2008年10月の記事
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カラ売り、ってなんだろー？(訂正版）
（金額に間違いがあったので訂正します：緑の太字が訂正分） 今日は、日経平均が7000円を一時割ってしまいました。けれど、午後、円が９５円/ドル台へとドル高・円安に振れると、一転して、７６００円台に急上昇していきました。私が今使用しているデイトレ用のシステムだと、おとといも、昨日も、明日も出番なしとなってます。なぜかというと、あまりにも終値が乱高下した場合、怖いので出陣しない、というフィルターをつけているので、最近欠場が多いんです。エクセルによる１２年分のデータでのバックテストによるｼｭﾐﾚｰｼｮﾝでも、そっちの方が利益も高くなり、かつ勝率も上がるんです。なお、先物については、価格が下がっても儲けることができちゃうんです。それは、「カラ売り」ということができるからです。この「カラ売り」については以前にも書いたんですが、このブログをご覧いただいてる方から、ちょっと難しい、という意見をいただいたので、もう少し判りやすく書きたいと思います。もともと先物というものは、商品取引き上でやられてたんですが、たとえば、米を例に取ると、３月の価格１万円の時に、A農家は「収穫期の１０月に１万円で米1俵売ります」という約束をa小売業者からとったとします。３月当時a小売業者は、「１０月は米不足になり、今から米を確保して１万１千円で売る」、と考えたので、千円の儲けを見込みその約束に応じました。けれどもその年は豊作で米が過剰となり、１０月の米の価格は７千円に下がりました。a小売業者は１万円で買う、という約束をしたので１万円を払うしかありません。そうするとA農家は３千円、つまり30％の利益を上げることができます。けれど、他の小売業者は、７千円で売っていたので、a小売業者はそれにあわせるしかなくて、30％の損失を出しました。このようにまだ米の実体がないのに、先に価格上の約束をする。これを先物、というふうにとらえてもらえればけっこうだと思います。そして、上の例のように価格が下がることを見込んで先に売り約束をすることを「カラ売り」と呼んでます。日経先物でいえば、Aは、今は価格１万円だけど、たぶん下がるから、１万円以上に上がる、と考えたBと将来の任意の時点で、１万円で売買する約束をします。１ヶ月したところ、価格が７千円まで下がり、１万円以上になると思ったBは、これ以上下がると損失が大きくなるので、この辺で１万円で買います、と申し出ます。１万円で売ると約束したAは、Cから７千円で買い、Bに１万円で売り３千円の儲けになります。と、単純にいえばこういうことになります。ただし、現実的には顔の見えない不特定多数の人を相手に、ネット上でこのような売買を繰り返すことになるのでもっと複雑になります。ちなみに、先物ラージで３千円も価格が変動する、ということは、その千倍の３００万円の損か利益が出る、ということになります（先物ミニだとその1/10の３０万円）。実は、６月から今の時点までの４ヶ月の間に、日経平均は１４６００円から７６００円と７千円も下がっているので、ラージ１枚を上がるの期待して買いで持ってる人（これをロングポジションって言います）は、7００万円の損をしてることになります（ミニだと７0万円）。６月当時の先物ラージの参加金額は約６６万円（ミニ６６０００円）ほどですので、１０倍ほどの損失を出すことになっちゃうんです。売りで持ってたら（ショートポジション）その逆に儲けになるんです。４ヶ月で６６万円が７００万円（ミニだと66000円が７0万円）にもなるので驚きです（損した時は地獄です）。株だと上がるのを待つ、ということもできますが、先物だと６ヶ月や１年の締め日（清算）があり、その時点で強制的に処分させられるので、そんな悠長なことを言ってると危険が大きいんです。なんか、かえって複雑な説明になっちゃったかも。チョビっとでも理解が進めば幸いです。へば、まだ。カラ売り屋ショップ:楽天ブックス￥1680ジャック・D・シュワッガー、横山直樹/著作『マーケットの魔術師【第一章 先物と通貨】』ショップ:楽天ダウンロード￥2940資産市場と実体経済ショップ:楽天ブックス￥2940- PutiRaku -
2008.10.28
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これは恐慌なの？
暗黒の木曜日、といわれる１９２９年１０月２４日。そうあの世界恐慌の発端となった日なんですが、その日について書かれた文章をチョビット読んでみました。どうも、今起きてるアメリカ発の金融危機とは様相が違うような感じです。あの当時は暴動も起きたほどですが、最近ニューヨークに行かれた著名な方のお話しだと、アメリカ人はのんびりランチを食べていたそうな。当時と違って今は恐慌対策はもっと進化しているような気がします。公的資金の注入を各国が行うことで、恐慌までは行かないのでは…。もっとも、若干遅きに失っした気もしますが、当時と違って国際協調についてはかなり進歩しているので、長引く不況程度で収まるような気もします。まぁ、それでもこれから倒産とかはちょこちょこ出てくるでしょうが…。私に関して言えば、すでに失業状態で、個人的には大不況時代を迎えてますので、もしかして仲間が増える可能性はありますが、恐れずに頑張ろう、と言ってあげたいですね。今の生活レベルを下げる勇気さえあれば生きていけます。車がなくなったって、携帯がなくなったって、エアコンなくなったって生きていけます。日本の株価に関して言えば、この暴落は外国人投資家グループによる、それも日経平均先物のカラ売り集団による暴落とも言われてます。実態のない株価指数先物のカラ売りにつられ、一般の人々ばかりか、機関投資家までがパニックになり株を処分し、その連鎖によって暴落してるとも言われてます。こうした外人投資家は、この機会に日本の株を安く手にいれようとしてる、そんなことが金融界では公然の秘密としてささやかれています。だとしたら、徹底的に日本が弱くなって困るのはくだんの集団ではないのかな。どこかで日本の株価を上げ、その時に高く売り抜こうとするはずですから。外人から見たら日本は、今、一番経済的信用があるように見えてるはずです。それが証拠に、この時期に円を買う動きが活発になり超円高になったんだから。弱い国の通貨は買わないはずです。強いと思われてるから買ってるんでしょう。もっと日本人が自国の技術や経済力に誇り持ったら、こうした恐怖をあおる集団の手口にマンマと乗らないで済むと思うんですが。日本も、私もガンバレ！！次回はカラ売りについて書こうと思ってます。へば、まだ。 金融恐慌のマクロ経済学ショップ:楽天ブックス￥3360起業と倒産の失敗学ショップ:楽天ブックス￥599見た目より GOOD！軽い！！ちょっとした外出に便利につかえる手提げとショルダーの2WAYビジネスバッグ【1017円高還元Sale】ショップ:K’s market￥1312- PutiRaku -
2008.10.26
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いよいよ失業父さん返上なるか？
久しぶりの書き込みです。サブプライム問題から始まり今回のリーマンブラザースの破綻で株価が暴落したことにより、私のシストレも破綻寸前になっちゃいました。んで、新たに次の日に持ち越しなし、当日の決済のみのシステム、いわゆるデイトレードシステム、略してデイトレシステムを必死で開発しました。かなり良い出来に仕上がったんですが、ただ開発のためにかなりコンを詰めすぎて、また、眼精疲労になっちゃいました。しばらく本もテレビもろくに見れない日が続いたんです。その間、就職活動もしてたんですが、いまだに就職できずにいます。このままだと、来月の収入は家内のパートの分だけになっちゃいます。絶体絶命…。これまでに１４社に応募。うち面接までこぎつけたのはわずか４社。書類選考ではねられたのものは６社。あと４社が現在書類選考中です。下の娘の大学の推薦受験も決まっていて、それで合格すると今年中に入学金を支払わなきゃいけないんです。なんとかせねば…。なんとか失業父さんを返上して、起業家父さんか、シストレ父さんになるのだ。当面は、とにかく固定収入を確保すること。その間にシストレで資産を増やすこと。これがこの半年の戦術です。まずは、残りの４社に期待するのみです。へば、まだ。儲けるデイトレ3大ツール練習帳ショップ:楽天ブックス￥1575プロジェクトX 挑戦者たち 新たなる伝説、世界へ 絶体絶命650人 決死の脱出劇～土石流と戦った8時間ショップ:楽天ダウンロード￥105面接力ショップ:楽天ブックス￥714- PutiRaku -
2008.10.24
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とうとう、卒業してしまった！
とうとう卒業してしまった。おかげで、パソコンの授業もなくなり、眼精疲労が完治しました。んで、チョー久しぶりにブログを書きます。卒業したはいいけど、収入の見込みなし。シストレも、このたびの日経平均の大下落に伴い大不調。とても食っていけるレベルにはなってないんです。５月からの利益の６０％を損失。残り４０％も、車検と車のタイヤ購入に使い、資金的には、もとに戻ってしまいました。まぁー、マイナスになるよりは良いですが、それにしても虚しい…トレードの厳しさをシミジミと感じちゃいました。ただ、良いこともありました。最後の授業でパワーポイントを使っての、全受講生のプレゼンがあり、そのプレゼンで1位になったんです。自分のプレゼン能力に自信が持てたことは、これからの夢の実現に向けての、ものすごいプラスになりました。ただ、明日からどうやって食っていくか。とりあえず、求職活動はしようと思いますが、さすがに９つも落ちると意気消沈です。とうとう青森県は、求人倍率が沖縄県に抜かれ、ワースト１位になっちゃいました。ヒジョーに、キビシーッ！！トレードに関しては、システムでなくて、日中の上がり下がりをみながら、手動での売買（スキャルピング）を繰り返そうと思ってます。ただ、このスキャルピング…、非常にストレスが大きく、心臓に悪いんです。体を悪くしないうちに、早く資金を貯め、シストレに戻らねば…。石にかじりついても、地をはいつくばってでも、夢を実現するのだ！！へば、まだ。ビジネススタンダードの性能をより身近にする一台。【送料無料】EPSON プロジェクター EMP-X5 + 50インチスクリーン（EEF-50W）セットショップ:ハイパーファクトリー￥73000仕事を探している人達の手引書ショップ:楽天ブックス￥1050デイトレード戦いの知恵（実践編 6／実践編 7）ショップ:楽天ブックス￥1995- PutiRaku -
2008.10.05
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