金のなる木を投資で増やそう

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moneytree7

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システムトレード、あまりに面白くて
お正月気分そっちのけ、検証検証の日々でした。

とりあえず情報の多い日本株から始めて、、
売買ルールの検討と、過去１８年の株価データを
使ったバックテストを繰り返し続けています。

１９９０年～２００７年までものすごくよい成績で
有効だった売買ルールが、２００８年のデータを
取り込んでバックテストしてみると、まったく
機能しなかったりします。（苦笑）

昨年にシステムトレードを始めていなくて
ラッキーだったかもしれません。
一番ヒドイ奴で、２００７まで年率平均１００％以上
稼いでた売買ルールが２００８年は
－６０％になってしまったものも（笑）。）

なかなか面白いです。

２００８年も利益を出して乗り切る売買ルールが出来たら、
おそらくしばらく負けることはないのではないか？と
思いますがどうなんでしょうね。

今のところ手元では、なんとか試行錯誤の結果
２００８年含めて過去１８年で年率平均まずまずの

最大ドローダウンも－１５％程度なので、なんとか運用に
耐えそうな感じです。（２００８はＤＤは－５％程度。）

一応、過去１８年間マイナスの年はないので、
カーブフィッティングに陥っているわけでは
ないのではないかと思っています。

問題は２００５年などはマイナスにはなっていないものの
ほとんどトレード機会がなく、この年は食っていけない
システムになっていることですね。(^^;

２００５年のような、バイ＆ホールドだけで
儲けられたような一方的なラリー相場も
取れる順張り系のシステムも今後調べていこうと
思っています。

実運用は、まだまだ先になりそうです。
あまりに調べることが多すぎ。ボチボチ進めます(^^;

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