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Mar 10, 2008
カテゴリ： KATS(自動売買プログラム)
先日届いた「投資家のためのマネーマネジメント」を読み終わり、気になる部分を
何度か読み直したりプログラムで実際に最適なポジションサイズを計算しようと
試みています。
でも、それに対して「ん？」という感じを抱いてます。
というのは、自分がざっくり計算する限りでは、どう計算しても全力買いしても
なお余りある購入株数になってしまいます。。。
オプティマルｆの絶対条件として、トレードロジックの期待値が０より大きくなければ
いけません。つまり勝算のあるロジックでないといけません。
そうでないと、どんなにポジションサイズを駆使しても最終的には絶対に破産に向かいます。
で、そのギリギリの期待値を作ってみても、全力買いOKになってしまいます。
・・・何か計算間違ってるんですかね？？？(滝汗
元々オプティマルｆの元となってるケリーの公式は、負けると掛け金を没収されるような
ギャンブルの計算を前提にしています。
株については、買ったら売る余地を与えず倒産してしまうケースですが、そんな事は
無いと考えて良いと思います。
そうすれば、例えば掛け金(という言い方がふさわしいか分かりませんが)の20%の負けを
最大損失として計算したとしても、ポジションサイズはそれほど小さくなりません。
オプティマルｆって、信用や先物オプションのようなレバレッジを効かせる事が出来る
商品に対してしか有効ではない！？と半信半疑になってきています。
「いや、違う！！」とおっしゃる方。
恐れ入りますが、具体例を出してポジションサイズの有効性を私にご教授頂けたらと思います。
何度か読み直したりプログラムで実際に最適なポジションサイズを計算しようと
試みています。
でも、それに対して「ん？」という感じを抱いてます。
というのは、自分がざっくり計算する限りでは、どう計算しても全力買いしても
なお余りある購入株数になってしまいます。。。
オプティマルｆの絶対条件として、トレードロジックの期待値が０より大きくなければ
いけません。つまり勝算のあるロジックでないといけません。
そうでないと、どんなにポジションサイズを駆使しても最終的には絶対に破産に向かいます。
で、そのギリギリの期待値を作ってみても、全力買いOKになってしまいます。
・・・何か計算間違ってるんですかね？？？(滝汗
元々オプティマルｆの元となってるケリーの公式は、負けると掛け金を没収されるような
ギャンブルの計算を前提にしています。
株については、買ったら売る余地を与えず倒産してしまうケースですが、そんな事は
無いと考えて良いと思います。
そうすれば、例えば掛け金(という言い方がふさわしいか分かりませんが)の20%の負けを
最大損失として計算したとしても、ポジションサイズはそれほど小さくなりません。
オプティマルｆって、信用や先物オプションのようなレバレッジを効かせる事が出来る
商品に対してしか有効ではない！？と半信半疑になってきています。
「いや、違う！！」とおっしゃる方。
恐れ入りますが、具体例を出してポジションサイズの有効性を私にご教授頂けたらと思います。
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