?T.事前投稿
ブログの日時は事前投稿日となっています。指標発表後に事後投稿し、その日時は「?U.事後検証」のタイトル行付近に記載しています。
本指標の反応分析は こちら に詳述しています。以下に記す今回の取引方針は、この分析結果に基づきます。
そこで述べた通り、本指標には
- 本指標実態差異は、直近直前1〜3か月前のEURGBPとの一致率が80％前後（GBP安が物価上昇による消費低迷に繋がり指標結果悪化）
- 指標発表直後の反応程度は過去平均で23pipsあるものの、3回に2回は平均以下しか反応しない
- 指標発表直後の反応方向は、事後差異との方向一致率が82％と素直で、直後1分足が30pips以下の陰線だった場合と20pips以上の陽線だった場合には直後11分足終値が直後1分足終値を超えて反応を伸ばしがち
という特徴があります。
今回発表の要点は下表の通りです。
現時点（3月4日11時頃）における市場予想は前回結果を上回っており、事前差異はプラスとなっています。週明け月曜の市場予想は修正されることも多いので、市場予想は発表直前に確認しておきましょう。
最新のEURGBPとの一致率は、2月がGBP安（指標悪化の期待的中率69％）、1月がGBP高（同26％）、12月がGBP安（同82％）、11月がGBP安（同75％）、と今回の指標悪化を示唆する情報が優勢です。
さらに、2月前半は株価下落も起きており、今回の市場予想が前回結果を上回るというのは、指標発表前に修正される可能性が高い、と見ています。
さて、前掲の詳細分析結果に基づくシナリオは以下の通りです。
- 直前1分足は過去の陰線率が77％と、異常な偏りがあります。よって、この期間に ポジションを取るならショート
でなければいけません。
話が複雑になるのは、直前1分足が10pips以上跳ねたことが過去26％あることです。
もし、直前1分足が陰線側に大きく跳ねたなら、先のショートポジションと一致します。けれども、問題は陽線側に大きく跳ねた場合です。このときは、直後1分足は直前1分足と逆方向（78％）に小さく（平均14pips）跳ねがちです。よって、先述のショートポジションはそのままで構わない、ということになります。
あくまで、確率上の問題ですが。 - 本指標実態差異は、直近直前1〜3か月前のEURGBPとの一致率が80％前後（GBP安が物価上昇による消費低迷に繋がり指標結果悪化）に達します。前述の通り、この間のGBPはEURに対し、当月発表結果の前回結果よりも悪化を示唆する状況が優勢です。
ところが、今回は市場予想が前回結果を現時点で上回っています。よって、今回の発表結果は市場予想・前回結果を上回り、反応は陰線と見込みます。
指標発表直前にショートを取り、発表直後の跳ねで利確／損切 します。 - 指標発表後は、直後1分足値幅が30pips以下の陰線だった場合と20pips以上の陽線だった場合、直後11分足はそのまま反応を伸ばしがちです。それらの場合、 直後1分足終値が付く頃に追撃ポジションを取り、利確／損切の目安は5〜10pips
とします。
但し、今回は直後1分足が陰線だった場合には複数回の追撃も是としますが、陽線だった場合には逆張り目線でショートをオーダーする機会を窺います。
以上
?U.事後検証
以下は、2018年3月5日20:30頃に追記しています。
指標結果と反応を纏めておきます。
指標結果は前回・予想を上回り、反応は陽線でした。
今回の結果が前回を下回れば指標推移を下降基調と見なすところでしたが、結果は改善でPMIは2016年8月集計分以降19か月に亘って高い水準で留まっています。
自然に考えれば、賃金が上昇しているものの、物価はそれ以上に上昇し、小売は伸びていません。貿易収支もトレンドとしては赤字拡大が続いているように見えます。にも関わらず、企業景気指数が下がっていないことは不思議です。
事前分析結果を検証しておきます。
- 直前1分足は過去の陰線率が77％と、異常な偏りがありました。
結果は陰線でした。 - 本指標実態差異は、直近直前1〜3か月前のEURGBPとの一致率が80％前後（GBP安が物価上昇による消費低迷に繋がり指標結果悪化）に達します。前述の通り、この間のGBPはEURに対し、当月発表結果の前回結果よりも悪化を示唆する状況が優勢でした。
がしかし、結果は前回結果を上回りました。分析は外しました。 - 指標発表後は、直後1分足が陽線だった場合、逆張り目線でショートをオーダーする機会を窺っていました。
結果は、直後1分足終値を上回って直後11分足が反応を伸ばしており、これも分析を外しました。
今回の取引結果を下表に纏めておきます。
負けました。まぁこういうこともあります。
次回本指標の発表は4月5日17:30の予定です。
以上
ーーー注記ーーー
本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は 「1. FXは上達するのか」 をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。
ーーー注記ーーー
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以上
