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タートルスラスト
最近、ヘッジファンドを運営している2人の友人と食事した。そのとき話題になったのは、 トレンドフォロー で顧客の資金を運用しているCTA(商品投資顧問業者)の数についてだった。彼らの話では、85%の登録CTAが主たる投資方法としてトレンドフォローを使っているのではないかという(トレンドフォロー型グループで最も有名なのが タートルズ )。
私は長年にわたって、ブレイクアウトプレーヤーやトレンドフォロワーたちが間違っているときには反転を利用してトレードするという方法に注目してきた。私が初めてこれについて書いたのは、1995年に共著 「魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門」(パンローリング) のなかで タートルスープ戦略 について書いたときである。最近になって、スラスト(みきまる注:急激な反転のこと)戦略も使うようになった。これは 1トレンドを見つけ、2特に トレンドフォロワーたちが群れになって買い戻すときを察知して、それをトレードに利用する戦略 だ。
買いのルール(売りはこの逆)
1.商品の価格が20日移動平均線と50日移動平均線の下にある。価格がこれらの移動平均線から離れているほどよい。
2.今日のレンジは過去10日のレンジのなかで最も大きいか、2番目に大きい。また、今日は寄り付きよりも上で引ける。(スラスト日であり、陽線の日)。
3. 翌日または翌々日に、2のスラスト日の高値の1ティック上で買う。
4. トレーリングストップを使って、利益を確定する。また、2-1マネーマネジメント手法を使って、ポジションの半分をまず利益確定し、残りの半分にはトレーリングストップを使ってもよい。
では、例を見てみよう。
図3 日本円(1998年9月限)
1. 非常に強い下降トレンド。
2. スラスト(注:急激な反転こと)日。空売り筋が買い戻しを始める。
3. 買う。1日で急上昇。
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