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プロジェクト2888分のＸ

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定番ネタ消化です。

さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで始めた企画でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、メキシコペソ、ポーランドズロチ、および、日本円を除く、8カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。

しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月第三または第四週末に買い増しによるリバランスを行うことにしました。基本的に、長期戦に備えて額はかなり少額で抑える方針です。前回のネタは以下に。

グロソブvs外貨リバランス2014.5

これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、追加購入リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。

$C:\fakepath\グロソブvs外貨.jpg$

ここまではほぼテンプレート通り。先週の週末にリバランスしているんですが、今日やっと記録に来られました。1ヶ月前から、USD/EURのバランスがEUR側に寄ってきていまして、EUR基準で計算し、USDを減らしました。また、AUDやNOKは一時期かなり減らしていたんですが、若干戻してきた感じになり、今回増やしました。他は余り変わらずですね。てなわけで、ほぼ記録のみ。

外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。

USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内
GBP, AUD, NZD, CAD, NOK, SEK：USDまたはEUR基準で計算した額の±10％以内

USD=25.7%, EUR=32.4%, GBP=8.8%, AUD=2.4%, NZD=4.1%, CAD=0.5%, SEK=0.8%, NOK=1.0%, JPY=12.5%

ソニーバンクTTB（JPY, 2014.6.21、NOKは新生銀行TTB）
USD=101.90, EUR=138.66, GBP=173.22, AUD=95.40, NZD=88.39, CAD=94.43, SEK=15.11, NOK=16.56

リバランス後保有残高（USD, NZD, CADはMMF、EUR, GBP, AUD, NOK, SEKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金を含むこともある。）
USD=3,103.32, EUR=2,878.82, GBP=619.44, AUD=307.92, NZD=575.17, CAD=69.63, SEK=672.34, NOK=738.80

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