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2017年05月23日

通貨の時刻歴データで相関係数を確認

テーマ：プログラミング言語 Python を使う(336)

カテゴリ：プログラミング

昨日の補足

pandasのDataFrameはそのままplotできるんだった。
df2のindexをdfのDATEとする。

In [14]: df2.index=df["DATE"]
In [15]: df2
Out[15]:
USD GBP EUR CAD CHF SEK \
DATE
2002/4/1 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000

2002/4/3 1.000376 1.007745 1.007234 1.002036 1.009334 1.006216
2002/4/4 0.999624 1.007060 1.008870 1.002875 1.011352 1.004662

In [16]: df2.plot()

In [17]: plt.show()

ヒストグラムも簡単に描ける。
In [12]: df2.hist()

df2.corr()でdf2の各項目の相関係数を数値で確認できる。

In [18]: df2.corr()
Out[18]:
USD GBP EUR CAD CHF SEK \
USD 1.000000 0.788880 0.601459 0.445916 0.349983 0.569909

EUR 0.601459 0.857143 1.000000 0.840930 0.316401 0.930616
CAD 0.445916 0.685949 0.840930 1.000000 0.428916 0.856816
CHF 0.349983 0.114371 0.316401 0.428916 1.000000 0.345189
SEK 0.569909 0.856715 0.930616 0.856816 0.345189 1.000000
DKK 0.604500 0.859385 0.999925 0.837822 0.311634 0.929918

AUD 0.148808 0.364647 0.593474 0.829004 0.614794 0.706079
NZD 0.476935 0.522166 0.652619 0.768790 0.760281 0.741156
ZAR 0.363446 0.733953 0.548567 0.402185 -0.423005 0.555165
BHD 0.999955 0.791010 0.603569 0.448606 0.347694 0.571623
HKD 0.999796 0.783444 0.598896 0.446592 0.359251 0.566177
INR 0.635536 0.874704 0.688723 0.490010 -0.289883 0.640677
PHP 0.733401 0.559403 0.598052 0.673539 0.690698 0.607045
SGD 0.555170 0.323379 0.468884 0.602471 0.924799 0.500770
THB 0.599988 0.524815 0.658452 0.775611 0.740537 0.661132
KWD 0.968904 0.875076 0.747369 0.594935 0.341325 0.716675
SAR 0.999984 0.789996 0.602408 0.446916 0.348938 0.570900
AED 0.999996 0.789377 0.602038 0.446478 0.349488 0.570306
MXN 0.692245 0.837368 0.588042 0.413683 -0.247618 0.616862
IDR(100) 0.595615 0.764383 0.487969 0.302434 -0.387710 0.525052
TWD 0.934051 0.732648 0.627012 0.576726 0.580208 0.650713

相関係数でクラスター分析

In [11]: sns.clustermap(df2.corr(),annot=True)

４つのクラスターに分かれる。
1. [TWD, KWD, HKD, BHD, SAR, USD, AED]
2. [GPB, CAD, NOK, SEK, EUR, DKK]
3. [CHF, AUD, SGD, NZD, PHP, THB]
4. [ZAR, DR(100), INR, MXN]

USDとの相関係数が1に近い通貨は、ドルペッグ制の通貨。