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2009.04.21
カテゴリ： カテゴリ未分類
アメリカが下がってくれたようで、先週末そして昨日また懲りずに仕掛けた空売りが思いのほかの安値で寄り付いてくれました。これでなんとか今月もプラスに浮上です。よかったです(^^)
ところで昨日書いた原始的な株の検証についてもうちょっと書いてみます。
株のシステム検証はパイロンなどの有料ソフトのお試し使用、あるいはちょっとだけ簡単なプログラムを書かないといけませんがフリーソフトでもある程度は可能です。こういうのを利用すればとても楽です。ただ株の場合はこれだけで実戦に向かうといろいろ問題があります。よく言われる資金の限界もそうですが（資金が十分大きければ検証結果通りに売買できるけど、実際は資金の制限で書いたいくても買えない事態に陥るということ）、自分の取引サイズで実際は値が飛んでしまうことなどもあります。これは一日の売買高である程度は線引き出来ますが、それでもザラ場指値などを使う場合は検証結果通りの値段で成立するとは限りません。とまあいろいろありますが買いのほうならまだ何とかなります。
ところが売りのほうはやり方にもよりますが、逆張りでは（つまり上がりすぎたものを売る）こういう検証結果はほとんど役にたちません。それは急騰する場合売り禁などの規制の情報がないからです。通常仕手株に近いものほど売り禁で瞬間さらに急騰するもののそれからは下落することが多いものです（だから規制なんでしょうけど）。そしてこういうものも含めて"売った"と仮定するととても良い成績のシステムがカンタンに得られたりします。ところが実際にやってみると売り禁になるまで踏まれまくって、売り禁後の急落局面ではシステムは売っていることになっているけど実際は売れないということになってしまいます。
もうひとつ逆日歩があります。こちらも２倍やひどいときは１０倍適用などということもあり、こうなると少々の値幅では逆日歩分を埋めることすらできない状況になってしまいます。こういうことで既成のものでの売りの検証結果は、かなり割り引いて考えないといけないことになります。
私がほぼ今のやり方になったのは２００４年からなのですが、その時からのシステムサイン銘柄はすべてエクセルに残してあります。売り禁で売れないものを除外することは当然として、逆日歩や増担保規制（資金枠いっぱいでやっているとこれが結構きいたりします）などなどの情報も保存しています。
今回の検証はこれらのデータでサイン前日＆前々日の値動きパターンを調べることが目的でした。過去の株価情報はさきほどのソフトやYahooでも見ることが出来ます。ところがこの特定の銘柄の特定日時のデータだけを抽出するのが面倒なのです。マクロを組んでやることも考えましたが（理屈ではできそうですが）、デバックの手間を考えるとゴリゴリやったほうがいいかなあと思い原始的な方法を選択したわけです。
こういう原始的なやり方なのですが実はメリットもあります。それはＡ銘柄、Ｂ銘柄、Ｃ銘柄・・・と調べていくうちに「なんか同じようなパターンがあるような・・・」というようなことがわかってくるものです。こういうのはある条件入力でエイヤってやるとなかなか思いつかないように思います（私だけかもしれませんが・・・笑）。
とまあこんなわけで、こういうきわめて効率の悪いことはほとんど夜通しやっていたわけです。
ところで昨日書いた原始的な株の検証についてもうちょっと書いてみます。
株のシステム検証はパイロンなどの有料ソフトのお試し使用、あるいはちょっとだけ簡単なプログラムを書かないといけませんがフリーソフトでもある程度は可能です。こういうのを利用すればとても楽です。ただ株の場合はこれだけで実戦に向かうといろいろ問題があります。よく言われる資金の限界もそうですが（資金が十分大きければ検証結果通りに売買できるけど、実際は資金の制限で書いたいくても買えない事態に陥るということ）、自分の取引サイズで実際は値が飛んでしまうことなどもあります。これは一日の売買高である程度は線引き出来ますが、それでもザラ場指値などを使う場合は検証結果通りの値段で成立するとは限りません。とまあいろいろありますが買いのほうならまだ何とかなります。
ところが売りのほうはやり方にもよりますが、逆張りでは（つまり上がりすぎたものを売る）こういう検証結果はほとんど役にたちません。それは急騰する場合売り禁などの規制の情報がないからです。通常仕手株に近いものほど売り禁で瞬間さらに急騰するもののそれからは下落することが多いものです（だから規制なんでしょうけど）。そしてこういうものも含めて"売った"と仮定するととても良い成績のシステムがカンタンに得られたりします。ところが実際にやってみると売り禁になるまで踏まれまくって、売り禁後の急落局面ではシステムは売っていることになっているけど実際は売れないということになってしまいます。
もうひとつ逆日歩があります。こちらも２倍やひどいときは１０倍適用などということもあり、こうなると少々の値幅では逆日歩分を埋めることすらできない状況になってしまいます。こういうことで既成のものでの売りの検証結果は、かなり割り引いて考えないといけないことになります。
私がほぼ今のやり方になったのは２００４年からなのですが、その時からのシステムサイン銘柄はすべてエクセルに残してあります。売り禁で売れないものを除外することは当然として、逆日歩や増担保規制（資金枠いっぱいでやっているとこれが結構きいたりします）などなどの情報も保存しています。
今回の検証はこれらのデータでサイン前日＆前々日の値動きパターンを調べることが目的でした。過去の株価情報はさきほどのソフトやYahooでも見ることが出来ます。ところがこの特定の銘柄の特定日時のデータだけを抽出するのが面倒なのです。マクロを組んでやることも考えましたが（理屈ではできそうですが）、デバックの手間を考えるとゴリゴリやったほうがいいかなあと思い原始的な方法を選択したわけです。
こういう原始的なやり方なのですが実はメリットもあります。それはＡ銘柄、Ｂ銘柄、Ｃ銘柄・・・と調べていくうちに「なんか同じようなパターンがあるような・・・」というようなことがわかってくるものです。こういうのはある条件入力でエイヤってやるとなかなか思いつかないように思います（私だけかもしれませんが・・・笑）。
とまあこんなわけで、こういうきわめて効率の悪いことはほとんど夜通しやっていたわけです。
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