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徹底的にテストしました。

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テーマ：会社員が株式自動売買プログラムで儲ける！(2505)

カテゴリ： KATS(自動売買プログラム)

・・・とタイトルに偉そうに書いてますが「出来る範囲で」です(^-^;
今までほったらかしにしていた楽天RSS関係のテスト。
まだそれっぽいデータを返してくれるようなテストサーバーは作って無いですが、
ランダムなデータを返して色々なロジックを通させたり、0.1秒に1回ほどの高負荷な
更新通知を発生させてシビアなマルチスレッド処理に耐え得るか等をテストしました。

結果、至る所で「厳密には駄目」という処理が見つかりました。。。
それらを潰し、やっとそれなりに動くようになりました。
また異常終了の可能性についてもかなり低く抑えるように出来たはずです。
ただ、上記のような高負荷ではマシンスペックが足りなさ過ぎてかなりの遅延が発生します。

なるべく無駄なロックはしないようにはしているつもりです。

本番でどれほどの更新通知が来るのかはっきり分かってないのですが、遅延の起こり具合いに
よっては、例えば最悪「スレッド数が一杯の時は通知に対するイベント処理を間引く」などの
荒業も必要かも知れません(苦笑)。だってPCが追い付かないんですから。。。
・・・もっと速いPCを買えば済むんですよね(汗

さて、明日の結果が楽しみです。
売買ロジックに関しては、トレーリングストップの値を「一律1%」に戻しました。
損切り額が減りますが利益確定が慎重になってしまいます。
また、購入判断は先週より気持ちだけ厳しくしています。

私は今から寝ますが、娘たちの勉強机の上にプレゼントを置くのを忘れないようにしないと
いけません。・・・まだサンタさんやってますｗ

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Last updated Dec 25, 2007 01:05:55 AM
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■コメント

Re:徹底的にテストしました。

micorosoft さん

　更新イベントの量は銘柄によります。人気のない銘柄なら、1分に1件もないでしょうし、大型銘柄の出来高、VWAPは秒10件以上発生するかも知れません。
　ただ、トラン毎にデータベース更新や物理IOを発生させないメモリ上での5本足更新だけなら低スペックマシンでも可能でしょうし、そうでなければマルチCPUのマシンを複数必要とするかも知れません。売買判定は、1分間隔あるいは10分間隔で良いのではありませんか?
　どっちにしても、発注処理は、1秒以下で無理でしょうし。 (Dec 25, 2007 09:01:08 AM)

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イベント通知

ac_knight さん

micorosoftさん
更新があまり無い銘柄の場合は全く問題ないのですが、頻度が高い時に
1秒に10イベントも発生されたら多分固まります。。。
昨日はリアルフィードを使用しなかったところ固まりませんでした。
リアルフィードがRSSのイベント間隔にも影響したのかそれとも単に
PCの負荷が減ったから処理出来ただけなのかはまだ確認してません。

売買判定を1分、あるいは10分間隔にするという話ですが、トレードスタイルが
スイングぐらいを想定していたらそれも充分考えられると思います。
今はデイトレスタイルを考えているのでそのタイムラグは恐いのですが、
もう少し長いスパンで見る事を検討する時には考えたいと思います。
更新イベントのスレッドは実DB更新はしておらず、DataTableの更新にとどまっています。
DB更新はメインスレッド(自動購入／自動売却スレッド)で10秒間隔で行っています。
(Dec 26, 2007 09:24:19 PM)

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Re:徹底的にテストしました。

micorosoft さん

　まあ、処理タイミング等はストラテジーの組み立て方によりますから、良い悪いと言うのはありません。売買判定間隔を短くするとデータにノイズが乗りやすくなり、騙しにやられやすくなります。 (Dec 26, 2007 11:06:39 PM)

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おっしゃる通りですね。

ac_knight さん

micorosoftさん
売買判定間隔もそうですし、私の場合はトレーリングストップの率もそうです。
過敏に反応させると騙しや振るい落としに簡単に引っ掛かります。
逆に鈍くさせると損切り額が大きくなったり。
このバランスは本当に難しいですよね。。。
(Dec 27, 2007 08:03:33 AM)

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売買判定ロジック

micorosoft さん

225先物だと1分足の過去ﾃﾞｰﾀも容易に手に入るし､10～30分足なら5年分は入手できますからﾊﾞｯｸﾃｽﾄができます｡
ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ結果でﾃｸﾆｶﾙ指標に対するﾊﾟﾗﾒｰﾀを決めることができます｡2～3年間のﾃﾞｰﾀでは不足ですし､HV等で採用足やﾊﾟﾗﾒｰﾀを動的変更させないと採算とれない年が出てきます｡
色々検証してますが勝てるﾛｼﾞｯｸは､100考えても1あるかどうか位のものです｡
個別株式売買判定ﾛｼﾞｯｸの検証は皆さんどのようにされているのですか? (Dec 27, 2007 08:38:40 AM)

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売買判定ロジック

ac_knight さん

micorosoftさん
私は正直、バックデータ無しに「こんなロジックだとどうだろうか」というのを
場当たり的に実践で試しているだけです。。。
やっと正確に(?)動くようになってくれたのが一昨日だと思っていて、それまでは
自分の作っているロジック通りにすら動いてくれませんでした。
もっとテストをしないといけなかったのですが、楽天RSS関連のテストをサボッていた
という経緯があります。
「神と悪魔の投資論」という本で、一貫したトレーリングストップによる売買をすれば
銘柄選びや売買タイミングは二の次にして安定した利益を上げられるというのを
統計学的に証明されているのを読んだので、売却ロジックをトレーリングストップにして
分散投資により統計学上のばらつきを減らす努力をすれば、勝率は低くても少しずつ
利益が出せる資金グラフも夢ではないと思い、購入ロジックは優先度を低くして
開発をしてました。
本に書いてあったトレーリングストップ率は10～15%なので明らかにスイングトレード
以上のスパンになると思います。
そのパーセンテージを下げればデイトレに適用できると思って挑戦してたのですが
甘すぎました。そんなに簡単に勝たせてもらえるほど甘い世界ではありませんでした。
それに対し、これからどうするかについては年末年始に考えてみたいと思っています。
(Dec 27, 2007 11:29:49 PM)

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Re:徹底的にテストしました。

micorosoft さん

　書籍になっているロジックというのは、そのまま適用出来るものはないはずです。
　バックデータで検証してみると、過去のある時期だけの適合だったり、ドローダウンが大きく数年合計で手数料相当程度の損益だったりでした。
　売買ロジックは公開された段階で無効になるか、無効になったため公開されるものと思います。
(Dec 28, 2007 08:52:29 AM)

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おっしゃる通りだと思います。

ac_knight さん

micorosoftさん
私が良いと思っている「神と悪魔の投資論」や「ゾーン」という本では、銘柄選びや売買タイミングについて
労力を注ぐ事が無意味だという事を説いています。
なのでどちらの本も「こうなったら買い」「こうなったら売り」という部分には全く焦点を置いてなくて
いかに自分の決めたルールを守るかという事に注目しています。
昨日「ゾーン」を斜め読みすると、銘柄抽出ロジックや購入判断ロジックは極端に言えば「何だっていい」と
書いてあります(^-^;　それを読んでまた頭の中がグルグル回ってますが。
(Dec 28, 2007 12:26:44 PM)

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