シリコンバレー銀行とシグネイチャー銀行の破綻 [株式市場研究室]: ゼロからはじめるシステム開発

シリコンバレー銀行とシグネイチャー銀行の破綻　[株式市場研究室]

　ナビゲータのEVEです。

　以前、シリコンバレー銀行と、シグネイチャー銀行の破綻について、ブログで書きましたが、銀行がこんなに簡単に破綻してもいいのでしょうか？以前のニュースで、 ストレステスト を適時実施し、銀行の健全性について確認されているという話を聞いています。では、なぜ、この2銀行はこんなにあっさりと破綻してしまったのでしょうか？

[ストレステスト]
　日本でも、実施されるのですが、アメリカでも銀行に対してストレステストを実施します。どんなテストをするのか、ChatGPTに聞いてみましょう。

　アメリカの銀行におけるストレステストは、銀行業界の安定性を評価するための重要な手法です。通常、連邦準備制度（米国中央銀行）と銀行監督機関である連邦準備銀行、連邦預金保険公社（FDIC）、および監督機関である連邦住宅金融公社（FHFA）が共同で実施します。
　アメリカの銀行ストレステストは、主に2つのプロセスから成り立っています。

?定期的な総合的な資本アセスメント（CCAR）
　通常、年に1回行われます。主要な米国銀行および金融機関は、連邦準備制度によって事前に定められた厳格な基準に基づいて、自社の財務データを提出します。これには、銀行の資本の強さと十分性、ストレスシナリオ下での資本状況の評価が含まれます。連邦準備制度は、各銀行のストレステスト結果を評価し、財務安定性への影響を評価します。
?個別銀行のストレステスト
　主要な銀行および金融機関は、年に複数回、自社の特定のリスクに対するストレステストを実施する必要があります。これには、金利リスク、信用リスク、市場リスクなど、銀行が直面する可能性のあるさまざまなリスク要因の評価が含まれます。これにより、個別の銀行のリスク管理能力と資本状況が評価され、必要に応じて是正措置が取られます。

　これらのストレステストは、銀行業界の安定性を確保し、金融システム全体のリスクを評価するための重要なツールです。また、ストレステストの結果は一部公開され、投資家や市場参加者に対しても透明性を提供します。

　このテストによりどんな保証がされ、顧客はどんな安心を得ることができるのかChatGPTに聞いてみました。

ストレステストを合格した銀行は、次のような安心と保証を提供することが期待されます

?資本充足性の確保
　ストレステストに合格することで、銀行は十分な資本を維持していることが確認されます。これにより、銀行は金融市場の変動やストレス状況に対して十分な強さを持っていると認識されます。顧客は、銀行が適切な資本を持っていることで、経済的なショックにも耐えられるという安心感を得ることができます。
?リスク管理能力の確認
　ストレステストは、銀行のリスク管理能力を評価する重要な手段です。合格した銀行は、リスク管理のプロセスやフレームワークが適切に機能していることが認められます。顧客は、銀行がリスクを適切に評価し管理していることで、顧客の預金や金融取引の安全性が確保されるという信頼を得ることができます。
?金融システムの安定性への貢献
　ストレステストは、金融システムの安定性を確保するための重要な要素です。合格した銀行は、金融システムにおいて安定性を維持する役割を果たしていると認識されます。顧客は、銀行が金融システム全体の健全性に貢献していることで、金融取引や預金が安全であるという信頼を得ることができます。

　ただし、ストレステストの合格は完全な保証ではありません。銀行業界や経済環境は常に変化しており、新たなリスクや課題が生じる可能性があります。顧客は、銀行との関係を築く際に、継続的なリスク管理や信頼性の確認を行うことが重要です。また、顧客の個別の要件やニーズに合ったサービスを提供する銀行を選ぶことも重要です。

　完全に保証されなくても、ある一定のことができるようです。ただ、今回の破綻への一連の動きからは、全く安心感のかけらすら感じることはできません。どうしてなのでしょうか？

[ストレステストを実施していなかった]
　ChatGPTは、2021年までの情報しか持っていないので、インターネットでシリコンバレー銀行と、シグネイチャーバンクのストレス結果について調べていたら、NHKのサイトに、米経営破綻の2銀行「ストレステスト」対象外審査追いつかず(NHK) とありました。理由は、ストレステストの基準1,000億ドルを超える銀行ではあったが、急成長している銀行だったため準備に間に合わなかったというのです。だったら、一連の取りつき騒ぎの状況は納得できます。　
　なお、ストレステストの実施基準ですが、ChatGPTは、1,000億ドルといった基準ではなく、システミックリスクや金融安定性に関連する要素を考慮して実施するといっています。どっちが本当でしょうか？

[破綻した本当の理由]
　破綻した本当の理由は、ストレステストをしていなかったということもあったようなのですが、そもそも、それを実施していても破綻する可能性があったらしいです。理由は、
?@スマホ経由で簡単に資金をおろすことができるから
?Aシリコンバレー銀行やシグネイチャー銀行の顧客は大口の顧客が多かったから

以上の2点が今回の破綻に大きく影響していたらしいです。ただ、ストレステストなどを実施して安心感があれば、このような事態は避けれたかもしれません。BS12で、つい最近まで、NHKの朝ドラ「朝が来た」を放送していましたが、その中で、両替商・銀行は、 信用が大事 だと話していましたが、それがなかっただけなのかもしれません。

　日本はどうなのだろう？っと思った方は、 クリック をお願いします。
↓↓↓↓↓↓

人気ブログランキング

■米経営破綻の2銀行「ストレステスト」対象外審査追いつかず(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230315/k10014008801000.html

■あさが来た(NHKオンデマンド)
https://www.nhk-ondemand.jp/program/P201400129700000/

★DB関連関数以外の修正状況(6/12までの進捗)
　修正ファイル本数　17/29本(0本ファイル修正)
　修正箇所　　　　　334/396(4箇所修正)