プロジェクト2888分のＸ

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すっかり出現頻度が減っていますが、まあ、まったく取引もしてませんのでね。そうそう書くネタも出てきません。

さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで始めた企画でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、メキシコペソ、スウェーデンクローナ、ポーランドズロチ、シンガポールドル、および、日本円を除く、7カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。ポーランドズロチ以外の外貨は手持ちの金融機関で外貨預金出来ないでもないのですが、諸事情により現時点では保有しておりません。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。

しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月中旬か下旬にリバランスを行うことにしました。最近では、保有外貨の一部のみ計算に算入するという手法でリバランスを行っており、実際に外貨を買ったり売ったりすることは、実はほとんどしておりません。

グロソブvs外貨リバランス2017.3

これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。

グロソブの報告書がこれまでは毎週出ていたのですが、週報がなくなり、月末基準で書かれる月報のみになってしまいました。このため、リバランスも月末基準で月に1回しかできなくなりました。でも、月報がでるまで数日かかりますので、ネタとして書くのはこのくらいの時期になりますね。今後は月に一回、このくらいの時期にネタにしてゆきます。実は、4月の中旬（まだこのときは週報があった）と4月末の月報に合わせたリバランスは行っていたのですが、ネタとして書くのは面倒だったのでスルーしました。今回久しぶりです。前にどこかで少し書きましたが、グロソブポートフォイオとしては、大きく言えば、USDを減らし気味で、EURを増やし気味です。よって、前回３月のリバランス時に比べると、USDはあ２％以上減っており、EURは逆に4％以上増えてます。そのほか大きく変化したのはNZDを減らしているくらいですかね。

外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。

USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内
GBP, AUD, NZD, CAD, NOK：USDまたはEUR基準で計算した額の±10％以内

USD=44.5%, EUR=26.5%, GBP=5.6%, AUD=2.5%, NZD=1.5%, CAD=2.5%, NOK=1.9%, JPY=9.6%

ソニーバンクTTB（JPY, 2017.3.17、NOKは新生銀行TTB）
USD=110.84, EUR=123.79, GBP=141.79, AUD=82.30, NZD=78.34, CAD=82.03, NOK=13.01

リバランス後保有残高（CAD, NZDはMMF、USD, GBP, AUD, NOKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金等を含むこともある。EURは普通預金）
USD=3,994.20, EUR=2,127.94, GBP=393.82, AUD=305.31, NZD=196.20, CAD=304.60, NOK=1,451.84

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