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2024.08.19
テーマ： 証券会社(31)
カテゴリ： カテゴリ未分類
ＣＴＡが日本株に回帰、予想より早いスタンス変化＝ＪＰモルガン
By✒️Summer Zhen
🐉2024年08月19日19:49 GMT+9
⏳2時間前・更新
ＪＰモルガンのアナリストによると
トレンドフォロー型のヘッジファンドが
日本株に対する弱気姿勢を転換し
先週後半から日本株を買い始めた
東証、２０１５年📸撮影
［香港 １９日 Reuters］ -
ＪＰモルガンのアナリストによると、トレンドフォロー型のヘッジファンドが日本株に対する弱気姿勢を転換し、先週後半から日本株を買い始めた
トレンドフォローは、ＣＴＡ（コモディティー・トレーディング・アドバイザー）が取る投資手法。ＪＰモルガンは１６日付のメモで
ＣＴＡが８月１５日あたりから日経平均先物とＴＯＰＩＸ先物のポジションを再び取った可能性があると指摘。最近の下落後の
指数のリバウンドが大き過ぎる」とした
日経平均(.N225)は８月５日、円安の急速な修正を嫌気し過去最大の下げ幅で２０２３年１１月以来の安値に落ち込んだ。しかしそこから２０％強上昇し、１６日に３万８０００円台を回復した
ＣＴＡのスタンス変化は予想より早かったという。ＪＰモルガンのアナリストは、８月初めに急落した日経平均が一時的に３万５０００円台に回復すれば、様子見すると予想していた
ＪＰモルガン証券の高田将成クオンツストラテジストは、ＣＴＡが９日までに日経平均先物のロングポジションの約５０％を手じまったと推計する
複数のＣＴＡの運用成績を日々追跡するＳＧトレンド指数(.NEIXCTAT), opens new tabは８月の最初の１５日間に４．４％低下した
高田氏によると、最近の市場の混乱で大きな損失を被ったにもかかわらず、トレンドフォロー型ファンドやマクロ型ファンドのパフォーマンスは回復し始めていると云フ
ＪＰモルガンは、ＣＴＡは「試し買い」の段階と指摘。日本株の回復が持続すれば、他のマクロ・ヘッジファンド、ＣＴＡ、モメンタム戦略のファンドも市場に戻ってくるとの見方を示した
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