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2019年03月04日
3月4日経済指標
本日、注目指標はありません。
週末、WSJ電子版で「米中貿易協議が進展し、中国は自動車・農産物・化学製品の関税を引き下げ、両国とも追加関税・報復関税を一部ないし全部を撤回する」との報道があったようです。
週明け、USDJPYの下窓を除き、主要クロス円・ドルストレートは上窓で始まりました。7時半過ぎには、USDJPYだけでなくクロス円の窓も埋めたものの、8時現在JPY売が優勢なように見受けられます。
週末記載の通り、週期間では、EURがECB理事会での緩和強化策議論警戒、AUDが全人代での中国成長率目標の下方修正警戒、がポイントでした。GBPは売られにくい情勢ながら、対JPY・対USDで週足レジスタンスに達しており、来週の議会での離脱延期採決前に上抜けできる否か微妙です。
中国関係の材料で、解釈が難しい週になりそうです。
週末、WSJ電子版で「米中貿易協議が進展し、中国は自動車・農産物・化学製品の関税を引き下げ、両国とも追加関税・報復関税を一部ないし全部を撤回する」との報道があったようです。
週明け、USDJPYの下窓を除き、主要クロス円・ドルストレートは上窓で始まりました。7時半過ぎには、USDJPYだけでなくクロス円の窓も埋めたものの、8時現在JPY売が優勢なように見受けられます。
週末記載の通り、週期間では、EURがECB理事会での緩和強化策議論警戒、AUDが全人代での中国成長率目標の下方修正警戒、がポイントでした。GBPは売られにくい情勢ながら、対JPY・対USDで週足レジスタンスに達しており、来週の議会での離脱延期採決前に上抜けできる否か微妙です。
中国関係の材料で、解釈が難しい週になりそうです。
以上
2019年03月03日
前週備忘、及び、3月4日〜3月8日経済指標
【前週備忘】
前週は、USDが動かない展開で、JPYは弱くなり、EURやGBPが動かない、と前週末に予想していました。結果は、GBP＞EUR＞USD>AUD>JPY、の順に強く、JPY弱以外は外しました。
前週のGBPは、GBPUSDが前週終値から200pips弱の上昇、GBPJPYが300強の上昇、でした。GBPUSDが週足一目均衡表の雲下端、GBPJPYが雲上端、がレジスタンスでした。
GBP上昇は、先々週に英首相が離脱期限延期の採決を行う発表をしたことで、合意なき離脱の可能性が低下したことが主因と考えられます。28日に英閣僚の一人が辞任したものの、2日の前週市場クローズ間際の6時前に、EU主席交渉官は「EU側は追加的な保証を提供し、バックストップが一時的な措置であることを明確にする用意がある」と発表しました。
EU主席交渉官は「バックストップによって英国が永久にEUにつなぎ止められる可能性があるとの懸念が英国側にあることを認識」しており、「そんなことはない」と、英議会のEU強硬離脱派の主張を明確に否定したものです。EU主席交渉官の発言を「遅いよ！」と言った人は多かったはずです。
前週のEURは、EURGBPが40pipsぐらい下げています（GBP上昇）。
上記のEU主席交渉官の発言が行わた6時前はEURGBPが下げており、離脱合意はEURよりGBPがやや強かったようです。この間、EURUSDではEUR買でした。
JPYの弱さは、米中貿易協議や米朝非核化首脳会談への楽観と、それぞれの結果がリスクを増す内容でなかったこと（貿易協議は対中関税発動延期、非核化協議は核実験停止・ミサイル発射停止の継続）が主因と考えられます。
AUDの弱さは、中国経済への懸念と豪中関係悪化が理由と考えられます。
印パ問題は、主要国通貨に影響を与えなかったように見えました。
ーーー＄€￥£A$ーーー
前週の成績を纏めておきます。
・事前分析成績は4勝2敗（分析採用回数6回、的中率67％）
・事前分析の取引方針を採用できなかったことは、前提を満たさずに取引できなかったことが7回、判定不可及び取引不可だったことが3回で、計10回です（17回の取引を事前準備し、うち7回で取引可能＝方針採用率41％）
・過去分析に基づく事前方針に沿った取引は3勝1敗でした（勝率75％、事前準備した取引方針17回に対する方針実施率24％）
・それとは別に、過去分析に基づかない、もしくはポジション保有時間延長による取引は1勝0敗でした（全取引に対する方針順守率86％）
・取引時間は16分51秒、損益は＋7.22pips、1分足1本当たりの損益は＋0.4pips
1年52週のうち、勝敗で負け越す週が数回、損益でマイナスになるのが数回あります。前週は、勝敗で負け越し、損益がプラスでした。
原因は、取引した5指標のうち2指標でほとんどチャートが動かなかったためです。チャートがほとんど動かないときは、利確のタイミングが難しくて負けても構わない、と考えています（もし負けても大したことないから）。一方、経済指標なんて関係なく、他の原因でチャートが動きそうなときは取引を避けています（大きく負ける可能性があるから）。
【今週指標】
GBPは、2日早朝（前週市場クローズ間際）のEU主席交渉官の発言を受けて、一気に離脱案が纏まる可能性が高まりました。あとは、離脱期限延期の要否（次週採決）です。
今週の主な経済指標はサービス業PMIぐらいです。かねてよりサービス業PMIは、集計月の2か月前EURGBPとの符号相関（方向の一致に関する相関）に注目しています。12月月足EURGBPは100pips弱のGBP売となっており、本指標は前月発表値より改善と予想されます（期待的中率70％付近）。現時点では、市場予想が前回結果を下回っているようです。
EURは、欧中銀（ECB）理事会で、新たな貸出条件付き長期資金供給オペが議論される、との解説が散見されます。これは金融緩和継続となるので、EUR安方向の材料です。
一方、USDは、前月の雇用統計で市場予想を大幅に上回る雇用者数増加（30.4万人）でした。発表結果が26万人以上だった翌月は市場予想を下回る反応が起きる可能性が高いので、問題は平均時給です。前回の平均時給前月比は＋0.1％で、今回の市場予想は＋0.3％との予想が多いようです。
つまり、EURはやや弱く（ブリグジット関連での良いニュースがない限り）、今回の雇用統計では、雇用者数増減と平均時給の改善／悪化が不一致となる可能性があるため、USDはそれほど強くなれない状況と思われます。
AUDは、今週からの中国全人代で成長率目標の下方修正が囁かれている以上、売り局面を探す週になると思います。前月のRBA金融政策発表時には、利下げもあり得ることに言及（これまでは、利上げの時期・条件に関心があった）し、AUDは大きく売られました。
前週、AUDUSDが週足一目均衡表の転換線（0.7068）付近まで下げたことで、そのサポート効果が週序盤に期待できます。が、前述の全人代の結論予想で悲観的な雰囲気が市場に強まると、サポートを下抜けかねません。また、米中貿易交渉の進展次第で、AUDは買いに転じることも想定されるため、難しい週になります。
経済指標でAUDJPYが下げたときも、AUDUSDの0.7068のサポートや、0.7付近の強いサポートとの距離が近いことに気を付けましょう。
3月4日（月）
注目指標なし
3月5日（火）
10:45 2月集計分中国Caixinサービス業PMI
12:30 RBA金融政策
18:30 2月集計分 英国サービス業PMI
24:00 2月集計分 米国ISM非製造業景況指数 ・12月集計分 米国新築住宅販売件数
3月6日（水）
10:30 10-12月集計分 豪州四半期GDP
22:15 2月集計分 米国ADP雇用統計
22:30 12月集計分 米国貿易収支
24:00 BOC（加中銀）金融政策
3月7日（木）
09:30 1月集計分 豪州小売売上高 ・1月集計分 豪州貿易収支
21:45 ECB金融政策
22:30 ECB総裁会見・1月集計分米国貿易収支
3月8日（金）
22:30 2月集計分 米国雇用統計
以上
2019年03月01日
3月1日経済指標（結果検証済）
本日は、
時間不詳 2月集計分中国新車販売台数
10:45 2月集計分中国PMI
18:30 2月集計分 英国製造業PMI
19:00 2月集計分 欧州HICP速報値
22:30 12月集計分 米国PCEコアデフレータ
24:00 2月集計分 米国ISM製造業景況指数
の発表があります。
英国製造業PMI
市場予想（前回結果）
・製造業景気指数52.0（52.8）
事前差異判別式の解は△0.8です。
過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年）
・直前10-1分足13／9（10／5）
・直前1分足7／5（5／3）
・直後1分足20／15（13／9）
・直後11分足28／20（14／11）
過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足は、事前差異と直前10-1分足の方向が一致したら、その逆方向にオーダーです。利確／損切の目安は4pips程度を狙い、遅くとも発表10秒前には決済しておきましょう。
・指標発表直後は、反応方向を確認したら早期に追撃を開始し、発表から1分を過ぎたら利確の機会を窺います。
早期追撃開始で高値掴み／安値掴みをするリスクが生じる点への備えは、ポジションをいつもの半分程度にしておき、指標発表から1分以内の戻しがあれば1回だけならナンピンしても良いでしょう。
・指標発表から1分を過ぎたら、利幅4pips程度が狙えるときに短期再追撃の繰り返しです。それ未満の動きが期待できないときも勝てれば良いものの、時間効率が悪いスキャル癖がつくことを恐れます。
欧州HICP速報値
市場予想（前回改定値）
・前年比＋1.5％（＋1.4％）
・コア前年比＋1.1％（＋1.1％）
事前差異判別式の解は△0.1です。
過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年）
・直前10-1分足8／6（7／5）
・直前1分足4／3（2／1）
・直後1分足9／6（5／4）
・直後11分足16／10（10／6）
過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、事前差異と逆方向にポジションをオーダーし、利確／損切の目安は5pipsぐらいにしておけば良いでしょう。
・直前10-1分足が15pips跳ねたら、指標発表直前まで待ってその跳ねた方向にポジションをオーダーします。そして、指標発表直後の跳ねで利確／損切です。
・追撃ポジションをオーダーするなら、指標発表から1分を過ぎたら利確であれ損切であれ、さっさとポジションを解消した方が良いでしょう。
・再追撃を行うのは、直後1分足が陰線だったときだけにした方が良いでしょう。このときの利確／損切の目安は5pipsぐらいで良いでしょう。
米国PCEコアデフレータ
市場予想（前回結果）
・PCEコアデフレータ前月比＋0.2％（＋0.1％）
・PCEコアデフレータ前年比＋1.9％（＋1.9％）
・個人消費△0.2％（＋0.4％）
・個人所得＋0.5％（＋0.2％）
事前差異判別式の解は△1.0です。
過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年）
・直前10-1分足5／3（4／2）
・直前1分足3／2（2／1）
・直後1分足7／5（4／2）
・直後11分足12／9（7／5）
過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は事前差異と同じ方向に3pipsを狙います。
・同月集計分のコアCPI前月比（12月集計分実態差異は0）・コアCPI前年比（同0）・小売売上高前月比（同△1.2％）は、いずれも先行性適用条件を満たしていません。よって、指標発表時刻を跨ぐポジションは見送ります。
・発表後は、直後1分足が3pips未満で方向を決めて追撃開始し、目安3pipsで利確／損切です。
・再追撃の利確・損切の目安は、直後1分足終値と直後11分足終値の平均値の差である4pipsです。
米国ISM製造業景況指数
市場予想（前回結果）
・製造業景況指数55.5（56.6）
・受注指数ー（58.2）
・雇用指数ー（55.5）
・価格指数51.5（49.6）
事前差異判別式の解は△0.3です。
過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年）
・直前10-1分足6／4（5／4）
・直前1分足4／2（2／1）
・直後1分足13／9（7／5）
・直後11分足18／13（10／6）
過去傾向に基づく取引方針
・発表時には、直前10-1分足が10pips以上跳ねたら指標発表直前に逆方向にオーダーし、直前1分足が10pips以上跳ねたら指標発表直前に同じ方向にオーダーします。どちらも起きたら直前10-1分足のサインを重視し、指標発表直後の跳ねで利確／損切します。
・それとは別に、指標発表直前に直前10-1分足が陽線なら、いつもの半分の規模でロングをオーダーし、10分以内に目安20pipsの利確／損切を目指します。
但し、この方針は方向だけを判定対象とし、目安到達有無は判定対象に含めません。直後1分足が終値△6pips以上の陰線となった場合は、その時点で損切です。
・追撃は、指標発表後に反応方向を確認したら早期開始し、発表から1分を経過したら利確の機会を早めに探った方が良さそうです。1分経過以前であっても、3pipsも取れたらその時点で利確で構いません。
もともと反応が小さい指標です。
・再追撃を行うなら、ポジションを長持ちするより、短期利確を繰り返す方が良さそうです。ポジションオーダー3pips以上を狙ってです。
以下は3月2日に追記しています。
英国製造業PMI
黄色の列は方針外取引です。
直前10-1分足は何となく、逆張りは週足一目均衡表の雲上端に達したため反転を見込んだ取引です。
欧州HICP速報値
こりゃ動かない発表でした。
米国PCEコアデフレータ
これもまた動きませんでした。
米国ISM製造業景況指数
本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は 「1. FXは上達するのか」 をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。
本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。
時間不詳 2月集計分中国新車販売台数
10:45 2月集計分中国PMI
18:30 2月集計分 英国製造業PMI
19:00 2月集計分 欧州HICP速報値
22:30 12月集計分 米国PCEコアデフレータ
24:00 2月集計分 米国ISM製造業景況指数
の発表があります。
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英国製造業PMI
市場予想（前回結果）
・製造業景気指数52.0（52.8）
事前差異判別式の解は△0.8です。
過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年）
・直前10-1分足13／9（10／5）
・直前1分足7／5（5／3）
・直後1分足20／15（13／9）
・直後11分足28／20（14／11）
過去傾向に基づく取引方針
・直前1分足は、事前差異と直前10-1分足の方向が一致したら、その逆方向にオーダーです。利確／損切の目安は4pips程度を狙い、遅くとも発表10秒前には決済しておきましょう。
・指標発表直後は、反応方向を確認したら早期に追撃を開始し、発表から1分を過ぎたら利確の機会を窺います。
早期追撃開始で高値掴み／安値掴みをするリスクが生じる点への備えは、ポジションをいつもの半分程度にしておき、指標発表から1分以内の戻しがあれば1回だけならナンピンしても良いでしょう。
・指標発表から1分を過ぎたら、利幅4pips程度が狙えるときに短期再追撃の繰り返しです。それ未満の動きが期待できないときも勝てれば良いものの、時間効率が悪いスキャル癖がつくことを恐れます。
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欧州HICP速報値
市場予想（前回改定値）
・前年比＋1.5％（＋1.4％）
・コア前年比＋1.1％（＋1.1％）
事前差異判別式の解は△0.1です。
過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年）
・直前10-1分足8／6（7／5）
・直前1分足4／3（2／1）
・直後1分足9／6（5／4）
・直後11分足16／10（10／6）
過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は、事前差異と逆方向にポジションをオーダーし、利確／損切の目安は5pipsぐらいにしておけば良いでしょう。
・直前10-1分足が15pips跳ねたら、指標発表直前まで待ってその跳ねた方向にポジションをオーダーします。そして、指標発表直後の跳ねで利確／損切です。
・追撃ポジションをオーダーするなら、指標発表から1分を過ぎたら利確であれ損切であれ、さっさとポジションを解消した方が良いでしょう。
・再追撃を行うのは、直後1分足が陰線だったときだけにした方が良いでしょう。このときの利確／損切の目安は5pipsぐらいで良いでしょう。
ーーー＄€￥£A$ーーー
米国PCEコアデフレータ
市場予想（前回結果）
・PCEコアデフレータ前月比＋0.2％（＋0.1％）
・PCEコアデフレータ前年比＋1.9％（＋1.9％）
・個人消費△0.2％（＋0.4％）
・個人所得＋0.5％（＋0.2％）
事前差異判別式の解は△1.0です。
過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年）
・直前10-1分足5／3（4／2）
・直前1分足3／2（2／1）
・直後1分足7／5（4／2）
・直後11分足12／9（7／5）
過去傾向に基づく取引方針
・直前10-1分足は事前差異と同じ方向に3pipsを狙います。
・同月集計分のコアCPI前月比（12月集計分実態差異は0）・コアCPI前年比（同0）・小売売上高前月比（同△1.2％）は、いずれも先行性適用条件を満たしていません。よって、指標発表時刻を跨ぐポジションは見送ります。
・発表後は、直後1分足が3pips未満で方向を決めて追撃開始し、目安3pipsで利確／損切です。
・再追撃の利確・損切の目安は、直後1分足終値と直後11分足終値の平均値の差である4pipsです。
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米国ISM製造業景況指数
市場予想（前回結果）
・製造業景況指数55.5（56.6）
・受注指数ー（58.2）
・雇用指数ー（55.5）
・価格指数51.5（49.6）
事前差異判別式の解は△0.3です。
過去平均順跳幅／同値幅pips（2018年）
・直前10-1分足6／4（5／4）
・直前1分足4／2（2／1）
・直後1分足13／9（7／5）
・直後11分足18／13（10／6）
過去傾向に基づく取引方針
・発表時には、直前10-1分足が10pips以上跳ねたら指標発表直前に逆方向にオーダーし、直前1分足が10pips以上跳ねたら指標発表直前に同じ方向にオーダーします。どちらも起きたら直前10-1分足のサインを重視し、指標発表直後の跳ねで利確／損切します。
・それとは別に、指標発表直前に直前10-1分足が陽線なら、いつもの半分の規模でロングをオーダーし、10分以内に目安20pipsの利確／損切を目指します。
但し、この方針は方向だけを判定対象とし、目安到達有無は判定対象に含めません。直後1分足が終値△6pips以上の陰線となった場合は、その時点で損切です。
・追撃は、指標発表後に反応方向を確認したら早期開始し、発表から1分を経過したら利確の機会を早めに探った方が良さそうです。1分経過以前であっても、3pipsも取れたらその時点で利確で構いません。
もともと反応が小さい指標です。
・再追撃を行うなら、ポジションを長持ちするより、短期利確を繰り返す方が良さそうです。ポジションオーダー3pips以上を狙ってです。
以上
以下は3月2日に追記しています。
【事後検証】
英国製造業PMI
黄色の列は方針外取引です。
直前10-1分足は何となく、逆張りは週足一目均衡表の雲上端に達したため反転を見込んだ取引です。
ーーー＄€￥£A$ーーー
欧州HICP速報値
こりゃ動かない発表でした。
ーーー＄€￥£A$ーーー
米国PCEコアデフレータ
これもまた動きませんでした。
ーーー＄€￥£A$ーーー
米国ISM製造業景況指数
以上
ーーー注記ーーー
本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は 「1. FXは上達するのか」 をご参照ください。
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