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2009.05.23
カテゴリ： カテゴリ未分類
トレードをしようとするほぼすべての方は"トレードで儲ける"ためにやるのだと思います。
だから"こうすれば儲かる"式の話や情報が溢れていますが、こういうのに対しては時々ストレスがたまった時に斬っているので、それではないことを（笑）。
まずよく言われることなのですが、"トレードで大事なことは損きり"ということについて。
結論からすると損きりが出来ても儲かるようにはなりません。そもそも損きりというのはトレードを継続し続けるために行うものです。もし資金がたくさんあるのなら、あるいは全部パアになってもかまわないなら損きりしないほうが最良となるはずです。システムを自分で作っている方はわかると思いますが、ほとんどの場合ロスカットなしの条件でパフォーマンスは最良となり、ロスカットの値を小さくするほど悪化していくはずです。よく最適ロスカット値を選ぶと最良のパフォーマンスになるなんてことがありますが、あれはある期間だけの最適化であり、期間を出来るだけ大きくするとどんどんさきほどの傾向に近づくと思います。
つまり損きりが出来るようになっても今まで儲からなかったのが儲かるようにはならないということになります。ただし、一発退場や再起に時間がかかるような大怪我を追うこともなくなります（これが大事なんですけどね）。
次に複利について。単純複利はもっとも単純なケースですが、資金マネジメントにはいろいろな方法があります。これらはリスクを許容限度におさえてもっとも効率良く資産増加を図ろうとするものです。
ただしこちらも"儲かっているシステムが儲からなくなることはあっても（！！）、儲からないシステムがこれで儲かるようには絶対ならない！"ということです。こちらも損きりと同様に、今儲かっていないならこれを知っても決して儲かるようにはなりません。
と否定的なことを書きましたが、実はこのふたつは大変重要だと思っています。もし少しは儲かるようなシステムややり方があるなら、継続的にかつ出来るだけリスクを抑えながら資産増加を図っていくためにはこれがキーになります。
例えばまったく同じシステムと資金でトレードしていたとして、ある人はある時点で退場しなければならなくなったり、逆にある人はある期間後の資産が他の人よりはるかに増加していることが起こりえるのです。
さて最後に、今儲かっていない場合は、
・損きりなんてしないようにする
これはちょっと乱暴ですが、さきほど損きりで書いたように損きりしないのがパフォーマンス最良となるので、十分大きな資金や、資金に対して十分小さなサイズでトレードして損きりなんてしないようにする。
ただしこれは先物やＦＸなどのように絶対価値がゼロにはならない対象限定です。株の場合はある日突然紙くずになるので、損きりの見極めの巧拙はかなり重要だと思います。
・とにかく少しでも儲かるようなシステムややり方を見つけること
これがわかれば苦労しないって人もいるかもしれませんが、大儲け出来るようなものはそう簡単には見つからないとしても（私はむしろそんなものはないと最初から考えています）、ちょっとだけ儲かるような（いわゆるエッジがある）システムややり方はいくらでも転がっていると思います。
これさえみつかれば、儲けがちょっと少ないなあってことはあっても何で損してばかりなんだろうってことにはならないと思いますが、こっちが駄目なら次はあっちとか、せっかく儲かるシステムややり方を持っていたとしてもさきほどの損きりや資金マネージメントのまずさから、儲かるものも儲からなくなってしまうというのは言うまでもないことと思います。
（追加）"損きり"について
まさか誤解する方はいないとは思いますが、追記しておきます。
"損きりしない"ことが儲かる方法と書きましたが、これは
"利益が出るまで損きりしないでじっと我慢する"ということではありません。
蛇足ながら、
"損になったら利益になるまでひたすら我慢する"
というのはもはや"トレード"ではなく"祈願"です。
祈りが成就するかしなかは神のみが知ることなので、私には到底わかりません。
だから"こうすれば儲かる"式の話や情報が溢れていますが、こういうのに対しては時々ストレスがたまった時に斬っているので、それではないことを（笑）。
まずよく言われることなのですが、"トレードで大事なことは損きり"ということについて。
結論からすると損きりが出来ても儲かるようにはなりません。そもそも損きりというのはトレードを継続し続けるために行うものです。もし資金がたくさんあるのなら、あるいは全部パアになってもかまわないなら損きりしないほうが最良となるはずです。システムを自分で作っている方はわかると思いますが、ほとんどの場合ロスカットなしの条件でパフォーマンスは最良となり、ロスカットの値を小さくするほど悪化していくはずです。よく最適ロスカット値を選ぶと最良のパフォーマンスになるなんてことがありますが、あれはある期間だけの最適化であり、期間を出来るだけ大きくするとどんどんさきほどの傾向に近づくと思います。
つまり損きりが出来るようになっても今まで儲からなかったのが儲かるようにはならないということになります。ただし、一発退場や再起に時間がかかるような大怪我を追うこともなくなります（これが大事なんですけどね）。
次に複利について。単純複利はもっとも単純なケースですが、資金マネジメントにはいろいろな方法があります。これらはリスクを許容限度におさえてもっとも効率良く資産増加を図ろうとするものです。
ただしこちらも"儲かっているシステムが儲からなくなることはあっても（！！）、儲からないシステムがこれで儲かるようには絶対ならない！"ということです。こちらも損きりと同様に、今儲かっていないならこれを知っても決して儲かるようにはなりません。
と否定的なことを書きましたが、実はこのふたつは大変重要だと思っています。もし少しは儲かるようなシステムややり方があるなら、継続的にかつ出来るだけリスクを抑えながら資産増加を図っていくためにはこれがキーになります。
例えばまったく同じシステムと資金でトレードしていたとして、ある人はある時点で退場しなければならなくなったり、逆にある人はある期間後の資産が他の人よりはるかに増加していることが起こりえるのです。
さて最後に、今儲かっていない場合は、
・損きりなんてしないようにする
これはちょっと乱暴ですが、さきほど損きりで書いたように損きりしないのがパフォーマンス最良となるので、十分大きな資金や、資金に対して十分小さなサイズでトレードして損きりなんてしないようにする。
ただしこれは先物やＦＸなどのように絶対価値がゼロにはならない対象限定です。株の場合はある日突然紙くずになるので、損きりの見極めの巧拙はかなり重要だと思います。
・とにかく少しでも儲かるようなシステムややり方を見つけること
これがわかれば苦労しないって人もいるかもしれませんが、大儲け出来るようなものはそう簡単には見つからないとしても（私はむしろそんなものはないと最初から考えています）、ちょっとだけ儲かるような（いわゆるエッジがある）システムややり方はいくらでも転がっていると思います。
これさえみつかれば、儲けがちょっと少ないなあってことはあっても何で損してばかりなんだろうってことにはならないと思いますが、こっちが駄目なら次はあっちとか、せっかく儲かるシステムややり方を持っていたとしてもさきほどの損きりや資金マネージメントのまずさから、儲かるものも儲からなくなってしまうというのは言うまでもないことと思います。
（追加）"損きり"について
まさか誤解する方はいないとは思いますが、追記しておきます。
"損きりしない"ことが儲かる方法と書きましたが、これは
"利益が出るまで損きりしないでじっと我慢する"ということではありません。
蛇足ながら、
"損になったら利益になるまでひたすら我慢する"
というのはもはや"トレード"ではなく"祈願"です。
祈りが成就するかしなかは神のみが知ることなので、私には到底わかりません。
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