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【投資】破産確率

オプティマルf値以上の値でトレードすると、将来的に必ず破産に至ります。
マネーマネジメントを考慮した取引を考えるとき、「破産確率」というものを避けて通ることはできません。

破産とは、資産がゼロになりそれ以上トレーディングができない状態を言います。破産確率は0％（破産の可能性がゼロ）から100％（必ず破産する）までの間の確率で表されます。

簡単な例として、今１ドル持っており、賭け金１ドル、勝てば１ドルもらえ負ければ１ドル失うトレードを考えてみます。３回トレードして２回勝ったとすると、このトレードの勝率は2/3（＝0.66）となります。
１回目のトレードにおける破産確率は、勝率が0.66であることから、33％となります。
もし１回目のトレードが勝ちだったとすると、破産するためには次の２回のトレードがいずれも負けでなければいけません。このときの確率は、0.33×0.33となります。
次に、最初の２回のトレードが勝ちだった場合は、破産するために３回負けなければいけないため、確率は0.33×0.33×0.33となります。

これは無限に続き、最終的な破産確率は、0.33＋0.33×0.33＋0.33×0.33×0.33＋・・・＋0.33の無限乗＝0.5で50％となります。

実際はこのような難しい計算をする必要はなく、破産確率表というものが存在します。
破産確率は、知っていても資金の扱い方やトレーディングの方法を教えてくれるものではありませんが、自分のトレードがどれくらい安全なのか、客観的に評価してくれます。