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2007年01月の記事
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ポートフォリオ運用の実力
たっちの強力スポンサーです。ーーーPR: ネット証券をわかり易く比較研究しよう！！ 手数料やサービスでインターネット証券会社を徹底比較！初心者でもらくらく！証券比較！ーーーこんばんわ。本日はドル円が落ち込んでます。まあ１２２円が結構強い抵抗線であったということですね。只今の評価額８７万円では昨日までの続きを進めます。さてこれまで単一ポジをもったときの、予測１年間のドローダウンの出し方を説明してきました。では、複数通貨を持った時の話を進めていきましょう。これまでの例をとって、ドル円をベースに考えていきましょう。ポートフォリオを組んだ時にいかに基準をあわせるのかが大事になります。どういうことかと言うと、例えば今ドル円を１万通貨持っています。そこへユーロドルの売りを１万通貨持ったとします。初期資金は１００万円のままです。なので単純にレバレッジ２倍となります。相関係数０．０８でした。相関関係は弱いですね。ここで、2006年の最大ドローダウンを検証した場合に１２．７１万円となってしまっています。ポートフォリオを組んでリスクが減ると言っておきながら、ドル円だけ持っているときと比べて、４．４５万円から１２．７１万円に増えているじゃないかと思われる方もいらっしゃるかと思われます。でも実際は1万通貨から２万通貨に増えているため、最大ドローダウンは大きくなって当たり前です。そこで、このような場合でも同じ土俵で比べられるように1万通貨を基準にしておく必要があります。私が所々で１万通貨当たりと書いている所はこのような意味からです。こうすればたくさんポジションをとっても、リスクが増えたか減ったかが一目瞭然です。システムを評価する時は必ず同じ土俵にのせてやる必要があります。どうやって１万通貨にそろえるのかはまた次回。ではでは。
2007年01月31日
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ＶａＲを検証する
PR: ネット証券をわかり易く比較研究しよう！！ ←たっちの強力なスポンサーです。こんばんわ。ポンドが上がって来たのかな。また評価額が１００万円を超えてきました。このままいけばまたポンスイを買い増そうかと思います。結局昨日はドル円が１２２円を越えて落ちちゃってしまって買えませんでした。さて先日までの続きに行きましょう。前回ＶａＲの話をしました。では過去4年間のＶａＲと結果を調べました。方法は例えば2003年の最大ドローダウンを算出して、その値に見合う2002年のＶａＲの最適％を出すという方法です。それを４年分行いました。 最適ＶａＲ 最大ドローダウン 2002年 90.50% -12.80%2003年 78.92% -7.67%2004年 74.24% -1.14%2005年 87.72% -0.58%2006年 -4.49%ソルバーを使って最適値を出しました。見方は２００２年の横の数値以上でＶａＲを設定しておけば２００３年の－７．６７％のドローダウンを食らっても大丈夫です。結果最大の％は９０.５０％でした。２００６年は若干ボラティリティが上がってますね。ちなみに私はＶａＲ（９６％）で実践しています。今回までは１つの通貨だけを持った時の話をしてきましたが、次回からはじゃあ複数通貨を持った時にはどうなるかを検証していきます。
2007年01月30日
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将来のリスクを予測する
いよいよドル円が１２２円を超えてきました。明日完全に超えていたら、買い増そうかと思います。では先日の続きを進めます。新たなランキングを始めました。外為ランキングＶａＲはこちらのブログやホームページで勉強していただきたいですが、金融機関や証券会社などでも色々なもののリスクと期待リターンを組み合わせて全体のリスクを出す時に用いられているようです。前回「何％の確率で4.45万円のドローダウンを味わいますと数値で出てきます。」と書きましたが、何％という部分は各個人に任されるのですがここが何よりも大事です。設定の方法によっては、先日のドル円の例で、最大ドローダウンは２％とか出てきかねないです。実際は4.45万円であったため２万円で設定していて、資金を用意していたら5月にはロスカットで相場退場です。今回は１００万円で想定しているため問題はありませんが。話はそれますが、トレードで儲けるのに一番大事なことが相場から退場しないことです。ごく当たり前のことですがトレードをする資金さえきっちり保っておけばいつでも儲けることはできます。何も今しなければ儲けられないとか思う必要はないです。むしろそう思ってしまうとオーバーポジションになってしまい、気が付いたら１文無しなんて馬鹿げたことになりかねません。時期を待てば必ず儲けられる時はまた来ますから。話を戻しまして、要するに何％の部分を低くすればするほど予測されるドローダウンは低くなります。逆に１００％に近づければ近づけるほどドローダウンは高くなります。先ほどの例で、２％のドローダウンに出会う確率よりも１０％のドローダウンに出会う確率の方が低いということです。では何％に設定するのが良いの？と思われるかもしれませんが、私にも分かりません。今は過去５年間のデータを用いて、最高何％であったかを出してそれより高い（１００％に近づける）確率にして設定してます。次回はドル円を用いて何％に設定すべきかを検証します。
2007年01月29日
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ドル円を２００６年１月３日に１万通貨持っていたら
先日の続きです。２００６年の１月３日にドル円を１万通貨のロングポジションを取ります。スワップ金利は１年を通じて１日164円とします。（年間6万円の金利）持ち金は１００万円とするので、レバレッジ１倍となります。こちらのグラフが、為替差損とスワップ金利込みの総損益のドル円の動きです。二つの線の間が広がっているのはスワップ益が入ってくるからです。最大為替差損-６．５３万円最大為替差益４万円最大ドローダウン-４．４５万円最大利益９．０５万円最終損益８．７８万円ただ何も考えずに買って持っていただけで、８.７万円も儲かったんですね。最大ドローダウンが予想していた-4万円を上回りました。なぜでしょう？その答えはスワップ益が６万円入っているという仮定のもとで計算をしたからです。実際には１年後2006/12/31にならないと６万円は入ってきません。そうすると最大ドロ-ダウンが４．４５万円となっている時はまだスワップ益が２万円しか入っておらず、確かに為替変動は１０％以内なのですが６万円の資金では完全にロスカットされてしまうわけです。実際は６．８５万円ないとロスカットされてしまいます。しかしポジションを取ったときには、いくらのドローダウンを食らうか分からないため、最悪の為替変動の１０万円と証拠金の２万円を足して１２万円もつのが普通かと思われます。でもそれだと５万円ちょっとは余剰資金となってしまいますよね？５万円とするとあまり実感がわかないかもしれませんが、もしポジション量が１００倍になったら５００万円は無駄にもっていなければなりません。私はそれが無駄だと思っていたのですが、どうやったら2006年の1月3日の時点で４．４５万円という数字を出せるのかに悩んでおりました。そこで出会った指標がＶaRという考え方です。こちらの指標を用いると、何％の確率で４．４５％のドローダウンを味わいますと数値で出てきます。次回に続くこれらのポートフォリオの組み方は私のＨＰから、
2007年01月27日
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今週の結果
ただいま、テレビで危険の心理学というのをやってます。人は映像で覚えたことを思い出しやすいとのこと。例えば火事で亡くなる人よりもお風呂で溺れる人の方が多いらしいです。でも火事の方が多いように思い、家を出るときには火の元を確認するが、お風呂に入りにいく人には、溺れないようにとは言わない。ほかの内容がちょっとトレードの心理に似ていたので面白かったです。さて今週も終わりました。現有ポジション。USD/JPY 119.61 20 USD/CHF 1.2426 50EUR/JPY 156.07 30CHF/JPY 96.72 30 GBP/CHF 2.4201 60AUD/JPY 90.95 10 EUR/NZD 1.9075 10有効証拠金９３１１８４円合計スワップ６７２４９円一日のスワップ２７０７円ちょっと早いですが、月利換算で９０％くらいです。最高利益は１００万円を超えていましたが、最後の下がりで少し下がりました。
2007年01月27日
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過去検証（ポートフォリオの運用方法）
こんばんわ。本日は結構揺れ動いてましたね。１００万円を切ってしまいました。これから数回に渡りポートフォリオの実力を紹介していきます。まずポートフォリオに入る前に、以前の日記で為替王さんのコメントを紹介しましたが、その内容を過去検証してましょう。過去１年間においてドル円のロングを１万通貨持っていたとしていったいいくらのドローダウン（マイナス）を味わう羽目になたのでしょうか？為替王さんはこの時に１０％の為替変動があって６％のスワップ金利があるため合計では４％のマイナス（ドローダウン）になると説明されてます。もしこれが正しければ、1万通貨を持っているのだから、10％のマイナスつまり最大１０万円のマイナスとなりスワップ金利で６％入るため６万円のプラスとなります。合計で４万のマイナスとなります。ということは、極端な話、1万通貨の維持証拠金が２万円とすると２万円+４万円で６万円あれば１年間はロスカットをされずにポジションを持ち続けることが出来ます。では次回2006年の実際の動きを見ていきましょう。
2007年01月24日
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おススメブログ
反響強し。うーん。よほど内容が良かったのか、皆様からのお祝いを頂きました。しかしこうなるときっと落ちるのも早いので、その時は励ましてください。システムトレードだったらきっとストップをしっかりかけておくはずですが、今のポジはすべてストップはかけていません。もったいないと思われる方もいらっしゃると思いますが、今コレだけ勝てているのは偶然です。もともと為替差益でこんなに出てはだめなのです。だから、今後訪れる大幅な下げに今のポジをすべて損きりせずに乗り切れたときはまた祝ってください。それでやっと私のやっていることが正しいことが証明されます。さて今日は、ブログの紹介です。右のおススメにのっていないものですが、私は投資を始めて何よりも思ったことが、トレードは確率論を駆使したギャンブルであるということです。ギャンブルであるかどうかは別の機会でお話できたら良いですが、大事なことは確率論です。その確率論を勉強している時にで出てくる学問に金融工学というのがあります。私にはまだまだ頭がついてこないため理解できないですが、その金融工学を甲南大学の教授がﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを作って紹介しています。それが金融工学入門です。こちらで確率・統計の基礎を学べます。しかも乱数を用いて色んなシュミレーションが出来ます。正規分布になる様子や相関とかみれます。今まで基礎的な統計学を学んでいなかった私にはとてもためになりました。何よりもポートフォリオは統計学のかたまりな部分も見られますので、一度訪れてみるとためになりますよ。
2007年01月23日
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おススメ本
さて週始めもなかなか良い滑り出しです。ついに有効証拠金が１００万円を超えました。（パチパチ）ちなみに今年の目標は８５万位でしたのでもう達成です。種をまくとますくさんがおっしゃってましたが、私もいま必死に種をまいてます。さらに本を読みながらまく種を何にするか勉強中です。ただいま金持ち父さん貧乏父さんに代わる本を読んでます。帯には、「日本人には役に立たない『金持ち父さん 貧乏父さん』は今すぐ捨ててください!!」と過激に書かれていたお金持ちになれる黄金の羽根の拾い方という本です。楽天では売り切れとなってますので他で探してください。金持ち父さんを読んだけどあれはアメリカの話しだし、日本で通用するのかと疑問に思われた方もいらっしゃると思います。その疑問に対する答えを書かれてます。内容は金持ち父さんとは相容れない内容では全くなくむしろその内容をさらに日本版にしているだけです。持ち家を持つなと金持ち父さんでは書かれていますが、それが何故いけないのかをもっと具体的に数値を利用してかかれていたりします。とても面白いのであっという間に読めます。私は図書館で借りました。
2007年01月22日
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クレジットカードのポイント
今日は寒いです。私はめっぽう寒さに弱いです。こうして打ち込んでいるだけで手が凍りそうです。さて私が使っているＥバンクのニコスカードから引き落としの明細がきました。年末年始の引き落としで１３万くらい。痛い。。。Ｗｉｉが効いた。てかドラゴンボールやりたい。まあそれはいいですが、ニコスはポイントの交換が来月末の期限です。１３００ポイントくらいあるので、これから何をもらうか検討します。去年は和牛をもらいました。外為どっとコムで口座開設したときも和牛ステーキもらいました。ありがとう外為さん。本とは今年も和牛ステーキがほしい。無料でもらえるんですからカードは使うべきです。ただ使いすぎにはご注意を。入会料・維持費等すべて永久（？）無料のニコスカードを持ちたい方はから。
2007年01月19日
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利上げ見送り
いよいよ年率１００％をすでに超えてしまいました。１日のスワップ益が２４７２円で１年で８８５，８５５円です。とりあえず資金管理だけはしっかりと行って気を引き締めていきたいと思います。スワップ派は捕らぬたぬきの皮算用となりやすいので、資金管理はとても大事です。これからどこまで下がっても大丈夫なのか、常に最悪のシナリオを描くべし。ではでは。
2007年01月18日
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現有ポジです。
最近のポジを乗せていなかったため久々に乗せます。USD/JPY 118.47 10 ＬUSD/CHF 1.237 30 ＬEUR/JPY 155.57 20 ＬCHF/JPY 96.55 20 ＬGBP/CHF 2.4098 50 ＬAUD/JPY 90.95 10 ＬEUR/NZD 1.9075 10 Ｓ値は平均です。ＬがロングでＳがショートです。為替差益が３０万くらいで、スワップ益が３万３千円です。一日のスワップは１９９２円です。今年初めの為替益抜きの資産が、４５万でしたが、現在は差益込みで７９万くらいです。う～ん異常ですね。もうすぐ年率１００％ですからね。昨日のネタよりトレンドが変わると通用しないため、ポジションサイジングをしっかり考えていきたいと思います。まあ今の所、日銀が利上げしてもそのままでも円安になりそうなので、引き続き買い増しを行っていきます。
2007年01月16日
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ポートフォリオの優位性はいつまで続くのか２
こんばんわ。週末は愛知から遠路、東京に出向き、すばらしい投資家のみなさんに会ってきました。私の周りには全く投資をしている人なんていなくて、去年は年率１００以上稼いだとか、１０００万稼いだとか飛びぬけたお話を間近に聞けて本当に有意義でした。今年は私もそんな人の仲間入りしたいと思います（笑）。さて遅くなりましたが前回の続きを行いたいと思います。コメントにも書きましたが、このポートフォリオ取引なんて、トレンドが変わったら通じないのではないか？すべてはこの考え方から来ました。実際今の私のポジでは、金利だけで８６％なのに為替差益をあわせると、２１８％も利益が出てます。このグラフは金利と含み益をあわせた総損益をあらわしてあります。期間はちょうど一年です。５月中旬に最大のドローダウンである－１．５５％を食らっております。これはすべての通貨を合わせて１万通貨もっていたとすると1万5千円くらい減るということです。実際には１３万通貨を持っているためその１３倍となります。引き続きグラフを見ていただければ分かると思いますが、６月から凄い上げてます。１２月末には約１３％の総利益が出ています。つまり１３万円。つまり１７０万円。金利よりも為替差益の方が凄いと思われます。比率を出せばきっとすぐに分かりますが、出していないため今回はやめておきます。さてこの場合のトレンドは明らかに上げトレンドであります。じゃあこの１年が下げのトレンドになった場合はどうなるのか？？？細かく考えるとトレンドの判定をどうしたらいいのかとややこしくなるので、ここでは単純に上げトレンドであると仮定してその全く逆のポジションを取って金利だけは付けておくとしておきます。今の私のシステムは金利と差益を全く別に計算してあるため、為替変動に単純にマイナスをかけてみました。（為替差益が１万円プラスならマイナス１万円としてます）２月に思いっきりドローダウンを食らってます。まだまだスワップが溜まっていないためかなり直撃です。しかしそれでも、－２．０８％です。その後為替差益が出始めて5月くらいに＋５％くらいまで上がってます。さっきのグラフと全く反対なのが分かりますね。そして、６月から下降の一途をたどりまして、最終結果が最低の－２．１１％となっております。実は最終日は１月１１日分までですので、今回のこの上げにどれだけ減っているのかまたヒストリカルデータを入れて検証してみたいと思います。それはさておき、私は意外と良い結果だと思いました。前年１年分のリスクを出したら、－７．１５％と出ております。その結果が－２．１１％であったため、予想リスクは超えておりません。そのため良い結果で合ったとしました。もっとマイナスになるのではと予想していました。しかし全く利益が出ていないため、いくら許容リスクを超えていないとは言っても意味が無いです。やはりトレンドはどこかで把握しておき、そのトレンドに合った戦略をしないといけないかもしれません。つまり今スワップで生きていけても長くは続かないということです。私はもう少し検証を行いスワップでも生きていける方法を考えたいと思います。
2007年01月15日
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スワップ派の優位性はいつまで続くのか？
こんばんわ。昨日のポンドにはびっくりしました。しっかりとは確認してませんが、利上げがあったとか？おかげで結構含み益が出てます。ありがたやー。。しかし意外と動くなぁ。全体の為替変動を少なくするのがポートフォリオなのに、だいぶ為替差益が出てしまってうれしいようなうれしくないような。で今日と次回で、スワップ派はいったいつまで儲けられるのかを検証したいと思っています。これはどういうことかというとまずはこちらを見ていただきたいのですが、この１年のユーロの動きを見てみるとずーと右肩上がりなのが分かります。これはユーロだけに関わらず、他の通貨でもいえるのですが、金利が高い通貨はここ数年ずっと上がり続けています。ちなみに私がＦＸを始めたおととしの夏にはポンド円は２００円も無かったです。今では２３４円ですのでそのころ買っていればすでにかなりの利益でした。ということは今ポートフォリオでポジションを取って放っておけば利益が出ますよとさんざんこちらのブログでも書いていますが、これはひとつに長期の上昇トレンドに乗っているから儲けられるという見方も出来ます。じゃあトレンドが変わってしまったら？絶対に利益は減ります。ではどれだけ減るのかを次回ご紹介したいと思います。そしてその後の対処方法を考えたいと思います。とりあえず今はまだまだ上げトレンドなので使用可能です。こちらからみなさんも実践してみてください。私は１２月末に４３万から始めて、ただいま７４万円になりました。
2007年01月12日
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ホワイトカラーエグゼンプション
こんばんわ。相変わらずクレーム処理にあくせくしているサラリーマンたっちです（＞＜）。さて今日はそんな一般サラリーマンなら知っておかなければならないホワイトカラーエグゼンプション（white collar exemption）です。最近ニュースとかでも出てきていて昨日くらいに経済団体連合会の御手洗会長が「昨年12月に厚生労働省の審議会で取りまとめられた最終報告に、ホワイトカラーエグゼンプションの概念が盛り込まれたことを高く評価する。多様な働き方の一つとして、次期通常国会において成立することを期待している。」とコメントしております。では、ホワイトカラーエグゼンプションとは？以下ウィキペディアより参照しましたが、「ホワイトカラーエグゼンプション（white collar exemption、ホワイトカラー労働時間規制適用免除制度）は、いわゆるホワイトカラー労働者に対する労働時間規制を適用免除（exempt）すること、またはその制度。」とあります。つまり従業員に支払われる給料は時間に対するものではなくて、働いた質に対して払うべきであるとする考え方です。例えば今、給料が少ないから、働いているフリをして会社に残って残業代をもらっている人は、この制度が確立すると成果を残さない限り何時間会社にいても残業代がもらなえなくなります。雇う側からすれば、無駄な残業代を払う必要がなくなるため、早期に法案成立を目指しているわけです。ちなみに安倍晋三内閣総理大臣はホワイトカラーエグゼンプションについて、「残業代が出ないのだから従業員は帰宅する時間が早くなり、家族団らん増え少子化問題も解決する。」とのことです。ではでは一般サラリーマンからすると、サービス残業の合法化・過労死が労災で認められない等が上げられます。今でさえ中小企業ではサービス残業なんて当たり前なのにも関わらず、今後はそれが合法化されようとしているわけです。過去さらにウィキペディアより参照してます。今後このようなケースが合法化されます。ケースA）Aさん（リーダー） 労働時間：10時間/日 休日：週2日 年収：1000万円(残業代含む)Bさん（部下） 労働時間：8時間/日 休日：週2日 年収：400万円 Cさん（非正規雇用） 労働時間：6時間/日 休日：週3日 年収：160万円（時給1,250円）※時間外含む ↓ 制度施行後 ↓ Aさん（制度対象）労働時間：16時間/日 休日：週1日 年収：800万円 Bさん 解雇（退職金あり） Cさん 解雇（退職金なし） 上記は、Aさんが適用除外対象として、BさんやCさんの仕事をAさんに押し付けるケースである。 企業側としては、BさんCさんの人件費をカットした上、Aさんの残業代もカットできるので、Aさんのチームの人件費を半分以下に抑制出来る事になる。なお、この場合のAさんの年間労働時間は約5,000時間にも及ぶが、企業側はAさんの労働時間を管理対象とする法的義務がない。仮に、激務に耐えられずにAさんが過労自殺しようがそれはAさんの自己責任ですまされる危険がある。とのことです。このようなことがまもなく合法化されます。なぜこのようなばかげた制度が成立してしまうのでしょうか？答えは簡単で、法律を決める人が雇う側に近いからです。結局まあ普通に考えれば当たり前のことなんですが、自分で法律を作れるのだとしたら、自分に都合の良い法律を作りますよね。これらのことって今に始まったことではなく、昔からあって今選挙率が低いって言われていますが、それは法律を決める人たちからすればとても都合の良い事で勝手に自分に都合の良い法律をじゃんじゃん作れてしまうわけです。お世話になっているＦＰの方がおっしゃっていましたが、遺産の相続に関して、亡くなってからある一定の期間で申し出ないと節税できないことがあるらしいのですが、それは自分から言わないといけないみたいでもちろん役所から連絡はなく、ある期間が経ってから税金を払ってくださいと通知をするそうです。こういう話はよく聞く話で、結局私達一般人に合わせた法律なんてのはほとんどなく税金が多くとれたりするようにしているわけです。上記の例にしてもちゃんとこの期間に申告してくれたらよかったのにって言い訳できますからね。なんとかこの法律をふせげないかねぇ。ご意見ご感想をお待ちしております。
2007年01月10日
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リスクを下げましょう
リスク回避のためにスイス円を買いました。結果ＶａＲ（９５％）３．１７％9万通貨あたりのＶａＲ（９５％）－２８．５％ただしスワップ金利を見直したら合計１２５９円に減りました。本日は円高から円安へと戻ってきたためいい感じです。何よりもポンスイが上がってきてます。ついに２．４０台に突入です。このままいって欲しいです。今寝かせているお金はありませんか？定期預金を０．８％とか低い利率で行ってませんか？銀行を変えれば年率１．８％で定期預金が組めますよ。詳しくはこちら。
2007年01月09日
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システムトレードのエクセル無料配布中
とは言っても私が作ったものではなく、FXシステムトレード年率200％儲ける投資術の筆者である池田さんが作ったエクセルソフトです。もらう方法は至って簡単で、ひまわり証券などの資料請求するだけです。よろしければこちらの池田さんのブログからもらえますので、どうぞ。私はもらいました。と紹介しても私にはお金が入るわけではないですが、情報の共有ということで、まだエクセルの中身はしっかりと見てませんが、とてもシンプルで改造もしやすそうですよ。先着５００名とのことですのでお早めに・・・
2007年01月08日
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たっちのブログの歩き方
改めまして、たっちのブログへようこそ。私のブログではFX（外国為替証拠金取引）をメインに投資を行い、いったいどれくらい儲かるのかを実践していきます。取引の基本的な方法はモダンポートフォリオ理論を利用したスワップ取引をしています。具体的な運用方針はこちらです。ポートフォリオって何という方は、私の私設ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞであるこちらに行ってみてください。今は色々と研究をしているところで、理論とか私なりの考えは左記のカテゴリー別のところをみてください。分かりにくいところもあると思いますので、質問とか意見とかいただければ分かる範囲でお答えさせていただきたいと思います。実践をしている結果などは週ごとにはこちらを見ていただいて、月間成績ではこちらを見てください。現在のポジションは日々の日記をチェックしてみてください。FX以外にも投資をしているので、そちらも今後色々と報告していきたいと思います。ではほんの少しでも皆様のお役に立てたらこれ以上の喜びはありません。楽しんでいってくださいね。
2007年01月07日
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ハムハムセブン投資日記
引き続きまして、私のブログがハムハムセブン投資日記で紹介されました。結構前になりましたが、この場を借りて御礼申し上げます。ハムハムさんをご存知無い方のためにちょっと紹介。ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙより、中年フリーターとのことです（笑）。つまりトレードで生計を立てておられるということだと思います。ゴムとかガソリンとか扱っておられるそうです。ＦＸではドル円を主に始められております。何よりも特筆すべきことは、システムトレードの運用が凄いことです。システムトレードされていなくても一度訪問されることをおススメします。今の私があるのもたまたまハムハムさんのブログに出会えたからです。質問をしてもとても丁寧に返事していただける方ですので気兼ねなくコメントをしてみるといいですよ。今後も私の普段訪れているブログとか紹介していきたいと思います。
2007年01月05日
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ぽーとふぉりおの山場
あけましておめでとうございます。さてココ最近円高へと傾いていますが皆さんはいかがお過ごしでしょうか？こうなってくると私のようなスワップ派はかなりきつく、耐えるしかありません。しかし今の状況だとお金がなくなってしまう可能性があったため、ポジションを整理しました。ＮＺ円クローズ。３万円ほどの利益で確定しました。こちらはもともとシステムトレードの産物でしたので、良しとします。そのかわりポンスイを一つ買いました。その結果Ｖａｒ（９５％）３．２７％で最大リスク２６万ほどとしました。余剰資金は７万ほど出来ます。1日あたりのスワップは１２９８円となりました。現在は２万２千円ほど溜まりました。これで安心して放っておけるはずです。理論の実践方法の解説が止まってしまっていますが、また次なるデータソフトを近々アップしようかと思います。３通貨のヒストリカルデータ付きで期間を指定するとその期間の標準偏差やスワップ益や実際の結果や最大ドローダウンが一目でわかるようなやつです。何よりも過去の検証が一発で出来るというのが売りで、検証なくして実践できないという人には持ってこいのものにするつもりです。乞うご期待です。では今年もよろしくお願いいたします。
2007年01月05日
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