2016/07/20
カテゴリ： 外貨
超多忙時期は終わって、やや多忙くらいになってきましたので、定番ネタくらいはかけるかと思います。本日はグロソブvs外貨ネタで。
さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで 始めた企画 でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、メキシコペソ、スウェーデンクローナ、ポーランドズロチ、シンガポールドル、および、日本円を除く、7カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。ポーランドズロチ以外の外貨は手持ちの金融機関で外貨預金出来ないでもないのですが、諸事情により現時点では保有しておりません。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。
しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月中旬か下旬にリバランスを行うことにしました。最近では、保有外貨の一部のみ計算に算入するという手法でリバランスを行っており、実際に外貨を買ったり売ったりすることは、実はほとんどしておりません。
グロソブvs外貨リバランス2016.5
これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。
6月の途中にもリバランスはしたのですが、ネタとして載せているヒマがありませんでしたので、ネタとしては2ヶ月ぶりで、前回は5月末でした。まあ、これからいよいよ英国EU離脱騒動が始まるって頃合いだったでしょうか。グラフでは直近に大きな谷が出来ていますが、これが英国EU離脱にともなう為替の動揺ですな。少し落ち着いてきて、株価も堅調、円も一時の円高からは少し戻しているようです。トルコも大事に至らなかったですが、あのとき、大統領が反乱軍に捕まっていたりしたら大ごとだったかもしれません。今回のリバランスですが、5月末の前回のデータを元にすると、JPYとNOKは減っていますが、他通貨はだいたい増えていますね。英国国民投票を前にして、手堅いJPYを増やしていたが、円高で他通貨が安くなった隙にでも買い増したのかもしれません。EURやGBPも5月末に比べれば増えてます。一方、為替的には、GBPは5月末に比べ、1割以上下落していますし、USDやEURも数％程度安くなっているようです。多少戻したとはいえ、全般的には円高傾向って感じですかね。ただ、外貨マイポートフォリオの主力となっているオセアニア通貨は5月末から少し高くなっているようです。
外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。
USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内
GBP, AUD, NZD, CAD, NOK：USDまたはEUR基準で計算した額の±10％以内
USD=41.5%, EUR=23.4%, GBP=7.7%, AUD=3.2%, NZD=2.1%, CAD=3.5%, NOK=0.8%, JPY=9.1%
ソニーバンクTTB（JPY, 2016.7.15、NOKは新生銀行TTB）
USD=106.11, EUR=118.11, GBP=142.67, AUD=80.86, NZD=75.55, CAD=82.00, NOK=12.60
リバランス後保有残高（CAD, NZDはMMF、USD, GBP, AUD, NOKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金等を含むこともある。EURは普通預金）
USD=4,358.54, EUR=2,205.95, GBP=602.28, AUD=444.07, NZD=317.57, CAD=479.13, NOK=708.18
さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで 始めた企画 でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、メキシコペソ、スウェーデンクローナ、ポーランドズロチ、シンガポールドル、および、日本円を除く、7カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。ポーランドズロチ以外の外貨は手持ちの金融機関で外貨預金出来ないでもないのですが、諸事情により現時点では保有しておりません。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。
しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月中旬か下旬にリバランスを行うことにしました。最近では、保有外貨の一部のみ計算に算入するという手法でリバランスを行っており、実際に外貨を買ったり売ったりすることは、実はほとんどしておりません。
グロソブvs外貨リバランス2016.5
これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。
6月の途中にもリバランスはしたのですが、ネタとして載せているヒマがありませんでしたので、ネタとしては2ヶ月ぶりで、前回は5月末でした。まあ、これからいよいよ英国EU離脱騒動が始まるって頃合いだったでしょうか。グラフでは直近に大きな谷が出来ていますが、これが英国EU離脱にともなう為替の動揺ですな。少し落ち着いてきて、株価も堅調、円も一時の円高からは少し戻しているようです。トルコも大事に至らなかったですが、あのとき、大統領が反乱軍に捕まっていたりしたら大ごとだったかもしれません。今回のリバランスですが、5月末の前回のデータを元にすると、JPYとNOKは減っていますが、他通貨はだいたい増えていますね。英国国民投票を前にして、手堅いJPYを増やしていたが、円高で他通貨が安くなった隙にでも買い増したのかもしれません。EURやGBPも5月末に比べれば増えてます。一方、為替的には、GBPは5月末に比べ、1割以上下落していますし、USDやEURも数％程度安くなっているようです。多少戻したとはいえ、全般的には円高傾向って感じですかね。ただ、外貨マイポートフォリオの主力となっているオセアニア通貨は5月末から少し高くなっているようです。
外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。
USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内
GBP, AUD, NZD, CAD, NOK：USDまたはEUR基準で計算した額の±10％以内
USD=41.5%, EUR=23.4%, GBP=7.7%, AUD=3.2%, NZD=2.1%, CAD=3.5%, NOK=0.8%, JPY=9.1%
ソニーバンクTTB（JPY, 2016.7.15、NOKは新生銀行TTB）
USD=106.11, EUR=118.11, GBP=142.67, AUD=80.86, NZD=75.55, CAD=82.00, NOK=12.60
リバランス後保有残高（CAD, NZDはMMF、USD, GBP, AUD, NOKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金等を含むこともある。EURは普通預金）
USD=4,358.54, EUR=2,205.95, GBP=602.28, AUD=444.07, NZD=317.57, CAD=479.13, NOK=708.18
お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
[外貨] カテゴリの最新記事
-
為替この１年 2018/12/26
-
為替この一年 2017/12/28
-
グロソブvs外貨リバランス2017.11 2017/12/20
【毎日開催】
15記事にいいね！で1ポイント
© Rakuten Group, Inc.
