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2017年01月19日
2017.1/19.21:45予定ー欧州金融政策「ECB政策金利」調査・分析
2017.1/19.21:45に、欧州金融政策「ECB政策金利」の発表が予定されています。前回（2016年12月発表）は現状維持（0％）、今回の市場予想も現状維持となっています。
最近の発表結果とその反応を下記の調査・分析に基づき検討した結果、下表のシナリオが成り立ちます。
※ 結果を「追記欄」に記載しています。PCでご覧の方は最下部に、スマホの方は末尾の「続きはこちらから...」でご覧いただけます。
本指標の過去の反応は、発表直後1分足の跳幅・値幅が24pips・17pipsで、同10分足の跳幅・値幅が27pips・18pipsとなっています。発表直前にも比較的大きく動くので、事前にポジションを持つには注意が必要です。
外務省HPの「 ユーロ圏の金融政策と欧州中央銀行制度 」（平成28年6月16日）に依れば、ユーロ圏の金融政策は「単一通貨EURが誕生して以降、欧州中央銀行（ECB）及び各国中央銀行からなる欧州中央銀行制度（ESCB）を通じて単一の金融政策として行われており、各国中央銀行は定められた金融政策方針に従って各国内で金融政策を実施することを任務」と解説されています。
そして「金融政策の第一義的な目的は物価の安定を維持することであり、ECBは物価安定の目的に反しない限りにおいて、欧州共同体の全般的な経済政策（経済成長や雇用の増大等）を支持すること」を使命としています。その使命を果たすため、ECBは政策金利変更・量的緩和の内容/規模の変更・為替市場介入を行います。
なお、物価の安定とは「2％未満であるがその近辺（below but close to 2%）」と定義されています。
ドイツのように輸出競争力のある国と、ポルトガル（P）、イタリア(I)、アイルランド(I)、ギリシャ(G)、スペイン(S)といったPIIGS諸国のような財政難で失業率も高い国と、単一の金融政策で纏められるのかという点で、最近は多くの問題点が噴出している状況だと言えます。PIIGS諸国に不満が高まるのは当然のこととしても、ドイツ側にも金融支援などでドイツの税金が投入されることに不満が高まっています。
グリグジット・ブリグジットだけでなく、今後も暫くごたごたが続くという見方が一般的でしょう。
本指標について既に公開されている情報を整理します。
以下の調査・分析は、2015年1月分から前回2016年12月分までの16回のデータを集計したものです。
本指標の過去の動きを下図に示します。
次回までに、更に遡って調べておきます。
過去の直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後10分足を下図に示します。
直後1分足に陰線が目立ちます。そして、その陰線跳幅が40pipsにも達することがあり、事前にポジションを持つならば注意が必要です。
対比分析は割愛します。
反応性分析では、過去発表直後の1分足と10分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。また逆に、過去の反応の大きさがわかっていれば、ポジションを持ったときに含損がどの程度になれば損切すれば良いか（もう挽回できそうにないか）がわかります。
直後1分足値幅と直後10分足の跳幅・値幅の差が、それぞれ10pips・1pipsとなっていました。直後1分足終値でポジションを取り、10分足跳幅で解消するには魅力的です。後述する反応一致性分析では、直後1分足と10分足の方向一致率が86％あるので、かなり安心できるポジションと言えるでしょう。
反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。
直前1分足の陰線率が93％、直後1分足の陽線率が86％あります。また期待的中率75％には達していませんが、直後10分足の陽線率も73％あります。そして、直後1分足と10分足の方向一致率は86％となっています。
どうも、指標発表の直前だけ売ポジションで、指標発表後は買ポジションを持つしかないようです。この数字で逆の情報を得ても、なかなか逆のポジションは持てません。
指標一致性分析は、指標方向と反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
但し、今回の調査範囲では実際の利下げが1回しか行われていないので分析を割愛します。
以上の調査・分析結果に基づき、下表のシナリオを念頭に取引に臨むことにしました。
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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者、FX手法研究会、及び、本ブログ運営会社のそれぞれに対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。
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最近の発表結果とその反応を下記の調査・分析に基づき検討した結果、下表のシナリオが成り立ちます。
※ 結果を「追記欄」に記載しています。PCでご覧の方は最下部に、スマホの方は末尾の「続きはこちらから...」でご覧いただけます。
【1. 指標概要】
本指標の過去の反応は、発表直後1分足の跳幅・値幅が24pips・17pipsで、同10分足の跳幅・値幅が27pips・18pipsとなっています。発表直前にも比較的大きく動くので、事前にポジションを持つには注意が必要です。
外務省HPの「 ユーロ圏の金融政策と欧州中央銀行制度 」（平成28年6月16日）に依れば、ユーロ圏の金融政策は「単一通貨EURが誕生して以降、欧州中央銀行（ECB）及び各国中央銀行からなる欧州中央銀行制度（ESCB）を通じて単一の金融政策として行われており、各国中央銀行は定められた金融政策方針に従って各国内で金融政策を実施することを任務」と解説されています。
そして「金融政策の第一義的な目的は物価の安定を維持することであり、ECBは物価安定の目的に反しない限りにおいて、欧州共同体の全般的な経済政策（経済成長や雇用の増大等）を支持すること」を使命としています。その使命を果たすため、ECBは政策金利変更・量的緩和の内容/規模の変更・為替市場介入を行います。
なお、物価の安定とは「2％未満であるがその近辺（below but close to 2%）」と定義されています。
ドイツのように輸出競争力のある国と、ポルトガル（P）、イタリア(I)、アイルランド(I)、ギリシャ(G)、スペイン(S)といったPIIGS諸国のような財政難で失業率も高い国と、単一の金融政策で纏められるのかという点で、最近は多くの問題点が噴出している状況だと言えます。PIIGS諸国に不満が高まるのは当然のこととしても、ドイツ側にも金融支援などでドイツの税金が投入されることに不満が高まっています。
グリグジット・ブリグジットだけでなく、今後も暫くごたごたが続くという見方が一般的でしょう。
【2. 既出情報】
本指標について既に公開されている情報を整理します。
以下の調査・分析は、2015年1月分から前回2016年12月分までの16回のデータを集計したものです。
（2-1. 過去情報）
本指標の過去の動きを下図に示します。
次回までに、更に遡って調べておきます。
（2-2. 過去反応）
過去の直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後10分足を下図に示します。
直後1分足に陰線が目立ちます。そして、その陰線跳幅が40pipsにも達することがあり、事前にポジションを持つならば注意が必要です。
（2-3. 関連指標）
対比分析は割愛します。
【3. 反応性分析】
反応性分析では、過去発表直後の1分足と10分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。また逆に、過去の反応の大きさがわかっていれば、ポジションを持ったときに含損がどの程度になれば損切すれば良いか（もう挽回できそうにないか）がわかります。
直後1分足値幅と直後10分足の跳幅・値幅の差が、それぞれ10pips・1pipsとなっていました。直後1分足終値でポジションを取り、10分足跳幅で解消するには魅力的です。後述する反応一致性分析では、直後1分足と10分足の方向一致率が86％あるので、かなり安心できるポジションと言えるでしょう。
【4. 反応一致性分析】
反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。
直前1分足の陰線率が93％、直後1分足の陽線率が86％あります。また期待的中率75％には達していませんが、直後10分足の陽線率も73％あります。そして、直後1分足と10分足の方向一致率は86％となっています。
どうも、指標発表の直前だけ売ポジションで、指標発表後は買ポジションを持つしかないようです。この数字で逆の情報を得ても、なかなか逆のポジションは持てません。
【5. 指標一致性分析】
指標一致性分析は、指標方向と反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
但し、今回の調査範囲では実際の利下げが1回しか行われていないので分析を割愛します。
【6. シナリオ作成】
以上の調査・分析結果に基づき、下表のシナリオを念頭に取引に臨むことにしました。
以上
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以上
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2017年01月17日
2017.1/17.19:00予定ー欧州景気指標「独国ZEW景況感調査・欧州ZEW景況指数」調査・分析
2017.1/17.19:00に、欧州景気指標「独国ZEW景況感調査・欧州ZEW景況指数」の発表が予定されています。
以下の調査・分析結果に基づき、シナリオが3つ用意できました。がしかし、シナリオ3は過去反応調査と反応性分析の結果、かなりリスキーなポジションゆえ取引しないと思います。
過去平均での反応pipsだけを見るとシナリオ3が成立するものの、詳しく見ると、直後1分足の跳幅が10pips以上あったときに、同値幅方向と同10分足値幅方向が同じだったことは僅か4回（母数11回）しかなかったため、です。つまり、本指標は指標発表直後の反応がすぐにひっくり返りやすい指標です。
ご注意ください。
※ 結果を「追記欄」に記載しています。PCでご覧の方は最下部に、スマホの方は末尾の「続きはこちらから...」でご覧いただけます。
独国ZEW景況感指数は、独国の今後6カ月の景気見通し（「良い」「同じ」「悪い」）について、アナリスト・機関投資家・市場関係者など約350人を対象に行ったアンケート調査に基づき算出した指数となっています。指数は、「良い」から「悪い」を引いた数で0が基準になっています。
意義は、ZEW景況感指数がIfo景況感指数の1週間前に発表され、Ifo指数よりも1か月の先行性があるとされている点です。また、景気指標としてはIfo景況感指数に次ぐ注目度とされ、ECBの金融政策に影響を与えていると言われています。
本指標について既に公開されている情報を整理します。
以下の調査・分析は、2015年1月分から前回発表2016年12月分の24回のデータに基づきます。
2016年7月を底とする改善傾向にあります。それまでにも、2015年10月頃から改善の兆しが伺えていたものの、2016年6月のブリグジットショックの影響で同年7月が悪化したと解釈すべきだと思います。
先週末以降、ハードブリグジットの話題でGBP・EURともに下降トレンド中にも関わらず、おそらく調査期間の関係で今回の市場予想はかなりの改善が見込まれています。もし指標が予想通りに改善されても、その後は下降トレンドに戻る可能性があるため、ポジションを持つには注意が必要です。
直前1分足に陰線が目立つ一方、その他はどちらかと言えば陽線が目立ちます。
直後1分足に現れる反応を見てみると、跳幅が10pips以上となったことが11回（母数24回）あります。そのうち、直後1分足値幅方向と同10分足値幅方向が同じだったことは僅か4回（母数11回）しかありません。つまり、本指標は指標発表直後の反応がすぐにひっくり返りやすい指標なのです。
対比分析は割愛します。
とりあえず、過去の全平均データを見る限りでは、直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、直後10分足跳幅で8pips程度を狙って解消するシナリオ案が成立します。がしかし、先述の通り、本指標は反応が大きかったときに（直後1分足跳幅が10pips以上となったときには、10分足終値がそれと逆方向になる可能性が高いのです。
よって、このシナリオ案での取引は不可です。
直前1分足の陰線率が91％もあります。また、直後1分足の陽線率が82％もあります。
いずれも期待的中率75％を超えているのでポジションが持てますが、かなり短時間の取引になりそうです。
特別な傾向は見いだせませんでした。
以上の調査・分析結果に基づき、シナリオが3つ用意できました。がしかし、シナリオ3は過去反応調査と反応性分析の結果、かなりリスキーなポジションゆえ取引しないと思います。
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以下の調査・分析結果に基づき、シナリオが3つ用意できました。がしかし、シナリオ3は過去反応調査と反応性分析の結果、かなりリスキーなポジションゆえ取引しないと思います。
過去平均での反応pipsだけを見るとシナリオ3が成立するものの、詳しく見ると、直後1分足の跳幅が10pips以上あったときに、同値幅方向と同10分足値幅方向が同じだったことは僅か4回（母数11回）しかなかったため、です。つまり、本指標は指標発表直後の反応がすぐにひっくり返りやすい指標です。
ご注意ください。
※ 結果を「追記欄」に記載しています。PCでご覧の方は最下部に、スマホの方は末尾の「続きはこちらから...」でご覧いただけます。
【1. 指標概要】
独国ZEW景況感指数は、独国の今後6カ月の景気見通し（「良い」「同じ」「悪い」）について、アナリスト・機関投資家・市場関係者など約350人を対象に行ったアンケート調査に基づき算出した指数となっています。指数は、「良い」から「悪い」を引いた数で0が基準になっています。
意義は、ZEW景況感指数がIfo景況感指数の1週間前に発表され、Ifo指数よりも1か月の先行性があるとされている点です。また、景気指標としてはIfo景況感指数に次ぐ注目度とされ、ECBの金融政策に影響を与えていると言われています。
【2. 既出情報】
本指標について既に公開されている情報を整理します。
以下の調査・分析は、2015年1月分から前回発表2016年12月分の24回のデータに基づきます。
（2-1. 過去情報）
2016年7月を底とする改善傾向にあります。それまでにも、2015年10月頃から改善の兆しが伺えていたものの、2016年6月のブリグジットショックの影響で同年7月が悪化したと解釈すべきだと思います。
先週末以降、ハードブリグジットの話題でGBP・EURともに下降トレンド中にも関わらず、おそらく調査期間の関係で今回の市場予想はかなりの改善が見込まれています。もし指標が予想通りに改善されても、その後は下降トレンドに戻る可能性があるため、ポジションを持つには注意が必要です。
（2-2. 過去反応）
直前1分足に陰線が目立つ一方、その他はどちらかと言えば陽線が目立ちます。
直後1分足に現れる反応を見てみると、跳幅が10pips以上となったことが11回（母数24回）あります。そのうち、直後1分足値幅方向と同10分足値幅方向が同じだったことは僅か4回（母数11回）しかありません。つまり、本指標は指標発表直後の反応がすぐにひっくり返りやすい指標なのです。
（2-3. 関連指標）
対比分析は割愛します。
【3. 反応性分析】
とりあえず、過去の全平均データを見る限りでは、直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、直後10分足跳幅で8pips程度を狙って解消するシナリオ案が成立します。がしかし、先述の通り、本指標は反応が大きかったときに（直後1分足跳幅が10pips以上となったときには、10分足終値がそれと逆方向になる可能性が高いのです。
よって、このシナリオ案での取引は不可です。
【4. 反応一致性分析】
直前1分足の陰線率が91％もあります。また、直後1分足の陽線率が82％もあります。
いずれも期待的中率75％を超えているのでポジションが持てますが、かなり短時間の取引になりそうです。
【5. 指標一致性分析】
特別な傾向は見いだせませんでした。
【6. シナリオ作成】
以上の調査・分析結果に基づき、シナリオが3つ用意できました。がしかし、シナリオ3は過去反応調査と反応性分析の結果、かなりリスキーなポジションゆえ取引しないと思います。
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