2011/06/09
カテゴリ： 外貨
実は５月にもリバランスはしていたんですが、ここには書きませんでした。今回は６月分ということで、一応は最初の週末にいつものようにやってます。
さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで 始めた企画 でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、ノルウェークローネ以外の北欧2カ国、および、日本円を除く、6カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。
しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月最初の週末に買い増しによるリバランスを行うことにしました。基本的に、長期戦に備えて額はかなり少額で抑える方針です。前回のネタは以下に。
グロソブvs外貨リバランス2011.4
これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、追加購入リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。
簡単に書くと、グロソブはUSDをえらく減らしています。その分はやはりEURが一番増えているのです。他の変化は相対的に小さいです。５月、６月と二ヶ月分ですが、USD基準にしていると、他の通貨をものすごく買い増しせにゃなりませんので、グロソブと同様、USDは減らして、EURは追加購入となっております。USDがどうも弱そうということで減らしているんだと思うのですが、かといってEURもねえ。ただ、上記グラフを見ていると、全体的には微妙に円安方向への流れのようですが。それとも、あまり為替的には変化が無く、利金の分だけ少しずつ評価額が上がっていっているのでしょうか。
外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。
USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内
GBP, AUD, CAD：USDまたはEUR基準で計算した額の±10％以内
グロソブの通貨構成（作成基準日2011.6.2週報）
USD=18.9%, EUR=35.4%, GBP=3.5%, AUD=6.3%, CAD=8.4%, NOK=6.7%, JPY=6.7%
ソニーバンクTTB（JPY, 2011.6.4、NOKは新生銀行TTB）
USD=79.98, EUR=117.24, GBP=131.35, AUD=85.54, CAD=81.58, NOK=14.94
リバランス後保有残高（USD, EUR, CADはMMF、GBP, AUD, NOKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金を含むこともある。）
USD=2,592.80, EUR=3,384.78, GBP=297.14, AUD=811.99, CAD=1,114.95, NOK=7,878.11
さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで 始めた企画 でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、ノルウェークローネ以外の北欧2カ国、および、日本円を除く、6カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。
しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月最初の週末に買い増しによるリバランスを行うことにしました。基本的に、長期戦に備えて額はかなり少額で抑える方針です。前回のネタは以下に。
グロソブvs外貨リバランス2011.4
これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、追加購入リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。
簡単に書くと、グロソブはUSDをえらく減らしています。その分はやはりEURが一番増えているのです。他の変化は相対的に小さいです。５月、６月と二ヶ月分ですが、USD基準にしていると、他の通貨をものすごく買い増しせにゃなりませんので、グロソブと同様、USDは減らして、EURは追加購入となっております。USDがどうも弱そうということで減らしているんだと思うのですが、かといってEURもねえ。ただ、上記グラフを見ていると、全体的には微妙に円安方向への流れのようですが。それとも、あまり為替的には変化が無く、利金の分だけ少しずつ評価額が上がっていっているのでしょうか。
外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。
USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内
GBP, AUD, CAD：USDまたはEUR基準で計算した額の±10％以内
グロソブの通貨構成（作成基準日2011.6.2週報）
USD=18.9%, EUR=35.4%, GBP=3.5%, AUD=6.3%, CAD=8.4%, NOK=6.7%, JPY=6.7%
ソニーバンクTTB（JPY, 2011.6.4、NOKは新生銀行TTB）
USD=79.98, EUR=117.24, GBP=131.35, AUD=85.54, CAD=81.58, NOK=14.94
リバランス後保有残高（USD, EUR, CADはMMF、GBP, AUD, NOKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金を含むこともある。）
USD=2,592.80, EUR=3,384.78, GBP=297.14, AUD=811.99, CAD=1,114.95, NOK=7,878.11
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