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トレンドフォロワーは危機の時期にうまくいく傾向がある。なぜだろうか。 暴落は全市場で急激にトレンドを生み出す からだ。
私の同僚のアレックス・グレイザーマンと共著者のキャスリン・カミンスキーは年平均リターンを比較した研究で、一九九二~二〇一三年の二十年間にトレンドフォロー(バークレーCTAインデックスで測定)が株式市場平均(S&P五〇〇トータルリターンインデックスで測定)を上回っていることを発見した。
バークレーCTAインデックス
年平均リターン10.9%
S&P500トータルリターンインデックス
年平均リターン9.22%
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