'17.01/10.09:30発表ー豪州実態指標「小売売上高」結果・検証: FX用経済指標分析

2017年01月10日

'17.01/10.09:30発表ー豪州実態指標「小売売上高」結果・検証

今回は発表時刻にチャートに向き合えず、ポジションを持つことができませんでした。取引は行えませんでしたが、以下に検証・反省は行っておきます。ほぼ分析通りだったにも関わらず残念でした。

この指標の事前の調査結果と分析結果は、 '17.01/10.09:30予定ー豪州実態指標「小売売上高」調査・分析 （2017/1/10 0:52投稿）に公開しています。宜しければご参照ください。

【7. 結果報告】

（7-1. 指標結果）

指標結果は次の通りでした。

（7-2. 取引結果）

取引結果は次の通りでした。

どうも豪州時間は忙しい時間帯ゆえ、ポジションが取れないことが多くて困ります。

【8. 事後検証】

本指標の事前調査・分析の過程詳細は、 '17.01/10.09:30予定ー豪州実態指標「小売売上高」調査・分析 （2017/1/10 0:52投稿）に記載しています。宜しければご参照ください。

（8.1. 既出調査検証）

調査結論と事後反省を次に示します。事後反省では、調査結論があたったか否かという点と、次回発表時に何らかの認識修正が必要か、を中心に行います。

【調査結果1】今回は前回発表（先月発表2016年10月分）0.5に対し、市場予想0.4と微減になっています。
但し、最近の豪州小売売上高の傾向は、人口増加と低金利と豪ドル安が個人消費を押し上げており、堅調に拡大しています。
注意が必要な点は、本指標発表1時間後の10:30に中国CPIとPPIの発表が予定されています。そのCPIは微減、PPIは増加が予想されています。本指標の反応はあまり長続きしないと思っておいた方が無難です。
【結果検証1】今回は前回発表（先月発表2016年10月分）0.5・市場予想0.4に対し発表結果0.2でした。
指標発表直前までは、08:30頃の高値85.40を起点とする下降トレンド中でした。そして、トレンド転換は10:25頃の安値85.08です。市場は中国指標への警戒感から本指標発表後も下降トレンドを継続しているので、反応が長続きしないという事前調査を検証することはできません。

よって、指標発表結果が不明なのに発表前にポジションを持つならば、反応が陽線となることを見越して「買」とし、もし予想が外れたならば1分足が完成する頃に損切する、という方法が望ましいと言えるでしょう。
【結果検証2】発表結果悪化に対し素直に陰線で反応しました。反応の大きさは過去平均に対し跳幅・値幅ともに小さくなりました。ポジションについてはシナリオ検証の項で述べます。いずれにせよ事前調査結果の通りでした。

【調査結果3】指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
あと、指標発表前に跳幅が5pipsに達したのは、10-1分足が17回、1分足が12回です。がしかし、10pipsに達したことは10-1分足が4回で1分足は1回しかありません。
指標発表後に跳幅が20pipsに達したのは、1分足が5回、10分足が8回です。過去に最も反応が大きかったことは60pips強となっています。
逆に、ポジションを持って20pipsも含損が発生したら、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。
【結果検証3】直前1分足は陰線で反応しました。
指標発表前の反応は跳幅3pips程度、発表後は11pipsですから、今回発表の影響は小さかったと言えるでしょう。陰線側への反応ですから、事前調査結果の通りだったと言えるでしょう。

（8.2. 分析結果検証）

反応性分析

・反応一致性分析・

指標一致性分析

の結果と事後反省を次に示します。事後反省では、分析結論があたったか否かという点と、次回発表時に何らかの認識修正が必要か、を中心に行います。

【分析結果1】反応性分析の結果、過去2年間の反応を見る限り直後10分足値幅が15pipsしかなく、あまり魅力的な取引はできそうにありません。比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案はひとつしかありません。すなわち、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというものです。
【結果検証1】実際の取引は行いませんでしたが、もし上記の通りにポジションを持っていたら、次のようになったと思います。
もし指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得していれば85.26付近で売ポジションを持っていたことになります。その後、85.20付近まで下がり終値は同値85.26ですから、11pipsは稼げないもののいくらか利確できたと思われます。
よって、分析通りだったと言えるでしょう。

【分析結果2】•反応一致性分析では期待的中率75％以上のシナリオ案がふたつありました。
指標発表直前1分足の陰線率が90％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は5pips、平均値幅は4pipsしかないことがわかりました。pipsは小さいものの陰線率90％ですから、直前1分足始値直前にポジションを取得し、指標発表直前までに5pips程度を狙って解消するシナリオが成り立ちます。
また、直後1分足と同10分足の方向一致率は81％に達しています。従って、1分足終値がつく頃にポジションを取得し、10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというシナリオが成り立ちます。
【結果検証2】ふたつのシナリオ案はいずれも分析通りに利確できたと考えられます。
指標発表直前1分足は陰線でした。但し、稼げたpipsは1から2pipsとなっていたでしょう。
また、もし指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得していれば85.26付近で売ポジションを持っていたことになります。その後、85.20付近まで下がり終値は同値85.26ですから、11pipsは稼げないもののいくらか利確できたと思われます。

【分析結果3】指標一致分析では、事後差異と直後1分足の方向一致率が81％となっていました。指標発表直前にポジションを取得し、10分足跳幅で22pipsを狙うというシナリオです。
【結果検証3】分析通りに素直に反応しました。但し、22pipsには達せず数pips～11pips程度だったと見込まれます。

【9. シナリオ検証】

事後反省は、次回発表時に何らかのシナリオ作成手順の見直しが必要か否か、を中心に行います。

【シナリオ1】シナリオ1は、直前1分足直前にポジションを取得し、指標発表前までに4pips程度を狙って解消するというものでした。
【結果検証2】指標発表直前1分足は陰線でした。但し、稼げたpipsは1から2pipsとなっていたでしょう。

【シナリオ2】シナリオ2は、指標発表直前にポジションを取得し、直後10分足跳幅で22pips程度を狙うというものでした。
【結果検証2】分析通りに素直に反応しました。但し、22pipsには達せず数pips～11pips程度だったと見込まれます。

【シナリオ3】シナリオ3は、直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、直後10分足で11pips程度を狙って解消するというものでした。
【結果反省3】指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得していれば85.26付近で売ポジションを持っていたことになります。その後、85.20付近まで下がり終値は同値85.26ですから、11pipsは稼げないもののいくらか利確できたと思われます。

以上

今回は発表時刻にチャートに向き合えず、ポジションを持つことができませんでした。取引は行えませんでしたが、以下に検証・反省は行っておきます。ほぼ分析通りだったにも関わらず残念でした。

この指標の事前の調査結果と分析結果は、

'17.01/10.09:30予定ー豪州実態指標「小売売上高」調査・分析

（2017/1/10 0:52投稿）に公開しています。宜しければご参照ください。

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