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2022.08.17
カテゴリ： 政経
ファットテール。確率や統計の標準的な分布形状よりも 裾野の部分（テール部分）が太いことを指す
経済用語
平均から極端に離れた事象の発生する確率が正規分布から予想される確率よりも高い現象のことで、従来証券投資理論では、リターンは正規分布に従うと仮定することが多かったが、 突然のクラッシュなどの極端な値動きが正規分布から予想される以上の確率で起こることから言及される 。
コーシー分布からのレヴィ飛行をブラウン運動と比較した(下図)。中心事象は、ブラウン運動よりもコーシー分布においてより一般的で稀な事象である。1つのイベントが全変動の99%を占める可能性があるため、「未定義の分散」になります。
正規分布からのレヴィ飛行(ブラウン運動)。
ウキペディア情報： こちら
関連ニュース；気候変動の「最悪シナリオ」 こちら
経済用語
平均から極端に離れた事象の発生する確率が正規分布から予想される確率よりも高い現象のことで、従来証券投資理論では、リターンは正規分布に従うと仮定することが多かったが、 突然のクラッシュなどの極端な値動きが正規分布から予想される以上の確率で起こることから言及される 。
コーシー分布からのレヴィ飛行をブラウン運動と比較した(下図)。中心事象は、ブラウン運動よりもコーシー分布においてより一般的で稀な事象である。1つのイベントが全変動の99%を占める可能性があるため、「未定義の分散」になります。
正規分布からのレヴィ飛行(ブラウン運動)。
ウキペディア情報： こちら
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