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2008年05月04日
カテゴリ： カテゴリ未分類
５／１から始めたジム通いですが、少しオーバーワークしすぎて
運動は控えておきます
以前書いた騰落レシオでの投資ですが、今日は具体的に書いていきたいと思います。
２年前から５日と２５日の騰落レシオとマネックス証券などで売っている
ＴＯＰＩＸの投資信託インデックスファンドＴＳＰの終値をずっと記録していました。
２５日騰落レシオは騰落レシオを語る時にいつも指標にされる数値で、
８０以下で買い、１２０以上で売るというのが教科書的なのですが
よくよく検証してみたらどう考えても説明できない期間が出てきます。
ということで２５日騰落レシオの教科書的な使い方はあまり使えないと判断した結果、
５日騰落レシオがいいのではないかと思って実験を開始しました。
５日なので上下の幅は激しく変動しますが２５日騰落レシオよりは
波をとらえていると感じました。
ただ、５日も２５日も仕掛けはスムーズに設定できましたが、
買い手仕舞いのポイントを設定するのには苦労しました。
２５日騰落レシオで１２０が一般的と言われていますが、１２０に到達しない期間がかなり
長くなってしまうこともあり、また５日騰落レシオでは高い数値になっても
ほぼ利幅がないことがちょくちょく見受けられました。
このことから手仕舞いを５日騰落レシオが１００以上且つ２５日騰落レシオが１００以上
という条件にしました。
確実に利食いをすることにウェイトを置きました。
さて買いの基準ですが、今までは５日騰落レシオが５０％以下から１０％幅で
50％以下：１単位、４０％以下：２単位、３０％以下：５単位：２０％以下：７単位とし、
２５日騰落レシオが６０％以下：１０単位としていました。
あとＴＯＰＩＸの直近高値からの下落率が１５％超から５％幅で追加投資を行いました。
５０％と４０％の仕掛けが多くなっていましたがこれをすっぱりカットして
５日騰落レシオは３０％以下と２０％以下のみを使用
（2006.5月から現在までで30％以下は４回出現、20％以下は１回出現）
２５日騰落レシオは６０％以下を使用
（2006.5月から現在までで３期間、１２日出現）
直近からの下落率は１５％超で５％幅を使用としました。
今回さらに改善したのが２５日騰落レシオ：６０％下が出現した時に
そのまま数日間買い続けることにしました。
（例：資金を９分割し６営業日連続で買い続ける：３日分は予備）
２５日騰落レシオが５０％台になることは極めて異例だし、間違いなくその付近は
高値ではなく安値付近だと考えられます。
底を一本釣りで狙うことは至難の業ですが“底付近”を網でさらうことは可能だと思います。
翌日ぽんと反動してしまうこともありますが、それでもやはりそこは天井ではなく
底付近なので網でまとめてさらっておいたほうが後々利益につながると思います。
どうも底付近で仕掛けれなかったらその後の上昇（グラフで書くと底から右上がりの箇所）
では人はなかなか仕掛けれないと見受けられます。
また下がるかも？やもう上がってしまったし・・・と考える人が多いですが
往々にそのまま指をくわえてしまうことになります。
高値の押しが戻しきれず下落に転じるのではなく底値からの反転なのでそこは勇気を持って
飛び込んでいくべきだと思います。
あと銘柄選択ですが、今まではＴＯＰＩＸの投信を金額ベースで買ってましたが、
それよりも個別株の方がリスク度は増しますがリターンは明らかに高くなることを
実証しました。
まずは基本的な銘柄選定ですが、
・銘柄選択はまずは東証１部銘柄を使用します。
・２部や新興市場は一切手を出しません。
・選ぶ株は１００株単位もしくは１０００株単位で売買している株に限り
１株や１０株単位の株は基本的に取引しません。
（理由としては１株単位の銘柄は新興から鞍替えした銘柄も多いため東証１部でも
あまり安心感がない為だが、ＮＴＴやＪＲなどは１株単位でも取引しても可）
これを踏まえて２つのパターンを考えましたが、まだどちらが有効か決めかねています。
１：かなりの金額を運用してこそ成果を発揮しそうですが、東証１部の時価総額上位の
株から買っていく
２:東証１部で１０００株単位の株でＰＢＲの下位の株から買っていく。
資金がないうちは２番が有効だと思います。
ただし、全部が全部利益をあげれるとは思いませんので手仕舞いポイントでまとめて
売るということだけは守らばければなりません。
１はよくよく考えたら外資系の買い方に通じるかもしれませんね。
国内機関や個人が投げたものをささーーーっと拾う。
外資系はもちろん国内の金融機関につとめたこともないですが、
暴落相場に対するマニュアルみたいなのがあってそれが自分のお金じゃないから
あまり気にせず取引できるんじゃないかなーって思います。
暴落相場でも売りが成立するのは買う人がいるからなんですよー
その買ってる人は誰なんでしょうねーー？？？
運動は控えておきます
以前書いた騰落レシオでの投資ですが、今日は具体的に書いていきたいと思います。
２年前から５日と２５日の騰落レシオとマネックス証券などで売っている
ＴＯＰＩＸの投資信託インデックスファンドＴＳＰの終値をずっと記録していました。
２５日騰落レシオは騰落レシオを語る時にいつも指標にされる数値で、
８０以下で買い、１２０以上で売るというのが教科書的なのですが
よくよく検証してみたらどう考えても説明できない期間が出てきます。
ということで２５日騰落レシオの教科書的な使い方はあまり使えないと判断した結果、
５日騰落レシオがいいのではないかと思って実験を開始しました。
５日なので上下の幅は激しく変動しますが２５日騰落レシオよりは
波をとらえていると感じました。
ただ、５日も２５日も仕掛けはスムーズに設定できましたが、
買い手仕舞いのポイントを設定するのには苦労しました。
２５日騰落レシオで１２０が一般的と言われていますが、１２０に到達しない期間がかなり
長くなってしまうこともあり、また５日騰落レシオでは高い数値になっても
ほぼ利幅がないことがちょくちょく見受けられました。
このことから手仕舞いを５日騰落レシオが１００以上且つ２５日騰落レシオが１００以上
という条件にしました。
確実に利食いをすることにウェイトを置きました。
さて買いの基準ですが、今までは５日騰落レシオが５０％以下から１０％幅で
50％以下：１単位、４０％以下：２単位、３０％以下：５単位：２０％以下：７単位とし、
２５日騰落レシオが６０％以下：１０単位としていました。
あとＴＯＰＩＸの直近高値からの下落率が１５％超から５％幅で追加投資を行いました。
５０％と４０％の仕掛けが多くなっていましたがこれをすっぱりカットして
５日騰落レシオは３０％以下と２０％以下のみを使用
（2006.5月から現在までで30％以下は４回出現、20％以下は１回出現）
２５日騰落レシオは６０％以下を使用
（2006.5月から現在までで３期間、１２日出現）
直近からの下落率は１５％超で５％幅を使用としました。
今回さらに改善したのが２５日騰落レシオ：６０％下が出現した時に
そのまま数日間買い続けることにしました。
（例：資金を９分割し６営業日連続で買い続ける：３日分は予備）
２５日騰落レシオが５０％台になることは極めて異例だし、間違いなくその付近は
高値ではなく安値付近だと考えられます。
底を一本釣りで狙うことは至難の業ですが“底付近”を網でさらうことは可能だと思います。
翌日ぽんと反動してしまうこともありますが、それでもやはりそこは天井ではなく
底付近なので網でまとめてさらっておいたほうが後々利益につながると思います。
どうも底付近で仕掛けれなかったらその後の上昇（グラフで書くと底から右上がりの箇所）
では人はなかなか仕掛けれないと見受けられます。
また下がるかも？やもう上がってしまったし・・・と考える人が多いですが
往々にそのまま指をくわえてしまうことになります。
高値の押しが戻しきれず下落に転じるのではなく底値からの反転なのでそこは勇気を持って
飛び込んでいくべきだと思います。
あと銘柄選択ですが、今まではＴＯＰＩＸの投信を金額ベースで買ってましたが、
それよりも個別株の方がリスク度は増しますがリターンは明らかに高くなることを
実証しました。
まずは基本的な銘柄選定ですが、
・銘柄選択はまずは東証１部銘柄を使用します。
・２部や新興市場は一切手を出しません。
・選ぶ株は１００株単位もしくは１０００株単位で売買している株に限り
１株や１０株単位の株は基本的に取引しません。
（理由としては１株単位の銘柄は新興から鞍替えした銘柄も多いため東証１部でも
あまり安心感がない為だが、ＮＴＴやＪＲなどは１株単位でも取引しても可）
これを踏まえて２つのパターンを考えましたが、まだどちらが有効か決めかねています。
１：かなりの金額を運用してこそ成果を発揮しそうですが、東証１部の時価総額上位の
株から買っていく
２:東証１部で１０００株単位の株でＰＢＲの下位の株から買っていく。
資金がないうちは２番が有効だと思います。
ただし、全部が全部利益をあげれるとは思いませんので手仕舞いポイントでまとめて
売るということだけは守らばければなりません。
１はよくよく考えたら外資系の買い方に通じるかもしれませんね。
国内機関や個人が投げたものをささーーーっと拾う。
外資系はもちろん国内の金融機関につとめたこともないですが、
暴落相場に対するマニュアルみたいなのがあってそれが自分のお金じゃないから
あまり気にせず取引できるんじゃないかなーって思います。
暴落相場でも売りが成立するのは買う人がいるからなんですよー
その買ってる人は誰なんでしょうねーー？？？
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最終更新日
2008年05月04日 10時24分03秒
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