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「自動売買向き」の売買ロジックって？

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テーマ：会社員が株式自動売買プログラムで儲ける！(2505)

カテゴリ： KATS(自動売買プログラム)

今回は昨日に引き続き、自動売買をネタに私の思いを綴ってみます。

私はネットではなくリアルで知り合いの、ある男性とトレードの話をしています。
私より年輩で、会社の人ではありません。仮にTさんと呼びます。
Tさんはデイトレーダーで、本業ではないのですがザラバ中にそれなりに時間が取れるので
合間を見てトレードをしています。そして最近は戦績も良いらしいです。
今まで色々なチャートを試していましたが、今はRSI、RCI、DMIを駆使した方法で
買うべきタイミング、買ってはいけないパターンを見極めています。
監視するのは当日のランキング情報で、ランキング外から入って来た銘柄や
ランキング内で順位が大きく変動するような銘柄です。

Tさんも究極は自分が今手動で行っている事を自動売買で出来たらどれだけ幸せだろう、と
思っていまして、私に自分のルールについて力説します。それをプログラムに組み込んで欲しい、と。
ちなみにTさんはコンピューターについてはインターネットやトレーディングツールを操作出来る
ぐらいの知識で、プログラミングのプの字も分からない人です。

例えばTさんの説明はこんな感じです。
「RSIのこの線が青で、DMIの○○が赤で、RCIが水色です。青は比較的敏感に反応して
上がりますが水色がＸ%ぐらいまで一緒に着いていったらいい感じなんです。
でも、その時の赤色が2線の右にあったらそれは高値掴みになる可能性があるから買っては
いけません。左にあったら買いです。」
こういう説明を数時間延々とし、その根拠となる(と本人が思っている)日中足チャートを何枚も
印刷して来て、これが急騰パターンだの、これは高値掴みになるパターンだの、というのを

教えてくれるのはとてもあり難いんですが、私にとってはあまり意味の無い説明に思えてきます。
だって、私はそのロジックをプログラムにする能力はないので。。。

自動売買には、向いているロジックと向いていないロジックがあると思います。
向いていないロジックの例として1つ目は、今回のエピソードにあるような「チャートの形など」を
シグナルにするような場合です。

押し目を付けたら」など、チャートの形を判断するもの。あるいは株価、その他指標の「推移」を
元に判断するものは非常に難しいと私は思っています。
チャートの現在値を計算する為に過去データの蓄積と複雑な計算が必要なものも多いですし、
さらには「どういうデータ値推移を辿れば押し目とみなすの？ダブルボトムと言えるの？」など
プログラムで扱うには非常にファジーな判断材料です。
チャートの形をパターン認識するなんて事も非常に難しいと思いますし。。。
そういう意味で、推移を捉えてタイミングを見計らう方法よりも、断然現実的なのが
スナップショット方式です。
ある瞬間に「株価が○円以下になったら」とか「出来高が○株以上なら」とか。
そういう、その時々の数値などによって判断出来るものならプログラムにしやすいでしょう。
なので、感覚的なルールで売買している人がそれをプログラムにする時には苦労すると思います。
普段当たり前のように直感的に考えている事が、プログラムにするとなると本当に色々な事を
考慮しないとマズいという事を身を持って分かります。

向いてないロジックの2つ目は、私も最近皆さんからのコメントを頂いたり本を読んだりして
つくづく感じている事です。「検証可能なロジックであるか」という事です。
私がつい数ヶ月前まで運用していたKATSの購入ロジックの1つはやたらと複雑でした。
もう使わないと思いますが、どんなものだったか簡単に紹介します。
「購入するか？」の判断ロジックに入るきっかけは、株価の上昇です。

(1)その銘柄の購入必要額を計算。余力が足りなければ余力不足で買えない
(2)一番安い売り板の気配値が無ければ買わない
(3)歩み値４時刻(4つ前の約定時刻)がｍだなければ歩み値が少なすぎる(寄り付き直後)ので買わない
(4)株価が前日終値とS高の中間より高ければ高値圏なので買わない
(5)現在値、歩み値１～３が順に上がっているか同値(下がっていない)で、現在値が歩み値３より
　5%以上高くないと「急騰していない」とみなして買わない
(6)この銘柄の購入余力を計算(当日のその銘柄の約定代金を余力から引き、購入後売れなくならない
　余力を計算)し、余力が無ければ買わない
(7)保有銘柄一覧を取得し、その銘柄を既に保有していたら買わない
(8)VWAP乖離率を計算し、-3%を下回っていたら買う
(8)以外の時は以下に続く
(9)歩み値４時刻が現在値時刻より1分以上前なら「商いが少ない」と判断して買わない
(10)株価が本日安値より2.5%以上高かったら買わない
(11)VWAP乖離率を計算し、1%を超えていたら買わない
(12)ここまでクリアしたら買う

・・・とまあ、最大12個の判断材料があって、やっと「購入する」と決まります。
この後、購入株数の計算を行ってから発注処理になります。

ちなみに判断ロジックに入ってから実際発注するまでの間は2秒は絶対掛かりません。
大体1秒ぐらいと思って良いです。
問題はロジックが複雑だから処理が遅いとかを懸念している訳ではありません。
要は「このロジックって結果出せるの？それとも勝てないロジックなの？」と言われた時に
誰が答えられるかって事ですよね(^-^;
このロジックを動かす為に、楽天RSSでは1銘柄につき12項目の監視を行っていました。
そのデータがリアルタイムで残っていない限り、このロジックの検証は出来ないのです。
いくら頑張って数ヶ月データを取ってもせいぜい数銘柄でしょう。
このロジックの正当性を証明するなんてとでも出来ません。。。

なので、ロジックは出来るだけシンプルで、過去データをあさればそれを使って検証出来るレベルの
ものにするのが色んな意味で優れていると思います。

今日はここまでにします(^-^;
ご意見のある方はコメント宜しくお願いします！

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Last updated Mar 24, 2008 10:56:35 PM
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■コメント

Re: 「自動売買向き」の売買ロジックって？

一号機さん

検証、つまりバックテストやフォーワードテストは自動売買において
重要ですが、その対象にも気を配る必要があると思います。
たとえばどんなに精密な検証を行ったとしても、ある日何か
重要なニュースがぽんと出ると、その日その銘柄に対しては無力に
なってしまいます。それで私の場合、その日の前処理としてニュースが
出たものと出なかったものにまず分類することをしています。

また、銘柄ごとのボラリティも重要です。銘柄ごとに、そして時期に
よってだいたいの変動幅が決まってきます。これが異なると
何％上げたから下げたからという方式も無力になります。
以前コメントした記憶があるのですが、そういうわけで、私は
銘柄ごとのシミュレーションというのを重要視しています。

あと、言葉は悪いですが株の奥義とでも言うのか "人の不幸を利用する"
方法として、連続ストップ安をみつけて寄ったら買い、というのを
一時期試みたことがあります。その後の自分内ルール改定（ストップ
には手をださない）でやめたのですが、最近の2363（モック）なんかを
見てるとまたやってみたくなります。。。
(Mar 24, 2008 11:44:41 PM)

返事を書く

おはようございます！

ac_knight さん

一号機さん
コメント有難うございます！

一号機さんの取り組みは何度か伺っています。
かなり色々なものを材料にしてロジックに組み込んでいますよね。

私は、例えば昨日ならオーベン(4797)、今日はレイコフ(8941)が監視銘柄に
あがりましたが、上場廃止が予定されているという事を知ってすぐに
監視対象から外しました。
監視銘柄抽出後も、手動で「怪しい銘柄は無いか」チェックしないと
恐いなぁと思っています。
もし資金がもっと増えて監視対象が多くなった時、毎回全ての銘柄を
そういうふうにチェック出来るか疑問なので、一号機さんのような手法は
素晴らしいと思います。

銘柄ごとの癖や決算などの材料については、ロジックにする自信も
無いですし、ロジックの妥当性をチェックする自信も無いので私には
手を出せない領域です(^-^;

＞あと、言葉は悪いですが株の奥義とでも言うのか "人の不幸を利用する"
＞方法として、連続ストップ安をみつけて寄ったら買い、というのを
＞一時期試みたことがあります。その後の自分内ルール改定（ストップ
＞には手をださない）でやめたのですが、最近の2363（モック）なんかを
＞見てるとまたやってみたくなります。。。

こういう手法ってアリだと思います！
明確にロジックにした事は無いですが、手動売買でもついつい気になりますし
監視対象にあがる事も多いので実際KATSが購入してしまうケースも
ありました。
今日の監視銘柄にモックが久々に入ってますが、昨日はリバウンドしてるん
ですね。今日買ったら高値掴みになってしまう可能性もあるかも
知れませんが、現在採用してるロジックではあまり高値掴みにはならないと
思いますのでもし順調にリバウンドするなら多分無視するでしょう(苦笑)。

ロジックを考えていると飽きないですね。
ただ、考えれば考えるほどロジックが複雑になってしまいます。。。
(Mar 25, 2008 07:57:23 AM)

返事を書く