2020.01.01
カテゴリ： パフォーマンス
明けましておめでとうございます！(^^)
2019年の結果とその他の成果、そして、2020年の展望と投資戦略について書きたいと思います。
★ 2019年の結果・成果
2019年のパフォーマンス結果は、年初来で
日本株(個別株)は +19.8％
米国株(個別株)は +4.9％
FX(為替ヘッジ用)は +1.4％
CFD(リバとり用)は +3.8％
以上の損益を合計し、ドル建て資産を円換算したトータルでは +29.8％
日本株(個別株)は、主力の扶桑化学工業(4368)が 1,976円 → 3,235円 の +63.7％ と伸びてパフォーマンスに貢献しました。
米国株(個別株)は、リフト(LYFT)の評価損が足かせとなりました。(しかし決算の内容は良いので再評価に期待して保有し続けています。)
FX、CFDは、システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買と裁量トレードで運用しておりますが、これを細かく分けますと、
FXのシステムトレード(ドル円) +0.6％
FXの裁量トレード(ドル円、ポンド円) +0.6％
CFDのシステムトレード(日経225) +2.1％
CFDの裁量トレード(日経225) +1.7％
となりました。
FXのシステムトレードは、ドル円をトレードしました。
反落・反発を狙うトレードルールでは「24連敗」を喫して運用開始来最大のドローダウンがありました。=> 今週(～10/4)のパフォーマンス結果「再び利下げ期待で動くマーケット。24連敗のトレードルールを改善！」
しかし、この失敗から得られた知見が後に新しいストラテジーの誕生と、既存のストラテジーの改善にもつながりました！(｀_´)ゞ
FXの裁量トレードは、ドル円とポンド円をトレードしました。
ポンド円は大きく失敗しました！激しい値動きに翻弄され心が揺らいで需給を無視して値ごろ感でとったショートがドツボにはまり10円以上逆行しての損切りとなりました！彡つ)`Д゜)・;
このショートのトレードがなければ(シカゴIMM通貨先物のポジションがまだ大きくポンド売りに寄っていること、買い戻しの余地がまだ十分にあることをしっかり認識していれば…という相場タラレバ)、ポンド円というトレードの修行場を収支プラスで終えることができていました。これは2019年で一番の反省となるトレードでした。
一方、FOMC前後でリスクを限定するための補完的なトレードや、システムトレードでポジションをとっていなかった期間での逆張りのトレードがうまくいき、トータルではプラスとなりました。
CFDのシステムトレードは、日経225のCFDをトレードしました。
CFDの裁量トレードは、日経225のCFDをトレードしました。
これは主にシステムトレードがとるポジションに対して、経済指標の結果や需給の状況からみて期待値が高く勝算があると思われた場合には追撃フォローしたり、ときには逆に、ロットを小さく利幅を小さくするために反対の立場をとったり、補完的なトレードで臨みました。(このへんの仕事をAIでできたら…と考えています。)
2019年のその他の成果としては、新たに「レンジブレイク・トレンドフォロー」(ロング)のトレードルールが完成して、12月からリアル運用を開始しました。
システムトレードの研究。レンジブレイク・トレンドフォローのトレードルール！
また、既存のトレードルールに対して2件の改善を行いました。
システムトレードの研究。ドル円の高ボラティリティ用のトレードルールを改善！
システムトレードの研究。ポジポジ病には凍死あるのみ！上昇中の売りはちょっと待て！のトレードルール！
★ 2020年の展望・投資戦略
FRBの月額600億ドルの資産買い入れによる効果を考慮して、6月までは債券→株式という資金移動が続き、株は落ち着きあるじり高の相場になるとみています。逆に7月、8月ごろは季節的要因も踏まえつつ調整を警戒していきたいと思います。
そして、11月には米国大統領選がありますが、製造業地域のラストベルトにおいて前回の大統領選で共和党支持に変わったスイングステート(ミシガン州、オハイオ州、ウィスコンシン州、ペンシルベニア州)の支持率の動向に注目し、ヘッドラインで上下に動く相場にも対応できるようにしていきたいと思います。
7－9月期のGDPの前年同期比は
中国が +6.0％
インドが +4.5％
と減速感が鮮明であったのに対し、
ベトナムは +7.3％
と別格の好調ぶりでしたのでフォローしていきたいと思います。
○選好する資産クラス
債券よりは株
○注目する業界・地域など
電子部品や半導体で微細化に関わるもの
ベトナム
2020年の投資戦略は、
年の前半はバイアンドホールド。押し目があれば買い増しで拾っていく
年の後半はリバランスを重視、レンジ相場を想定して反発・反落を狙うトレード
をベースとしつつ、ヘッドラインによるマーケットの変化に対応できるように構えておきたいと思います。
では2020年もたくさん失敗し、成長・進化していきたいと思います！
今年もよろしくお願いいたします！(｀_´)ゞ
このブログでは投資詐欺撲滅に注力しています！
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2019年の結果とその他の成果、そして、2020年の展望と投資戦略について書きたいと思います。
★ 2019年の結果・成果
2019年のパフォーマンス結果は、年初来で
日本株(個別株)は +19.8％
米国株(個別株)は +4.9％
FX(為替ヘッジ用)は +1.4％
CFD(リバとり用)は +3.8％
以上の損益を合計し、ドル建て資産を円換算したトータルでは +29.8％
日本株(個別株)は、主力の扶桑化学工業(4368)が 1,976円 → 3,235円 の +63.7％ と伸びてパフォーマンスに貢献しました。
米国株(個別株)は、リフト(LYFT)の評価損が足かせとなりました。(しかし決算の内容は良いので再評価に期待して保有し続けています。)
FX、CFDは、システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買と裁量トレードで運用しておりますが、これを細かく分けますと、
FXのシステムトレード(ドル円) +0.6％
FXの裁量トレード(ドル円、ポンド円) +0.6％
CFDのシステムトレード(日経225) +2.1％
CFDの裁量トレード(日経225) +1.7％
となりました。
FXのシステムトレードは、ドル円をトレードしました。
反落・反発を狙うトレードルールでは「24連敗」を喫して運用開始来最大のドローダウンがありました。=> 今週(～10/4)のパフォーマンス結果「再び利下げ期待で動くマーケット。24連敗のトレードルールを改善！」
しかし、この失敗から得られた知見が後に新しいストラテジーの誕生と、既存のストラテジーの改善にもつながりました！(｀_´)ゞ
FXの裁量トレードは、ドル円とポンド円をトレードしました。
ポンド円は大きく失敗しました！激しい値動きに翻弄され心が揺らいで需給を無視して値ごろ感でとったショートがドツボにはまり10円以上逆行しての損切りとなりました！彡つ)`Д゜)・;
このショートのトレードがなければ(シカゴIMM通貨先物のポジションがまだ大きくポンド売りに寄っていること、買い戻しの余地がまだ十分にあることをしっかり認識していれば…という相場タラレバ)、ポンド円というトレードの修行場を収支プラスで終えることができていました。これは2019年で一番の反省となるトレードでした。
一方、FOMC前後でリスクを限定するための補完的なトレードや、システムトレードでポジションをとっていなかった期間での逆張りのトレードがうまくいき、トータルではプラスとなりました。
CFDのシステムトレードは、日経225のCFDをトレードしました。
CFDの裁量トレードは、日経225のCFDをトレードしました。
これは主にシステムトレードがとるポジションに対して、経済指標の結果や需給の状況からみて期待値が高く勝算があると思われた場合には追撃フォローしたり、ときには逆に、ロットを小さく利幅を小さくするために反対の立場をとったり、補完的なトレードで臨みました。(このへんの仕事をAIでできたら…と考えています。)
2019年のその他の成果としては、新たに「レンジブレイク・トレンドフォロー」(ロング)のトレードルールが完成して、12月からリアル運用を開始しました。
システムトレードの研究。レンジブレイク・トレンドフォローのトレードルール！
また、既存のトレードルールに対して2件の改善を行いました。
システムトレードの研究。ドル円の高ボラティリティ用のトレードルールを改善！
システムトレードの研究。ポジポジ病には凍死あるのみ！上昇中の売りはちょっと待て！のトレードルール！
★ 2020年の展望・投資戦略
FRBの月額600億ドルの資産買い入れによる効果を考慮して、6月までは債券→株式という資金移動が続き、株は落ち着きあるじり高の相場になるとみています。逆に7月、8月ごろは季節的要因も踏まえつつ調整を警戒していきたいと思います。
そして、11月には米国大統領選がありますが、製造業地域のラストベルトにおいて前回の大統領選で共和党支持に変わったスイングステート(ミシガン州、オハイオ州、ウィスコンシン州、ペンシルベニア州)の支持率の動向に注目し、ヘッドラインで上下に動く相場にも対応できるようにしていきたいと思います。
7－9月期のGDPの前年同期比は
中国が +6.0％
インドが +4.5％
と減速感が鮮明であったのに対し、
ベトナムは +7.3％
と別格の好調ぶりでしたのでフォローしていきたいと思います。
○選好する資産クラス
債券よりは株
○注目する業界・地域など
電子部品や半導体で微細化に関わるもの
ベトナム
2020年の投資戦略は、
年の前半はバイアンドホールド。押し目があれば買い増しで拾っていく
年の後半はリバランスを重視、レンジ相場を想定して反発・反落を狙うトレード
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ジュン（￣¬￣）
高利回りの投資詐欺にひっかかったことがきっかけで"投資の王道"に興味を持ち、そこで勝ち続けることができるのか？追求するようになりました。 日々成長する市場・業界を探索し、期待値の高いトレードルールの発見と検証に努め、身銭を切って得られた知見を共有いたします。 投資スタンスはマクロな経済指標を重視しつつ、長期金利をみてグロース株とバリュー株を配分、売買のタイミングは主にシステムトレードで運用しています。 このブログでは投資詐欺撲滅に注力しています！(｀_´)ゞ
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@ Re:今週(～1/21)のパフォーマンス結果。リスクオフでNASDAQ100がクラッシュ！？長期の金利上昇は一服か。来週は少しずつ買っていきたい(01/23)
コメントいただき、ありがとうございます…
ツトム@ Re:今週(～1/21)のパフォーマンス結果。リスクオフでNASDAQ100がクラッシュ！？長期の金利上昇は一服か。来週は少しずつ買っていきたい(01/23)
写真付きですごく読みやすい記事でした。…
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