年はこないと思います。こうしてみると、アホボラ相場は突然来るものじゃないですね。VIXはレンジで動くのでトレンドが原資産チャートよりも読み取りにくいですが、それでも、明らかにアホボラ相場に向かっての準備期間がある気がします。2008年は100年に1度らしいですからｗ、もう見られないかもしれませんが、次回はこういうサイン見逃さないでおきたいですねミミＯＰトレあ”～～・・・月曜日にちょっと余計な事しちゃったんですよね・・・ ポジのレンジ内なので、いじらないでおこうと思ったのですが、月曜日にＶＩＸ（ＩＶ）がまた急落していたのをみて、ベガナンピンをしちゃったんです・・・ それ自体はいいのですが、同時にデルタもプラスに傾けつつのベガナンピン・・・たった一日前のことなのに、昨日売ったＳＰが遠くに霞んでます今日は下落にあわせて、ポジ増し・・・ すでにこの波乱相場以前によく保有していたロット3倍くらいの規模に・・・ちょっとマズイ！？このベガナンピン、やり始めるとかなり危険なのですが、残存が少ないので、ナンピン地獄になる前にタイムアウトになってくれます。かといって勝てる保証はどこにもないんですけどね・・１：指数6限 屑Ｐ 裸買い（ＰＢＳの残骸）← 成り返済を指しているのですが、今日の下落でも復活の兆し無しｗ 225でいうとＰ650くらいです。２： ５限３週 WEEKLY OP W連純カレ証拠金：0％ ４限比確定損益：+4.67％ ４限比含み損益：-1.39％場中の含み損で最高－4.5％くらい見ました・・・引けで誰かさんの有利な約定があり(ほぼ本質的価値で売買成立)、その売買の成立しているＳＰのネ洗いだけ異様に良い為、評価損が－1.39％とかわいい数字になっていますが、実際は－3.5％くらいが今日の評価損じゃないかと思います。（含み損の6割が今日建てたポジのせいというのは内緒・・・・・・）そして、恐怖の証拠金ゼロマジック・・・これのせいで、比較的安全なはずのカレンダーが巨大ポジになって死に掛けたことが2回あるので、気をつけているつもりなんですが、やはり相場が動くとついていくしかないし・・・・あと3日で－700とかいくのだけはやめてほしいです～すっかりあわてていてＤＣの事忘れていたのですが、Ｗカレで相場についていく代わりにＤＣで上下固めてＳＱまで放置するかもです。といっても、残存があと3日・・・原資産より何より、金曜日までにＩＶ急落しませんように！
2010年05月05日
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５限 ２週目 メモ３ ～デジャブ！？～
つ・・・疲れました～～～ 今日はちょっぴり愚痴モードでの更新になるお思います～今日の相場は先週のSQ日のデジャブかと思うような相場でした。 最後の最後で節目の11Kの攻防戦があるところも、VIXがうなぎのぼりだったところも、仕事であまり相場が見れなかったところも・・・先週の金曜日と似てますよね～～～下は11K、上は11200の狭いレンジですが、ぶんぶん動きです。月曜日からの判断が難しいのですが、方向性が出るのは、上下の節目（11Kか11200）のどちらがきれいに破られたときだと思います。テクニカルサイン的には下と思うのですが、ペナント形成をしたがっているようにも見えるので、月曜日に＋５０～+１００くらいでもおかしくないかなという感じがします。長く続いていたVIXの下落トレンドが反転しつつように見えるので、個人的にはそちらのほうに目を配っていきたいです。OP相場難しいのはこれだけ狭いレンジなのに、VIXまでブンブンしちゃうんですよね・・・VIXに値洗いが大きく左右されるポジをとっているので、原資以上にこちらの値動きに疲れさせられます。リーマンのアホボラの時は加熱スイッチがONになってしまっていて、原資が戻しても、VIXが高値で停滞したままということが非常に多く、カンレンダー系ベガロンポジを常時していたミミにとってはかなり無敵の相場でした。ところが今は、相場が戻すとすぐ激剥げするし、下いけばすぐ盛るので、放置系にはきびしいですね～逆に機動力のあるＯＰトレーダーさんには良い相場なのかもですね～ミミＯＰトレ(５限２週目) ～愚痴モード～あ～～～本当に今日は後悔の多いトレードをたくさんしてしまいました。もともと金曜日はどうしても仕事がはずせないので、トレード時間少ないのですが、それを差し引いてももっとうまくできたはず・・・諸悪の源は昨日のVIX激急落でチキンが入ってしまったことなんですよね・・・ 期近もいろいろ売っているのですが、いろいろというだけあり、11Kから１１２００全ての権利行使を売っているので、もはや残存６時間になってくるとこちらの値洗いはどうでもいいんですw期先をいかに有利に返済していくかにすべてがかかってくるんですね。反省その１：朝一のまだダウがプラスだった時に・・・・・このまま上げてまた激剥だと相当値が引かれるなと思い、今日の激安値で期先PUTを返済反省その２：そのうえ、純カレなのでペアーになっている期近も処分がセオリーなのですが・・・・・「くぉんなもんは消滅」とチャットの誰かさんのセリフが頭に浮かびw 放置・・・・ 数時間後・・・思いっきりINして終了しました！！ 反省その３：少し残しておいた期先PUTを引けのVIX高騰を見て指値をしていたのですが、どういうわけか、ヘラクラタイムで一気にPUTが沈みとんでもない値段で返済。アホボラの時はヘラクラタイムでPUTの板が釣りあがるので、期待していたのに、今日は急落でしたよ・・・・反省その４：次の週の期近売りを、前場の今日のIVの安値付近でするし・・・反省その５：原資急落後の後場、権利行使がずれたので、純カレでついていったのですが、よく考えたら前場で今日の安値で売り返済しているPUTを高値で買いなおしてました・・と・・・何一つよいところのないトレードでしたっ！！！もう、マッサージに行って息抜きしてきます！！純カレというのは、基本利益源泉がセータの鞘なのでどうあがいてもたくさん利益の出る戦略ではないです。特に低IV相場では、仕掛けるタイミング次第で、スリッページ＆ベガ損がかなり響きます。高HVからの原資じり上げ相場になるとかなり悲惨です。ただ、IVの鞘とIV(VIX上昇)を味方にすることができると、多少ボーナスが付きます。それが今回の相場だったので、貴重な数少ないボーナスを手放してしまったので、すごく悔しいのです(買いの多い)DCはVIXが上昇トレンドの時は、プチ暴落であろうが大暴落であろうが、利益が爆発的に伸びるのですよね。それをリーマン時にしていたので、当時は濡れ手に粟でした。ただし、今はまだまだ組みにくいんですよね～ 暴落時に爆利になるDCならいくらでも組めるのですが、ジリ下げや急騰に弱くなるので、純カレほどは気楽にもてないんです。ちょっと前のダラダラ相場の時は時間差でDCを有利に仕込んで何とか利益を出していましたが、今のブンブン相場だと、時間差は股裂きになる可能性を生んでしまうので、デイトレ下手のミミには無理です～～月曜日に11K割れで盛るようなことがあれば、一つくらいDCを組み込むかもです。１：指数6限 屑Ｐ 裸買い（ＰＢＳの残骸）← ２ヶ月以上成り返済指しっぱなし２：WEEKLY OP（S&P） Ｗ純カレ１＋Ｗエスカルゴ → 部分リカク済み 変形１→ Cエスカルゴ ＋W純カレ → 部分リカク済み 変形２→ Ｗ純カレ１ ３：WEEKLY OP（S&P）W純カレ２４：WEEKLY OP （S&P）W純カレ３戦略2+3+4 →+0.45％５： ５限３週 WEEKLY OP W連純カレ（上記したように、かなりばらばらに返済していっているので、純カレという形としての損益表記に意味がないので、総合表記で・・・）証拠金：0％ ４限比確定損益：+4.67％ ４限比含み損益：-1.50％えっと、１週目の総合利益が+1.64％だったので、今週の総合利益は+3.03％ですね。 これはボーナスがとれたというよりも、単に相場が動いて、それを追っかけてポジ建てていくうちにロットが増えたからです・・・ 今日うまく立ち舞えていたら、あと１％弱はのせられたと思います・・・・ネ洗い相当削ってのFINISHです・・・Wエスカルゴは悪くないと思うのですが、性質が同限のWバックに似ているので、リカクのタイミングや裁き方などが、兼業にはかなり厳しいです。完全に建て捨てなら問題ないと思うのですが、やはり先週の金曜日みたいに噴いた日にはきちんと収穫しておきたいですしね・・・ただ、じり上げ対策にはなると思うので、相場の様子見てまた考えます。含み損は上記したように・・・・前半のIV激安時と中盤のIV盛初動で3週目のポジをたててしまったので、期近のベガ損がほとんどです。 基近のベガ損なら、まだ取り返せるので、来週がんばりたいと思います。必見その2難儀な相場が、OPトレーダーさんの替え歌魂に火をつけるようで・・・w ACさんが「いきものがかり YELL」で、オプション界の大御所オプション太郎さんがブログを8ヶ月ぶりに更新して、「山崎まさよし One more time, One more chance」で心に響く替え歌をのせてくださっています。どうぞGW中にご覧ください。さて、替え歌芸人＆OP師匠のACさんですが、実は鉄道マニアでもあります。 GW中は[みちのく一人旅]と題して、いろいろな鉄道に乗って旅しているようです。ACさんの写真満載鉄道旅ブログはこちらこら！誰もよりも速く その２例の能力スコアですが、お芋さんのコメント欄で、「8.71秒」という記録を持っている人がいましたまあ、ミミは6秒12が記録だったんですがw 何とか6秒切りを目指して、がんばっているうちにとんでもない記録を出しましたちなみにテンキーではなくて、普通のキーボードです。これは自分でも記録更新は無理と思っていますwまじめな話をすると、これはそろばん得意な人はかなりいい線行くと思います。左脳で考えているうちは10秒切れないと思います。右脳で反射的に答えが浮かんできたのを(フラッシュカードと同じ感じ)、両手で打ち込んでいけば10秒は切れると思います。答えを打ち込みつつ、次の問題を見ていくだけです。あとは、両手のリズム感覚ですね。 パタパタパタパタとタイプの音のリズムにだけに神経を集中すると早く打てます。GW中にチャレンジしてみてください！
2010年05月01日
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