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Oct 12, 2008
カテゴリ： KATS(自動売買プログラム)
私の株の売買結果を1週間遅れで報告する話ですが、何だか面倒臭くなってきたのでやめます。
ブログを見て頂いている方も全く楽しくないですし。資金は5,000円を切りましたしね(^-^;
今週からブログにもう少しマシな内容を載せようと考えました。
実際は資金が無いのでKATSの売買結果を報告したいのですが、それが出来ません。
なので、架空ではありますが「KATSがこの荒れた相場で、もし資金を10万円投入して
運用を再開したら、どんな売買をするか」を日記に書こうと思います。
「資金さえあればKATSは勝てるとか言ってるけど、本当のところはどうなんだ！？」という
疑問にお応えする事が出来るかも知れません。
但し、細かい売買(シミュレーション)結果は載せる事が出来ません。
どうかすら分かりません。なので実際運用したらブレが出るかも知れませんので。
KATSの自動売却ロジックはクリック証券に保有銘柄が発生しないと監視しない仕組みですし。
なので日記には、KATSが出した買いシグナルを載せる事にします。
どの銘柄をいつ何円で何株買おうとしたかを。
もし可能なら、その銘柄をどんなタイミングで売る事になっていたかを推測して載せたいと思います。
この企画もいつまでやるかは分かりませんが、モチベーションが続く限り頑張ろうと思います。
初日は10/14(火)です。
ちなみに資金10万円で監視銘柄の抽出を行うと、監視対象銘柄は190銘柄でした。
KATSで過去監視した事がある銘柄は恐らく30銘柄ぐらいだと思います。
190銘柄もの数を扱ってKATSのパフォーマンスが追いつくかも楽しみなところです。
ブログを見て頂いている方も全く楽しくないですし。資金は5,000円を切りましたしね(^-^;
今週からブログにもう少しマシな内容を載せようと考えました。
実際は資金が無いのでKATSの売買結果を報告したいのですが、それが出来ません。
なので、架空ではありますが「KATSがこの荒れた相場で、もし資金を10万円投入して
運用を再開したら、どんな売買をするか」を日記に書こうと思います。
「資金さえあればKATSは勝てるとか言ってるけど、本当のところはどうなんだ！？」という
疑問にお応えする事が出来るかも知れません。
但し、細かい売買(シミュレーション)結果は載せる事が出来ません。
どうかすら分かりません。なので実際運用したらブレが出るかも知れませんので。
KATSの自動売却ロジックはクリック証券に保有銘柄が発生しないと監視しない仕組みですし。
なので日記には、KATSが出した買いシグナルを載せる事にします。
どの銘柄をいつ何円で何株買おうとしたかを。
もし可能なら、その銘柄をどんなタイミングで売る事になっていたかを推測して載せたいと思います。
この企画もいつまでやるかは分かりませんが、モチベーションが続く限り頑張ろうと思います。
初日は10/14(火)です。
ちなみに資金10万円で監視銘柄の抽出を行うと、監視対象銘柄は190銘柄でした。
KATSで過去監視した事がある銘柄は恐らく30銘柄ぐらいだと思います。
190銘柄もの数を扱ってKATSのパフォーマンスが追いつくかも楽しみなところです。
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Re:今週から「KATSがこの相場でどう売買するか」を報告します。(10/12)
メリルピンチ さん
KATSフォワードテスト
micorosoft さん
KATSは、指値トレードですか？
成り行きなら、買いのときは売板、売りのときは買板で仮想約定するものとすれば近い値になるのではないでしょうか？
もう少し精度を上げるなら、サインがでてから数秒後の板を参照ですかね。
難しいのは、規制がかかって売買一時停止のとき。規制有無の判断はできないものかなぁ。
(Oct 12, 2008 08:13:00 PM)
成り行きなら、買いのときは売板、売りのときは買板で仮想約定するものとすれば近い値になるのではないでしょうか？
もう少し精度を上げるなら、サインがでてから数秒後の板を参照ですかね。
難しいのは、規制がかかって売買一時停止のとき。規制有無の判断はできないものかなぁ。
(Oct 12, 2008 08:13:00 PM)
初めまして。
ac_knight
さん
メリルピンチさん
＞お初です。
＞結果を期待しています。
＞特殊な相場環境だけでなく、通常時も是非。
＞当面、この状況が通常になるかも…。
-----
初めて書き込み下さる時は喜びも数倍です。
「まだまだ色々な方が来て下さってるんだなぁ」と。有難うございます。
気持ちが折れず、時間に余裕がある限り続けたいと思いますので宜しくお願いします。
あんまり細かい事は書けないと思いますが。
結果を見て「結局負けかい」なんて笑ってやって下さい(笑)。
(Oct 13, 2008 03:54:09 PM)
＞お初です。
＞結果を期待しています。
＞特殊な相場環境だけでなく、通常時も是非。
＞当面、この状況が通常になるかも…。
-----
初めて書き込み下さる時は喜びも数倍です。
「まだまだ色々な方が来て下さってるんだなぁ」と。有難うございます。
気持ちが折れず、時間に余裕がある限り続けたいと思いますので宜しくお願いします。
あんまり細かい事は書けないと思いますが。
結果を見て「結局負けかい」なんて笑ってやって下さい(笑)。
(Oct 13, 2008 03:54:09 PM)
ちゃんと環境を作ってないのが問題です
ac_knight
さん
micorosoftさん
＞ KATSは、指値トレードですか？
＞ 成り行きなら、買いのときは売板、売りのときは買板で仮想約定するものとすれば近い値になるのではないでしょうか？
＞ もう少し精度を上げるなら、サインがでてから数秒後の板を参照ですかね。
＞ 難しいのは、規制がかかって売買一時停止のとき。規制有無の判断はできないものかなぁ。
-----
KATSは買いは指値で売りは成行です。
大体の約定金額は分かりますのでその部分については予想でシミュレーションする事は
可能だと思います。注文を出した時に特別気配になるとかもありますが、例外として考えて。
ですがKATSの仕組みがクリック証券の情報を元にしている部分が多く、実際に売買しないと
判定出来ないところがあって今は上手く動かせない状況です。
シミュレーション用ロジックを開発して売買ロジックだけ評価するような環境を作らないと
いけないんですが。。。
具体的な判定とは、まず買い注文の約定判定は「保有銘柄一覧」を取得している処理で
データが増えたら「買った」と判定している事。
何株購入するかは「余力情報」＋当日の「約定一覧」を検索し、その銘柄の当日の余力を計算する事。
あと同一銘柄の当日の二回目以降の売買かチェックするためにも「約定一覧」を使っています。
なので、クリック証券の上記要求に対してふさわしい値を返すようなスタブを作成し、
動的に値を形成しないとなかなかシミュレーション出来ません。
作らないといけないのは分かっているのですがなかなか(汗
(Oct 13, 2008 04:04:16 PM)
＞ KATSは、指値トレードですか？
＞ 成り行きなら、買いのときは売板、売りのときは買板で仮想約定するものとすれば近い値になるのではないでしょうか？
＞ もう少し精度を上げるなら、サインがでてから数秒後の板を参照ですかね。
＞ 難しいのは、規制がかかって売買一時停止のとき。規制有無の判断はできないものかなぁ。
-----
KATSは買いは指値で売りは成行です。
大体の約定金額は分かりますのでその部分については予想でシミュレーションする事は
可能だと思います。注文を出した時に特別気配になるとかもありますが、例外として考えて。
ですがKATSの仕組みがクリック証券の情報を元にしている部分が多く、実際に売買しないと
判定出来ないところがあって今は上手く動かせない状況です。
シミュレーション用ロジックを開発して売買ロジックだけ評価するような環境を作らないと
いけないんですが。。。
具体的な判定とは、まず買い注文の約定判定は「保有銘柄一覧」を取得している処理で
データが増えたら「買った」と判定している事。
何株購入するかは「余力情報」＋当日の「約定一覧」を検索し、その銘柄の当日の余力を計算する事。
あと同一銘柄の当日の二回目以降の売買かチェックするためにも「約定一覧」を使っています。
なので、クリック証券の上記要求に対してふさわしい値を返すようなスタブを作成し、
動的に値を形成しないとなかなかシミュレーション出来ません。
作らないといけないのは分かっているのですがなかなか(汗
(Oct 13, 2008 04:04:16 PM)
Re:今週から「KATSがこの相場でどう売買するか」を報告します。(10/12)
一号機 さん
シミュレーションにおいて、約定の判定は確かに難しいです。
以前、実際の約定とシミュレーション上の約定を一致させようと
試みたことがありますが、むちゃくちゃ細かい部分まで考慮しないと
完全には一致しませんでした。完全に一致させないとと、わずかな差が
命運を分けることがあるんです。。。具体的には、証券会社への
情報送信時間、約定株数、突然の特別気配、送信と受信のタイムラグ
による情報不一致のに修正、などなど、いろいろ考慮しました。
これらをすべて克服することでなんとかシミュレーションは精度が
高まりましたが、結局、バックテストとフォワードテストは天と地の
差があるんですね。。特に最近のような特殊な状況だとフォワードテスト
はリアルタイムそのものです。私は今は自動売買は切って手動にして
います。今回の異常な下げはＧ７をネタにした機関による騙し下げと
判断して金曜に買いあさりました。火曜の寄りで売るつもりです。
個人的には今後の日経平均は、火曜はＧＵ寄天。大引けはとんとん、
その後木曜まで乱高下しながら7400まで下がり、最安値を更新後、
週末直前大暴騰、年内は徐々に一万円にむかって回復、というシナリオ
を予想してまっす。 (Oct 13, 2008 07:59:50 PM)
以前、実際の約定とシミュレーション上の約定を一致させようと
試みたことがありますが、むちゃくちゃ細かい部分まで考慮しないと
完全には一致しませんでした。完全に一致させないとと、わずかな差が
命運を分けることがあるんです。。。具体的には、証券会社への
情報送信時間、約定株数、突然の特別気配、送信と受信のタイムラグ
による情報不一致のに修正、などなど、いろいろ考慮しました。
これらをすべて克服することでなんとかシミュレーションは精度が
高まりましたが、結局、バックテストとフォワードテストは天と地の
差があるんですね。。特に最近のような特殊な状況だとフォワードテスト
はリアルタイムそのものです。私は今は自動売買は切って手動にして
います。今回の異常な下げはＧ７をネタにした機関による騙し下げと
判断して金曜に買いあさりました。火曜の寄りで売るつもりです。
個人的には今後の日経平均は、火曜はＧＵ寄天。大引けはとんとん、
その後木曜まで乱高下しながら7400まで下がり、最安値を更新後、
週末直前大暴騰、年内は徐々に一万円にむかって回復、というシナリオ
を予想してまっす。 (Oct 13, 2008 07:59:50 PM)
シミュレーションの精度
ac_knight
さん
一号機さん
どこまで時間と労力を掛けてどこまで精度を上げるかは難しいですね。
システムの稼働率を限りなく100%に近づける作業と似ている気がします。
相場予想ですが、今朝GUというのは皆さん共通の認識だと思いますが、
私は今日はそれなりのプラスで終わるのかと思っています。+500円前後で。
年末どうなっているかは全く予想出来ませんが。。。
自分の予想と現実が乖離した時にどういう行動を取れるかが勝ち組と負け組みの
差だと思っています。
(Oct 14, 2008 08:14:22 AM)
どこまで時間と労力を掛けてどこまで精度を上げるかは難しいですね。
システムの稼働率を限りなく100%に近づける作業と似ている気がします。
相場予想ですが、今朝GUというのは皆さん共通の認識だと思いますが、
私は今日はそれなりのプラスで終わるのかと思っています。+500円前後で。
年末どうなっているかは全く予想出来ませんが。。。
自分の予想と現実が乖離した時にどういう行動を取れるかが勝ち組と負け組みの
差だと思っています。
(Oct 14, 2008 08:14:22 AM)
精度
micorosoft さん
バック・フォワードテスト精度を上げることが自信に繋がるものと思いますが、当ブログを拝見している範囲では、粗い精度での収支予測もしていないのでは？
いきなり、実弾戦闘されているようなので、死亡率が高くなってしまうのでは？
KATSの販売で資金ができたとしても、また右下がりにならないか心配です。
成績悪く、改造したとしても、その成果が検証できなければ品質向上ができないのではないかな？
(Oct 14, 2008 10:04:35 PM)
いきなり、実弾戦闘されているようなので、死亡率が高くなってしまうのでは？
KATSの販売で資金ができたとしても、また右下がりにならないか心配です。
成績悪く、改造したとしても、その成果が検証できなければ品質向上ができないのではないかな？
(Oct 14, 2008 10:04:35 PM)
テストの精度・方法
ac_knight
さん
micorosoftさん
＞ バック・フォワードテスト精度を上げることが自信に繋がるものと思いますが、当ブログを拝見している範囲では、粗い精度での収支予測もしていないのでは？
＞ いきなり、実弾戦闘されているようなので、死亡率が高くなってしまうのでは？
＞ KATSの販売で資金ができたとしても、また右下がりにならないか心配です。
＞ 成績悪く、改造したとしても、その成果が検証できなければ品質向上ができないのではないかな？
-----
おっしゃる通り、数銘柄をピックアップしての電卓やExcelによる目視計算確認程度しか
検証は出来ておりません。
KATSをフォワードテストするには、クリック証券のWebサービス応答を擬似的に返す
シミュレーション環境を整えないと出来ません。
バックテストするにはさらに楽天RSSサーバーを擬似的に表現する仕組み＋蓄積データが
必要になります。
過去データは監視銘柄を固定してもかなりの量が必要で、もし監視銘柄抽出の精度も確かめようと
したら数百銘柄のデータが必要になると思います。
今は異常終了せずに動作するか確かめる程度のテストデータを使った擬似楽天RSSサーバーを
使ってテストするに留まっています。
バックテストの実現はなかなか厳しいですが、せめてフォワードテストが出来る環境は
作りたいです。
デイトレではなくスイングの仕組みにしたらもっとシミュレーションは楽になるんでしょうね。
過去データも4本値や出来高といったものならどこかで拾えると思うので。
(Oct 14, 2008 10:47:48 PM)
＞ バック・フォワードテスト精度を上げることが自信に繋がるものと思いますが、当ブログを拝見している範囲では、粗い精度での収支予測もしていないのでは？
＞ いきなり、実弾戦闘されているようなので、死亡率が高くなってしまうのでは？
＞ KATSの販売で資金ができたとしても、また右下がりにならないか心配です。
＞ 成績悪く、改造したとしても、その成果が検証できなければ品質向上ができないのではないかな？
-----
おっしゃる通り、数銘柄をピックアップしての電卓やExcelによる目視計算確認程度しか
検証は出来ておりません。
KATSをフォワードテストするには、クリック証券のWebサービス応答を擬似的に返す
シミュレーション環境を整えないと出来ません。
バックテストするにはさらに楽天RSSサーバーを擬似的に表現する仕組み＋蓄積データが
必要になります。
過去データは監視銘柄を固定してもかなりの量が必要で、もし監視銘柄抽出の精度も確かめようと
したら数百銘柄のデータが必要になると思います。
今は異常終了せずに動作するか確かめる程度のテストデータを使った擬似楽天RSSサーバーを
使ってテストするに留まっています。
バックテストの実現はなかなか厳しいですが、せめてフォワードテストが出来る環境は
作りたいです。
デイトレではなくスイングの仕組みにしたらもっとシミュレーションは楽になるんでしょうね。
過去データも4本値や出来高といったものならどこかで拾えると思うので。
(Oct 14, 2008 10:47:48 PM)
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