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2006年02月10日

ポートフォリオ状況を報告します。

１．運用パフォーマンス
＊昨年末を１００００とした形式で基準価格を表示しています。

基準価格：９９８３
１２月末比　約　－０．２％
昨年末比　約　－０．２％

２．ポートフォリオ
＊今後は証券コード順に銘柄だけを記載し、ウエイトや現物・信用の区分は省略します。

４２９８　プロトコーポレーション
４６５３　ダイオーズ
４６８３　堀内カラー
７５４８　サンクスジャパン
９３１８　ジェイ・ブリッジ

＊その他、裁定取引目的でロングとショートのペアで保有している銘柄あり（銘柄は秘密）

３．売買アクション
＊短期売買目的のトレード銘柄は記載していません。
＊仕込み中の秘密銘柄は記載していません。

＊購入
３５９５　ヤギコーポレーション

４６８３　堀内カラー

＊売却
３７６６　システムズデザイン

４．コメント

(1)１月の運用パフォーマンスは、前月末比約－０．２％、年初比約－０．２％でした。

３５９５　ヤギコーポレーション
資産面での割安度がまだあるということで購入しました。

４６５３　ダイオーズ
調査中だったという銘柄です。久しぶりのフォーカス投資となりました。

４６８３　堀内カラー
資産面での割安度がまだあるということで購入しました。

３７６６　システムズデザイン
ダイオーズの買い付けに際して膨らんだポジションを調整するために売却しました。

＊あと、これ以外に最低取引目的でロングとショートのペアで保有してる銘柄があり、ポジションサイズとしては大きめです。（どんな銘柄を仕掛けているかは秘密です。）

(3)保有銘柄でパフォーマンスに重大な影響を与えるイベントは以下のとおりです。

＊４６５３　ダイオーズ
第三四半期の決算発表。通期の見通しを上回るという内容でした。

１月はライブドアショックがあって、下落した銘柄をウオッチして収益を獲得する機会がなくもなかったのですが、それは上手く利用できませんでした。

１月もまたパフォーマンスはいまいちでしたが、割安な銘柄が少なくなっていた投資環境の中、ダイオーズという、久しぶりにフォーカス投資で行けると感じた銘柄を見つけることができたので、ここから今後の巻き返しを図りたいと考えております。

これまで２番目のウエイトであったシステムズデザインを売却、かなり空いていた信用枠も使って買い付けました。

その他、資産面での割安な銘柄へも投資先を分散させました。現状の相場環境だと、特段のカタリストがなくても見直されるのではないかと考えてのことです。資産バリュー銘柄についても引き続き物色していく予定です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

システムトレードですが、バックテストと運用面でのギャップがあり、現状ではすぐに運用開始できる状況にないという問題に直面しておりますので、保留しております。

トレードインフラの整備、運用ルールの詳細の検討、メンタル面のコントロールなど、参入障壁が高いと感じている今日この頃です。

２月中の本格導入は難しいと考えており、３月からの本格導入となりそうですので、パフォーマンスの分離化もそれに合わせて行いたいと思います。（ただ、テスト売買はすると思います。）

ちなみに、とらぬ狸の皮算用ですが、システムどおりに売買していれば１月は相当なプラスが出ていました。（涙；）

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