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FX手法研究会のApajiです。     そして写真はM君です。さんの画像
FX手法研究会のApajiです。     そして写真はM君です。
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イエティはいるのか
このブログの内容です
「お通」を見送る顔
内容の補足です
モストアンラッキー
先に謝っておきます
孤独な英国人は減ったのか
但書きです



1. FXは上達するのか

小さなコツをいくつか覚えたって駄目です。勝てない原因をきちんと突き止めてからやり直しましょう。FXを楽しむためには「投資期間」が必要です。すぐに始めたって勝てないことは、FXに限らず、何事であれ同じなのです。だからこそ、その期間を短縮するための「方法論」が大切なのです。

1-1. FXを楽しむために
アマチュアらしく…
1-2. いつか負けないはずがない!
上手くなるまでは短期取引です
1-3. 難しさの正体って何だ
利確と損切の理解は大切です
1-4. FXは上達するのか
取引機会を絞り込むべきです
1-5. 数字で掴もう
その機会にどう臨むかです
2. 経済指標の楽しみ方

このブログで扱う取引の理想は、経済指標発表前後の反応を着実に刈り取り、ポジション保有時間を最短化してリスクを避けることです。でも、効率良く取引するにはそれなりに予備知識が必要です。大した話は紹介できませんが、基本だけは押さえておきましょう。

2-1. 大きなゾウの隠れ方
指標取引のための予備知識です
2-2. ウソは嫌いだ!
短期取引をやるときの指針です
2-3. イグアナを見分ける前に
このブログの指標取引での成績です
 2-4. 小ズルくいきましょう
いわばジンクスで勝つ方法です

3. 指標取引分析手法

このブログでは経済指標への調査・分析を定型書式で行っています。定型書式を用いることで、反省を踏まえてやり方を進歩させたり、相場環境が変わったことを見つけやすくするため、です。

3-1. 指標取引の予備知識
指標発表前後の他の時間と違い
3-2. ローソク足各部の名称
全幅・値幅・跳幅とは?
3-3. 4本足チャート
このブログで使うチャート表記
3-4. 反応方向の予備知識
指標分類と反応方向の基本
3-5. 取引通貨ペアの選択
通貨ペアによる有利不利
3-6. 指標分析の方法
定量指標分析とは?
3-7. 反応分析の方法
定量反応分析とは?
3-8. 分析の成績
事前分析的中率
3-9. ブレイク対応準備
ついでに…
4. 経済指標DB

経済指標発表前後の短時間に分析期間を絞ることによって、指標への反応に一定の再現性(傾向)があることはわかりました。各国「政策決定指標」・「経済実態指標」の項に、主要な指標についての分析結果と分析事例を纏めてあります。

4-0. 各国経済・通貨の特徴
4-1. 日本経済
4-1-1. 政策決定指標
(a) 日銀短観
(b1) 東京都区部CPI
(b2) 全国CPI
4-1-2. 経済実態指標
(c) GDP一次速報
(d) 機械受注
(e1) 通関貿易統計
(e2) 国際収支
4-2. 米国経済
4-2-1. 政策決定指標
(a) FOMC
(b1) UM消信指数速報
(b2) CB消信指数
(b3) ISM非製景指数
(c1) NY連銀製景指数
(c2) Phil連銀製景指数
(c3) ISM製景指数
(d1) 輸出・入物価指数
(d2) 生産者物価指数
(d3) 消費者物価指数
(d4) PCEコアデフレータ
(e1) ADP雇用統計
(e2) 雇用統計
4-2-2. 経済実態指標
(a1) GDP速報値
(a2) GDP改定値
(a3) GDP確定値
(b1) 小売売上高
(b2) 個人消費・所得
(c1) 鉱工業生産
(c2) 耐久財受注
(d1) 中古住宅販売件数
(d2) 新築住宅販売件数
4-2-3. 収支関連指標
(a) 貿易収支
4-3. 欧州経済
4-3-1. 政策決定指標
(a) ECB金融政策
(c1) ZEW企業景況感調査
(c2) 独国Ifo企業景況指数
(c3) 独国PMI速報値
(c4) 欧州PMI速報値
(d) 欧州HICP速報値
4-3-2. 経済実態指標
(a1) 独国GDP速報値
(b) 独国貿易統計
(c1) 独国製造業新規受注
(c2) 独国鉱工業生産
4-4. 英国経済
4-4-0. 英国経済指標反応要点
4-4-1. 政策決定指標
(a) BOE金融政策
(c1) PMI速報値
(c2) 製造業PMI改定値
(c3) サービス業PMI改定値
(d) 物価統計
(e) 雇用統計
4-4-2. 経済実態指標
(a1) 月次GDP
(a2) 四半期GDP速報値
(b) 小売売上高指数
(c) 鉱工業生産指数
(d) 貿易収支
4-5. 豪州・NZ経済
4-5-1. 政策決定指標
(a) RBA金融政策
(b) RBNZ金融政策
(c1) NAB企業景況感指数
(c2) WP消費者信頼感指数
(d1) 四半期住宅価格指数
(d2) 四半期生産者物価指数
(d3) 四半期消費者物価指数
(e1) 賃金指数
(e2) ANZ求人広告件数
(e3) 雇用統計
4-5-2. 経済実態指標
(a) 四半期GDP
(b) 貿易収支
(c) 小売売上高
(d1) 住宅ローン件数
(d2) 建設許可件数

ーーーーーーーー
【FX会社】
各社特徴があります。最初は資金にも限りがあるでしょうから1つの口座で、慣れたらいくつか口座を開いて自分が使いやすい会社を選ぶと良いでしょう。
ーーーーーーーー


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2017年03月23日

英国実態指標「小売売上高指数」発表前後のGBPJPY反応分析(2017年3月23日18:30発表結果検証済)

2017年3月23日18:30に英国実態指標「小売売上高指数」が発表されます。今回発表は2017年2月分の集計結果です。
本指標の要点は下表に整理しておきました。

1702英国小売100.png

次に、本指標発表前後にポジションを持つときのポイントを整理しておきます。

  • 先に注意です。
    指標発表結果に対し最も素直に反応する直後1分足跳幅の過去平均値は29pipsとなっています。そして、その平均値を超えたことは44%です。調査期間中、最も反応が大きかったときには67pipsとなっています。
    大きく反応しがちな指標ですから、発表時刻を跨いでポジションを持つ場合には、慎重になった方が良いでしょう。
  • 今回の市場予想は、前月比・前年比ともに前回結果より改善です。現状は、サービス業PMIが悪化しつつありRPIが最近にない勢いで上昇中のため、今回の発表は市場予想を下回ると予想します。
    指標一致性分析結果では、事後差異(発表結果が市場予想や前回結果より良かったか悪かったか)と、直後1分足・直後11分足の方向一致率が63%・80%です。
  • 以下、シナリオです。
    まず、直前10-1分足は、事前差異(今回はプラス)との方向一致率が71%となっています。陽線の確率が高い。
    直前1分足は過去の陰線率が82%です。
  • 直後1分足は、指標発表結果が市場予想を下回ると予想し、指標発表直前に売ポジションを取ってみます。
  • 直後1分足と直後11分足の方向一致率が71%となっています。そして、方向一致時に直後11分足終値が直後1分足終値よりも反応が伸びていた事例は65%です。気を付ければ追いかけてポジションを持っても良い数字です。指標前のトレンドが強くなければ、あまり気にしなくても良いでしょう。本指標は反応が大きな指標です。
    また、直前10-1分足は事後差異との方向一致率も75%となっています。そして、事後差異と直後11分足の方向一致率が80%となっています。つまり、市場は直前10-1分に直後の動きを見越しており、それが結構当たっているということです。
    直前10-1分足や直後1分足が陽線ならば、直後11分足終値がその方向に伸びる信頼度が高い、ということです。但し、直前10-1分足や直後1分足が陰線の場合にも、ポジションをとって直後1分足反応方向を追いかけてみます。

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75%程度に留まり、100%ではありません。詳細は 「1. FXは上達するのか」 をご参照ください。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。



以下、「?T.調査」「?U.分析」を事前投稿し、「?V.結果」「?W.検証」を事後投稿しています。事後投稿日時は「?V.結果」のタイトル行付近に記載しています。
?T.調査

【1. 指標概要】

本指標の調査対象は、自動車販売店を除いた小売業・飲食店など5000社です。小売売上高は英国に限らず天候・季節が影響します。特に1月発表(前年12月分)はクリスマス商戦の影響で毎月の結果よりも大きく変動することが知られています。
英国の個人消費はGDPの約40%を占めるため、GDPの先行指標として本指標には意義があります。

発表元は英国国家統計局、時期は翌月中旬です。




【2. 既出情報

以下、本議事録について既に公開されている情報を整理します。調査分析範囲は、2015年1月分以降前回までの25回分のデータに基づいています。

(2-1. 過去情報)

下図に過去の市場予想と発表結果を示します。

1702英国小売110.png

本指標に先行する関連指標には、サービス業PMIが挙げられます。1月・2月のサービス業PMIは、前回結果を下回っています。PMIは12月をピークに下降に移った懸念があります。そして、先日発表された2月分小売物価指数(RPI)は上昇を続けています。つまり、サービス業関係者の見通しが悪化しつつあり、RPIが最近にない勢いで上昇中、ということです。
ところが、今回の市場予想は、前月比・前年比ともに前回結果より改善です。自然に考えれば、今回の発表は市場予想を下回るのではないでしょうか。
但し、市場予想を裏付けることもあります。ロンドン2月の日中最高気温は平年よりも高い日が21日、低い日が7日だったのです。ロンドンの冬は寒い。これが小売売上高に影響する可能性があります。

(2-2. 過去反応)

過去の直前10-1分足・直前1分足・直後1分足・直後11分足の始値基準ローソク足を示しておきます。

1702英国小売210.png

1702英国小売220.png

1702英国小売230.png

1702英国小売240.png





?U. 分析

【3. 反応性分析

反応性分析では、過去発表直後の1分足と11分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。

1702英国小売310.png

直後1分足と直後11分足の方向一致率が71%となっています。そして、方向一致時に直後11分足終値が直後1分足終値よりも反応が伸びていた事例は65%です。気を付ければ追いかけてポジションを持っても良い数字です。指標前のトレンドが強くなければ、あまり気にしなくても良いでしょう。本指標は反応が大きな指標です。


反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べています。

1702英国小売320.png

直前1分足の陰線率が82%です。


指標一致性分析は、指標の前回結果・市場予想・発表結果の差を求め、そのプラス・マイナスと反応方向に偏りがないかを調べています。

1702英国小売330.png

まず、直前10-1分足は、事前差異(今回はプラス)との方向一致率が71%となっています。
また、直前10-1分足は事後差異との方向一致率も75%となっています。そして、事後差異と直後11分足の方向一致率が80%となっています。

【6. シナリオ作成】

以上の調査・分析結果に基づき、以下のシナリオで取引に臨みます。

  • まず、直前10-1分足は、事前差異(今回はプラス)との方向一致率が71%となっています。陽線の確率が高い。
  • 直前1分足は過去の陰線率が82%です。
  • 直後1分足は、指標発表結果が市場予想を下回ると予想し、指標発表直前に売ポジションを取ってみます。
  • 直後1分足と直後11分足の方向一致率が71%となっています。そして、方向一致時に直後11分足終値が直後1分足終値よりも反応が伸びていた事例は65%です。気を付ければ追いかけてポジションを持っても良い数字です。指標前のトレンドが強くなければ、あまり気にしなくても良いでしょう。本指標は反応が大きな指標です。
    また、直前10-1分足は事後差異との方向一致率も75%となっています。そして、事後差異と直後11分足の方向一致率が80%となっています。つまり、市場は直前10-1分に直後の動きを見越しており、それが結構当たっているということです。
    直前10-1分足や直後1分足が陽線ならば、直後11分足終値がその方向に伸びる信頼度が高い、ということです。但し、直前10-1分足や直後1分足が陰線の場合にも、ポジションをとって直後1分足反応方向を追いかけてみます。

久しぶりの4本足全てでのシナリオです。




2017年3月23日18:30発表

以下は2017年3月23日21:00頃に追記しています。
?V. 結果

【7. 発表結果】

(7-1. 指標結果)

本指標発表結果及び反応は次の通りでした。

1702英国小売520.png

結果は前回結果・市場予想を上回りました。反応はいずれも陽線でした。

(7-2. 取引結果)

取引結果は次の通りでした。

1702英国小売510.png


【8. 調査分析検証】

事前調査分析は以下の通りでした。

  • 今回の市場予想は、前月比・前年比ともに前回結果より改善です。現状は、サービス業PMIが悪化しつつありRPIが最近にない勢いで上昇中のため、今回の発表は市場予想を下回ると予想します。
    指標一致性分析結果では、事後差異(発表結果が市場予想や前回結果より良かったか悪かったか)と、直後1分足・直後11分足の方向一致率が63%・80%です。

結果は前年比3.7%でした。
がしかし、12-2月の小売売上高自体は1.4%減少して2010年3月以来の大幅な落ち込みです。売上高指数が前回結果を上回った原因は、燃料価格の上昇が影響したと発表されています。
ともあれ、外したことに変わりありません。

【9. シナリオ検証】

以下のシナリオで取引に臨みました。

  • まず、直前10-1分足は、事前差異(今回はプラス)との方向一致率が71%となっています。陽線の確率が高い。

陽線となりました。

  • 直前1分足は過去の陰線率が82%です。

陽線です。
シナリオ2に依り、取引では売ポジションを取りましたが、下ヒゲに救われました。
分析が外れたものの、次回も陰線率は80%程度までしか下がらない見込みです。

  • 直後1分足は、指標発表結果が市場予想を下回ると予想し、指標発表直前に売ポジションを取ってみます。

分析を外し、負けました。
ここ最近、定性分析を外していますが、以前が当たり過ぎていたのかも知れません。まだまだ研究が必要ですね。

  • 直後1分足と直後11分足の方向一致率が71%となっています。そして、方向一致時に直後11分足終値が直後1分足終値よりも反応が伸びていた事例は65%です。気を付ければ追いかけてポジションを持っても良い数字です。指標前のトレンドが強くなければ、あまり気にしなくても良いでしょう。本指標は反応が大きな指標です。
    また、直前10-1分足は事後差異との方向一致率も75%となっています。そして、事後差異と直後11分足の方向一致率が80%となっています。つまり、市場は直前10-1分に直後の動きを見越しており、それが結構当たっているということです。
    直前10-1分足や直後1分足が陽線ならば、直後11分足終値がその方向に伸びる信頼度が高い、ということです。但し、直前10-1分足や直後1分足が陰線の場合にも、ポジションをとって直後1分足反応方向を追いかけてみます。

直後1分足と直後11分足の方向は一致したものの、終値では伸びませんでした。
取引自体は利確できたものの、ここ最近の直前10-1分足は指標発表時の反応方向を良く当てているような気がします。暫く注視していきたいと思います。

なお、本ブログ開始以来の本指標取引の成績を下表を示します。

1702英国小売530.png

以上

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ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。
以上

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