2013/09/25
カテゴリ： 外貨
また台風ですか。先日の台風では、過ぎた後カラッとしましたが、今はまたジメジメですなあ。また、今回も過ぎた後はカラッとして、秋も深まってくれることでしょう。
さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで 始めた企画 でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、メキシコペソ、ポーランドズロチ、および、日本円を除く、8カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。
しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月第三または第四週末に買い増しによるリバランスを行うことにしました。基本的に、長期戦に備えて額はかなり少額で抑える方針です。前回のネタは以下に。
グロソブvs外貨リバランス2013.7
これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、追加購入リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。
えーと。８月はサボりましたが、リバランスをサボったわけではなく、ここへの書き込みをサボっただけですので、まあまあ当初方針通り少なくとも月一ではリバランスを実行しているわけです。ただ、だいぶAUDの旗色が悪くなってきたとか、アメリカの緩和策がぼちぼち終息に向かうかもとか、為替的にはなかなか落ち着きがない分けでして、個人的にはオセアニア通貨の処分にはイマイチ踏み切れていません。すなわち出遅れているってことでしょう。ただ、アベノミクス効果で円安が進みましたので、あまり目立って成績が悪いということもないわけです。
グロソブの通貨構成としましても、２ヶ月前からは大きく変わって来ています。増えたのはUSD, EUR, GBPでして、それ以外の外貨は割合を減らしています。グロソブはもともと主要国通貨で構成されているわけですが、その中でも特に主要通貨のUSDやEURにシフトしつつあるということですね。リバランス的には、USDをいじらず、基準としますと、外貨パックでは、EURとGBPを増やし、その他の通貨はみな大幅に減らすというリバランスとなりました。特にAUDはかなり極端に減っていますね。
外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。
USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内
グロソブの通貨構成（作成基準日2013.9.19週報）
USD=29.8%, EUR=23.5%, GBP=2.8%, AUD=4.6%, NZD=5.3%, CAD=6.8%, NOK=4.4%, SEK=3.4%, JPY=7.6%
ソニーバンクTTB（JPY, 2013.9.21、NOKは新生銀行TTB）
USD=99.18, EUR=132.18, GBP=158.59, AUD=92.94, NZD=82.62, CAD=95.91, NOK=16.61, SEK=15.51
リバランス後保有残高（USD, NZD, CADはMMF、EUR, GBP, AUD, NOK, SEKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金を含むこともある。）
USD=3,548.88, EUR=2,070.06, GBP=207.17, AUD=577.59, NZD=752.11, CAD=825.84, NOK=2,562.61, SEK=3,078.82
さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで 始めた企画 でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、メキシコペソ、ポーランドズロチ、および、日本円を除く、8カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。
しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月第三または第四週末に買い増しによるリバランスを行うことにしました。基本的に、長期戦に備えて額はかなり少額で抑える方針です。前回のネタは以下に。
グロソブvs外貨リバランス2013.7
これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、追加購入リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。
えーと。８月はサボりましたが、リバランスをサボったわけではなく、ここへの書き込みをサボっただけですので、まあまあ当初方針通り少なくとも月一ではリバランスを実行しているわけです。ただ、だいぶAUDの旗色が悪くなってきたとか、アメリカの緩和策がぼちぼち終息に向かうかもとか、為替的にはなかなか落ち着きがない分けでして、個人的にはオセアニア通貨の処分にはイマイチ踏み切れていません。すなわち出遅れているってことでしょう。ただ、アベノミクス効果で円安が進みましたので、あまり目立って成績が悪いということもないわけです。
グロソブの通貨構成としましても、２ヶ月前からは大きく変わって来ています。増えたのはUSD, EUR, GBPでして、それ以外の外貨は割合を減らしています。グロソブはもともと主要国通貨で構成されているわけですが、その中でも特に主要通貨のUSDやEURにシフトしつつあるということですね。リバランス的には、USDをいじらず、基準としますと、外貨パックでは、EURとGBPを増やし、その他の通貨はみな大幅に減らすというリバランスとなりました。特にAUDはかなり極端に減っていますね。
外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。
USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内
グロソブの通貨構成（作成基準日2013.9.19週報）
USD=29.8%, EUR=23.5%, GBP=2.8%, AUD=4.6%, NZD=5.3%, CAD=6.8%, NOK=4.4%, SEK=3.4%, JPY=7.6%
ソニーバンクTTB（JPY, 2013.9.21、NOKは新生銀行TTB）
USD=99.18, EUR=132.18, GBP=158.59, AUD=92.94, NZD=82.62, CAD=95.91, NOK=16.61, SEK=15.51
リバランス後保有残高（USD, NZD, CADはMMF、EUR, GBP, AUD, NOK, SEKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金を含むこともある。）
USD=3,548.88, EUR=2,070.06, GBP=207.17, AUD=577.59, NZD=752.11, CAD=825.84, NOK=2,562.61, SEK=3,078.82
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