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2007年11月の記事
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ダマシ
先の投稿で、最悪期を脱したと書いた。しかしながら、強い上昇シグナルだ出て、それがダマシになった時は、往々にして逆方向の勢力が強いことを示唆することもある。なので、もう暫くは下げ相場が継続するようだ。今日の引けで、14,500円位になると、20SMAの乖離率が-8%を下回るので、却って自律反発するような気がするのだが。
2007.11.22
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日経にOops出現
昨日、ダウの大幅下落を受け、窓を開けで寄付いて、先物の前引が今年の最安値を更新した。だが、後場は切り返して、結局、前日比でプラスで引けた。当然、Oopsが出現しのだ。このシグナルは、非常に強いサインで、しかも大底を逸早く確認も出来るので、先ずは一安心と見てよいと思われる。７の年の最安値は11月か12月に付けると言うアノマリーと考え合わせると、底を打ったと思って差し支えないのではないだろうか。昨日のダウが51ドルなので、少々気掛かりだが、最悪期を脱したと思っている。
2007.11.21
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今日が大底か？
先回の投稿では、７の年の大底、あるいは修正安を付けた月は11月か12月に付けると書いた。でも、97年は増税による人為（失政）的な不況なので、一年を通しての下げ相場だったような気がする。そう思うと、77年87年の何れも底を付けたのは11月なので、そろそろ底を付けても良さそうに思う。それに、今日、終値では下げたが、20日移動平均線の乖離率が-7.4％と昨日より0.1ポイント上げたことを考えると、日柄や下げ幅も限られているのではないかと思う。ただし、今日の安値を大きく切り下げない限りと限定条件付けというものではあるが。
2007.11.13
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「７」の付く年の安値
戦後、東証が再開されてから、下一桁に「７」の付く年は5回あった。80年代を除き、その全てにおいて、年初来の最安値は11月か12月に付けている。唯一の例外が87年であるが、バブル期で年初から相当上がっていたので、年末に最安値を付けること自体が、無理からぬことではあった。しかしながら、87年の10月にはブラックマンデーがあって、一旦は上がったにも関わらず、再度下げて、ブラックマンデー以降の年内安値は11月であったことを考えれば、それなりに法則性が見受けられなくもない。さて、8月17日の安値を抜けて、年初来の最安値を、この年末に付けるのか、それとも、8月17日の手前で反転するのであろうか？
2007.11.09
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オプション取引のシステム化
オプション取引で、システムトレードとまでは行かないが、ある程度のルール化された手法がないものだろうかと考えていた。一つだけ作ったので、ご紹介する。現物が50日移動平均線を抜ければ、その日の先物を引成で建て、オプションの方はカバードで売り建てるのである。そう、カバード戦略のシステム化である。例えば、今年の7月25日に現物が下抜けたので、その日の大引けで先物を売り建て、8月限175Pも売り建てる。先物 17,860円 175P 145円仕切り 8月SQ 先物 16,800円 175P 16,669円 損益 1060円（先物利益）－686円（オプション損失）＝ 374つまり、手数料を除いた損益は37万4千円である。二週間程の取引期間で、コストは当時の先物証拠金に手数料である。確かに、先物を売るかPUTを買うだけの方が利益は大きいが、逆行したときの引かされることを考えて、オプションをヘッジに使った。一度、ご自分で検証されてみては如何か。
2007.11.06
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LEAPS 03
先日、50日移動平均線を抜けたら、基本的にそちらの方向に仕掛けると書いたが、実は10日と20日の移動平均線も見るのである。つまり、3本の移動平均線をバンドのように使うのである。例えば、50日移動平均線を上抜けて、トレンドがそちらの方に続いたとする。そうすると、当然10日が一番上に来るので、トレンドが反転したら最初に接するのは10日移動平均線なので、それを下抜けたらCALLを売って、一番近いPUTを仕切り、ショートストラングルのようなポジションにするのである。そして、一番遅行する50日をも下抜けたら、今度はPUTを仕切って、CALL売りだけのポジションにする。大体において、10日移動線の上にある時は、暴落はしない。日経平均で言えば、今年の2月の上海ショックの時は特別だが、7月から8月の下げでは、7月25日に50日移動平均線を下抜けて8月17日まで2,600円程下げた。これで、PUT側の暴騰を避けられるのである。
2007.11.01
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