6. 現状分析 (33): FX用経済指標分析

2018年11月15日

11月15日経済指標（英小売取引中止）

昨夜は英離脱草案の閣議承認されました。合意草案は、北アイルランド問題や将来のEUとの関係について先送りする内容と伝えられています。従来は、?@ 英国-EU双方が妥協した合意、?A どちらか一方が妥協した合意、?B 合意なき離脱、の3通りの結末が考えられていたのが、?C 課題の先送り、?D 合意なき離脱、の2通りになったとも言えます。
これだけEU離脱の弊害が表面化しつつあり、再国民投票さえ求める声が高いなか、閣議や議会で?C?Dの選択において?Dを選択することは難しいと考えていました。少なくとも?@?Aに比べて?Cは現実的な解決策と考えられ、課題を先送りすれば再国民投票実施の可能性も出てきます。
それで昨夕はGBP買に徹していたら、ぼろ負けしてしまいました。
あいたたた。

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本日は、

09:30　10月集計分 豪州雇用統計
18:30　10月集計分 英国小売売上高指数 取引中止
22:30　10月集計分 米国小売売上高 ・11月集計分 米国Phil連銀製造業景気指数 ・11月集計分 米国NY連銀製造業景気指数 ・10月集計分 米国輸入物価指数
が発表されます。

以上

豪州雇用統計

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は 「1. FXは上達するのか」 をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。

ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

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2018年11月14日

11月14日経済指標（結果検証済）

英国のEU離脱条件が草案合意、との報道が昨夜あったそうです。英首相は本日23時（日本時間）に閣議を招集し、EU側も11月25日に特別首脳会議を開く可能性があるとのことです。草案の具体的な文言は公開されていません。
ともあれ、本日欧州時間以降、暫くEURやGBPが荒れそうです。

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本日は、

16:00　7-9月期独国GDP速報値
18:30　10月集計分英国物価統計
22:30　10月集計分 米国CPI

が発表されます。

本日、欧英指標で過去傾向に基づく取引は行いません。EURやGBPはそんなことより大事なことがあるだろう、という訳です。

以下、11月15日に追記しています。

【事後検証】

米国CPIは、市場予想こそ下回ったものの、前回結果を上回りました。反応は、最初陰線で次に陽線に転じました。

指標発表時は「前月集計分ISM非製造業価格指数の実態差異と同じ方向」が採用となり、判定は「〇」です。

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は 「1. FXは上達するのか」 をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。

ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

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2018年11月13日

11月13日経済指標（結果検証済）

ダウは大きく下げ、米副大統領も来日しています。JPYとUSDが買われておりVIXも20超で、選挙前のリスクオフに戻ったみたいです。

今週は本日から英国指標発表が雇用・物価・小売と続きます。いずれも大きく反応する指標なので、これらでGBP下げを加速する結果がでそうな指標を探しています。

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本日は、

18:30　9月・10月集計分 英国雇用統計
19:00　11月集計分 独国ZEW景況感調査
が発表されます。

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英国雇用統計 は、取引が難しい指標です。発表前は失業率の事前差異に、発表後は平均所得と失業率の事後差異に注目しましょう。

市場予想（前回結果）
・平均所得（含ボーナス）前年比＋3.0％（＋2.7％）
・失業率4.0％（4.0％）
失業率市場予想は前回結果と同値のため、事前差異判別式の解は0となります。市場予想は発表まで改訂されることがあるので、指標発表前にもう一度確認しましょう。

なお、翌14日発表予定のCPI前年比市場予想は＋2.5％（前回＋2.4％）です。最新の実質所得見込みは、平均所得前年比の事前差異ーCPI前年比の事前差異、となりますが、この式の解と直前10-1分足の方向には相関がありません。最新実質所得見込みと直後1分足の相関が認められるのは、平均所得前年比の事後差異ーCPI前年比の事前差異、です。

過去反応平均順跳幅／値幅pips（2018年平均pips）：GBPJPY
・直前10-1分足14／11（14／9）
・直後1分足29／21（24／19）
・直後11分足38／26（35／24）
多くの指標で2018年に入ってからの反応は小さくなっていますが、本指標は違います。指標発表前から、そんじょそこらの米国指標より大きく動くのでご注意ください。

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は事前差異と逆方向にオーダーし、利確／損切の目安は10pipsです。事前差異が0のときは取引を見合わせます。
・直前1分足は事前差異と同じ方向に3pipsを狙い、指標発表の5秒前にはポジション解消しておきましょう。事前差異が0のときは取引を見合わせます。
・直前1分足跳幅が10pips以上に達したら、指標発表前にそれとは逆方向にオーダーし、指標発表直後の跳ねで利確／損切です。但し、直後1分足順跳幅の過去平均は30pips近くあります。相応の覚悟はしておきましょう。
・指標発表直後の追撃は短時間が良いでしょう。既に跳ねてから追撃することになるので、あまり欲張らないことが肝心です。反応が小さいときは反応を伸ばさないことが多い指標です。
・再追撃を行うのは、事後差異がプラスか△2未満のとき、あるいは、直後1分足値幅が20pips以上のときです。既に直後1分足が20pipsも反応してから再追撃を行うのは不安があります。でも、利確／損切の目安5pipsとすると、直後1分足値幅20pips以上で再追撃を行う方が、同20pips未満で再追撃を行うときより勝率が稼げます。
・直後1分足跳幅が40pipsに達したら再追撃し、直後11分足終値がつく頃の利確を狙います。「抜けたら追う」べき閾値が、直後1分足跳幅40pips付近にあります。反応が大きいときの追撃のため、半値戻しでナンピンを1回だけ許容するか、半値戻しで損切を予め決めておいた方が良いでしょう。但し、ナンピン実施時の損切は確実に行うようにしましょう。

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独国ZEW景況感調査 は、多くの指標解説で期待指数に注目が集まるように誘導されています。けれども、指標発表直後の反応方向との一致率が高いのは現況指数の方です。現況指数の事後差異（発表結果ー市場予想）と直後1分足の方向一致率は66％です。期待指数のそれは56％です。

市場予想（前回結果）
・期待指数△24.2（△24.7）
・現況指数＋65.0（＋70.1）

過去反応平均跳幅／値幅pips（2018年平均pips）
・直前10-1分足7／4（6／2）
・直後1分足7／5（6／4）
・直後11分足13／8（13／8）
最近（2018年）の反応は小さくなっています。

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足はショートをオーダーします。
・直後1分足は、直前10-1分足が10pips以上跳ねたときは、指標発表直前にその方向にオーダーします。跳ねなかったら指標発表直前に直前1分足と逆方向にポジションをオーダーし、発表直後の跳ねで利確／損切です
・追撃は初期反応方向を確認したら早期追撃開始です。
・再追撃は、直前10-1分足が10pips以上跳ねたら、直後1分足終値がついた段階で、逆張りをオーダーします。

以上

以下、11月13日23時頃に追記しています。

【事後検証】

英国雇用統計は、予想に対し悪化、前回に対し改善、となりました。反応は陰線でした。

取引結果を下表に纏めます。

背景が黄色の列は方針外取引です。
本ブログ開始以降の本指標取引成績を下表に纏めておきます。今回は1枚当たり3000円強の利確でしたが、そのほとんどは方針外取引だったため、それはこの成績表には含めていません。

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ZEWは、英国雇用統計のGBP追いに注力していたため、取引していません（どうせZEWの反応は小さい、と思っていたから）。
指標結果は悪化だったものの、反応は発表と同時に陰線側に跳ねたものの数秒後には戻し始め、直後1分足は陽線で終わりました。がしかし、やはり過去の傾向通り、すぐにまた陰線側に転じました。

指標発表時刻を跨ぐポジションは、直前1分足と逆方向にオーダーなのでロングをしていなければいけません。けれども、上記のように陰線側への跳ねは数秒間だけで、この間に損切することになっていたと思われます。よって判定は「?」です。

追撃方針は、直後1分足が陽線だったことから「〇」にも思えます。がしかし、上記のように数秒間だけの陰線側への跳ねの最中に追撃していたら、1分過ぎまで陰線側に再反転していないので「?」です。この方針では勝てなかったと思います。

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は 「1. FXは上達するのか」 をご参照ください。
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タグ：英国雇用統計,ZEW

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2018年11月09日

11月9日経済指標（結果検証済）

本日は、

18:30　9月集計分英国月次GDP・7-9月期 英国GDP速報値 ・9月集計分 英国鉱工業生産指数・製造業生産指数 ・9月集計分英国貿易収支
22:30　10月集計分 米国PPI

が発表されます。

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18:30には、英国指標がいくつか発表されます。
貿易収支は反応方向と関係ないので、月次GDPと四半期GDPと生産指数の強弱関係

市場予想（前回結果）
・GDP前月比＋0.1％（0％）
・GDP前期比速報値＋0.6％（＋0.4％）
・GDP前年比速報値＋1.5％（＋1.2％）
・コア前年比＋2.3％（＋2.5％）
・鉱工業前月比＋0.2％（△0.1％）
・製造業前月比＋0.1％（△0.2％）
・鉱工業前年比＋0.4％（＋1.3％）
・鉱工業前年比＋0.4％（＋1.3％）
これほど項目が多いと、どこに注目すべきか迷います。

GDP前月比（A）は7月から発表されるようになり、過去4回とも鉱工業生産指数・製造業生産指数（B）と同時発表されています。A及びBの事後差異と発表直後1分足の方向の関係は、

　　　　　　 A　 B　反応
07月発表時　０　△　陰線　
08月発表時　△　＋　陰線
09月発表時　＋　△　陰線
10月発表時　△　＋　同値

となっていました。これではどちらの結果が反応に影響しているか判別できません。
GDP速報値の影響力の強さを信じるしかないでしょう。GDP速報値の事前差異は＋0.5です。

今回の取引は見合わせます。

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米国PPI の結果良し悪しには、先に発表されているISM製造業景況指数の価格指数が参考になりません。

市場予想（前回結果）
・前月比＋0.2％（＋0.2％）
・前年比＋2.5％（＋2.6％）
・コア前月比＋0.2％（＋0.2％）
・コア前年比＋2.3％（＋2.5％）
市場予想は直前までに改訂されることがあります。現時点での事前差異は＋0.3です。マイナスではありません。

過去反応平均跳幅／値幅pips（2018年平均pips）
・直前10-1分足5／3（5／3）
・直後1分足11／8（5／3）
・直後11分足16／10（9／6）
最近（2018年）の反応は小さくなっています。

過去傾向に基づく取引方針
・指標発表時は、直前10-1分足が10pips以上跳ねた場合、指標発表直前にポジションを取得し、発表直後の跳ねで利確／損切です。
・指標発表直後に追撃を開始するなら、短期でなければいけません。
・直後1分足値幅が15pips以上なら再追撃です。

以上

以下は11月10日に追記しています。

【事後検証】

米国PPIは前回・予想を上回り、反応は陽線でした。

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は 「1. FXは上達するのか」 をご参照ください。
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タグ：英国GDP,英国鉱工業生産指数,英国製造業生産指数,米国PPI

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2018年11月06日

前回2014年／2018年中間選挙開票時の24時間チャート

今回中間選挙で感じる違和感は、2014年の中間選挙での反応の小ささに対し、事前の盛り上がりが大きいことです。

2014年11月、オバマ政権2期目での中間選挙では、上院過半数を占めたのが民主党から共和党に移り、下院は共和党が過半数を占めて、政権と議会との権力主体にねじれが生じました。

そのときの開票時間帯（日本時間）のUSDJPYチャートを下図に示します。
図は、翌日8時（日本時間）始値を基準に、時間足で24時間を追ったものです。縦軸はpipsで表しています。日本時間では、13時に中東で、15時に欧州で、22時に米国で、取引が盛んになる時刻です。

平均時速約5pipsしかありません。

今回はトランプ大統領のキャラクターもあって投票率も高くなりそうです。上院・下院ともに市場予想通りでも、もう少し大きく反応するような気がします。
2016年のブリグジット投票と米大統領選以降、それ以前に比べて選挙結果がチャートに与える影響が大きくなっている気がします。それでも、以前に比べ、縦方向に2倍ぐらい、横方向に1.5倍ぐらい、という感じです。

以上

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以下は11月10日に追記しています。

【事後検証】

選挙結果は、上院共和党、下院民主党、となりました。
10時台に時速60pipsは「上院で共和党過半数確実」の報道があったときです。
「民主党過半数が確実」の報道は12時過ぎぐらいだったと思います。

この展開（大きな変化が起きる時刻）は、2016年11月の大統領選のときと似ていました。

確か、10時頃にトランプ有利の速報が流れ、12時頃にトランプ勝利と伝えられたと記憶しています。

米選挙では、10時・12時（日本時間）が大事な時刻なのでしょう。

以上

タグ：選挙,米国中間選挙

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2018年11月05日

11月5日経済指標（結果検証済）

本日は、

18:30　10月集計分 英国サービス業PMI
24:00　10月集計分 米国ISM非製造業景況指数

が発表されます。

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英国サービス業PMI は、反応は大きいものの伸び悩みがちです。発表後は上下動のタイミングをうまく捉えて取引する指標です。その理由は、指標結果の良し悪しと反応方向の相関が高いものの、その良し悪しの程度と直後1分足の反応程度の相関が低いせいです。

市場予想（前回結果）
・総合値53.3（53.9）
市場予想が改定される可能性があるのでご注意ください。事前差異判別式の解は△0.6です。

過去反応平均跳幅／値幅pips（2018年平均pips）
・直前10-1分足10／6（8／6）
・直後1分足21／15（17／13）
・直後11分足30／19（22／15）
最近（2018年）の反応はやや小さくなっています。

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足はショートで利確4pipsを狙います。そして、直前1分足が5pips以上になったら、逆張りでショートをナンピンし、始値に戻したら利確です。この期間の損切は10pipsか発表5秒前です。
・指標発表時は、直前1分足跳幅が10pips以上だったときに、発表直前に直前1分足値幅方向と逆にポジションをオーダーです。
直前1分足値幅方向なので終値がつく数秒前の見切りが必要になります。
・追撃は、指標発表後に反応方向を確認したら、早期開始です。このポジションは、指標発表から数分以内に半分だけ利確します。但し、30pips以上跳ねてからの追撃は中止です。
・次に、残る半分のポジションに加え、再追撃ポジションを上記利確した分だけ追加する機会を待ちます。直後1分足跳幅が半分戻した時点か、直後11分足跳幅が発表から数分以内に1/3戻した時点を狙います。
追撃・再追撃ともに、利確／損切は5～10pips程度を狙います。10pipsに満たなくても、直後11分足が直後1分足と3pips以上反転した場合はすぐに損切です。

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米国ISM非製造業景況指数 は、発表項目が多いものの、指標発表直後の反応方向に影響するのは、非製造業景況指数・新規受注指数・雇用指数です。本指標実態差異判別式の解の符号は、直後1分足・直後11分足との方向一致率が各91％・81％と、極めて高いことがわかっています。
反応程度は平均的ですが、2018年以降は極端に小さくなっています。直後1分足値幅が15pipsを超えたことは過去25％しかありません。2018年以降では一度もありません。

市場予想（前回結果）
・非製造業景況指数59.3（61.6）
・新規受注指数予想なし（61.6）
・雇用指数予想なし（62.4）
市場予想が改定される可能性があるのでご注意ください。事前差異判別式の解は△2.3です。

過去反応平均跳幅／値幅pips（2018年平均pips）
・直前10-1分足7／5（6／4）
・直後1分足13／10（6／3）
・直後11分足19／13（10／6）
最近（2018年）の反応は小さくなっています。

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、事前差異と同じ方向に2・3pips狙うぐらいます。
・直前1分足は、事前差異がマイナスのとき、ショートをオーダーし、2・3pips狙います。
・指標発表直前に、事前差異と同じ方向にオーダーし、発表直後の跳ねで利確／損切します。
・それとは別に、直前10-1分足が10pips以上跳ねたら、指標発表直前に同じ方向にオーダーし、発表直後の跳ねで利確／損切します。
・指標発表直後は、初期反応方向を確認したら早期追撃開始です。
・指標発表後1分を過ぎてから直後1分足値幅を削ることがあれば再追撃し、利確／損切の目安を3pipsにします。

以上

以下は11月6日に追記しています。

【事後検証】

英国サービス業PMIは、指標発表前の大きな動きが発表後に反転するという点こそ良い線をいっていたものの、そのタイミングを外しました。実際の反応は、直前1分足でなく直前10-1分足の大きな陰線に対し、発表後数秒間（？）こそ陰線側に跳ねていたものの、すぐに陽線側へと転じました。
残念ながら、事前分析は直前1分足の跳幅に着目していたため、「前提不成立」を結論にします。

取引結果を下表に纏めます。

背景が黄色の列は方針外取引です。方針外取引は、この表で集計していても、成績表には集計しません。
成績表を下表に示します。

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ISM非製造業景況指数は、市場予想を上回ったものの、前回結果を下回りました。過去の傾向に反して、直後1分足が陰線（素直でない）、直後11分足が陽線（素直でない）、となりました。

事前差異はマイナスなので、指標発表直前のポジションは外しました。追撃・再追撃も、初期反応方向から反転しており外しています。

以上

ーーー注記ーーー

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タグ：英国サービス業PMI,米国ISM非製造業景況指数

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2018年11月02日

11月2日経済指標（結果検証済）

英国金融機関のEU市場への一部アクセスに関する暫定合意がほぼまとまり、11月下旬の合意に向け交渉は順調に進捗、と報道されました。
その後、EU側の首席交渉官がこの報道を「英国のEU離脱や金融サービスに関する本日の報道記事は誤解を招く内容」と否定し、現状は「他の第三国と同様、EUは英国との間で双方の自律性を完全に尊重し、緊密な規制問題対話を行う用意がある」というものです（合意成立に対しそっけない態度）。
BOE金融政策発表では「市場予想通り現状維持」だったものの、BOE総裁が「合意無き離脱が中心シナリオと想定していない」と言及し「離脱が円滑に行われるなら、利上げペースは加速する可能性」を示唆しました。
昨日のGBPJPYは144.18円→146.44円と＋226pips、GBPUSDは1.2765ドル→1.3004ドルと＋239pipsの大きな陽線でした。EURGBPは陰線で、EURよりGBPに大きく影響したようです。

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本日は、

09:30　7-9月集計分豪州小売売上高
21:30　10月集計分 米国雇用統計

が発表されます。

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最近の雇用統計は、20数pips程度です。
今回はNFPも平均時給（前年比）も改善が期待されているものの、中間選挙前ということもあって、発表後の動きが複雑になる可能性が高いと思われます。

市場予想（前回結果）
・NFP増減＋19.3万人（＋13.4万人）
・失業率3.7％（3.7％）
・平均時給前月比＋0.2％（＋0.3％）
市場予想が改定される可能性があるのでご注意ください。事前差異判別式の解は＋6.1 となっています。

過去反応平均跳幅／値幅pips（2018年平均pips）
・直前10-1分足6／3（4／2）
・直後1分足41／31（21／15）
・直後11分足51／35（25／17）
最近（2018年）の反応は小さくなっています。

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、事前差異判別式の解の符号がマイナスならショート、プラスならロングで、利確／損切の目安は3・4pipsぐらいで良いでしょう。
・発表直後の追撃は早期開始、早期終了です。
・直後1分足跳幅が70pipsに達したら、同終値がつく頃まで待って追撃し15pipsの利確を狙います。但し、直後11分足終値がつくまで伸び続けたことは少なく、発表から数分で15pipsの利幅に達しなければ、どこかで決済しておいた方が良いでしょう。
・直後1分足終値を基準に、それを上回れば直後1分足終値に向けた戻しを狙って指標結果に対し逆張り、下回れば再反転して直後1分足終値に向けて指標結果に対し順張りの機会を窺います。目安は3pips程度を狙える場合です。

以上

以下は11月4日に追記しています。

【事後検証】

雇用統計結果は良い内容で、反応は陽線でした。

取引結果を下表に纏めておきます。

本ブログ開始以来の事前分析に基づく取引方針の成績を下表に纏めておきます。

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は 「1. FXは上達するのか」 をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。

ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

注記以上

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2018年11月01日

11月1日経済指標（結果検証済）

日銀金融政策結論は現状維持（短期金利△0.1％程度、長期金利0％程度に誘導）でした。
生鮮食品を除くCPI見通しは、2018年が＋0.9％（前回7月会合時＋1.1％）、2019年が＋1.4％（同＋1.5％）、2020年が＋1.6％（同＋1.5％）に下方修正されました。前回の消費税3％増税後の影響が2％強の低下だったことを踏まえると、2019年に予定されている2％の増税の影響はやや小さく見込まれているようです。
成長率見通しは、2018年が＋1.4％（前回7月会合時＋1.5％）、2019年が＋0.8％（前回同値）、2020年が＋0.8％（前回同値）となっています。こちらは、2019年の増税の影響を見込んでいるようですが、2020年の五輪効果は見込まれていないようです。

7-9月の米雇用コスト指数は、民間部門の賃金が前年同期比3.1％上昇し、明日の雇用統計での平均時給は2009年以来の前年比＋3％が予想されています。

米大統領は、出生地主義（米国で生まれたら米国籍を選べる）に反対する立場を表明しました。また、米国務長官は来週北朝鮮との協議を行い、来年1月に第二回米朝首脳会談を行う予定である旨、発表しました。
いずれも今週末の中間選挙を意識したものと思われます。

米株価は続騰し、一部では今回の株価急落局面を終えたとの解説報道もありました。ですが、週末の中間選挙を控えて明日の雇用統計後の動きを見るまではわかりません。

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本日は、

09:30　9月集計分豪州貿易収支
18:30　10月集計分 英国製造業PMI
21:00　 BOE金融政策
23:00　10月集計分 米国ISM製造業景況指数

が発表されます。

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英国製造業PMI は、反応方向が指標結果の良し悪しに素直で、一方向に伸びがちです。そして、反応程度が発表結果と市場予想との差0.1につき、直後1分足値幅が約1.1pipsずつ大きくなりがちです。直後11分足値幅は直後1分足値幅よりも16％長くなりがちです。発表後の追撃に適した指標です。

市場予想（前回結果）
・総合値53.0（53.8）
市場予想が改定される可能性があるのでご注意ください。事前差異判別式の解は＋0.8です。

過去反応平均跳幅／値幅pips（2018年平均pips）
・直前10-1分足13／9（8／4）
・直後1分足20／15（14／10）
・直後11分足29／21（16／12）
最近（2018年）の反応は小さくなっています。

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足は、事前差異と直前10-1分足の方向が一致したら、その逆方向にオーダーです。利確／損切の目安は4pips程度です。
・指標発表後は早期追撃開始し、発表から1分を過ぎたら利確の機会を窺います。早期追撃開始で高値掴み／安値掴みをするリスクが生じる点への備えは、ポジションをいつもの半分程度にしておき、指標発表から1分以内の戻しがあれば1回だけならナンピンしても良いでしょう。
・指標発表から1分を過ぎたら、利幅4pips程度が狙えるときに短期再追撃の繰り返しです。

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BOE金融政策 は、とても政策変更できる状況ではないとの解説が目立ちます。

市場予想（前回結果）
・現状維持（現状維持）
金融政策発表時の事前差異判別式はありません。

過去反応平均跳幅／値幅pips（2018年平均pips）
・直前10-1分足13／8（14／5）
・直後1分足39／28（48／31）
・直後11分足59／46（63／38）
但し、前々回に利上げが行われ、前回の反応は16pips（直後1分足跳幅）しかありません。今回も同程度しか反応しないと思われます。

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足は、ショートか取引きしないが選択肢です。
・発表時刻を跨いだ取引は勧められません。どうしてもというなら、直前10-1分足か直前1分足が20pips以上跳ねたときにしましょう。このとき、直後1分足もその跳ねた方向に反応することが多いようです。但し、外したときの相応の損切は覚悟しておきましょう。
・発表後は早期追撃開始します。
・直後1分足が陽線なら値幅20pips以上のとき、陰線なら値幅40pips以上のとき、即時追撃徹底です。

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米国ISM製造業景況指数 は、NY連銀指数とPhil連銀指数の実態差異がともに前月より改善／悪化したとき、前月より実態差異が改善／悪化しがちです。当月（10月集計分）は、NY連銀指数が改善、Phil連銀指数が悪化と食い違っており、食い違いが起きた月はPhil連銀指数の方がアテにできます。指標結果の良し悪しを当てれば、本指標の直後11分足は実態差異との方向一致率が71％です。

市場予想（前回結果）
・景況指数59.0（59.8）
・受注指数不明（61.8）
・雇用指数57.5（58.8）
・価格指数67.5（66.9）
市場予想が改定される可能性があるのでご注意ください。事前差異判別式の解は△1.0です。

過去反応平均跳幅／値幅pips（2018年平均pips）
・直前10-1分足6／4（6／4）
・直後1分足12／8（7／5）
・直後11分足17／12（10／6）

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足が10pips以上跳ねたら指標発表直前に逆方向にオーダーし、直前1分足が10pips以上跳ねたら指標発表直前に同じ方向にオーダーします。どちらも起きたら直前10-1分足のサインを重視し、指標発表直後の跳ねで利確／損切します。
・それとは別に、指標発表直前に直前10-1分足が陽線なら、いつもの半分の規模でロングをオーダーし、10分以内に目安20pipsの利確／損切を目指します。
但し、この方針は方向だけを判定対象とし、目安到達有無は判定対象に含めません。直後1分足が終値△6pips以上の陰線となった場合は、その時点で損切です。
・追撃は、指標発表後に反応方向を確認したら早期開始し、発表から1分を経過したら利確の機会を早めに探った方が良さそうです。1分経過以前であっても、3pipsも取れたらその時点で利確で構いません。
・再追撃を行うなら、ポジションを長持ちするより、短期利確を繰り返す方が良さそうです。ポジションオーダー3pips以上を狙ってです。

以上

以下、11月2日に追記しています。

【事後検証】

英国製造業PMIは、ブリグジット投票直後のレベルに近づく悪化でした。がしかし、発表直後こそ素直に陰線側に反応したものの、すぐに陽線側に転じました。この日、英金融一部サービスが欧州市場に参入可能となる合意がまとまったとの報道を受け、本指標発表前後は日足GBPJPYが200pips強の上昇途中だった影響です。

取引結果を下表に纏めておきます。

分析こそ当たっていたものの、取引では負けました。こんなこともあります。

本指標での過去成績を下表に纏めておきます。

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BOE金融政策発表は、市場予想通り現状維持でした。
BOE総裁は「合意無き離脱は中銀の中心的なシナリオではない」とし、離脱が円滑に行われるなら利上げペースを加速させる可能性を示唆しました。

事前分析の採点は、次のように決定しました。
直前1分足のショートか取引しないは、決して負けない方針ゆえ「判定不可」です。
また「追撃徹底」は、発表直後を除き上下動があり、「繰り返し徹底」でなければ「〇」とは言えなかったと思われます。一方、この方針なら大きく負けることもなかったであろうことから「判定不可」を結論とします。

取引結果を下表に纏めておきます。

最後の追撃をしなかったのは、発表直後の上下動で、その後の動きが読めなくなったためです。

過去成績を纏めておきます。

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ISM製造業景況指数は、価格指数の上昇が大きく、全体的には良い結果と言えます（事後差異判別式の解の符号がプラス）。実態差異はマイナスとなっており、この結果は貿易摩擦による輸入材料価格上昇をマイナスと捉える現状にマッチしています。

取引は行っていません。GBPで忙しかったのです。

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は 「1. FXは上達するのか」 をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。

ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

注記以上

広告以上

タグ：英国製造業PMI,ISM製造業景況指数,BOE

posted by FX手法研究会のApajiです。　　　　　そして写真はM君です。 at 07:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 6. 現状分析

2018年10月31日

10月31日経済指標（結果検証済）

昨夜は、米10年債金利は3.118％にわずかに上昇し、ダウは大きく400ドル超のプラス反発しました。米大統領が対中貿易交渉を是認するような発言があったようですが、まだ詳細は確認できていません。VIXは下がったものの、まだ23と高水準です。
先日の金利高騰は3.2％超で株価急落となっていました。明後日の雇用統計後は、週末の中間選挙のため危ない気がします。

今週に入ってEURUSDやGBPUSDの方が大きく下げ、8月中旬の直近安値に近づいています。EURもGBPも今は週末に持っていて良い通貨とも思えないので、少し戻すなら今日か明日ということになります。

本日早朝、豪州が批准を終え、12月30日にTPP11が発行するそうです。確か、日欧EPAも2019年3月下旬発行を目指しています。
一方、韓国最高裁で第二次大戦時の徴用工の日本企業への賠償請求を認めました。韓国の大統領が退任後に必ず弾劾されてきたように、前権力への報復は韓国の国民性なので仕方ありません。とは言え、大した額でもないし面倒だから払う、という日本企業もないでしょう。次の株主総会がわやくそになるだけでなく、株主から経営陣個人が訴訟を起こされます。
主要貿易相手国の中米韓との見通しが暗ければ、TPP11も日欧EPAも霞んでしまうのが残念ですね。ま、大人のケンカは、相手が子供じみていればいるほど、こちらが実を取りやすいので、日本にとっては千載一遇のチャンスなのかも知れませんよね。

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本日は、

09:30　7-9月期集計分 豪州消費者物価指数
12:00頃　日銀金融政策
15:30頃　日銀総裁会見
19:00　10月集計分 欧州HICP速報値
21:15　10月集計分 米国ADP雇用統計

が発表されます。

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豪州消費者物価指数 は、指標発表直前10-1分足よりも直前1分足の方が平均的に大きく反応しています。そして、直前10-1分足や直前1分足が10pips以上跳ねた場合、指標発表直後も同じ方向に反応した事例が75％に達しています。指標発表後は、追撃徹底に適した傾向を有しています。
陽線だった場合、10時に中国製造業PMI（市場予想低下）が発表されるので、あまりしつこい追撃は避けた方が良いでしょう。

市場予想（前回結果）
・前期比＋0.5％（＋0.4％）
・前年比＋1.9％（＋2.1％）
市場予想は改定される可能性があるのでご注意ください。事前差異判別式の解は△0.4となっています。

過去反応平均跳幅／値幅pips（2018年平均pips）
・直前10-1分足6／4（5／4）
・直後1分足41／32（25／15）
・直後11分足48／39（29／16）
最近（2018年）の反応は以前より小さくなっているものの、それでも不用意にポジションを持つような指標ではありません。

過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足はショートで、利確／損切の目安を5pipsぐらいにしておけば良いでしょう。
・指標発表直前に指標発表直後の跳ねを狙うポジションの根拠は次の通りです。
?@ 直前10-1分足か直前1分足が10pips以上跳ねたら（跳ねそうなら）、指標発表直前にそれと同じ方向に反応したことが75％あります。
?A 直後1分足は、直前10-1分足と逆に反応したことが78%あり、事前に指標発表直後の反応を示唆している可能性があります。
?B 事前差異と直後1分足の方向一致率は32％（不一致率68％）となっており、事前に指標発表直後の反応を示唆している可能性があります。
矛盾する現象が起きたときは、判断を?@→?A→?Bの順に優先し、指標発表直前にポジションをオーダーし、指標発表直後の跳ねで利確／損切です。
但し、大きく跳ねる指標です。相応の覚悟はしておきましょう。おまけに、たぶん私はこの時刻に取引できません。
・追撃は早期開始して、5～10pipsを狙って繰り返し徹底します。

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欧州HICP速報値 は、ECB金融政策に影響を与えるため、多くの指標解説で重要度や注目度が高いと位置づけられています。けれども、市場予想の精度が高く、反応が短時間で小さく、発表結果の市場予想に対する良し悪しに55％しか素直に反応していません。

市場予想（前回確定値結果）
・前期比＋2.1％（＋2.1％）
・前年比＋0.9％（＋1.0％）
市場予想は改定される可能性があるのでご注意ください。事前差異判別式の解は△0.2となっています。

過去反応平均跳幅／値幅pips（2018年平均pips）
・直前10-1分足9／6（7／5）
・直後1分足9／7（6／4）
・直後11分足17／11（11／7）

過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は事前差異と逆方向に5pipsを狙います。
・直前10-1分足が15pips跳ねたら、指標発表直前まで待ってその跳ねた方向にポジションをオーダーします。そして、指標発表直後の跳ねで利確／損切です。
・追撃はショート方向のみを狙います。指標発表後の反応が陽線側に伸びているうちは、逆張りを狙っても良いかもしれません。但し、逆張りは短期で小さく狙えるときだけです。

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米国ADP雇用統計 に関しては、31日2時に開示した事前詳細分析に基づく取引を行います。

以上

以下は23:30頃に追記しています。

【事後検証】

豪州四半期CPIは、取引できず、記録もできませんでした。

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欧州HICP速報値は取引できませんでした。別に、仮装してた訳じゃありません。

指標結果は前回確定値・予想を上回りました。ECB目標のインフレ率は2％若干下回る程度なので、仮に目標1.9％以上とするならば、5月以降6か月連続で速報値は目標を上回り続けていることになります。

ところが、反応は陰線でした。
同時発表された伊国HICPが市場予想を下回ったことの方が重視されたからかも知れません。

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ADP雇用統計は前月に続き、市場予想＜発表結果でした。反応は陽線でした。

取引結果を下表に纏めておきます。

本ブログ開始以降の事前分析に基づく取引成績を下表に纏めておきます。

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日銀は、2016年９月会合以降「長短金利操作の下で、長期金利を0％程度、短期金利（日銀当座預金の一部に適用する政策金利）を△0.1％」に設定しています。
7月の決定会合で「（長期金利は）経済・物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうる」とし、従来の△0.1％～＋0.1％からその倍程度の変動を許容しました。
そして今回会合では「誘導目標とする長期金利の年限を柔軟に検討することが重要」との意見が出ていたことが、11月8日に公表された議事要旨（主な意見）で確認されました。

政策委員の一人は「長期間に亘って長期金利を0％程度に誘導した場合、インフレ期待への影響が却って低減しないか注意が必要」と指摘しました。政策委員が10債金利からの変更の可能性に言及したのは初めてです。
複数の関係者によると、複数の日銀当局者から、長期金利を上下0.2％を超える変動幅を許容する意見が出ているそうです。

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は 「1. FXは上達するのか」 をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。

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タグ：豪州CPI,欧州HICP,ADP

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