2012年01月の記事一覧 | ミミの気ままなオプション考察

１月SQ お疲れ様でした

１月SQお疲れ様です。今月は珍しくコールガンマで利が乗り、年始によい利益を出すことが出来ました。ガンマプラスで利がのる時はスピードも増大率もセータ利益とは比べ物にもならないのですが、沈む時も早いので、リカクのタイミングを計るのが大変でした。相当取りこぼしましたが、ネが泡と消えるよりかはよかったですブルシンセのコールガンマ以外にも、すべての銘柄で常にデルタロングにしてあるので（ヘッジなしP甘カレなので）、先月の上昇相場で一気にネが伸びたというのもあると思います。そろそろいったん押しそうなので、今はリカクしながらどんどんポジを縮小中です。IN銘柄：IDCC,GMCR,NFLX,CRM、ROSE,SHLD,VRUS,OEX、COG,GOOG、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VIX戦略：P甘カレ、指数屑P買、ブルシンセ、LS，P純カレ、カレンダーLS 証拠金使用率：期間全体で22～46％確定損益月利：17.9％INした限月：1.2.3.4.5.6.7.8.1　期近がいいのなくて、期先専門　2013年のまでw含み損益（月利）：+3％数ヶ月お付き合いしているほとんどの銘柄がブルシンができる状態でしたが、仕掛けたのはNFLXとSHLDでした。P甘カレで追いかけている期間が長いとその個別の癖が見えてくるので、仕掛けやすいというのがあると思います。ほとんどの触っている銘柄がIV70以上の高IV銘柄なので、単なる反発ではなく強烈な火柱が短期間にくる時期を見極めなくてはいけないので、やっぱりブルシンセは難しいですねぇ。VRUSは無事にM&Aが本決まりになりすべて消滅しました。はしごはずされてもいいように無難な方法だったので、利益は多くないけれども、濡れ手に粟だったかも・・・GOOGはいつもSQに決算をぶつけてくるので、ちょっとした博打なのですが、今回利益が乗っていたので、博打に乗ってみて・・・・失敗しましたw　利益削られちゃいました。　一度でいいから、決算勝負で胸のすくような結果になってほしいなぁ～　ほかに決算勝負としては、明日のAAPL,しつこくNFLX, 先になりますがAMZNあたりを狙っています。昔の強烈なトラウマがあるのでVIXは絶対に触りたくないOPなのですが、在米のOP仲間のりんごさんが、こんな情報を1/19に教えてくれたので、今回利益が乗っていることもあり乗ってみました。http://youtu.be/5JWmBZTgL40(内容)1/19に（たぶんフロワートレード）大口の注文がVIX OPにはいった。3限の22Pと４限の28CのカレンダーLS。7万セット！3500万ドル分のプレミア。カレンダーLSなんで組んだこともないので、もてあましていますが、長いものには巻かれろでw　でも、リカクするチャンスはありそうな感じなのです。２限の状況IN銘柄：IDCC,NFLX,CRM,OEX、VIX,COG,　AAPL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戦略：P甘カレ、指数屑P買、ブルシンセ、LS、カレンダーLS現在の証拠金使用率：22％INした限月：4.5.6.7.8.1　含み益（月利）：+3％【甘カレ考察】ピンポイントでブルシンセやLSも組みますが、基本はP甘カレです。鞘のある状態でのP甘カレトレードはIV派とコスト派の折衷戦略だなと思います。セータ重視のP裸売りで、６限を売った場合、６限SQまで売りを搾り取るのは非常に効率が悪いだけでなく、道中危険です。基本的に高IVで売っていますが、そこから右肩下がりにIVが下がるわけでもなく、高IVになった銘柄は基本的にじゃじゃ馬的な動きをしながら収束していきます。その点甘カレにしてしまうと、ベガ反転した段階で、さっさと閉じるので効率いいんですよね。さらに、厳密にギリシャを見てなくても、デルタが順行してネアライが悪くなっていたら、ギリシャが反転している状態なので、ギリシャがその段階でみれなくても判断をすばやく下せるというのもズボラなミミにはあっていますブロガーさんのジンクスで薀蓄を書き出すと成績が落ちるというというものがあるので、この辺で失礼します

2012年度　AC杯　IV&先物レンジ当て　

今年もやってきましたAC杯！　開催するたびに、相場が暴落するといういわくつきのものですが、225はもう下に伸び代あまりないから大丈夫かな・・・・！？2011年度は開催したとたんに暴落が起こり、上半期はIV部門、先物部門すべての方が失格。下半期はIV部門でサイさんが優勝、先物は全員失格、通期はIV部門でサイさん、先物はエミさんが優勝しました。馬同士の争いはなく、優勝者以外はすべてが落馬という恐ろしい結果にルールのおさらい１：参加者は、基準ＩＶ　日経225先物miniの、二種類のレンジを予想２：いずれも、レンジを超えた時点で失格３：今年の大納会の時点で、失格にならなかった人のうち、最も狭いレンジだった人が　　優勝賞品通年：ＩＶ、先物それぞれ約１万円相当の鳥取県名産品上半期＆下半期：ＩＶ、先物それぞれ約5000円相当の鳥取県名産品去年のAC杯概要2012年度のエントリー上半期　　　　　　ＩＶ安値　ＩＶ高値　先物安値　先物高値　コメントてつや　　　12.34%　20.12%　8020　9990　平和でありますようにAC後屋　　　15.20%　22.70%　8220　9880　平穏無事を願って。甘ねぎ　　　13.30%　24.55%　7700　9950　アホボラバッチコイ！ことぶき　　　15.00%　28.00%　7990　10060　上半期はプット売って放置４２８　　　15.00%　32.00%　8000　10500　新春ぐらいは明るい予想を立てます！たーくん　　　17.00%　32.00%　8200　10000　欧州だらだら懸念つくし　　　　15.50%　33.00%　7500　9500　春の嵐の悪寒ラム君　　　　12.40%　33.30%　7800　9280　なんやかんやと上半期は下がらないとyosokuしゃらぽわ　　19.00%　34.00%　8200　9500　国内企業の復興特需は失速でしょうか、、オメガ　　　　14.25%　34.55%　7785　10495　春の足音陽だまり　　　15.43%　34.56%　7890　11230　賞品は現金かな、わくわくやすっち　　　13.00%　35.00%　7500　9800　ユーロ圏はなんだかんだどうかしのいでくるような・・・三色　　　　　15.06%　38.38%　8210　10910　通期をチョッと狭くしただけｗぶーちゃん　　18.01%　39.99%　7200　10000　オプション市場が無くなりませんようにナムナムぜおらん　　　16.10%　43.00%　7825　9625　ちゃんとやったんですけど、ノートを家に忘れました。ｙｂ５　　　　12.90%　43.80%　12.9　43.8　ほぼおとなしい相場さが上半期終わりごろ少しは荒れるかと予想。ドリラー　　　13.00%　45.00%　7500　10500　半年に1回くらいは何かあるでしょうｅｍｉ　　　　11.11%　45.67%　7777　11111　ユーロショックとか来ちゃうんじゃね？↑左近　　　　　12.00%　48.00%　7400　10200　吾唯知足の境地に達するようにひたすら修行。サイ　　　　　10.00%　50.00%　5500　10000　２月か３月に暴落と予想！わか　　　　　16.82%　54.09%　8005　9610　 3月の暴落まで大人しくしておきます江戸側　　　　14.70%　56.30%　6870　10180　悪行悪果ミミ◯8才　　　11.00%　58.00%　6900　10500　程よく凪相場で貯金させてください！武田　　　　　16.00%　77.70%　6200　9420　なんか上半期にゴワーンってくると気がします！フラッシュクラッシュ的な。ばち　　　　　13.22%　78.35%　6385　14800　通期と同じ予想でとら　　　　　15.00%　150.00%　5800　10530　 ○○ショック、もしくはその予兆到来！通期　　　　　　　　ＩＶ安値　ＩＶ高値　先物安値　先物高値　コメントAC後屋　　　　14.50%　27.50%　8130　10700　これじゃどこぞのアナリストと変わらないなぁｗ４２８　　　　17.00%　28.00%　7500　11000　今年こそは騰がる、、、と信じたい(^_^;)甘ねぎ　　　　9.80%　29.50%　7700　12050　ぬっけいがんがれたーくん　　　14.30%　32.00%　8200　10900　ショック疲れ相場を想定つくし　　　　14.50%　33.00%　7500　10500　男はだまってサッポロビールしゃらぽわ　　19.00%　34.00%　8200　10500　しばしだらだら、ヨーロッパ危機でもう１回ずどーんと落ちて、ＱＥ３で上昇。オメガ　　　　13.25%　34.55%　7785　10495　来年への地ならしてつや　　　　11.11%　34.56%　7770　12340　平和でありますように三色　　　　　14.06%　39.39%　8010　11110　今年は評論家が弱気なので、強気でＧＯやすっち　　　13.00%　40.00%　6250　10250　参加してもいいのでしょうか？ぜおらん　　　16.10%　43.00%　7825　9625　マヤの終末予言が気になって((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ陽だまり　　　13.45%　43.21%　7650　12340　平和な一年でありますようにｙｂ５　　　　12.90%　43.80%　7495　10995　前半ほぼおとなしく、後半一時荒れありｅｍｉ　　　　10.00%　45.67%　7770　12345　剥げる時は剥げちゃうんじゃね？↑左近　　　　　12.00%　48.00%　6880　10400　欧州危機、ユーロ崩壊でこれくらいか。ラム君　　　　12.40%　48.90%　7400　9280　ずっとヨコヨコはやめてちょぶーちゃん　　17.01%　49.99%　7200　11000　１００年に一度がまた来るのか？来すぎだろドリラー　　　12.00%　50.00%　7000　11000　 1年に1回くらいは何かあるでしょうサイ　　　　　10.00%　50.00%　5500　11500　市場の息吹を感じる年になることを希望したいですことぶき　　　15.00%　52.00%　7450　10060　上半期の安心感が下半期のボラ盛りを誘うはずわか　　　　　13.88%　54.09%　8005　11785　ガンバロウ日本:D江戸側　　　　14.70%　56.30%　6870　10180　善行善果武田　　　　　14.50%　77.70%　6200　12500　気迫の年末高！日経　ＧＯＧＯ！　ラクダって美味しいのかな。ラクカツ（楽勝つ）にして食べよう！てつやさんにもあげよう。ばち　　　　　13.22%　78.35%　6385　14800　ちょっと広めに。ミミ◯8才　　　9.90%　94.00%　6900　11500　今年はサイさんの一人勝ちになりませんように！とら　　　　　　15.00%　150.00%　5800　10530　 ○○ショック到来！

１２月SQ

明けましておめでとうございます！　毎年の事ながら、この日は１７時間の時差がもどかしく感じます。日本にいる友人や家族が新年迎えているときには大晦日始まったばかりなんですよね・・・去年は８月に産休から復帰して、のんびりリハビリトレードしていこうと思ったら、決算期＆ボーナス鞘を持つ銘柄にIN出来たので、あっという間に通常モードでトレードしていました。１２月は損失で終わりましたが、良いリズムでトレードできているので、この調子で２０１２年も運用していけたらなと思っています。今年も皆様よろしくお願いいたします12限のまとめ何度も、前月比プラスに浮上したのに、年の瀬の忙しさ＆ついついNFLXのデルタ方向に賭けてしまい、損失で終わってしまいました。先月繰り越した損失がきれいに確定されて、今月のSQは終わりました・・・NFLXは反省が多かったトレードになりました。逆に8月から一貫して利益＆総額利益の半分以上をたたき出しているIDCCには本当にお世話になりました。そろそろ鞘がボーナスステージではなくなってきているので、あと少しのお付き合いとなるかもです。NFLXとGMCRで痛感したのですが、指数と違って原資が安い＝下恐怖が少ないのですから、DCをヘッジで組む意味がほとんどないんですよね。もともと盛で仕掛けているし。GOOGを決算がらみで仕掛けるときなどは別ですが。。。ということで、しばらくの戦略を１：個別のP甘カレ（IN条件：下方向での特盛、限月間の鞘あり）２：指数の屑P買いにます。指数の屑Pは完全に掛け捨てです。個別は、それぞれが相当歪んだ鞘＆特盛で仕掛けているので、個別でさらに突っ込まれてもそれなりに逃げられたり、ごまかせます。ただ、何らかのカタストロフィーで、持っている全銘柄が指数につられて下に突っ込む事態になった時に、すでに大盛り状態＆下への伸びしろが無い個別の屑Pをもつメリットはあまり無いので、今の低IVの指数の屑をもっておいたほうがいいかなと。個別はそれでも逃げる自信があるので、この指数の屑は保険というよりも、宝くじ扱いです。IN銘柄：IDCC,GMCR,NFLX,CRM、ROSE, OEX戦略：個別P甘カレ、指数屑P買証拠金使用率：期間全体で30～45％確定損益月利：-4.3％含み損益（月利）：+5.8％1月の状況1月はもうポジを増やすことは無いと思います。1限のIVが冴えなかったので、実はあまりポジを持っていません。今持っている1月のポジはほとんどが11月くらいから仕込んでいるものばかりです。SQ1週間前あたりをターゲットに利益確定していく予定です。もっとまずいのが2限のポジで、さらにポジを持っていません・・・2限はマイナーSQなので、仕掛けが難しいのですよね。今一番あるのは3限のポジです。　ちなみに６月限まで触っています。IN銘柄：IDCC,GMCR,NFLX,CRM、ROSE,SHLD,VRUS,OEX戦略：個別P甘カレ、指数屑P買い証拠金使用率：38％どんどん保有ポジが増えています　条件に合致したら、偵察隊をINしますが、値洗いがそれなりに悪化しない限りはその銘柄にはそれ以上突っ込まないので、偵察隊のままという銘柄も・・・・これはという盛りと限月間の鞘の歪みでINした場合、かなり気軽に放置できるのですが、それだけだとどんどんポジが軽くなるので、とりあえず浅く（軽く？）広く仕掛けている状態です。VRUSが爆弾抱えている銘柄なので、これが1月初旬にどう動くか個人的にはプチドキドキです。2012年が皆様にとって良い年になりますように！

ミミの気ままなオプション考察