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February 11, 2016

ドル・円の推移と変動率

カテゴリ：投資・お金

為替があほな動きをしているので、過去どのような動きだったのか調べてみた。

【条件】
・期間：1980年1月～2016年1月
・ドル・円の月中平均の推移と前月比を見る

＜ドル・円の推移と月別の変動率＞

基本的には±5%に収まるのが殆ど。
100円なら±5円、120円なら±6円。
でもって、5%超動いた月を抜粋すると・・・

433ヶ月中29ヶ月で確率6.7%。
単純計算では1年～2年に1度位だけど、1995年や2008年のように複数回登場している月もあり、歴史的な出来事と重なっていることが多い。
ただ、これは月中平均レートを使っているので、日別のレートと比べるとやや動きはマイルドになるし、瞬間最大風速的で大きな動きを反映しきれないケースはあるとはいえ、月に5%超の変動は通常は起きえない動きではある、但し全く起きないわけではない。

あとは、5%超の円高は本格的にヤバい出来事とセットのことが多い。
2月の月中平均が112円になれば1月比5.2%の円高となりこの表に仲間入り。

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