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2016年10月の記事
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ウォール街のモメンタムウォーカーを読んで
記事移転しました。http://valuekabu.net/momentum-walker/
October 17, 2016
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移動平均法の検証１０（業種別・まとめ）
業種別の移動平均の検証として8回にわたり検証結果を載せてきましたが、これだけだと非常に分かりづらいので、最後に簡単にまとめます。移動平均法の検証２（業種別編）移動平均法の検証３（水産・農林業、鉱業、建設業）移動平均法の検証４（食料品、繊維製品、パルプ・紙）移動平均法の検証５（化学、医薬品、石油石炭製品、ゴム製品、ガラス土石製品、鉄鋼）移動平均法の検証６（その他製品、電気・ガス業、陸運業、海運業、空運業、倉庫運輸関連）移動平均法の検証７（情報・通信業、卸売業、小売業、銀行業、証券商品先物、保険業）移動平均法の検証８（非鉄金属、金属製品、機械、電気機器、輸送用機器、精密機器）移動平均法の検証９（その他金融業、不動産業、サービス業）■上昇相場に関する考察2012年12月末～2015年7月末を上昇相場期間としています。結果的に、多くの業種でバイ&ホールドが有効という結果となりました。例外の業種は市況系が多いような気もしますが所詮１相場のみの検証結果で個別事情もあるかと思うので、基本上昇相場は下手に売買せずに持ちっぱなしにしとけ、との結論でよい気がします。あと今更ですがパフォーマンスセルの色は、行毎のパフォーマンスで平均超を緑、平均以下を赤としています。■調整（下げ）相場に関する考察2015年12月末～2016年8月末（要は今年年初～8月末まで）を調整（下げ）相場期間としています。業種毎に異なりますが、バイ&ホールドは報われない傾向にあります。これは下げ相場なので当然ではあります。150日や200日といった移動平均を使えば被害は少ない傾向にあります。これも12ヶ月とかの長期の移動平均が下げ相場で有効であることに通じますが、一部業種ではバイ&ホールドしておいたほうが良かったものもあり、特に情報・通信は顕著であります。あとは、5日以内の超短期の移動平均が有効な業種もありますが、これは1月や2月のズルズル下げた後のドカン下げを回避したことが（相対的に）良いパフォーマンスに繋がっている気がします。とはいえこれも業種によっては超短期移動平均がワーストの業種もあるので、必ずしもというわけではないですが。まあ所詮8か月のサンプルなので、リーマンショック期間とかも検証して合わせて見ると面白いかもしれないと思いました。■標準期間（上げ＆下げを含めた中期）における考察2007年12月～2016年8月末の8年8か月の期間を対象としています。リーマンショック～アベノミクス～直近の調整、という感じの期間になります。この期間の日経平均が10%上がって、TOPIXが10%下がっているのはクジラ様のお力を感じます。 ◇日経平均：15,307.78⇒16,887.40 ◇TOPIX ：1,475.68 ⇒1,329.54尚、この表のみパフォーマンス＋が太字、マイナスは斜線となっています。（赤緑の意味合いは↑と同じ。）これは全体的な傾向があった上げ＆下げ相場と違って、業種毎に傾向がバラバラです。バイ&ホールドがベストだった業種とワーストだった業種が共に複数あり、バイ&ホールドするなら業種（銘柄）選びが重要ということだと思います。検証はバイ&ホールド＆移動平均2日～245日でやっていますが、分類のためバイ&ホールド／超短期（5日）／短期（25日）／中期（75日）／長期（150日）／長期（200日）で一番有効な期間を見てみると、、、業種ごとに有効な移動平均の期間はこんな感じになり、一括りの結論とすることは出来ないけど、ディフェンシブセクターはバイ&ホールドでも良くて、シクニカルなセクターは超短期～短期の移動平均が有効な傾向がありそうです。ということで、業種別の移動平均検証の一連の記事は以上で終了とします。完全に自己満足の世界でしたが、お付き合い頂いた方どうもありがとうございました。
October 16, 2016
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移動平均法の検証９（その他金融業、不動産業、サービス業）
概要は移動平均法の検証２（業種別編）を参照。＜検証の前提（再掲）＞・移動平均の算出は日次の業種別株価指数を使用する。・検証期間は、2007年12月末～2016年8月末とする。・開始基準日を100として以降のパフォーマンスを算出する。・移動平均の設定日数は（2日～245日）として、ぞれぞれのパフォーマンスを計測する。（Buy&Hold含む。）・Buy&Holdは開始基準日以降売買せずに保有。・移動平均法は開始基準日以降、日次の株価指数が移動平均株価を下回ったら売却、上回ったら購入を繰り返す。・税金、配当は考慮しない。＜検証結果の説明（再掲）＞・本記事はタイトルの３業種を対象とする。・市況による有効性の傾向を掴むため、3パターンの期間で検証する。 （１）標準期間・・・2007年12月末～2016年8月末 （２）上昇相場・・・2012年12月末～2015年7月末 （３）調整相場・・・2015年12月末～2016年8月末・上記業種における上記期間における以下の数値を記載。 （１）Buy&Holdのパフォーマンス （２）5日/25日/75日/150日/200日移動平均を使った投資のパフォーマンス （３）Buy&Hold及び2日～245日移動平均投資のBest/Worstパフォーマンスの日数＜検証対象の指標のチャート（2007年12月末～2016年8月末）＞＜検証結果＞以上で、業種別の検証結果は一通り終了。
October 15, 2016
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移動平均法の検証８（非鉄金属、金属製品、機械、電気機器、輸送用機器、精密機器）
概要は移動平均法の検証２（業種別編）を参照。＜検証の前提（再掲）＞・移動平均の算出は日次の業種別株価指数を使用する。・検証期間は、2007年12月末～2016年8月末とする。・開始基準日を100として以降のパフォーマンスを算出する。・移動平均の設定日数は（2日～245日）として、ぞれぞれのパフォーマンスを計測する。（Buy&Hold含む。）・Buy&Holdは開始基準日以降売買せずに保有。・移動平均法は開始基準日以降、日次の株価指数が移動平均株価を下回ったら売却、上回ったら購入を繰り返す。・税金、配当は考慮しない。＜検証結果の説明（再掲）＞・本記事はタイトルの３業種を対象とする。・市況による有効性の傾向を掴むため、3パターンの期間で検証する。 （１）標準期間・・・2007年12月末～2016年8月末 （２）上昇相場・・・2012年12月末～2015年7月末 （３）調整相場・・・2015年12月末～2016年8月末・上記業種における上記期間における以下の数値を記載。 （１）Buy&Holdのパフォーマンス （２）5日/25日/75日/150日/200日移動平均を使った投資のパフォーマンス （３）Buy&Hold及び2日～245日移動平均投資のBest/Worstパフォーマンスの日数＜検証対象の指標のチャート（2007年12月末～2016年8月末）＞＜検証結果＞（つづく）
October 14, 2016
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移動平均法の検証７（情報・通信業、卸売業、小売業、銀行業、証券商品先物、保険業）
概要は移動平均法の検証２（業種別編）を参照。＜検証の前提（再掲）＞・移動平均の算出は日次の業種別株価指数を使用する。・検証期間は、2007年12月末～2016年8月末とする。・開始基準日を100として以降のパフォーマンスを算出する。・移動平均の設定日数は（2日～245日）として、ぞれぞれのパフォーマンスを計測する。（Buy&Hold含む。）・Buy&Holdは開始基準日以降売買せずに保有。・移動平均法は開始基準日以降、日次の株価指数が移動平均株価を下回ったら売却、上回ったら購入を繰り返す。・税金、配当は考慮しない。＜検証結果の説明（再掲）＞・本記事はタイトルの３業種を対象とする。・市況による有効性の傾向を掴むため、3パターンの期間で検証する。 （１）標準期間・・・2007年12月末～2016年8月末 （２）上昇相場・・・2012年12月末～2015年7月末 （３）調整相場・・・2015年12月末～2016年8月末・上記業種における上記期間における以下の数値を記載。 （１）Buy&Holdのパフォーマンス （２）5日/25日/75日/150日/200日移動平均を使った投資のパフォーマンス （３）Buy&Hold及び2日～245日移動平均投資のBest/Worstパフォーマンスの日数＜検証対象の指標のチャート（2007年12月末～2016年8月末）＞＜検証結果＞（つづく）
October 12, 2016
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移動平均法の検証６（その他製品、電気・ガス業、陸運業、海運業、空運業、倉庫運輸関連）
概要は移動平均法の検証２（業種別編）を参照。＜検証の前提（再掲）＞・移動平均の算出は日次の業種別株価指数を使用する。・検証期間は、2007年12月末～2016年8月末とする。・開始基準日を100として以降のパフォーマンスを算出する。・移動平均の設定日数は（2日～245日）として、ぞれぞれのパフォーマンスを計測する。（Buy&Hold含む。）・Buy&Holdは開始基準日以降売買せずに保有。・移動平均法は開始基準日以降、日次の株価指数が移動平均株価を下回ったら売却、上回ったら購入を繰り返す。・税金、配当は考慮しない。＜検証結果の説明（再掲）＞・本記事はタイトルの３業種を対象とする。・市況による有効性の傾向を掴むため、3パターンの期間で検証する。 （１）標準期間・・・2007年12月末～2016年8月末 （２）上昇相場・・・2012年12月末～2015年7月末 （３）調整相場・・・2015年12月末～2016年8月末・上記業種における上記期間における以下の数値を記載。 （１）Buy&Holdのパフォーマンス （２）5日/25日/75日/150日/200日移動平均を使った投資のパフォーマンス （３）Buy&Hold及び2日～245日移動平均投資のBest/Worstパフォーマンスの日数＜検証対象の指標のチャート（2007年12月末～2016年8月末）＞＜検証結果＞（つづく）
October 10, 2016
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移動平均法の検証５（化学、医薬品、石油石炭製品、ゴム製品、ガラス土石製品、鉄鋼）
概要は移動平均法の検証２（業種別編）を参照。＜検証の前提（再掲）＞・移動平均の算出は日次の業種別株価指数を使用する。・検証期間は、2007年12月末～2016年8月末とする。・開始基準日を100として以降のパフォーマンスを算出する。・移動平均の設定日数は（2日～245日）として、ぞれぞれのパフォーマンスを計測する。（Buy&Hold含む。）・Buy&Holdは開始基準日以降売買せずに保有。・移動平均法は開始基準日以降、日次の株価指数が移動平均株価を下回ったら売却、上回ったら購入を繰り返す。・税金、配当は考慮しない。＜検証結果の説明（再掲）＞・本記事はタイトルの３業種を対象とする。・市況による有効性の傾向を掴むため、3パターンの期間で検証する。 （１）標準期間・・・2007年12月末～2016年8月末 （２）上昇相場・・・2012年12月末～2015年7月末 （３）調整相場・・・2015年12月末～2016年8月末・上記業種における上記期間における以下の数値を記載。 （１）Buy&Holdのパフォーマンス （２）5日/25日/75日/150日/200日移動平均を使った投資のパフォーマンス （３）Buy&Hold及び2日～245日移動平均投資のBest/Worstパフォーマンスの日数＜検証対象の指標のチャート（2007年12月末～2016年8月末）＞＜検証結果＞（つづく）
October 9, 2016
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移動平均法の検証４（食料品、繊維製品、パルプ・紙）
概要は移動平均法の検証２（業種別編）を参照。＜検証の前提（再掲）＞・移動平均の算出は日次の業種別株価指数を使用する。・検証期間は、2007年12月末～2016年8月末とする。・開始基準日を100として以降のパフォーマンスを算出する。・移動平均の設定日数は（2日～245日）として、ぞれぞれのパフォーマンスを計測する。（Buy&Hold含む。）・Buy&Holdは開始基準日以降売買せずに保有。・移動平均法は開始基準日以降、日次の株価指数が移動平均株価を下回ったら売却、上回ったら購入を繰り返す。・税金、配当は考慮しない。＜検証結果の説明（再掲）＞・本記事はタイトルの３業種を対象とする。・市況による有効性の傾向を掴むため、3パターンの期間で検証する。 （１）標準期間・・・2007年12月末～2016年8月末 （２）上昇相場・・・2012年12月末～2015年7月末 （３）調整相場・・・2015年12月末～2016年8月末・上記業種における上記期間における以下の数値を記載。 （１）Buy&Holdのパフォーマンス （２）5日/25日/75日/150日/200日移動平均を使った投資のパフォーマンス （３）Buy&Hold及び2日～245日移動平均投資のBest/Worstパフォーマンスの日数＜検証対象の指標のチャート（2007年12月末～2016年8月末）＞＜検証結果＞（つづく）
October 8, 2016
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移動平均法の検証３（水産・農林業、鉱業、建設業）
概要は移動平均法の検証２（業種別編）を参照。＜検証の前提（再掲）＞・移動平均の算出は日次の業種別株価指数を使用する。・検証期間は、2007年12月末～2016年8月末とする。・開始基準日を100として以降のパフォーマンスを算出する。・移動平均の設定日数は（2日～245日）として、ぞれぞれのパフォーマンスを計測する。（Buy&Hold含む。）・Buy&Holdは開始基準日以降売買せずに保有。・移動平均法は開始基準日以降、日次の株価指数が移動平均株価を下回ったら売却、上回ったら購入を繰り返す。・税金、配当は考慮しない。＜検証結果の説明＞・本記事はタイトルの３業種を対象とする。・市況による有効性の傾向を掴むため、3パターンの期間で検証する。 （１）標準期間・・・2007年12月末～2016年8月末 （２）上昇相場・・・2012年12月末～2015年7月末 （３）調整相場・・・2015年12月末～2016年8月末・上記業種における上記期間における以下の数値を記載。 （１）Buy&Holdのパフォーマンス （２）5日/25日/75日/150日/200日移動平均を使った投資のパフォーマンス （３）Buy&Hold及び2日～245日移動平均投資のBest/Worstパフォーマンスの日数＜検証対象の指標のチャート（2007年12月末～2016年8月末）＞＜検証結果＞（つづく）
October 6, 2016
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移動平均法の検証２（業種別編）
以前、「移動平均法の検証１」という記事を書き、文末に「つづく」と書きながらブログは放置していましたが、裏では色々と検証をして、いくつかは実際の投資に取り込んで活用をしています。最近、業種別株価指数に関する移動平均投資の検証を一通り実施したので、記事にしてみます。＜検証の前提＞・移動平均の算出は日次の業種別株価指数を使用する。・検証期間は、2007年12月～2016年8月とする。・開始基準日を100として以降のパフォーマンスを算出する。・移動平均の設定日数は（2日～245日）として、ぞれぞれのパフォーマンスを計測する。（バイ＆ホールド含む。）・バイ＆ホールドは開始基準日以降売買せずに保有。・移動平均法は開始基準日以降、日次の株価指数が移動平均株価を下回ったら売却、上回ったら購入を繰り返す。・税金、配当は考慮しない。＜業種別指数のチャート（2007年12月～2016年8月）＞＜業種別／移動平均の設定日数別のパフォーマンス（2007年12月～2016年8月）＞見ての通りこれだけだと意味不明なので、次回から各業種別の検証結果を記事にする予定です。
October 5, 2016
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