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March 13, 2017

ウォール街のモメンタムウォーカーを読んで４(JASDAQ指数編)

カテゴリ：投資・お金

ウォール街のモメンタムウォーカーを読んで
ウォール街のモメンタムウォーカーを読んで２
ウォール街のモメンタムウォーカーを読んで３(日経平均編)
の続きです。

JASDAQ指数を使って後は第3回と同条件で検証した結果になります。

＜検証の前提＞
・検証期間は1998年12月～2017年2月の各月末の指標を使用する。
・開始基準日を100として以降のパフォーマンスを算出する。
・バイ&ホールド、モメンタムでのパフォーマンスを比較する。
・バイ&ホールドは開始基準日以降売買せずに保有。
・モメンタムは月末の指標が 1～12ヶ月前 の指標を下回ったら売却、上回ったら購入を繰り返す。

＜JASDAQ指数検証結果＞

前回同様、表で整理すると↓こんな感じになります。

上記表は使用した期間（1～12ヶ月）毎の年間パフォーマンスと、通算パフォーマンス及びシャープレシオを書いています。
また、年間パフォーマンスの色は、期間別に濃い緑色が相対的に高パフォーマンスで、他含めて以下のようになっています。

【良い】濃い緑⇒薄い緑⇒色なし⇒薄い赤⇒濃い赤【悪い】

でもって、下の指標は期間別の通算パフォーマンスとその順位と、シャープレシオとその順位になります。

日経平均と比べると多少傾向が出ていて、
「モメンタム比較用の期間は短めにとったほうがパフォーマンスは良い傾向が高い。」
「特に2～3ヶ月が良く、1ヶ月もパフォーマンスは平均ながら負け辛さは凄い。但し、4ヶ月は悪い。」
あとは、
「単純なバイ&ホールドよりはモメンタムを使った方がパフォーマンスは良さそう」
というのは日経平均と同様。

続く、、、予定。

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