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2007年03月の記事
全26件 (26件中 1-26件目)
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periodic review-2006/System3:Nikkei225F:re-edited version
1-period:060314-0703302-trade-days:259days3-# of trades:405trades------------------------------stedv:1.25Raverage:0.14RMax winner:5.6RMax loser:-2.0RMAX DD:-21.005917159%-------------------------------ＲＭＴは、休んで正解だった。最も長期の休みのＲＭＴ４は、つい先日、稼動したばかりである。以上だ。
Mar 31, 2007
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periodic review-2006/System3-nikkei225f:SIM
SIMのトレード数が、丁度４００回になったので、切りの良い所で、ピリオディック・レヴューを行う。以下の通りである。・・・・・・・・・・1-period:060314-0703282-trade-days:257days3-# of trades:400trades4-TP:\29000005-GTP:\2,186,000.006-GTP per trade-day:\8,505.847-GTP per trade:\5,465.008-AI calculated:\2,109,447.479-instrument and market: usual-----------------------Any number is per contract.Comissions: those of Traders Sec.・・・・・・・・・・・・・・尚、年純利益の計算については、２４８営業日にて計算して行く。此れは、ＲＭＴとの「差異」を明確化する為である。ＲＭＴについては、その内パフォーマンスを発表する予定。また、既に気付いている向きも有るとは、思うが、ＲＭＴ１がある以上、当然ＲＭＴ２以降も存在する。詰まり、システムが機能しなくなる「アノマリー」の時期の外し方、其の組み合わせを、複数、設ける事に拠って、一つのシステム、一つのマーケットでも、「分散化」が可能なのである。以上だ。
Mar 28, 2007
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「狭さ」の問題－或いは「村落共同体的」な解決法への志向性。
春日氏の本である。某アマゾンでは評判は良い様なのだが、物凄く「日本的！！」な内容の本。簡単に言ってしまうと、「フツー」の日本人向けに「日本の常識」に照らし合わせて、「精神異常」とは何か、を説明して見ました、と言う感じである。「常識」に依拠するようでは、最早、「医学」である事を放棄して仕舞って居るのかも知れない。純粋に「医学的問題」として、精神病理に対してアプローチして行こう、と言う医者にとっては、「噴飯物」と為り得る可能性もある。そう言う医者の所へ、この本を読んだ家族や本人が来られたら、堪ったものでは無いであろう。「常識」ってのは、「社会学」的問題であり、医者の扱う領域では、必ずしも無い。本書で述べられている統合失調症の陰性症状についても、「こんな事は、基本的な『常識』として、判り切っている筈なのに、全く其の部分が、欠落して仕舞っているので、日常生活で、『生き辛さ』を感じて、本人は大変苦しんでいる状態」と、こんな類の事が述べられている。例えば、『カプラン精神医学』の陰性症状の体系的解説と比べて見ると、余りにも、乱暴過ぎる、と言うかもう、手っ取り早く、ぱあああああっと纏めて見ましたーって感じだ。そう言えば、春日氏は、『芸術的な狂気はあるか』なんて本も、書いていましたねえ。存在しないかも知れません。現代日本に限定するならば、の話ですが。視野が狭過ぎ。比較文化論的精神医学とか、もう少し、勉強したら如何なのだ、とも思う。
Mar 27, 2007
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MISSION as a trader.
VANのフォーラムで、JJHが、スレッドを立てて、トレーダーにとっての「ミッション」とは、と言うディスカッションが為されている。此処で、興味深いのが、航空機関系のエンジニアである、彼、JJHが、自分のプロフェッションと同様、トレーディングにも何か、「哲学的」なミッションを求めている点である。「俗人」と言っては、語弊が有るかも知れないが、level7を始め、何人かのトレーダーは、トレーディング自体の目的、「ミッション」は金を儲ける事なのだが、同時に、「哲学的」な意味での「ミッション」を言うならば、「自分自身が、トレーダーとして『向上』する事。それによって、より良き『自分』と為って世界と関わっていく事。」と言う様な意見を述べている。・・・・・・・・・・・此処からは、私、Lord Highcastleの意見と為るのだが。例えば、本日、と言うか既に昨日なのだが、日経新聞に「新人研修特需」という記事が載っていた。この従業員研修と言う事で言うのならば、トレーダーは、儲けた金で、当然ながら、彼ら新人従業員の前に「客」として現れる。此処で、非常に厳しい「客」の目で新人達の「拙さ」について、はっきりと、責任者に対してクレームを述べれば良いのだ。勿論、本社の渉外担当部門に電話して、或いは、最近ではメールでも良いのだが、「客として、如何言う点が不満足だったか」を具体的に伝えれば良いのである。この点で、立派な社会貢献であり、この社会を「御客様」の立場で、より良いものに変えていく大きな「推進力」と為る。・・・・・・・・・・・・・・再び、VANのフォーラムで、また、別のタイプのトレーダーは、何と述べているか。例えば、「軍で最も明敏なる知性の持主は、大佐にまで『昇格』して来る事は、殆ど無い。」とは、英語圏では、良く言われている事だが、陸軍を中佐で退役してしまった、ミューチャル・ファンドを専門にトレードしているプロフェッショナルであるken longが、非常に興味深い話を－『マハーバーラタ』の一節等を取り上げて－しているのだが、如何にも、kenらしい哲学性に富んでいて、凄く面白いのだが、今日はもう、眠くなってしまったので、この続きは、また、今度。本日は、此処で一旦、切り。 TradingSpotlight Articles SmartTrader eBooks FinanceSpotlight Articles
Mar 23, 2007
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「本質」的なダイエットについて。
ダイエットについて、此れまで、多くの事が言われて来たが、「本質」はもっとずっと、「簡単」－「単純」と言う意味で－である。・・・・・・・・・・・・・・生物と言うのは、成獣詰まり、大人になってからは、１足し算と２引き算で生きているのである。・・・・・・・・・・・・・・如何云う事かと言うと、＠１．入ってくるエネルギーの量：即ち、摂取されるカロリー量。と＠２．体外に出て行くエネルギー量：即ち、消費されるカロリー量。の＠１－＠２＝Ｆとすると、Ａ．Ｆがマイナスならば、其の生物は、どんどん、痩せていく。数値的に見れば、「体重が減る」。Ｂ．Ｆがプラスならば、其の生物は、どんどん、肥っていく。数値的にみれば、「体重が増える」。Ｃ．Ｆがゼロならば、其の生物は痩せも肥りもしない。数値的に見れば、「体重は変わらない」。の３つの内の何れかである。・・・・・・・・・・・・・・・と言う事は、ダイエットの基本と言うよりも其の「本質」は@１．食事・間食・飲み物による摂取カロリー量を減らす。@２．スポーツ・エクササイズ・仕事家事労働による消費カロリー量を増やす。の少なくとも１つを遣れば良いのだ。勿論、２つ遣っても良い。・・・・・・・・・・・・・・・・客観的な数値が有った方が判り易いので、@１’：飲食物のカロリーを大雑把でいいから、どんな食べ物や飲み物が、どの位のカロリーかを、頭に入れて置く。@２’：どの程度の運動だとどの位のカロリー消費に為るかを、此れも大雑把で良いから、頭に入れて置く。@１’と@２’を組み合わせて先ほどのＦがマイナスに為る様に１日を過ごす。此れだけで、良いのだ。勿論、カロリーブック等を参考にすれば良い。・・・・・・・・・・・・・・・・尚、余談ながら、変数Ｆは、ＦＡＴのＦである。ＦＡＴは、「名詞：脂肪」の意味であると、同時に御存知の様に、「形容詞：デブの、太っている」が有る。
Mar 22, 2007
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ＤＳシークウェンス起動。
一年に一回くらい有るのだが、今年も、また、ＤＳシークウェンス起動の場面が有った。詰まり、Disaster Stop Sequenceである。原則的には、システム上の極端な「アノマリー」であり、「一体、どうなっちゃったんだ！」とか、「システムが壊れちゃった！」等と喚く奴は、「単なる素人」である。少なくとも、システム・トレーダーとしては、だ。ディザスターは常に存在するし、存在し続ける。其れが、即ち、「世界！」だからだ。THE WORLD!!「世界」とは、「あらゆる事が起きる『一切』」。だから、人生を「冒険」－ENTERPRISE－として、「生きる」者には「最悪の状況」に備える等という事は、此れは、大前提である。これぞ「冒険家魂」！勿論、そうじゃ無い生き方も有る。「人生」を「悩み」として生きると言う「阿呆な生き方」。いや、正確に言うと、「能の無い生き方」である。折角、「人」として生まれて来たのに余りにも「能が無さ過ぎる」のだ。ギャラクシー級宇宙艦「エンタープライズＤ」または、「Ｅ」にも、当然の事ながら、緊急時のSEQUENCEは、備わっている。 FinanceSpotlight Articles TradingSpotlight Articles
Mar 21, 2007
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SIM:system3int06-060314
1-period: 060314-0703162-trade-days:250days3-# of trades:385trades4-total profit:\29900005-genuine total profit:\2,302,775.006-GP per trade-day:\9,211.107-GP per trading:\5,981.238-AI averaged:\2,210,664.009-instrument & market: usual-----------------------------------Any number is per contract.Comissions: those, usual, Traders Sec.
Mar 21, 2007
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トレーディング・システムの「アイディア管理」について。
御存知の通り、梅棹忠夫のベスト・セラーでロング・セラーである。ワープロ・パソコンの出現以前から、紙のカードをデータベースとして、活用すると言う具体的な遣り方が、示されている。トレーディング・システムのデザイン・開発・構築との絡みで言うのなら特に、若い方に其の傾向が大きいと思うが、アイディアを思いついた途端、直ぐに、エクセルその他で検証・バックテストをして見なくちゃ気が済まないと言う人が多いかも知れん。しかし、アイディア段階では、未だ、海のものとも、山のものとも着かぬ、その様なシステムの検証については、追い追い、ゆっくり、遣って行けば良いのだと言う気が、私はする。何故かと言うと「市場は逃げはしないから」である。
Mar 15, 2007
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SIM:system3int06-060314
1-period: 060314-0703132-trade-days: 248days3-# of trades: 382trades4-TP: \30900005-GTP: \2,408,130.006-GTP per trading-day: \9,710.207-GTP per trade: \6,304.018-AI expected: \2,330,448.39 -1year=240days-9-instrument & market: Nikkei225f in Osaka Security Exchange-----------------------------------Any number is per contract.Comissions: those of Traders Security.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・御覧の様に、２００６年３月１４日より、ぶっ通しで、シミュレイションした結果である。従って、ＲＭＴの方は、また、別の結果である。直近、一ヶ月程の爆下げが、素人衆にとって、大問題に為っているらしいが、システムの男にとっちゃあ、それ程、如何と言う事でもない。しかし、こっちのＳＩＭの方では、直近のＤＤが、２月終わりから、３月上旬に掛けて、１３．９０５３２５４４３％をマークしている。当然の事ながら、この私がこんなドローを、むざむざ、かっ喰らう訳が無い。ＲＭＴでは、休んでいるのである。以上だ。
Mar 13, 2007
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07PT-ANOM1-RMT1
07PTをRMT1にて、運用した場合の、バックテスト結果。以下の通りである。・・・・・・・・・・・・1-period: 060314-060901, 061001-0703022-trade-days: 221days3-# of trades: 317trades4-TP: \42100005-GTP: \3,644,155.006-GTP per trade-days: \15,183.987-GTP per trade: \11,495.768-AI expected: the same as 59-MAX DD: 16.796875%10-instrument & market: usual----------------------------------Any number is per contract.Comissions: those, usual, of Traders Sec.
Mar 9, 2007
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07PT稼動準備。
既に、実戦運用に組み込まれているSystem3-2007PTの、バックテストが終了。以下の通りである。・・・・・・・・・・・・・・1-period: 060314-0703022-trade-days: 240days3-N of trades: 346trades4-TP: \41500005-GTP: \3,532,390.006-GTP per trade-day: \14,718.297-GTP per trade: \10,209.228-AI: the same as 59-MAX DD: 16.796875%10- instrument & market: usual-------------------------------------Any number is per contract.Comissions: those, usual, of Traders Sec.
Mar 7, 2007
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書評『規律あるトレーダー』
日本語版の出版の順が錯綜的。本書は、ダグラスが『ゾーン』を書く以前の本。更に言うならば、Dr. Alex Elderが『投資苑』を書く時に、章のタイトルとして、この「規律あるトレーダー」のタイトル名の使用了解を得てから、書いている。詰まり、順番で言うと原書では、１．規律あるトレーダー２．投資苑３．ゾーンの順だが、日本語訳では、１．投資苑２．ゾーン３．規律あるトレーダーの順に為ってしまっている。即ち、相場メンタルの問題が『投資苑』の日本語版が、出版されてから８年近くの間、未だに「片付いていない」トレーダーが、「相場の心理」に立ち戻って、「超々」基礎的レヴェルから、「出直し」をすると言う場合には、本書は意味を持つ。日本語版の出版が此れだけ遅れた理由の一つに、ダグラスの英語が「下手」と言う事が挙げられると、私は思う。原書と翻訳を読み比べて見ると良い。「どうして、ダグラスは、こんな文章を書くのか。」と、呆れて仕舞うだろう。中身については、『ゾーン』以下である。日本語版だけで『ゾーン』と本書を読み比べると、ダグラス自身の「進歩」が「手に取る様に」良く判る。其れが、判らない人にのみ、存在価値の有る本である。（勿論、日本人で英語の原書が読めない人の場合だけに、限定すると、だが。）
Mar 5, 2007
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TRADING FOR A LIVING:Annual Result
先に挙げたTRADING FOR A LIVINGの２４０営業日シミュレイションの年間結果が、どの様であったかを挙げて置く。以下の様な結果である。・・・・・・・・・・・・・・・・１：当初資金：￥３０００K２：PS戦略、詰まり、ポジションサイジングストラテジーを、実行。３：月生活費：￥５００K毎月１０日をPAY-DAYとして、ACCOUNTより差っ引く。４：USED SYSTEM；SYSTEM3－INT06５：期間；２００６/０３/１４－２００７/０３/０２・・・・・・・・・・・・・・・・・２００６年０３/１４ ￥３０００３/３１ ￥３３４０４/３０ ￥２９６０５/３１ ￥３２６０６/３０ ￥３２９０７/３１ ￥５５４０８/３１ ￥９０３０９/３０ ￥７９３１０/３１ ￥８７８１１/３０ ￥９４３１２/３１ ￥１０５１ 明けて２００７年０１/３１ ￥１４９００２/２８ ￥２０６３０３/０２ ￥２１１４ ３月分の生活費を差っ引いて０３/０２ ￥２０６４・・単位：￥１０K・・・・・・・・・・・・・・即ち、当初資金は３００万円であり、年生活費６００万円を、１２等分して毎月１０日に差っ引いて２４０営業日後には２０６４万円に為った訳である。年利益率は、６８８％MAX DDは、２７．６４％である。ポジション・サイジング・ストラテジーについては、以下を参照。
Mar 3, 2007
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剽窃。
この記事は、元々、PMKによる英文のパセイジが、付いていた。勿論、私が付けたのである。理由は、英文で書かれた欧米のプロのブログは、どの程度の英文読解能力が必要であるか、読者にとって、一つの目安となるだろうから、と判断して、である。しかし、本日、英文の部分については、抹消してしまった。理由は、著作権、及び知的所有権を考えての事である。PMKから、何か言って来た訳では無い。私、Lord Highcastleの倫理基準の問題である。従って、私、Lord Highcastleが、PMKと、同様の立場に為ったら、知的所有権・財産権を、当然の事ながら、主張する。以上だ。・・・・・・・・・・・追記。トラックバック元のURLを掲げて置く。http://plaza.rakuten.co.jp/edgecity/diary/200612230001/
Mar 3, 2007
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書評『基礎から学ぶデイトレード~マーケットを理解するための思考術』
何故、ヴェレズの本の後半をぶった切ったのか、判る様な気もする。林氏の学者としての知見と博学、それ以前に彼自身の経験とキャリアが、反映されて、極めて幅広く実践的な内容と為っている。先に翻訳版の出ていたオリヴァー・ヴェレズの原書に有ったテクニカルの部分を、強引にぶった切って仕舞ったのは、自分がこう言うテクニック本を、書いた時に、「二番煎じ」の様な印象を、読者達に与えるのを避ける為だったのかも知れない。最後の方でギャンの建て玉方が具体的に述べられている。或いは、若しかしたら、ギャン自身は「相場の伝説の教祖様」で、本人は大儲け等出来なかったのかも、知れない。其れでも、「使えるものは、どんどん使って行く」と言う、実践的でプラグマティックな者が、ギャン信者に為ろうが、為るまいが、関係無く、其の人自身が、相場で儲けられる訳である。例えば、林輝太郎氏の相場レポートに有る建て玉方と、ギャンの３種類のピラミディング法、そして更に、イクォール・サイジング・ポジションズの建て方と、輝太郎氏の本に有る、均等分割での仕掛け方を比較検討して見ると良いと思う。では、１０億円儲けた輝太郎氏と、「結局ペテン師じゃなかったのか」と言われたりもする、ギャンとの違いは何処に在るのか、を考えて見るのも初心者卒業試験問題として、適切であるとも、私は、思う。そして、更に「検証」用にも使えるCDソフトが、ついているので、至れり尽くせりだと言う気もするが、ここいらで、ヴェレズの本の完訳版を出してみては如何か。
Mar 2, 2007
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periodic review-2006-RMT1:R-MULTS
２２１営業日が終了。SIMとの比較の為、此処で、１年間の運用が期間的には終了したものと「見なし」て、ピリオディック・レヴューを行う。例によって、R-MULTSによる表示である。・・・・・・・・・・・１．期間：０６/０３/１４－０６/０９/０１， ０６/１０/０３－０７/０３/０２２．トレード日数：２２１営業日３．トレード数：３３７回４．総利益：+６７．４R５．平均損益：+０．２R６．標準偏差：１．２９R７．最大益：+５．６R８．最大損：－１．６R・・・・・・・・・・・・・・・以上は何れも、手数料は考慮せず。期待値の計算についてはまた、この後遣る予定。R-Multsについては、以下を参照。
Mar 2, 2007
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periodic review-2006/System3-nikkei225f:SIM
２４０営業日が終了。シミュレイション上は、この時点で、１年間の運用が終了したものとする。パフォーマンスは以下の通り。R-MULTSによる表示。・・・・・・・・・・・・１．期間：０６/０３/１４－０７/０３/０２２．トレード日数：２４０営業日３．トレード数：３６６回４．総利益：+６５．８８R５．平均損益：+０．１８R６．標準偏差：１．２６R７．最大益：+５．６R８．最大損：－１．６R以上、何れも手数料を考慮せず。市場と投資対象は、大証の日経先物である。システムはSYSTEM3-INT06。期待値の計算等は、また、この後。R-MULTSについては、以下を参照。以上だ。
Mar 2, 2007
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戦闘。
既に、VANのメルマガ、THARP'S THOUGHTを読んでいる人は、ご存知の通り、ken longについての、プロフィール紹介が有った。kenは、アメリカ陸軍を中佐にて退役した、元職業軍人。現在は、ミューチャル・ファンドのプロフェッショナル・トレーダーであり、また、陸軍の将校スクールで、クラスを持っていて、レクチャーも行っている。さて、其のナイフでの決闘だが、kenも当然の事ながら、経験済みで有る。勿論、街のストリート・ギャングの様なレヴェルではなく、コンバット・ナイフによる近接格闘戦の一環としてである。『沈黙の戦艦』のトミー・リー・ジョーンズとスティーヴン・セーガルの決闘よりも、３ランクぐらいアップした「本物」の格闘戦と考えて良いだろう。また、kenは、中国系では無かった。老荘思想を始め中国哲学からの引用が多かったので、私が勝手に、そう言う印象を持ってしまった、と言う事である。自分自身について、ken自身が「遺伝学的には、中国系では無いが、文化思想的には中国思想や哲学の影響は大きいかも知れない」と、述べていた。さて、本日の記事は前回の「決闘」からの続きである。タイトルを「決闘」では無く、「戦闘」としたのは、其のレヴェルでのナイフVSナイフの「戦い」だからである。また、kenは柔術の達人でもある。宮本武蔵も、相当、研究して、『五輪の書』他を、徹底的に読み込んでいる様である。
Mar 2, 2007
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０６年１０月１４日＠１：Re:10回目の仕掛(10/12) 今晩は。原田さん。先週、約束したVANのブログの記事「儲けを気にし過ぎると、損をする。」の和訳を、私のブログにアップしました。宜しければ、ご一読下さい。では、取り急ぎ失礼します。(2006.10.14 22:58:03)＠２：原田ミカオさん＞joe-edgecityさん＞＞トップにまた揚げさせていただきました。-----どうも、有難う御座いました。私は、簡単な日本語訳をしただけなのですが、私自身の感想、コメント、或いはVANの記事に関する解説は、この後、書いていく予定です。では、取り急ぎ失礼。(2006.10.15 15:45:29)０６年１０月１７日＠１：Re:増し玉(10/16) お早う御座います。仕掛け、増し玉は、割と楽な気持ちで出来ているようで、何よりと思います。あと、損きりですね。ひげを剃るようなものですから、毎日のルーティン・ワークに組み入れてしまってください。「日常的な極ありふれた作業」にしてしまうと言う事です。では、失礼。(2006.10.17 10:56:43)０６年１０月２１日＠１：Re:10回目仕切り＆中国株売り(10/20) 今日は。御無沙汰しています。＞不動産の方が切羽詰ってきましたので、マルにしました。先物の口座資金も100万引き出し半分に。当分は場帳とサヤ線グラフ書きだけに。仕掛けるとしても1－1とします。現金を大幅に増やすため、春に仕込んだペトロチャイナもだいぶ売りました。香港もマルにして引き出す予定。当分は不動産の方に集中します。投資家として、大変、賢明な判断だと思います。「やり易さ」と言う事でいうならば、一つの投資対象に意識を集中する必要がある時は、他のものは、休むと。＞10回のサヤ取り練習売買で、あれこれと試してみました。以下まとめ。（1）サヤのうねりは株のうねりよりも早く、1ヶ月から2週間単位。毎月、1回～2回のトレードが可能。（2）すべての月限で周期的なうねりがあり、12月、6月のシーズナルスプレッドに特化する必要はない。（3）1週間～2週間くらいの持ち越しがよい。1日～2日のトレードでは、損大利小になる可能性が高い。 正に「値千金」の言葉だと思います。この後、鞘取りの練習売買に復帰した時に、原田さんにとって、大変、大きな教訓になるでしょう。＞不動産が一段落したら、また練習トレードを始めます。練習トレード残り90回！私も、引越が一段落したら、システム開発と検証バックテストに、時間を回したいと思っています。では、失礼します。(2006.10.21 13:20:14)＠２：原田ミカオさん＞joe-edgecityさん こんばんは！＞＞＞投資家として、大変、賢明な判断だと思います。「やり易さ」と言う事でいうならば、一つの投資対象に意識を集中する必要がある時は、他のものは、休むと。＞＞そうなんです。集中するためと、キャッシュポジションを増やして安全をみるためです。＞＞＞正に「値千金」の言葉だと思います。この後、鞘取りの練習売買に復帰した時に、原田さんにとって、大変、大きな教訓になるでしょう。＞＞ありがとうございます。復帰したときは、またコメントよろしくお願いします。＞＞＞私も、引越が一段落したら、システム開発と検証バックテストに、時間を回したいと思っています。＞＞引越しは疲れますので、お体に気をつけて！なるべく業者にやらせてしまいましょう！-----今晩は。引越準備のため、多少、時間を取られていますが、R・キヨサキ風に「時間は資産である。」と言う考え方にのっとって、費やす時間を最小限にしています。この辺りの考え方は、費用対効果・・・COST-EFFECTIVENESSそのものだと、思います。原田さんも、気合で融資を引き出して、この後、４号５号へと。そして、LIFE全体のバランスを見て、鞘取りの方へ復帰すると。では、原田さんも、お体に気をつけて。失礼します。(2006.10.21 23:20:28)
Mar 1, 2007
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０６念１０月９日＠１：Re[2]:損切り(10/08) 原田ミカオさん＞joe-edgecityさん こんばんは！毎度のことながら、多くのコメントありがとうございます。＞＞損小利大ではなくて損大利小のトレードに、はてどうしたものかと考えています。3%で損切りを早くすべきなのか、5%ギリギリまで反転を待つべきなのか。今回は待ちでやってみましたが、結果は悪い方に。波を乗り外したと感じたらすぐに損切りがやはり良さそうです。-----とりあえず、今回で何回目のトレードか、判りませんが、例えば、切りのいい所で、１０回のトレードを、終えたと言う事にしましょう。その場合の期待値を計算した例を、一つ挙げます。例１：TRADE#， p/l(R-mults)#1， +0.2R#2， +0.3R#3， +0.4R#4， -0.8R#5， +0.5R#6， +0.2R#7， +0.6R#8， -1.0R#9， +0.4R#10， -0.9Rtotal; -0.1Rexpectancy; -0.01R・・・・・・・・・・・・・・・この期待値は、Rに対してなので、１円に対しては、－０．０１円となります。しかし、期待値がマイナスであるという事が、最重要問題です。更に、勝率７０％でいながら、トータルで損になっているのは、「利が乗っている玉を『走らせ』ないから」です。勝ちトレードの中に、１R、２R、以上が頻繁に出て来れば、勝率４０％でも、トータルでは儲かります。続く。＠２：「利を伸ばす」のやり方としては、トレイリング・ストップが、あるのですが、例えば、今日建て玉に含み益が出て、それが+０．５Rだったとする。此処で、翌日成り行きで利喰ってしまいたいが、我慢をする。翌日の終値時点での、含み益が、+０．３R以下だった場合は、翌々日成り行きで利喰うと決めて、翌日成り行きの注文は出さない。翌日、更に利が乗って、含み益+０．８Rとなった。此処で、利食いたいが、更に第３日目に、+０．６R以下になった場合は、第４日目に寄り付き成り行きで利喰う。この様に、利の乗った玉に後からついていくと言うやり方です。大量の内容を、一度に教え過ぎてしまったかも知れません。連休ももう、終わりですし、また、来週末等、暇のある時に、考えて見て下さい。R-MULTSに関する部分は、VANの本の該当するページを参照して下さい。では、失礼します。(2006.10.09 23:47:06)＠３：原田ミカオさん＞joe-edgecityさん こんばんは！毎度のことながら、多くのコメントありがとうございます。＞この連休では、調子に乗りすぎて、多すぎるコメントをして、申し訳ありませんでした。先ず、今回の損で、がっくりしている原田さんの気持ちを考えて、もっと量を控えめにすべきでした。更に、「単純なやり方で」等と言って置きながら、テーマが多岐にわたった為に、原田さんが混乱してしまいそうなくらい、複雑なコメントになってしまいました。すべて、私の愚かさのせいです。申し訳ありませんでした。トレイリング・ストップのコメントは、削除して、それ以外の期待値計算や、R倍数を述べた辺りは、無視して、放って置いて下さい。また、VANの本を、読みながら、ゆっくり此処のコメントを、読んでくれればいいです。ゆっくりやってください。ゆっくり。では失礼します。今回は、返す返すも、申し訳ありませんでした。退場。損小利大ではなくて損大利小のトレードに、はてどうしたものかと考えています。3%で損切りを早くすべきなのか、5%ギリギリまで反転を待つべきなのか。今回は待ちでやってみましたが、結果は悪い方に。波を乗り外したと感じたらすぐに損切りがやはり良さそうです。-----(2006.10.10 21:16:14)＠４：原田ミカオさん＞joe-edgecityさん こんばんは！＞＞＞＞先ず、今回の損で、がっくりしている原田さんの気持ちを考えて、もっと量を控えめにすべきでした。＞＞いえいえ、額が額だけにそんなにがっくりはしていません（笑）。それにコメントはすべてよく分かります。大変感謝しております。これからもコメント期待しております。＞＞だいたい、サヤ取りを理解している方は少なく、さらにコメントする力のある方やそんな親切な方も少ないんです。ですから、これからもよろしくお願いします。＞どうも、今晩は。「粗忽宗兵衛」舞い戻ってきました。まあ、今回のコメント過多は、私の方が、個人的に気持ちのバランスを崩してしまった結果ですので、「一人相撲」と言う事でしたホンとに、アホみたいです。近いうちに気分転換を兼ねて、引越をする予定です。彼方此方のリンクを、一度切ってしまったのは、少し、一人になって考えて見たい事が、あったからです。相場の方は、平日に集中して、引越準備は土日、因みに、引越も１１月の休日に行うと。それでは、暇を見て、また来ます。＞今は、2月限の灯油売り－ガソリン買いをやはり狙っています。気楽に行きましょう。気楽に。では、失礼。-----(2006.10.12 21:40:54)
Mar 1, 2007
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０６年１０月５日＠１：Re:居合い抜きと波乗り(10/04) 今日は。イメージとしては、「波乗り」の方は、いいと思うのですが、「居合い抜き」の方は、気負いすぎていると思います。此れでは、気持ちの上で大変すぎると思いますので、もっと、日常的で楽なイメージでは、如何でしょうか。例えば、「髭を剃る」とか。それも、剃刀ではなくて、電気シェーバー。此れは、冗談ではなく、トレーディングと言うビジネスを「日常」の中に埋め込む、と言う意味で、「日常的」で極めて「平々凡々」たるイメージを持った方が、良いのでは、と言う事です。確かに「居合い抜き」は、カッコイイのですが、別にそんな、損切り自体は、人に見せる為のものでも有りませんし。林輝太郎氏の言葉を借りると、「儲けるためには、次の二つだけを、心掛ければいい。１：趣味的要素の排除。２：演出を止める。」映画のようなイメージは、多分に演出的だと思います。此れは、時代劇でも何でもなく、極普通のビジネスですから。では、失礼。(2006.10.05 15:53:56)０６年１０月８日＠１：Re:損切り(10/08) 今晩は。原田さん。お気持ちはわかりますよ。特に、＞（3）利益を生むトレードが何回か続いて、いい気になっていた。と言う所です。私も、２００２年は連戦連勝で、銀行株を売りまくっていたのですが、２００３年の１月に仕掛けて、引かされ玉を切るに切れず、２月下旬にようやく切りました。これは「髭剃り」で言うならば、「毎日の事だから」と考えては、どうでしょうか。「日常的なルーティン・ワーク」にしちゃう訳ですね。勿論、実際には儲かるときもある訳ですから、「気持ちの上で」と言う事です。ＶＡＮがブログの中で、「儲ける事に意識を集中しすぎると、結果的に負けトレードになる」と言う記事を書いています。２、３日うちに、私のブログで日本語訳の、要約をアップしますので、良ければどうぞ、御覧下さい。では、一旦食事に行ってきますので、続きはこの後で。(2006.10.08 18:48:57)＠２：どうも。続きです。心理の面については、述べたとおりですので、数値的な計算法について。例えば絶対損切りポイントΔ５％＝（－１）Ｒとします。そうすると、今回の損は、Δ４．１６％なので４．１６/５＝０．８３２（－０．８３２）Ｒとなります。ここで、仮にΔ３％＝（－１）Ｒとした場合は、今回の損は４．１６/３＝１．３８６６６６６６６６６（－１．３８）Ｒとなります。どちらも、それ程、深刻な損では、ありません。私も（－１．４）Ｒや（－１．６）Ｒは、たまに有ります。VANが言うには、此れが、（－２）Ｒを超える様だと、トレーダー自身の心理的な弱さが原因での「損切りの失敗」という事になります。それで、問題は、儲けている時はどうなのか、と言う事ですが。例えば、Δ５％＝（－１）Ｒとすると、４％の儲けでは+０．８Ｒ５％の儲けでは+１Ｒ６％の儲けでは+１．２Ｒその他のようになるのですが、此れまでの原田さんの勝ちトレードの一回ごとの利益を、この様にＲで、表して行くと、今回の損と比較して、どの程度だったか、を考えてみてください。詰まり、２Ｒ、３Ｒの儲けが頻繁にあるのだったら、此れが「損小利大」であり、何も問題は無いのです。そうではなくて、０．３Ｒとか０．５Ｒの儲けが頻繁にあって、１Ｒを超える儲けが、めったに無い様ならば、「損大利小」という事になり、この場合は、利食い戦略が必要になります。或いは、Rをもっと、小さくして、Δ３％＝（－１）Rにすれば、損切りが、少し頻繁になるものの、一回の儲けは、５/３倍になります。・・・・・・・・・・・・・・・・例：Δ５％＝（－１）Rとした時、０．８Rの儲けは、Δ３％＝（－１）Rの時は、１．３３Rになります。・・・・・・・・・・・・・・・・(2006.10.08 20:55:01)＠３：損切りポイントの移動によって、勝率が変わりますが、「損小利大」は、期待値で考えるので、第１回目から第N回目までの、一回ごとの損益を、全部R倍数で置き換えて、トータルしてNで割ると言う形で、算出できます。このR倍数、R-MULTSの考え方は、VANの青本に有りますので、また、見て置いて下さい。では、此れで失礼。(2006.10.08 20:56:04)＠４：原田さん。＞損切りポイントの移動によって、勝率が変わりますが、「損小利大」は、期待値で考えるので、第１回目から第N回目までの、一回ごとの損益を、全部R倍数で置き換えて、トータルしてNで割ると言う形で、算出できます。＞＞このR倍数、R-MULTSの考え方は、VANの青本に有りますので、また、見て置いて下さい。＞＞では、此れで失礼。-----失礼。今日少し熱っぽいせいか、数値計算のコメントで混乱している部分が有ります。ΔｐとRは、別物なのに、同じ様に述べていますが、この辺りは必ずしも、正確では有りません。唯、「損小利大」と期待値について述べた部分は「概念的には」正しい訳でして、言わんとしている事柄は、その部分なのです。また、ΔｐとRの違いについては原田さんの此方の記事で、もう一度、ご確認下さい。http://plaza.rakuten.co.jp/mikao/diary/200609140000/それでは、「粗忽宗兵衛」、今日はさっさと寝ます。失礼。(2006.10.08 21:38:38)＠５：お早う御座います。原田さん。９時間くらい寝たら熱も下がって、体調が良くなりました。さて、私の方の混乱が何処にあったかと言いますと、＞絶対損切りラインのΔ5%に近づいてきたので、損切りラインと言うのは、対総資金の５％引かされたら、絶対に切る、と言う事であり、損切りポイントΔｐの様に、プライスでどれだけ逆方向に動いたら切る、と言うものではない。と言う事は、R%＝５％と言う事で、私の昨日のコメントの、R倍数に関する部分は、特に間違っていないと思います。同様にして、「損小利大」と期待値の部分も、正しいと思います。唯、R%=5%を、R%=3%にして、比較計算している辺りは、私の方も、多少混乱していますし、読んでいて判りにくいと思いますので、ここは無視して、R%=5%のみで、R倍数・「損小利大」・期待値について、考えて見て下さい。では、失礼します。(2006.10.09 10:35:10)
Mar 1, 2007
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０６年９月２７日＠１：Re:9回目の仕掛(09/26) 今晩は。いい調子ですね。割と、気負う事も無く、「すっと出来ている」と思います。この後、乗せをするにしろ、手仕舞いにしろ、「すっと」行きましょう。「すっと」。では、失礼。(2006.09.27 01:43:50)０６年９月２８日＠１：Re:増し玉(09/27) 今晩は。いいですねえ。＞木、金と見て、来週月、火あたりで仕切る計画です。日柄で仕切る、詰まり、時間枠・時間軸での手仕舞いと言うのも、一つの目安ですからねえ。相場は１．仕掛け２．手仕舞いの二つが在るだけです。人間の行動としては。そして、２の中にＡ：儲かった。＝利食い。Ｂ：損した。＝損切り。Ｃ：トントン。の３種類があるのですが、これは「結果論」です。そして、結果を振り返って、１００回なら、１００回、２００回なら、２００回の実売買について、相場を休んで「省察」してみる。此れが、青本にも赤本にも載っていませんが、ＶＡＮの言う、「ピリオディック・レヴュー」、詰まり、一定期間の実売買の「復習」です。この「一定期間」と言うのが、一寸曲者で、その人に扱いやすい、「期間」と「トレード回数」が、有るのです。原田さんは、１００回の売買を終えてから、結果を振り返っての「省察」と言うことで良いと思いますので、「実行、その後、省察。」或いは、「省察をする前に、先ずやって見る。自分自身で行った、一定回数の実売買記録が出来上がって、初めて省察が出来る。」という事です。それでは、また。失礼。(2006.09.28 02:26:34)０６年１０月３日＠１：Re:サヤの往復(10/02) お早う御座います。かなり、いいポイントに着目されていますね。＞サヤ取りは、この大きな動きだけに注目すればいいのかもしれない。へたに小さな振動を取ろうとすると、疲れるだけで、大した利益にならない。相関性による大きなうねりのみに注目する。そしてその期間、周期のみに注目する。＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・此れは、「損小利大」の「利大」の部分に相当する「ひとつのキーポイント」だと思います。当たり前ですが、長期の方が、うねり取りであれ、鞘取りであれ、波が大きい。そのため、大きく取れる。損だと思えば、期間になぞ関係なく損きってしまえば、いい。という事で、「手仕舞い戦略」或いは「出口戦略」について、原田さんが考え始めて来てる、と言う事は、「仕掛け戦略」がそれ程、気にならなくなって来たという事であり、此れは、原田さん、大きな進歩ですよ。「原田流」開眼の日は、もっと早いかも知れません。場合によっては、１年から１年半位になるかも。「出口戦略」「手仕舞い戦略」について、グラフやＶＡＮの本を見ながら、じっくり考えていって下さい。いや、本当に、原田さん、長足の進歩だと思います。では、これで。失礼。(2006.10.03 08:47:31)
Mar 1, 2007
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０６年９月２６日＠１：Re:書斎（独房）大公開！(09/25) おおっ。すげえっ！！これぞ、原田さんの、ＤＥＡＬＩＮＧ ＲＯＯＭ．しかも、ＴＲＡＤＩＴＩＯＮＡＬ ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＳＴＹＬＥ．但し、トイレは、洋式ですか。ははははははっは。いや、失礼。ところで、後ろの棚にある、正面の一際でかい本は、もしかしたら、輝太郎爺さんの、７千円の商品相場の技術書ではないですか。懐かしい。私も、鞘取りが、ある程度のレヴェルになってから、購入して読んだものでした。利食い法については、「原田流」を構築できると、思います。後ろにある、林の爺さんの本が、そう言ってますから。多分、原田さんが、自分なりの「玉の操作」が出来る様になった時点で、もう、見付かっちゃいますから。「原田流」の開眼が出来た時点で、数十億円レヴェルは、貴方にとって、極めて「現実的な」数字になると思います。勿論、それ以外に、不動産からの収入もあるわけですし。目安としては、「原田流の利食い法の開眼」は、今から、２年後くらいと思って下さい。この他にも、幾つか、アイディアを、述べたいのですが、今日は、やけに眠いので此処まで。では、失礼。(2006.09.26 00:54:38)＠２：原田ミカオさん＞＞＞ところで、後ろの棚にある、正面の一際でかい本は、もしかしたら、輝太郎爺さんの、７千円の商品相場の技術書ではないですか。＞＞林さんの商品相場の技術です。ボクには難しくて、中盤以降は？？？の世界です。サヤ取りの話はほとんどなかったようですが、サヤ取りにも参考になるのでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・原田さん。お早う御座いますこの『商品先物相場の技術』について。例えば、片建てで１－２－３と、３回に亘って、逆ピラミッド型に建てるのを、基本として、１－２－１－２と４回に分けて、建てても良い。この場合、玉のサイズは、トータルで同じ。そして、１－２と建てた後、どうも、思った方に相場が動かないのならば、残りの玉の分の余裕資金で、「フタ」をする。詰まり、[１－][２－][－３]此れで、どちらへ動いても、含み損益は、変わらない。その後、「ツナギ」に持っていくのですが、此れが、「高等テクニック」で、私も、２回やっただけで、「今の、自分では、難しすぎる」と思い、その練習はしていません。「ツナギ」については、プロの相場師も、「よし。此れなら出来そうだ」と言う場面でしか、実行してなくて、それ程、頻繁にはやっていないようです。そして、鞘取りの両建ての場合は、最初から「フタ」をしてある状態なのですが、栗山氏の本「株式鞘取り」の３番目の本では、鞘取りの「ツナギ」の実践例が、玉帖と一緒に挙げられていたりする訳ですよ。続く。(2006.09.29 05:52:15)＠３：それで、このくらい複雑な事だと、「試し玉」程度のポジションサイズで、「今の自分に出来そうかどうか」チェックする意味でやって見ると。－勿論、時間的に精神的に、余裕のあるときに。こういう事は、勿論、１００回の売買の終わった後に、考えてみれば良いのですけれどもね。現時点で、コメントすべきでは、無かったかも知れません。私事ですが、うねり取りがどうしても、上手くいかなかった時に、この本で、「フタ」をして「ツナギ」と言うやり方を学び、実際にやって見たら、含み損－１３０万円を、－６５万円に、圧縮した事がありました。２００３年２月頃の事です。でも、今、考えると、さっさと損切りして、一旦、休むと。その方が、ずっと簡単ですし、気持ちの上で楽です。という事で、何の事は無い。結論としては、「簡単で楽に出来るやり方で」と言う事でした。はっはははは。長々と書く必要も無かったですねえ。じゃあ、失礼します。(2006.09.29 05:55:17)
Mar 1, 2007
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０６年９月２０日＠１：Re:8回目の仕掛(09/19) お早う御座います。原田さん。楽に行きましょう。楽に。「目をつむって」乗せをするのならば、「目をつむって、『すっと、立つような感じで』」行きましょう。昔、『ドカベン』で、明訓高校の４番を山田太郎、５番を微笑三太郎、と言う打順だったのですが、ある試合のとき、山田にチョッとしたプレッシャーがかかる場面があって、ファウルか何かを打った後、呼吸を整えようとして、山田がホームベースを背にして後ろを、向いたときに、バッティング・サークル内にいた、三太郎が、「気楽に行こう。」と、声をかけて、山田に、滑り止め用粉袋を、投げてよこした。そんな感じですかねえ。このシーンは、アニメ版の、三太郎役の安原義人氏の、さり気無い声のかけ方が、私は、すごく印象に残っています。いつか、機会があったら、ご覧ください。最近はネット動画で、只で見られるところも、結構ありますので。それでは、失礼。(2006.09.20 07:00:41)０６年９月２２日＠１：Re:増し玉(09/21) おっ。やりましたね！！原田さん。こうなると、もう、後は早い。「損切り」の準備しましょう。潔く、スパッと行きましょう。スパッと。先ず、考えるべきは、１．損切り。２．利食い。の順です。先ず、気持ちの上では、１から入る、と。最も重要な事は、「負けトレードをコントロールする事」ですから。サムライになったつもりで、潔く「斬る！」と。では、また。(2006.09.22 00:40:43)０６年９月２４日＠１：今晩は。原田さん。そうですか。ラットレースを抜け出して、生を楽しんでいるネズミたちですか。ははっははっは。こりゃあ、愉快だ。ところで、私も、去年浜松のシティ・ホテルのスヴェニア・ショップで、楽器演奏をする猫達の人形を、買ってきました。４体です。此処は、天皇が宿泊した事もある老舗のホテルなのですが、楽天トラベルだと、かなり安く泊まれます。此処のショップは、楽器の街浜松らしく、他に、兎ヴァージョンとか、色々ありました。因みに、私が、買った猫達は、凄いリアル造形ヴァージョンでした。そのうち、ブログに写真を載せて見るかも知れません。それじゃ、また。失礼。(2006.09.24 22:18:00)
Mar 1, 2007
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０６年９月３０日＠１：Re:ガソリンの次(09/16) お早う御座います。本日は、目先を変えて、ファンダメンタルの話でも、と思ったのですが、矢張り、数字で売買、と言う話に、なってしまうのですが。先ず、マイケル・コヴェルのブログから。http://www.michaelcovel.com/archives/000680.htmlこの「砂糖爆上げ！」の記事は、今年１月下旬のものですが、チャートを見ていただくと、お分かりの様に、２００５年５月の高値を、ブレイクした辺り、０５年６月に、８ドルぐらいで買い。その後、適当に利食いながら、利を延ばして行くと言うやり方。コヴェルは、タートルズの人なので、そう言うトレンド・フォロウィングで、大儲けしている訳です。それで、コヴェルがこの記事で述べているのは、「ファンダメンタル派は、どうして上げたのか、説明出来る様になってからでないと、マーケットに参入してこない。そのために、最初の大きな上げを取り損ねている」という事なのですが。「大きなトレンドがある時、トレンドフォロウアーは、先にそこに居る。常に、市場を監視しているからだ。」とも述べています。世界中の複数の主要な市場と、アメリカ国内の市場を、常に監視できるのは、数字とチャートで、追いかけているから。詰まり、「場帖」と「グラフ」と言う事ですな。続く。(2006.09.30 06:09:17)＠２：あと、重要な事は、自分のシステムを持つという事も述べていますが、此れは１．仕掛け戦略２．手仕舞い戦略の二つのルールを明確にしておく、と言う事。そして、鞘取り、うねり取りならば、感覚・フィーリングで、仕掛けていっていいのですが、２の中の＠１：損切り＠２：利食いの＠１については、損切りポイントを明確にしておいて、「すっと」切ってしまうと。そんな所ですか。前半はコヴェルなのですが、後半は、私の考えです。では、失礼します。ｐｓ秋らしくなって、涼しくなりましたねえ。特に、朝夕。ウォーキングには、絶好の時季ですねえ。(2006.09.30 06:12:23)
Mar 1, 2007
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０６年９月１７日＠１：Re:7回目仕切り(09/15) 今晩は。調子良いですねえ。Δｐに関する補足ですが。株式であれ、商品であれ、片張りのときは、日足の値幅が、損切り・利食いの一つのめやすになります。それで、通常の高値－安値が、所謂ヴォラテリティと言うやつなのですが、此れを調整して、TRUE RANGEというものを算出する事が有ります。そして、１０日間なら１０日間で良いのですが、N日間の平均TRを、AVERAGED TRUE RANGE、詰まり、N日間ATRと呼び、此れの例えば、３倍を基準にして、手仕舞いポイントにすると言うやり方が、アメリカでは、割と一般的です。ATRについての詳しい説明は、VANの青本の巻末に有りますので、また見て置いて下さい。また、ATRを使った、ポジションサイジングによって、年利益率８０％を達成したシミュレイションが、本の真ん中辺りに紹介されてますので、此方もどうぞ。それで、原田さんの鞘取りについては、グラフが星足、詰まり折れ線なので、値幅に相当するものが無い。従って、Δｐに拘っちゃうと思うのですよ。私は。恐らく、原田さんにとって、Δｐに拘らなくなる時が、「初心者卒業」の時と言って良いと思います。１００回終了までに、そうなると良いですねえ。では、此れで。(2006.09.17 22:38:07)＠２：Re[2]:7回目仕切り(09/15)原田ミカオさん今日は。＞ローソク足よりも折れ線の方が曲がりがはっきりすると、林さんの本にかかれてました。ボクのグラフは、各月限すべて同じ紙に書いているため、ローソクで書くのは無理なんです。各月限を同じ紙に書くと、発会からサヤがどちらに向かうか、なんとなく想像が付きます。月限が違っても、全体に同じうねりでつながっているようです。-----折れ線グラフの見易さについては、本当にその通りだと、思います。唯、ATRと絡めて、私が言いたかったのは、折れ線の動きから、ATRに類するもの、詰まり、Δｐの様な基準値が、視覚的に「見えてくる」のでは、と言う事です。いや、此れは、私の経験談ではなく、２年位前、東京コーンの鞘グラフの折れ線を、PANのチャート・ギャラで描いていたら、何となく、数値的なものが判りそうな気がした、と言うだけの事なのですが。もし、原田さんが鞘取りのプロを目指して、研究を続けるのならば、一つのアイディアになるのでは、と思いコメントさせて頂きました。では、取り急ぎ此れで。失礼。(2006.09.19 15:55:55)
Mar 1, 2007
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