?T.事前投稿
ブログの日時は事前投稿日となっています。指標発表後に事後投稿し、その日時は「?U.事後検証」のタイトル行付近に記載しています。
本指標の反応分析は こちら に詳述しています。
せっかくFXで取引するなら、?@ 取引する指標や他の指標との関係性、?A その指標発表時の反応の特徴や傾向、を知っておいた方が楽しめます。言わば、観光地に行く前に「うんちく」を仕入れておくのと同じです。
今回発表は2017年12月分集計結果です。下表に指標要点を纏めておきます。
本指標は以前から安定して反応が小さい指標です。
指標発表前こそ個人消費（以下、PCEと略記）や個人所得の事前差異も影響しますが、指標発表後にはそれらへの関心は後回しで構いません。指標発表後はまず、PCEコアデフレータ（以下、CDと略記）の事後差異の有無に反応方向が影響を受けています。但し、CDは市場予想と発表結果がズレないことも多いため、その場合にPCEの事後差異に注目すれば良いのです。
前掲の詳細分析結果に基づくシナリオは以下の通りです。
- 指標発表前は、もともと反応が小さいこともあってヒゲの発生頻度が高いようです。気を付けましょう。
直前10-1分足は過去平均跳幅は6pips、同値幅は3pipsです。事前差異との方向一致率が76％あるものの、利確や損切の目安を3・4pips程度としておいた方が良いでしょう。跳幅と値幅の比率が過去平均で全幅の50％にも達しているためです。欲張りは禁物です。
今回の事前差異はプラスなので、直前10-1分足はロングで臨みます。
直前1分足は過去平均跳幅が3pips、過去平均値幅が2pipsです。また、陰線率が72％と高く、反応方向に偏りが目立ちます。
一旦、陽線側に動く可能性が高く、陽線側に1pips以上動いたことは24回（頻度71％）です。そのうち、直前1分足が陽線となった8回と、始値-終値同値終了した4回を引くと、陰線になった22回のうち12回が陽線側に逆ヒゲを伴っています。
よって、もともと反応が小さい直前1分足では、陽線側に1pips跳ねたら逆張りでショートを持ち、利確・損切の目安を2pipsとしておけば、年間損益をプラス化できます。
直前1分足は陽線側に1pips以上跳ねたら逆張りでショートをオーダーします。 - 直後1分足の過去平均跳幅は8pips、過去平均値幅は5pipsです。そして、事後差異との方向一致率は76％と高く、指標結果の良し悪しには素直に反応します。
直後1分足の方向を事前に示唆する兆候は少し信頼度に欠けます。
直前10-1分足跳幅が10pips以上だったことは過去4回（頻度11％）あり、この4回の直前10-1分足と直後1分足の方向は3回（75％）一致しています。どちらかと言えば、直前10-1分足跳幅が大きいときには、直後1分足は直前10-1分足値幅方向と同方向に反応することを示唆しているのかも知れません。事例4回での3回でそれをアテにできるかは微妙です。
とは言え、負けても大したことがないでしょう。直前10-1分足が10pips以上跳ねたら、その値幅方向を確認して追撃オーダーを取ります。利確／損切は指標発表直後の跳ねで行います。 - 追撃は、もともと反応が小さい指標ゆえに難しいと言えます。
直後1分足と直後11分足の方向一致率は76％あり、その76％の方向一致時には直後11分足跳幅が直後1分足跳幅を80％の事例で超えています。反応が素直で伸びることを示しているのだから、本来ならば初期反応方向を確認したら直ぐに追撃です。
追撃は過去平均値幅の5pips未満でポジションオーダーに成功すると、利確の可能性が高まります。但し、直後1分足の過去反応分布は、7〜12pipsに収まったことが55％で、13pips以上伸びたことが6％しかありません。
よって、利確の目安を3〜8pips、損切の目安を4pipsぐらいにしておけば、年間で負けることはないでしょう。ポジション解消のタイミングは指標発表から1分ぐらいが良いでしょう。 - 再追撃は反転リスクを踏まえて慎重に行いましょう。
直後11分足の過去平均跳幅は15pips、過去平均値幅は10pipsです。平均的なヒゲの長さは全幅の33％です。
直後1分足終値を超えて直後11分足終値が反応を伸ばしていたことは58％です。但し、直後1分足と直後11分足の方向一致率は76％あり、その76％の方向一致時には直後11分足終値が直後1分足終値を超えて反応を伸ばしたことが76％です。
そのまま反応を伸ばすか値幅を削るか反転するかは、誰にもわかりません。ただ、直前1分足と直後11分足の方向一致率は31％（不一致率69％）となっています。直前1分足が陽線だったのに指標発表後に実態差異がマイナスを確認したら、直後11分足は陰線となる可能性が高いと言えます。同様に、直前1分足が陰線だったのに指標発表後に実態差異がプラスを確認したら、直後11分足は陽線となる可能性が高いと言えます。
そうした場合には、直後1分足終値が付く頃に順張りでの追撃を徹底です。
利確・損切の目安は、直後1分足と直後11分足の値幅の差である5pipsで良いでしょう。
以上
?U.事後検証
以下は、2018年1月30日:頃に追記しています。
指標結果と反応を纏めておきます。
結果は、
今回の取引結果を纏めておきます。
取引は問題ありません。取引結果はさておき、事前分析を検証しておきます。
以上
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