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2015年05月09日
ドル円
昨晩もトレンドを形成するには力不足。こういうときはお休みするのが一番。
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2015年05月07日
値動きの想定をルーティンワークにする
その日の値動きのおおよその想定は、自分自身で考えるルーティンワークとして認識しましょう。
銀行や様々なサイトの予想（今日のドル円は１１９円から１２０円であろう、のような）を頭に入れてしまうと、それがノイズとなり、目の前のチャートをありのままに捉えることができなくなってしまいます。
「あれ？あのブロガーや証券会社のレポートだと今日のドル円はXX円からXX円の間だったのに・・・」
皆さん、ご経験があると思います。これは全く自然なことです。なぜなら極めて優秀な、例えばハーバードをトップ卒業したような人間でさえ、マーケットの予想を正確にすることは不可能だからです。たとえたった１週間後の予想であったとしても。
破綻したLTCMにはノーベル経済学賞（！）を取った人物が経営に参画していました。ノーベル賞の頭脳を持ってしても、投資で一番やってはいけない状況（＝破綻）に陥ることがあるわけです。彼らは、ジョージソロスも言っていましたが、「まずは生き残れ。儲けるのはそれからだ。」という言葉を実現できていない最悪のファンドマネジャーと言えるでしょう。
では日々のルーティンワークとして我々ができることは何か。それは週足、日足、１時間足の高値・安値を確認しておくことです。また通貨ペアによっても異なりますが、１日の値動きは通常１００−１５０pipsとして「仮の想定」をしておくことです。
そして、これ以上深く調べたり分析したり考え込むことは時間の無駄です。
なぜなら分からないからです。
まとめると、
１）値動きは自分で確認する。人の意見はネタ程度のものと認識する。
２）なぜなら自分で確認したほうが、いわゆるプロと呼ばれる人の予想よりはるかに優れているから。実際にやってみるとびっくりしますよ。
３）やれることだけやる。正確に予想しようと時間をかけてはいけない。
４） 予想ではなく、「対応」することが重要だから。
最後の点についてはまた別の記事で書いていきます。
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銀行や様々なサイトの予想（今日のドル円は１１９円から１２０円であろう、のような）を頭に入れてしまうと、それがノイズとなり、目の前のチャートをありのままに捉えることができなくなってしまいます。
「あれ？あのブロガーや証券会社のレポートだと今日のドル円はXX円からXX円の間だったのに・・・」
皆さん、ご経験があると思います。これは全く自然なことです。なぜなら極めて優秀な、例えばハーバードをトップ卒業したような人間でさえ、マーケットの予想を正確にすることは不可能だからです。たとえたった１週間後の予想であったとしても。
破綻したLTCMにはノーベル経済学賞（！）を取った人物が経営に参画していました。ノーベル賞の頭脳を持ってしても、投資で一番やってはいけない状況（＝破綻）に陥ることがあるわけです。彼らは、ジョージソロスも言っていましたが、「まずは生き残れ。儲けるのはそれからだ。」という言葉を実現できていない最悪のファンドマネジャーと言えるでしょう。
では日々のルーティンワークとして我々ができることは何か。それは週足、日足、１時間足の高値・安値を確認しておくことです。また通貨ペアによっても異なりますが、１日の値動きは通常１００−１５０pipsとして「仮の想定」をしておくことです。
そして、これ以上深く調べたり分析したり考え込むことは時間の無駄です。
なぜなら分からないからです。
まとめると、
１）値動きは自分で確認する。人の意見はネタ程度のものと認識する。
２）なぜなら自分で確認したほうが、いわゆるプロと呼ばれる人の予想よりはるかに優れているから。実際にやってみるとびっくりしますよ。
３）やれることだけやる。正確に予想しようと時間をかけてはいけない。
４） 予想ではなく、「対応」することが重要だから。
最後の点についてはまた別の記事で書いていきます。
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2015年05月05日
損切に関する提案
トレードルールはご自分で決めてください。
また、こういったタイミングでエントリーして、利益確定して、損切すればいいんですよ、私が出すシグナル通りにすれば確実です。といった営業トークに乗りたければご自分の判断でご自由になさってください。
ただ私から一つだけ、損切に関する提案があります。それは、
エントリーして２分以内に想定の通りの方向に行かなければいったん損切りをする。
です。
自分が想定したロング方向・ショート方向に対し、エントリーして２分間でスプレッドが回収できなければ、それは高確率で、１）エントリータイミングが間違いか、２）エントリー方向が間違い、です。
１）であればしばらく待って再エントリーをすれば良いでしょう。ロスは事実上スプレッド分プラス少額です。２）の場合は少しでも早くスクエアにしたほうが良い状態ですが、この損切のやり方であればかすり傷で済みます。
誰もが、損切は早くと言いますよね？では具体的に何をどうするといったことになると、口をモゴモゴさせる人が多い。また 平均線が、MACDが、ストキャスが、ボリバンが、こういう状態になったら損切りをするというやり方がありますが、一般投資家にとってはそもそもそれ自体が不安定だし、チャートを見切れていないと考えてます。
思い出してみてください。利益を出しているトレードは、エントリーして程なくスプレッド分を解消してしまい、だんだん含み益が膨らんできますよね？それはエントリータイミングが正しかったからです。損のトレードはその逆なわけです。
だんだん膨らんでくる含み損に我慢する状態を避けるためにも、この２分間ルールを提案の一つとして参考にしてみてください。
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また、こういったタイミングでエントリーして、利益確定して、損切すればいいんですよ、私が出すシグナル通りにすれば確実です。といった営業トークに乗りたければご自分の判断でご自由になさってください。
ただ私から一つだけ、損切に関する提案があります。それは、
エントリーして２分以内に想定の通りの方向に行かなければいったん損切りをする。
です。
自分が想定したロング方向・ショート方向に対し、エントリーして２分間でスプレッドが回収できなければ、それは高確率で、１）エントリータイミングが間違いか、２）エントリー方向が間違い、です。
１）であればしばらく待って再エントリーをすれば良いでしょう。ロスは事実上スプレッド分プラス少額です。２）の場合は少しでも早くスクエアにしたほうが良い状態ですが、この損切のやり方であればかすり傷で済みます。
誰もが、損切は早くと言いますよね？では具体的に何をどうするといったことになると、口をモゴモゴさせる人が多い。また 平均線が、MACDが、ストキャスが、ボリバンが、こういう状態になったら損切りをするというやり方がありますが、一般投資家にとってはそもそもそれ自体が不安定だし、チャートを見切れていないと考えてます。
思い出してみてください。利益を出しているトレードは、エントリーして程なくスプレッド分を解消してしまい、だんだん含み益が膨らんできますよね？それはエントリータイミングが正しかったからです。損のトレードはその逆なわけです。
だんだん膨らんでくる含み損に我慢する状態を避けるためにも、この２分間ルールを提案の一つとして参考にしてみてください。
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2015年05月03日
EAやシステムトレードの信頼性
ある著名なブロガーに先日メールを出してみました。EAやシステムトレードを推進されている方なのですが、どうも私は経験上腑に落ちない部分があったので質問を投げてみたのです。
(引用)
お世話になっています。
FXに限らず、株式でも商品でも、またどのような投資教育の教材でも、
１）確立したルールが大事
２）損切が大事
この２点は同じだと思います。
ただここでシステムトレードのいろいろなストラテジーをチェックすると、そもそも月間や四半期でマイナス損益になっているものがかなり多く見受けられます。これは１）２）を機械的に感情を抜きで取引をしても、高確率で損失になることを示しているのではないでしょうか。
なぜなら、システムトレードでは、少なくとも最低限、「このストラテジーは優位性があるだろう。もちろん損切は保守的に。バックテストもやってまあ満足できたかな。ではユーザーにオープンしよう。」という段取りで証券会社や運用会社は取り組んでいるはずだからです。
ここで、マーケットが当該ストラテジーに合わない形で変化したから、という説明は不親切です。なぜなら、仮にそうだとしたら、一般投資家は、専門で取り組んでいる運用ストラテジー会社ほど機敏に戦略を（例えば毎週）変更できないからです。禅問答のような堂々巡り。
なので、どうも１）と２）は重要ではあるものの、正に感情抜きの機械的ルールで執行するシステムトレードで損失が出ているということは、本質は違うところにあるのではないかと思っています。
私は低レバレッジとスワップを基本としつつ、強いトレンドのときは思い切り、そして難しいときはスワップポジション以外はポジションをゼロにしてスクエア（ここが重要）にすることが、全ての投資家に適しているのではないかと薄々感じています。ポジポジ病を避ける意味でも。
ご意見賜りたく。
（引用終了）
EAやシステムトレードのパフォーマンスは、１）良い期間だけを取り出して、２）全体のストラテジー数やポジションの分母と分子を明示しないで、良いパフォーマンスのものだけを大々的に宣伝している感覚があったので、非常にイメージが悪かったのです。
１）と２）を前提にすれば、誰だって裁量トレードはダメでEA/システムトレードが勝ちだという先入観に陥ります。そこがフェアではないと感じていました。実際私の周りのトレーダーでもEAやシステム系のトレードで痛い目に合っている人はたくさんいます。
もちろん、一方的にシステムトレードを批判することはそれこそフェアではないでしょう。ルールを徹底することについては明らかに裁量より優れていることは認めざるを得ません。
要は何でもそうですが正しい付き合い方なのだと思います。
裁量に限界を感じ、システム系に手を出そうかなと思っている人は、その動機からして間違っているかもしれません。ポジティブな選択肢の一つとして、ポートフォリオの一部で試してみる、そんなところからシステム系に入っては如何でしょうか。
（余談）メールをお送りしてから１週間が経っていますがまだ返事が来ません。返信が来たら皆さんにご報告します。
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(引用)
お世話になっています。
FXに限らず、株式でも商品でも、またどのような投資教育の教材でも、
１）確立したルールが大事
２）損切が大事
この２点は同じだと思います。
ただここでシステムトレードのいろいろなストラテジーをチェックすると、そもそも月間や四半期でマイナス損益になっているものがかなり多く見受けられます。これは１）２）を機械的に感情を抜きで取引をしても、高確率で損失になることを示しているのではないでしょうか。
なぜなら、システムトレードでは、少なくとも最低限、「このストラテジーは優位性があるだろう。もちろん損切は保守的に。バックテストもやってまあ満足できたかな。ではユーザーにオープンしよう。」という段取りで証券会社や運用会社は取り組んでいるはずだからです。
ここで、マーケットが当該ストラテジーに合わない形で変化したから、という説明は不親切です。なぜなら、仮にそうだとしたら、一般投資家は、専門で取り組んでいる運用ストラテジー会社ほど機敏に戦略を（例えば毎週）変更できないからです。禅問答のような堂々巡り。
なので、どうも１）と２）は重要ではあるものの、正に感情抜きの機械的ルールで執行するシステムトレードで損失が出ているということは、本質は違うところにあるのではないかと思っています。
私は低レバレッジとスワップを基本としつつ、強いトレンドのときは思い切り、そして難しいときはスワップポジション以外はポジションをゼロにしてスクエア（ここが重要）にすることが、全ての投資家に適しているのではないかと薄々感じています。ポジポジ病を避ける意味でも。
ご意見賜りたく。
（引用終了）
EAやシステムトレードのパフォーマンスは、１）良い期間だけを取り出して、２）全体のストラテジー数やポジションの分母と分子を明示しないで、良いパフォーマンスのものだけを大々的に宣伝している感覚があったので、非常にイメージが悪かったのです。
１）と２）を前提にすれば、誰だって裁量トレードはダメでEA/システムトレードが勝ちだという先入観に陥ります。そこがフェアではないと感じていました。実際私の周りのトレーダーでもEAやシステム系のトレードで痛い目に合っている人はたくさんいます。
もちろん、一方的にシステムトレードを批判することはそれこそフェアではないでしょう。ルールを徹底することについては明らかに裁量より優れていることは認めざるを得ません。
要は何でもそうですが正しい付き合い方なのだと思います。
裁量に限界を感じ、システム系に手を出そうかなと思っている人は、その動機からして間違っているかもしれません。ポジティブな選択肢の一つとして、ポートフォリオの一部で試してみる、そんなところからシステム系に入っては如何でしょうか。
（余談）メールをお送りしてから１週間が経っていますがまだ返事が来ません。返信が来たら皆さんにご報告します。
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タグ： FX
2015年05月02日
FX口座は複数の業者を使い分けると良い
これからFX口座を開設しようとしている方、既に開設している方、
FX口座は複数（２口座以上）持つようにしましょう。
プロは当然ブローカーを複数使いますし、
リスク管理とコンプライアンスの観点からも、
１社だけと付き合うというのは１００％ないです。
資金を分散させて、
デイトレード系とスワップ系に分ける、
通貨ペアやツールを分けてみる、
自分の戦略で分けてみる、など
いろいろな方法があります。
幸い日本のFX業者は良心的なので、
手数料ゼロは当たり前で、
基本的に開設コストはゼロだし、
かつ個人投資家向けに少額ロットも可能な場合も多いので、
FX口座の複数開設にチャレンジしてみてください。
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プロは当然ブローカーを複数使いますし、
リスク管理とコンプライアンスの観点からも、
１社だけと付き合うというのは１００％ないです。
資金を分散させて、
デイトレード系とスワップ系に分ける、
通貨ペアやツールを分けてみる、
自分の戦略で分けてみる、など
いろいろな方法があります。
幸い日本のFX業者は良心的なので、
手数料ゼロは当たり前で、
基本的に開設コストはゼロだし、
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2015年05月01日
「できない」という前提で考える。つまり”ライザップ”的に。
交通事故に合わないためにはどうしたらよいですか？
交通ルールを守る。スピードを出さない。
正しいです。
「車に物理的に乗らない」ことでしょう。
ずるい、なんて言わないでくださいね。これは重要なことです。
FXでも、それこそ２０年前からこう言われています。
ルールを守ることこそが大事、
損切が重要、
メンタルが重要・・・・
・・・
皆さん分かっている。しかしそれができないのが問題なわけです。
ではどうしたらよいのか。
それは物理的に対応するということです。
具体的には、
１）実効レバレッジを２倍までとする。
２）建玉は２つまで。
３）含み損がある状態で、追加しない。
実に単純ですがプロも資金量が異なるだけでほぼ同じです。勘のよい方は分かるかもしれませんが、これは非常に保守的なやり方です。保守的というのは、爆発的な儲けは無いことを意味します。
しかし、このように、強制的に監視しながらダイエットをやらせる ”ライザップ” のようにでもしないと、普通の人はダメです。私も含めて。
この条件を前提にしても、トレード技術が上がれば十分満足できる成果があがるものです。
東京から大阪まで行くのに、
スポーツカーに乗らないと速く走れないと思っていたら、
一般車で普通に時速１００キロで行っても、
実は時間的にあまり変わらないし、
むしろ安全で気分が良かった、という感覚に近いです。
ルール厳守や損切はもちろん大事です。
そんなことは皆分かっています。しかしできないから悩んでいる。
であるならば、それに対応できるよう
人間は完璧にはできないという前提で考え、
物理的に保守的な条件を設定しましょう。
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正しいです。
「車に物理的に乗らない」ことでしょう。
ずるい、なんて言わないでくださいね。これは重要なことです。
FXでも、それこそ２０年前からこう言われています。
ルールを守ることこそが大事、
損切が重要、
メンタルが重要・・・・
・・・
皆さん分かっている。しかしそれができないのが問題なわけです。
ではどうしたらよいのか。
それは物理的に対応するということです。
具体的には、
１）実効レバレッジを２倍までとする。
２）建玉は２つまで。
３）含み損がある状態で、追加しない。
実に単純ですがプロも資金量が異なるだけでほぼ同じです。勘のよい方は分かるかもしれませんが、これは非常に保守的なやり方です。保守的というのは、爆発的な儲けは無いことを意味します。
しかし、このように、強制的に監視しながらダイエットをやらせる ”ライザップ” のようにでもしないと、普通の人はダメです。私も含めて。
この条件を前提にしても、トレード技術が上がれば十分満足できる成果があがるものです。
東京から大阪まで行くのに、
スポーツカーに乗らないと速く走れないと思っていたら、
一般車で普通に時速１００キロで行っても、
実は時間的にあまり変わらないし、
むしろ安全で気分が良かった、という感覚に近いです。
ルール厳守や損切はもちろん大事です。
そんなことは皆分かっています。しかしできないから悩んでいる。
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人間は完璧にはできないという前提で考え、
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