みきまるの優待バリュー株日誌

　さて今日は株式投資本オールタイムベスト119位






高勝率システムの考え方と作り方と検証（ローレンス・A・コナーズ+シーザー・アルバレス+マット・ラドケ著、パンローリング、2014年）　

　株式のギャップトレード




　下にギャップを空けたらどんな株でも買うという戦略は、数十年前から使われている。ギャップを空けたら買って、どこかで手仕舞うという戦略だ。これは繰り返し、トレーダーたちに使われてきた。



　面白いことに、ギャップリバーサルでのトレードを、フィルターを使わずに買いだけで行っても、2001～2012年に得られたエッジ（優位性）は小さかった。



　だが、単純なフィルターをひとつ加えるだけで、このエッジは相当に大きくなる。買いシグナルでは、その銘柄の2期間RSI（相対力指数）の値が前日の終値で5以下、空売りのシグナルでは95以上という条件を加えるのだ。

　株のギャップトレードでは、私たちは買いのルールを次のように設定している。



　１．私たちは2001～2012年に取引されていた銘柄のうちで、1株5ドル以上で、過去21取引日（1か月）に少なくとも平均100万株の出来高があるものをすべて調べた。こうするのは流動性がある銘柄だけを調べるためだ。



　２．　当日の2期間RSIの値が5以下で引ける。これで、その銘柄が売られ過ぎというシグナルになる。RSIについてもっと知りたい人は、付録を参照して欲しい。



　3.　翌日に、下にギャップを空けて寄り付けば（つまり、翌日の始値が今日の安値よりも安ければ）、寄り付きでその銘柄を買う。



　4.　その銘柄が3期間移動平均線を上回って引けたら、大引けで手仕舞うことにする。





　検証結果は次のとおりだ。



　2001年以降で1日の出来高が少なくとも100万株以上あり、下へギャップを空けた（前日の安値よりも下で寄り付いた）2万1885銘柄のうち、65.72％が上昇した。