2014/01/21
カテゴリ： 外貨
なんか風邪をひいたわけでもないですが、くしゃみが止まりません。鼻がむずがゆくて。昨日はそんなわけでボーとしておりました。花粉症か？そんな症状なんですが、まだ寒いし早すぎる感じなんですけど…そして、本日悲しいことに、このブログのネタ元が全て入ったUSBメモリが昇天いたしました。と言っても、まあ、TimeMachineというバックアップが常に動作していて、１時間ごとにバックアップを取っていましたので、復元は出来ていると思います。ファイル単位の復元は前から良くやっているし、Mac本体がクラッシュしたときも、別のマシンに丸ごと復元てのは一度やったことありますが、USBメモリだけ復元ていうのはこれまでやったことなく、少々苦労しました。
さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで 始めた企画 でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、メキシコペソ、ポーランドズロチ、および、日本円を除く、8カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。
しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月第三または第四週末に買い増しによるリバランスを行うことにしました。基本的に、長期戦に備えて額はかなり少額で抑える方針です。前回のネタは以下に。
グロソブvs外貨リバランス2013.12
これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、追加購入リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。
ここのところは若干小動きで、停滞しているような印象です。グロソブの通貨構成も小動きのようでして、あえて書けばEURがちょっと増えたかなといった程度の印象です。まあ、USD、EUR以外の通貨はだいぶ存在感も小さくなってきて、特に、AUD, CAD, 北欧通貨あたりはみな1-2％台ですから、動いてもたかがしれています。ちょっと気になるのはCADが年明けてからだいぶ安くなりつつあるというところでしょうか。対USDで９割近くまで下落していますね。まあ、CADは年末に少々売りましたので、これ以上はあまり売る気が無いんですけど。あとは、AUDが停滞しているうちにNZDが結構迫ってきていますね。AUDの7-8割程度の価格が定位置だったと思いますが、いまや9割程度かそれ以上になって来ています。NZDやGBPあたりは比較的順調な通貨となっており、グロソブでもわずかに増やしているようです。
外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。
USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内
GBP, AUD, NZD, CAD, NOK, SEK：USDまたはEUR基準で計算した額の±10％以内
USD=33.0%, EUR=29.7%, GBP=8.5%, AUD=1.9%, NZD=3.3%, CAD=2.1%, NOK=1.7%, SEK=2.8%, JPY=9.4%
ソニーバンクTTB（JPY, 2014.1.17、NOKは新生銀行TTB）
USD=104.20, EUR=141.94, GBP=170.02, AUD=91.55, NZD=86.21, CAD=95.01, NOK=16.76, SEK=16.06
リバランス後保有残高（USD, NZD, CADはMMF、EUR, GBP, AUD, NOK, SEKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金を含むこともある。）
USD=3,550.02, EUR=2,346.55, GBP=561.85, AUD=238.98, NZD=436.79, CAD=243.23, NOK=1,140.33, SEK=1,955.90
さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで 始めた企画 でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、メキシコペソ、ポーランドズロチ、および、日本円を除く、8カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。
しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月第三または第四週末に買い増しによるリバランスを行うことにしました。基本的に、長期戦に備えて額はかなり少額で抑える方針です。前回のネタは以下に。
グロソブvs外貨リバランス2013.12
これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、追加購入リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。
ここのところは若干小動きで、停滞しているような印象です。グロソブの通貨構成も小動きのようでして、あえて書けばEURがちょっと増えたかなといった程度の印象です。まあ、USD、EUR以外の通貨はだいぶ存在感も小さくなってきて、特に、AUD, CAD, 北欧通貨あたりはみな1-2％台ですから、動いてもたかがしれています。ちょっと気になるのはCADが年明けてからだいぶ安くなりつつあるというところでしょうか。対USDで９割近くまで下落していますね。まあ、CADは年末に少々売りましたので、これ以上はあまり売る気が無いんですけど。あとは、AUDが停滞しているうちにNZDが結構迫ってきていますね。AUDの7-8割程度の価格が定位置だったと思いますが、いまや9割程度かそれ以上になって来ています。NZDやGBPあたりは比較的順調な通貨となっており、グロソブでもわずかに増やしているようです。
外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。
USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内
GBP, AUD, NZD, CAD, NOK, SEK：USDまたはEUR基準で計算した額の±10％以内
USD=33.0%, EUR=29.7%, GBP=8.5%, AUD=1.9%, NZD=3.3%, CAD=2.1%, NOK=1.7%, SEK=2.8%, JPY=9.4%
ソニーバンクTTB（JPY, 2014.1.17、NOKは新生銀行TTB）
USD=104.20, EUR=141.94, GBP=170.02, AUD=91.55, NZD=86.21, CAD=95.01, NOK=16.76, SEK=16.06
リバランス後保有残高（USD, NZD, CADはMMF、EUR, GBP, AUD, NOK, SEKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金を含むこともある。）
USD=3,550.02, EUR=2,346.55, GBP=561.85, AUD=238.98, NZD=436.79, CAD=243.23, NOK=1,140.33, SEK=1,955.90
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