2014/12/30
カテゴリ： 外貨
やはりギリシャは大統領が決まらず総選挙となりましたね。ギリシャ危機が再燃かな？ロシアもロシア危機再燃が心配されているし、ヨーロッパはなにかとリスク要因がありますね。その余波で、株価も下落して終わりましたが、J-REITの方は本日上昇しましたので、マイポートフォリオ的にはプラスで終了。実は年初来の高値で今年は終了しました。
さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで 始めた企画 でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、メキシコペソ、ポーランドズロチ、および、日本円を除く、8カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。
しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月第三または第四週末に買い増しによるリバランスを行うことにしました。基本的に、長期戦に備えて額はかなり少額で抑える方針です。前回のネタは以下に。
グロソブvs外貨リバランス2014.11
これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、追加購入リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。
さて、今月はちょっとスイッチングが遅くなってしまいましたが、やはり黒田バズーカv２のおかげで、グロソブ、外貨パックともに1割程度評価額をあげたようです。まあ、12月に入ってからは停滞気味ですが、グロソブの通貨構成も大きくUSDに振り分けられたようで、かなり先月から変化しています。USDの構成割合が大きく伸びて+8.3%となっています。ま、アメリカさんが一番景気が良さそうですしね。そして、欧州系のEUR, GBPが減っており、JPYも減っております。USDがだいぶ増えたので、今回のリバランスでは、USDを増やせば良かったのですが、ちょっと面倒だったので、今回はUSDをそのままとしたので、相対的に他の通貨は全て減らすことになりました。来月あたりに少しUSDを増やそうかと思っております。
なお、USDに続きNZDも定期預金にしましたので、現在主力がMMFなのはCADのみとなりました。NZDはキャンペーン金利につき、満期後はまた戻しますが。
外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。
USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内
グロソブの通貨構成（作成基準日2014.12.25週報）
USD=44.1%, EUR=20.2%, GBP=10.2%, AUD=3.1%, NZD=4.4%, CAD=0.6%, SEK=0.3%, NOK=0.3%, JPY=6.3%
ソニーバンクTTB（JPY, 2014.12.27、NOKは新生銀行TTB）
USD=120.23, EUR=146.46, GBP=186.81, AUD=97.29, NZD=92.96, CAD=103.12, SEK=15.24, NOK=15.99
リバランス後保有残高（CADはMMF、USD, EUR, GBP, AUD, NZD, NOK, SEKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金等を含むこともある。）
USD=3,552.96, EUR=1,333.43, GBP=528.06, AUD=311.20, NZD=461.96, CAD=58.16, SEK=183.53, NOK=201.75
さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで 始めた企画 でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、メキシコペソ、ポーランドズロチ、および、日本円を除く、8カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。
しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月第三または第四週末に買い増しによるリバランスを行うことにしました。基本的に、長期戦に備えて額はかなり少額で抑える方針です。前回のネタは以下に。
グロソブvs外貨リバランス2014.11
これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、追加購入リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。
さて、今月はちょっとスイッチングが遅くなってしまいましたが、やはり黒田バズーカv２のおかげで、グロソブ、外貨パックともに1割程度評価額をあげたようです。まあ、12月に入ってからは停滞気味ですが、グロソブの通貨構成も大きくUSDに振り分けられたようで、かなり先月から変化しています。USDの構成割合が大きく伸びて+8.3%となっています。ま、アメリカさんが一番景気が良さそうですしね。そして、欧州系のEUR, GBPが減っており、JPYも減っております。USDがだいぶ増えたので、今回のリバランスでは、USDを増やせば良かったのですが、ちょっと面倒だったので、今回はUSDをそのままとしたので、相対的に他の通貨は全て減らすことになりました。来月あたりに少しUSDを増やそうかと思っております。
なお、USDに続きNZDも定期預金にしましたので、現在主力がMMFなのはCADのみとなりました。NZDはキャンペーン金利につき、満期後はまた戻しますが。
外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。
USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内
グロソブの通貨構成（作成基準日2014.12.25週報）
USD=44.1%, EUR=20.2%, GBP=10.2%, AUD=3.1%, NZD=4.4%, CAD=0.6%, SEK=0.3%, NOK=0.3%, JPY=6.3%
ソニーバンクTTB（JPY, 2014.12.27、NOKは新生銀行TTB）
USD=120.23, EUR=146.46, GBP=186.81, AUD=97.29, NZD=92.96, CAD=103.12, SEK=15.24, NOK=15.99
リバランス後保有残高（CADはMMF、USD, EUR, GBP, AUD, NZD, NOK, SEKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金等を含むこともある。）
USD=3,552.96, EUR=1,333.43, GBP=528.06, AUD=311.20, NZD=461.96, CAD=58.16, SEK=183.53, NOK=201.75
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