Feb 21, 2017
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ということで、信用コストを加えたチャート完成
信用コストはTED spreadとJunk債ー米国債のspreadのmixにした。
TED spreadは低いので10倍にしておく
金融ストレス指数はセントルイス連銀のを採用しているけど、
これはカンサスシティー連銀と違いspread だけでなく、金利の絶対値を含んでいる欠点を補うため。
じゃあなんでカンサスシティー連銀の金融ストレス指数をチャートに載せなかったかというと
こっちは月１回なので、ちょっと判断が遅れるため、、、
両方載せると、連銀チャートの最大に１２要素までに引っかかるし、
ほんとは逆イールドも表現したかったけど、これもあきらめた
金利の絶対値を含んでいるセントルイス連銀の金融ストレス指数で考えるのが正しいということになる。
なので、信用コストは保険の意味でうっすらと見えるようにした。
信用コストはTED spreadとJunk債ー米国債のspreadのmixにした。
TED spreadは低いので10倍にしておく
金融ストレス指数はセントルイス連銀のを採用しているけど、
これはカンサスシティー連銀と違いspread だけでなく、金利の絶対値を含んでいる欠点を補うため。
じゃあなんでカンサスシティー連銀の金融ストレス指数をチャートに載せなかったかというと
こっちは月１回なので、ちょっと判断が遅れるため、、、
両方載せると、連銀チャートの最大に１２要素までに引っかかるし、
ほんとは逆イールドも表現したかったけど、これもあきらめた
金利の絶対値を含んでいるセントルイス連銀の金融ストレス指数で考えるのが正しいということになる。
なので、信用コストは保険の意味でうっすらと見えるようにした。
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