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2023.10.04
テーマ： アメリカ株(62)
カテゴリ： カテゴリ未分類
ＶＩＸカーブ、３月以来の逆ざや－米株安が最終局面にあるとの期待も
✒️Lu Wang
🗓️2023年10月4日 9:20 JST
ＶＩＸは2.2ポイント上昇の19.80、３カ月物先物を上回る
逆ざやはこの１年間に２回生じた－いずれも市場底入れの先触れ
米国株下落を受け、３月の地銀危機以来の規模で、ボラティリティーを扱うトレーダーの間でパニックが広がっている。米金融業界の逆説的な論理では、株安が最終局面にあるとの期待も高まって居る
◆３日の市場
米国債利回りが
一段と上昇する中
デリバティブ（金融派生商品）のプロらは
将来よりも足元に就いて
より大きな変動を織り込んだ
◆Ｓ＆Ｐ500種株価指数
予想変動率を測る
シカゴ・オプション取引所
ＣＢＯＥ）の
ボラティリティー指数
ＶＩＸ）は
2.2ポイント上昇して
19.80と成り
此うした逆転現象は
今年初めの
米銀行業界混乱以来
◆ＶＩＸカーブの逆ざや
として知られる
この１年間に２回生じており
何れも市場底入れの先触れだった
◆サスケハナ・インターナショナル・グループ
デリバティブ戦略共同責任者、クリス・マーフィー氏は
米国債利回りが本当に極めて重要だが
ＶＩＸの逆ざやはストレスが完全に織り込まれつつあるサインだ」とし
この売り局面が終了したと確信する前に
ＶＩＸの逆ざやを確認したいものだ」と語った
原題：Panic Creeps Up as VIX Curves Invert for First Time Since March（抜粋）
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