今週でKATSの運用を一時中断し、ロジック見直しを図ります。

まずはプログラム・ソースを修正しビルドし直さないと切り替え出来なかったSBI証券の
「預り区分」を、GUIから変更出来るようにしました。
売買限度額を超えるまではNISA預りで発注し、限度額を超えたら特定預りで売買するようにします。
限度額までは手数料ゼロで売買出来ます。
NISA口座の売買限度額は昨年同様、年間100万円です。来年以降引上げてくれれば有難いですが。

KATSの新ロジックでは売買頻度も増加も当然視野に入れているので、100万円なんてあっと言う間に
超えてしまうでしょう(^^;
でも、1日の約定金額に対する現物株の手数料について証券会社を比較すると、現在使っている

但し売買頻度が上がり30万円、40万円、と約定金額が増えれば手数料がもう少し安い証券会社も
ありますので、そこは追々考えていきたいと思います。
発注処理をWebスクレイピングで実装している事から、可能な限り証券会社の乗り換えは
したくないです。開発負荷や、実運用でのデバッグなどのオーバーヘッドが掛かるので。
そもそもNISA口座はコロコロと変更出来ませんし。

売買ロジックの検討も始めたいところですが、まず第一に行うのは、監視銘柄抽出です。
前日の晩に行っている「明日の監視銘柄」抽出処理の条件見直しです。
ソースを見直すと、このロジックでフィルタリングを掛け過ぎでした。。。
本来は仕掛けや手仕舞いのロジックをシミュレーションでしっかり検証して「勝てる」ロジックを
見つけ出さないといけないのに、監視する銘柄をふるいに掛け過ぎているせいで、売買頻度が
非常に減っているのが実状でした。

そこから、当然自分の資金で購入できない銘柄は外します。
あと、株価が安い銘柄は1ティックの重みが大き過ぎるので自動売買向きではないという事で除外。
あと出来高が少ない銘柄も板飛びしたり売りたい時に売れない危険性があるので除外です。
ここまでは最低ラインだと思っているのですが、それ以外にやたらと「○○の銘柄は除外」と
条件を入れすぎ、結局監視する銘柄が多くて10～20銘柄、少ない時には数銘柄、下手したら

勝てないのを「売買対象にしてはならない銘柄を相手にしてるから」とフィルタリングのせいにし
色々条件を付与した事で、結局売買機会を極端に減らす事になってしまいました。
この条件を見直し、かなりフィルタリングを緩くしました。
すると現在のKATSだと来週の月曜日の監視銘柄が8銘柄だったのが、修正後の監視銘柄は27銘柄。
これだけでも売買可能性がすごく高まりそうです。

もちろん闇雲に売買数を増やしても損切を繰り返すだけになれば意味がありません。
なので、仕掛けと手仕舞いのロジックをしっかり作り込み、売買機会を増やして買って行きたいと
考えています。

仕掛けより手仕舞いの方が遥かに重要で、それと同時に「何株買うか」というポジションサイズが
非常に大事だという事は、以前の日記にも書いていましたが、改めてそう思います。
新ロジックも、なるべく多く仕掛け、それを手仕舞うロジックをどう考えるかについて
熟考したいです。
その裏付けのためにはシミュレーションが大事ですが、KATSのシミュレーションのために
「SimKATS」というソリューションを作っています。
来週から毎日SimKATSを起動し、シミュレーション用の値動きデータを蓄積する作業も開始します。

今までKATSの売買ロジック見直しについてかなり後ろ向きで、惰性で運用していました。
でも、先日からコメント下さったうんこまんさんの言葉で、モチベーション再燃です。
俄然やる気が出て来ました。
勝てるロジックを考え直し、満を持して再開したいと思います。

お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう