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October 16, 2016

移動平均法の検証１０（業種別・まとめ）

カテゴリ：投資・お金

2012年12月末～2015年7月末を上昇相場期間としています。

結果的に、多くの業種でバイ&ホールドが有効という結果となりました。
例外の業種は市況系が多いような気もしますが所詮１相場のみの検証結果で個別事情もあるかと思うので、基本上昇相場は下手に売買せずに持ちっぱなしにしとけ、との結論でよい気がします。

あと今更ですがパフォーマンスセルの色は、行毎のパフォーマンスで平均超を緑、平均以下を赤としています。

■調整（下げ）相場に関する考察

2015年12月末～2016年8月末（要は今年年初～8月末まで）を調整（下げ）相場期間としています。

業種毎に異なりますが、バイ&ホールドは報われない傾向にあります。

150日や200日といった移動平均を使えば被害は少ない傾向にあります。
これも12ヶ月とかの長期の移動平均が下げ相場で有効であることに通じますが、一部業種ではバイ&ホールドしておいたほうが良かったものもあり、特に情報・通信は顕著であります。

あとは、5日以内の超短期の移動平均が有効な業種もありますが、これは1月や2月のズルズル下げた後のドカン下げを回避したことが（相対的に）良いパフォーマンスに繋がっている気がします。
とはいえこれも業種によっては超短期移動平均がワーストの業種もあるので、必ずしもというわけではないですが。

まあ所詮8か月のサンプルなので、リーマンショック期間とかも検証して合わせて見ると面白いかもしれないと思いました。

■標準期間（上げ＆下げを含めた中期）における考察

2007年12月～2016年8月末の8年8か月の期間を対象としています。
リーマンショック～アベノミクス～直近の調整、という感じの期間になります。

この期間の日経平均が10%上がって、TOPIXが10%下がっているのはクジラ様のお力を感じます。

　◇日経平均：15,307.78⇒16,887.40
　◇TOPIX　：1,475.68 ⇒1,329.54

（赤緑の意味合いは↑と同じ。）

これは全体的な傾向があった上げ＆下げ相場と違って、業種毎に傾向がバラバラです。
バイ&ホールドがベストだった業種とワーストだった業種が共に複数あり、バイ&ホールドするなら業種（銘柄）選びが重要ということだと思います。

検証はバイ&ホールド＆移動平均2日～245日でやっていますが、分類のため
バイ&ホールド／超短期（5日）／短期（25日）／中期（75日）／長期（150日）／長期（200日）で一番有効な期間を見てみると、、、