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「自動購入」に向けて

テーマ：少額で始めるデイトレで資金を○倍に膨らまそう！！(500)

カテゴリ： KATS(自動売買プログラム)

ようやく自動売却ロジックが落ち着いてきたKATS。
おっと、最近書いてないのでご存知無い方もいらっしゃると思うので改めて解説を。
KATS は 「KNIGHT's Auto Trade System」 の略で、私が開発している株の自動売買
プログラムに付けた愛称です。「カッツ」と読みます。
「勝つ」という意味を込めたり、卓球でカットマンをしている事にも掛かっていて
お気に入りの名前です。ちなみにこれがアイコンですｗ

そのKATS。まだ私が手作業で購入した銘柄を自動的に売却する「自動売却」のみを
リリースしていて自動的に購入してくれる自動購入はまだ開発を始めていません。

購入時の株価を元に、購入後最高値から○%下がったら成行き売りを敢行します。
トレーリングストップは株価が上昇する時には売値(ストップ値)を切り上げ、
下降する時には決して切り下げないというルールなので、ロスを限定し
利益は無限に追求するという、私が思う理想の売り注文です。
但し力の無い相場の時には損切りを繰り返してしまうという特徴もあったり
大きな振るい落としには引っ掛かってしまうなど、なかなか難しいところもあります。
上昇相場で素直に順張りで攻めるとかなりの好成績を残せると思っているのですが。

そんなKATSに自動購入のロジックを追加したいと考えています。
いくら自動売却で損切りを自動的に行ってくれるとしても、買いポイントが
悪ければ全部損切りにならないとも限りません。
購入後も株価が上昇してくれるタイミング・銘柄を狙って然るべき時のみ

自分で購入していると「今日は相場全体の値動きがイマイチだからやめとこう」なんて
思考がなかなか出てこなくて、買いたい病で無理やり買ってしまいます。
こんな事をしていると最近の下げ相場では全く勝てません。
今度どんどん資金を減らしていく事の無いように、買い注文にもちゃんと
システムルールを導入して自動的に行わせるべきだと思っています。

現在、何となくイメージしている自動購入ロジックの構成要素はこんなものがあります。

(1)トレーリングストップと逆の発想

発想です。具体的には「今日の最安値から○％上昇したら買い」です。
高値掴みになる可能性を払拭出来ませんが、順張りで狙うならこれも考えて良い
考えかなぁと思います。「この辺りまで下がって反発するかな」と勝手に予想して
逆張りで買い注文を入れておいたら購入後も下げて結局損切り、みたいなパターンも
多いので、それなら反発を確認してから買えると思うので。
寄り付き後に上昇する銘柄も上昇を確認して買えます。個人的には3%はちょっと大き
過ぎるかなぁという気がしていて、2%とかで試してみたいです。
また、S高付近で寄り付く可能性などがあるのでその辺りも縛りに入れないと恐いですね。

(2)日経先物と日経平均を比較する
日経先物は日経平均の未来予想図と言えるんじゃないかと思います。
という事は「日経平均＜日経先物」の状態だと、今後日経平均は上昇に向かうと見れるんじゃ
無いかなと思ったのですがどうでしょう？
逆のパターンだと「リスクが高いので買い注文を控える」みたいな事が出来ないかなぁと。
東証銘柄のみに適用するのかその他新興市場にも適用するのか等についても検討が
必要かと思いますが、面白い判断材料だと思っています。

(3)各指数を参考にする
東証一部なら日経平均。マザーズならマザーズ指数。JASDAQならJASDAQ指数、と
素直にその指標を参考にして購入スタートを決めるという考え方です。
ただ具体的にどうなったら買うというロジックがあまり思いついていません。
まだ詳しく確認していませんが、楽天RSSで取れる各指標の内容ってそれほど多く
ないのでは無いかと思います。例えば4本値と現在値、前日終値、ぐらいなのかなぁ、と。
それらを参考にして何かシグナルが出せるのか考えないといけません。

(4)VWAP(出来高加重平均株価)を参考にする
VWAPはデイトレーダーが重要視している指標の1つだと思います。
どう参考にするかでロジックはかなり変わってくると思います。
当日のその銘柄の約定株価を出来高によって重み付けして平均したもので、
現在値がVWAPより高いか安いかによって「今日1日で判断して今の株価が安いのか
高いのか」を判断する材料になると思います。
「それなら株価がVWAPを下回っている時に買うべきなのか」と言えばそうかも
知れませんし、逆にかなりヤバい可能性もあります。
角度を変えて見ると、今の株価がVWAPより高いと「今日は現時点で負けている人より
勝っている人の方が多い」と言えるので、VWAPより株価が高い時に買う方が
安全なのかも知れません。ただ株価がどんどん上昇してVWAPがまだ追いついていない
状態の時は購入したら高値掴みになる可能性が高いので、単純に「VWAPより高い」では
無く、乖離率をちゃんと見ないと大変な事になると思っています。
何にせよ、VWAPはデイトレダーにとって無意味な情報では無いと思うので
活用したいです。

あとは、当日ちゃんと出来高を伴っているか(板がスカスカだったら恐いので)とか
他に判断材料が無いと駄目な場面で購入してしまわないか等、色々シミュレーションして
みたいと思います。
これらの構成要素はどれかを採用するか、あるいは組み合わせて判断するかも知れません。
買い注文は売り注文時に比べてシミュレーションしやすいと思っています。
ロジックを組み込んで「ここで買い！」という時にログ出力だけさせておいたら
後から見直してそれが妥当かどうかチェック出来ます。
売りならどこで買ったかによって結果が変わるのでシミュレーションが難しいと思います。

また、実際購入する時に普通に成行買いで良いのか。また資金に対してどれぐらい
突っ込んで買うのかについても検討しないといけません。
以前はマルチスレッド処理をするスキルが無かったので「全力買い」を想定して
ロジックを考えていましたが、せっかく自動売却が複数銘柄に対応出来るので
買い注文もリスク分散して行わないともったいないかなぁと思っています。
単位株数で全力買いになってしまう銘柄は仕方が無いのかも知れませんが。。。

これらの判断材料やその他について、ご意見下さる方は宜しくお願いします！！

では今週も頑張って行きましょう。無理しないようにしたいですね。

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